Парный трейдинг - Грааль есть

[coxah]

кто нибудь может написать простьенкий советник по индикатору PairTrader_Ind v.2, чтоб открывал на заданной раздвижке и парах два ордера соответственно?

и звуковым сигналом

 

[MrSerj]

Да пока рано еще делиться, посмотрим дальше на результат. И еще его надо проверить, что-то я там неправильно сделал.

Народ, вот Вы пытаетесь применить Илана к парному трейдингу и закону вибрации.
Вопрос: Кто-нибудь из Вас до конца пониманием или знает алгоритм тех версий, которые Вы тестируете?
Как можно торговать тем, что Вы не знаете как устроено, особенно логики открытия и закрытия сделок. Это игра в рулетку с черным ящиком.
Если кто-то знает, опишите в подробностях здесь полную логику открытия и закрытия сделок, хотя бы (я уже не говорю, разобрать по запчастям весь код робота), раз уз Вы его обсуждаете в этой ветке.

 

[Andri770]

Народ, вот Вы пытаетесь применить Илана к парному трейдингу и закону вибрации.
Вопрос: Кто-нибудь из Вас до конца пониманием или знает алгоритм тех версий, которые Вы тестируете?
Как можно торговать тем, что Вы не знаете как устроено, особенно логики открытия и закрытия сделок. Это игра в рулетку с черным ящиком.
Если кто-то знает, опишите в подробностях здесь полную логику открытия и закрытия сделок, хотя бы (я уже не говорю, разобрать по запчастям весь код робота), раз уз Вы его обсуждаете в этой ветке.

Надо код прочитать а я не умею,знаю что этот илан следит за всеми парами входящие в него,так же сделки разпределяет от просадки депо.Вот ещё пару месяцев простоит,потом депо которое требуется для моего сета увеличу в 2 раза и поставлю на реаль...

 

[MrSerj]

Читаю, читаю с самого начала... Вы не думаете что можно со стопами торговать какойнибудь ТС пример Р.Соник намного прибыльней?

Нет, не думали. Раз уж Вы здесь и пытаетесь понять, прислушивайтесь к тем, кто понял.
Если Вы торгуете еще как-то, так торгуйте, а не рекламируйте здесь. Напомню, здесь идет обсуждение закона вибрации (основной фундамент), парного трейдинга (простого, обратного) и природную фрактальность (визуального проявления закона вибрации) которая так же применяется в парном трейдинге.
Если Вас это все не интересует, не засоряйте ветку, торгуйте так, как Вам нравиться.

 

[MrSerj]

Надо код прочитать а я не умею,знаю что этот илан следит за всеми парами входящие в него,так же сделки разпределяет от просадки депо.Вот ещё пару месяцев простоит,потом депо которое требуется для моего сета увеличу в 2 раза и поставлю на реаль...

То, что он следит, понятие растяжимое. Приведите сюда полную логику, которая применяется в тех версиях Илана, которые Вы здесь обсуждаете. Или же перенесите свою дискуссию в другие ветки, по теме.

 

[MrSerj]

Продолжение примера царствования закона вибрации на рынках ценных бумаг, в визуальном проявлении фрактальной геометрии.
Скрины ниже, без комментариев:


1.

2.

3.

4.

5.

 

[cfifcfif]

Всё таки малодец MrSerj всех порвал слижу за веткой с самого 1 поста

 

[Санча]

Думал что все вопросы отпали, но их еще больше накопилось. Все из-за того что выяснилось, что раздвижки-то далеко не все сходятся так красиво, как их показывает индикатор. А часть из них (больше определенного уровня) и не сходятся вовсе, хотя индюк и рисует нам схождение в нулевой точке.

MrSerj, помогите разобраться с расчетами пожалуйста - в свете новой информации (для кого-то уже и не новой)
Итак, все расчеты о которых я вчера писал - не верные. Начинаем разбирать все по новой. Пары те же, таймфрейм тот же, индюк тот же =) Допустим за 4 месяца было всего 140 раздвижек (на этот раз взял все раздвижки от 25п). Просмотрел показания индюка и увидел, что почти ни одна раздвижка более 100п уже не сходится в профит. Те что менее 100п сходятся, но не все (около 13 случаев не схождения в профит). Отсюда вывод: стоп будем ставить максимум на 100п, тейкпрофит понятно - на нулевую точку с погрешностью 10% на спреды.

Но где же мы будем входить?
- Если мы войдем при раздвижке 25п, то убыточными будут 35 сделок (22 перешагнувших рубеж 100п (у нас такой стоп) + 13 которые не дошли до 100п, но не схлопнулись с профитом) из 140, а это 1 лосс на 3 профита, но учитывая, что у нас SL=75п, а TP=25п, это значит, что мы будем абсолютно без профита =(
- Предположим, что мы войдем при раздвижке 50п, в таком случае наш SL=TP=50п. Но что получается? Даже если мы представим, что половина из тех 13 раздвижек, о которых говорилось выше, все же схлопнутся с профитом, то мы получаем 22 + 7 лосей из 62 возможных сделок (по таблице видно, что до уровня 50п дошли только 62 раздвижки из всех), а это примерно 55% профитных сделок (уже лучше!) =)
- Теперь прикинем, что вход будет при раздвижке 75п, здесь получится что SL=25п, а TP=75. Опять же допустим, что половина из 13 раздвижек схлопнулись с прибылью. В итоге имеем: 22 + 7 лосей из 35 возможных сделок. Получается около 15% профитных сделок, а это даже при TP=SL*3 будет убыток =(

Так как же вычислить эти 80% или 90% профитных сделок? Либо стоп должен быть не 100п? Либо я еще чего-то не понимаю, т.к. пока в упор не вижу разгадки.

MrSerj, покажите если вам не трудно прямо по моей таблице, как бы вы здесь определили оптимальный размер раздвижки, чтобы получить 80-90% профитных сделок при SL=TP. Т.е где бы вы вошли, где поставили SL, чтобы все получилось. Заранее благодарен.

З.Ы. Думаю, что многие трейдеры этой ветки торгуют этот метод, используя доливки, потому что так же как и я просто не поняли как правильно ставить стопы. И им тоже хотелось бы в этом разобраться.

 

[kestkest2]

Думал что все вопросы отпали, но их еще больше накопилось. Все из-за того что выяснилось, что раздвижки-то далеко не все сходятся так красиво, как их показывает индикатор. А часть из них (больше определенного уровня) и не сходятся вовсе, хотя индюк и рисует нам схождение в нулевой точке.

MrSerj, помогите разобраться с расчетами пожалуйста - в свете новой информации (для кого-то уже и не новой)
Итак, все расчеты о которых я вчера писал - не верные. Начинаем разбирать все по новой. Пары те же, таймфрейм тот же, индюк тот же =) Допустим за 4 месяца было всего 140 раздвижек (на этот раз взял все раздвижки от 25п). Просмотрел показания индюка и увидел, что почти ни одна раздвижка более 100п уже не сходится в профит. Те что менее 100п сходятся, но не все (около 13 случаев не схождения в профит). Отсюда вывод: стоп будем ставить максимум на 100п, тейкпрофит понятно - на нулевую точку с погрешностью 10% на спреды.

Но где же мы будем входить?
- Если мы войдем при раздвижке 25п, то убыточными будут 35 сделок (22 перешагнувших рубеж 100п (у нас такой стоп) + 13 которые не дошли до 100п, но не схлопнулись с профитом) из 140, а это 1 лосс на 3 профита, но учитывая, что у нас SL=75п, а TP=25п, это значит, что мы будем абсолютно без профита =(
- Предположим, что мы войдем при раздвижке 50п, в таком случае наш SL=TP=50п. Но что получается? Даже если мы представим, что половина из тех 13 раздвижек, о которых говорилось выше, все же схлопнутся с профитом, то мы получаем 22 + 7 лосей из 62 возможных сделок (по таблице видно, что до уровня 50п дошли только 62 раздвижки из всех), а это примерно 55% профитных сделок (уже лучше!) =)
- Теперь прикинем, что вход будет при раздвижке 75п, здесь получится что SL=25п, а TP=75. Опять же допустим, что половина из 13 раздвижек схлопнулись с прибылью. В итоге имеем: 22 + 7 лосей из 35 возможных сделок. Получается около 15% профитных сделок, а это даже при TP=SL*3 будет убыток =(

Так как же вычислить эти 80% или 90% профитных сделок? Либо стоп должен быть не 100п? Либо я еще чего-то не понимаю, т.к. пока в упор не вижу разгадки.

MrSerj, покажите если вам не трудно прямо по моей таблице, как бы вы здесь определили оптимальный размер раздвижки, чтобы получить 80-90% профитных сделок при SL=TP. Т.е где бы вы вошли, где поставили SL, чтобы все получилось. Заранее благодарен.

З.Ы. Думаю, что многие трейдеры этой ветки торгуют этот метод, используя доливки, потому что так же как и я просто не поняли как правильно ставить стопы. И им тоже хотелось бы в этом разобраться.

Я тут немного посчитал с вашей таблицей получилось так если входить в раздвижку 30 пунктов а стоп ставить за 50, то получается 60 профитных что ровняется 1800 пунктов и 61 убыточная получается 1220 пунктов убытка чистая прибыль 580 пунктов. Так же можно было доливаться допустим зашли мы на раздвижке 25 пунктов если цена не сошлась доливаемся на 50 пунктах, если опять не сошлась то на 75 и так до 100 стоп за сотней ставим и получиться прибыльных сделок больше, и получится 22 убыточных и 118 в профите.
Сугубо лично моё мнение прошу сильно не ругать :-(

 

[MrSerj]

Думал что все вопросы отпали, но их еще больше накопилось. Все из-за того что выяснилось, что раздвижки-то далеко не все сходятся так красиво, как их показывает индикатор. А часть из них (больше определенного уровня) и не сходятся вовсе, хотя индюк и рисует нам схождение в нулевой точке.

MrSerj, помогите разобраться с расчетами пожалуйста - в свете новой информации (для кого-то уже и не новой)
Итак, все расчеты о которых я вчера писал - не верные. Начинаем разбирать все по новой. Пары те же, таймфрейм тот же, индюк тот же =) Допустим за 4 месяца было всего 140 раздвижек (на этот раз взял все раздвижки от 25п). Просмотрел показания индюка и увидел, что почти ни одна раздвижка более 100п уже не сходится в профит. Те что менее 100п сходятся, но не все (около 13 случаев не схождения в профит). Отсюда вывод: стоп будем ставить максимум на 100п, тейкпрофит понятно - на нулевую точку с погрешностью 10% на спреды.

Но где же мы будем входить?
- Если мы войдем при раздвижке 25п, то убыточными будут 35 сделок (22 перешагнувших рубеж 100п (у нас такой стоп) + 13 которые не дошли до 100п, но не схлопнулись с профитом) из 140, а это 1 лосс на 3 профита, но учитывая, что у нас SL=75п, а TP=25п, это значит, что мы будем абсолютно без профита =(
- Предположим, что мы войдем при раздвижке 50п, в таком случае наш SL=TP=50п. Но что получается? Даже если мы представим, что половина из тех 13 раздвижек, о которых говорилось выше, все же схлопнутся с профитом, то мы получаем 22 + 7 лосей из 62 возможных сделок (по таблице видно, что до уровня 50п дошли только 62 раздвижки из всех), а это примерно 55% профитных сделок (уже лучше!) =)
- Теперь прикинем, что вход будет при раздвижке 75п, здесь получится что SL=25п, а TP=75. Опять же допустим, что половина из 13 раздвижек схлопнулись с прибылью. В итоге имеем: 22 + 7 лосей из 35 возможных сделок. Получается около 15% профитных сделок, а это даже при TP=SL*3 будет убыток =(

Так как же вычислить эти 80% или 90% профитных сделок? Либо стоп должен быть не 100п? Либо я еще чего-то не понимаю, т.к. пока в упор не вижу разгадки.

MrSerj, покажите если вам не трудно прямо по моей таблице, как бы вы здесь определили оптимальный размер раздвижки, чтобы получить 80-90% профитных сделок при SL=TP. Т.е где бы вы вошли, где поставили SL, чтобы все получилось. Заранее благодарен.

З.Ы. Думаю, что многие трейдеры этой ветки торгуют этот метод, используя доливки, потому что так же как и я просто не поняли как правильно ставить стопы. И им тоже хотелось бы в этом разобраться.

В Вашем примере, те, что перешагнули рубеж 100 п. перешли на другой уровень частоты вибрации.
Из Вашего примера брать 100, расчет не правильный. Вы еще потери на спрэде и возможное проскальзывание должны учитывать.
Судя по тем данным из Вашей таблицы, расчетная Валюта вибрирует сейчас не на том временной периоде который Вы брали, а выше.
Я не однократно говорил здесь в ветке и приводил в статье некоторые модели поведения вибрации.
Я так понимаю, Вы брали период М15 для расчета. Раз тут по тому индикатору, который Вы брали для расчетов, нет нужной консистенции, значит перейдите на новый временной уровень и проведите расчеты там.

Если же Вы влюблены в период М15 к примеру и отказываетесь переходить на другой. Тогда Вам нужно постараться найти такой индикатор, который будет соответствовать запросам именно на М15. У каждого индикатора свой характер (алгоритм расчета) и свой уровень вибрации. 2 разных индикатора могут показывать разные значения, один будет хорошо показывать себя, к примеру на М15, а другой на Н1. Это как в природе, есть живчики, а есть те, кого как локомотив сдвинуть сложно. Думою Вы поняли, о чем речь.

 

[Kvant]

Народ, вот Вы пытаетесь применить Илана к парному трейдингу и закону вибрации.
Вопрос: Кто-нибудь из Вас до конца пониманием или знает алгоритм тех версий, которые Вы тестируете?
Как можно торговать тем, что Вы не знаете как устроено, особенно логики открытия и закрытия сделок. Это игра в рулетку с черным ящиком.
Если кто-то знает, опишите в подробностях здесь полную логику открытия и закрытия сделок, хотя бы (я уже не говорю, разобрать по запчастям весь код робота), раз уз Вы его обсуждаете в этой ветке.

Так если используем, значит знаем. Я же написал, что добавил в код алгоритм работы по данной теме (во всяком случае как я его понял). А насколько я уже заметил, каждый здесь понял (и использует) все уловки на свое усмотрение. Так как логики в них не более, чем в книге Д. Швагера. Вроде все правильно сказал, а применить не получится.
Я могу к примеру вот такую уловку дать:
Уловка № 9. "Входим по пересечению быстрой и медленной МА (можно любыми коррелируемыми парами или портфелем), выход по обратному пересечению, стоп-лоссу или суммарному профиту (все эти параметры подбираются экспериментально). При необходимости доливаемся в нужном направлении. Строго соблюдаем ММ, время торговли, учитываем выход важных (и неважных новостей - читаем местную прессу). Лучше совсем не торговать в дни солнечного (лунного) затмения, плохого самочувствия, если нет электричества, интернета и т. д."
Это не пика автору, просто начинающие, видя название темы, обычно не читая даже первых страниц, начинают лихорадочно, по первому попавшему индикатору, входить на всех мало мальских раздвижках и потом спрашивать: "А что не так то...?" Перечитывание уловок, абсолютно ничего не прибавляет к пониманию, так как нет ни одного внятного скрина и тем более результатов торговли.

 

[MrSerj]

MrSerj[/B], покажите если вам не трудно прямо по моей таблице, как бы вы здесь определили оптимальный размер раздвижки, чтобы получить 80-90% профитных сделок при SL=TP. Т.е где бы вы вошли, где поставили SL, чтобы все получилось. Заранее благодарен.

Вот как бы я сделал по Вашей таблице.

 

[MrSerj]

Так если используем, значит знаем. Я же написал, что добавил в код алгоритм работы по данной теме (во всяком случае как я его понял).

Не заметил. Выше спросил, ответ был отрицательный.
Опишите полную логику поведения Илана (подробный Алгоритм), той версии, которую Вы тут тестите.
Что значит «добавил в код алгоритм по данной теме». Какой Алгоритм?
Я Выше просил привести полную информацию по Алгоритму поведения версии Илана, которую Вы тестите здесь в ветке.

А насколько я уже заметил, каждый здесь понял (и использует) все уловки на свое усмотрение. Так как логики в них не более, чем в книге Д. Швагера. Вроде все правильно сказал, а применить не получится.

Это сугубо Ваше наблюдение. Если логики здесь нет, найдите где-то в другом месте логику, которую Вы ищите. Вас здесь никто не держит. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет, дело Ваше. Для меня так разницы нет, Вы здесь или еще где-то. Мы ни кого не держим, все на добровольных основах.

 

[Kvant]

Не заметил. Выше спросил, ответ был отрицательный.
Опишите полную логику поведения Илана (подробный Алгоритм), той версии, которую Вы тут тестите.
Что значит «добавил в код алгоритм по данной теме». Какой Алгоритм?
Я Выше просил привести полную информацию по Алгоритму поведения версии Илана, которую Вы тестите здесь в ветке.

Я же написал, что применил "алгоритм" одной из Уловок. Когда кто-нибудь сможет объяснить здесь, наконец-то, полный алгоритм хотя бы одной из Уловок (на конкретных примерах и скринах), тогда и я расскажу.

 

[Kvant]

Это сугубо Ваше наблюдение. Если логики здесь нет, найдите где-то в другом месте логику, которую Вы ищите. Вас здесь никто не держит. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет, дело Ваше. Для меня так разницы нет, Вы здесь или еще где-то. Мы ни кого не держим, все на добровольных основах.

А как же "в споре рождается истина"? Никола тоже долго крепился, но все-таки много полезного (конкретного) выдал. Правда, после этого, надолго замолчал...

 

[MrSerj]

Я же написал, что применил "алгоритм" одной из Уловок. Когда кто-нибудь сможет объяснить здесь, наконец-то, полный алгоритм хотя бы одной из Уловок (на конкретных примерах и скринах), тогда и я расскажу.

Вы сами себе противоречите. То нет Логики, то Вы добавили алгоритм, то просите чтобы Вам объяснили алгоритм.
Что же Вы туда добавили, если по Вашим словам Вы не поняли как торговать по уловкам.
Еще раз спрошу, Вы распишете полную логику Илана из ветки или нет? Если нет, просьба, обсуждать его за пределами этой ветки, потому как с черными ящиками мы здесь не работаем. И тема имеет конкретную направленность.

 

[Kvant]

Вы сами себе противоречите. То нет Логики, то Вы добавили алгоритм, то просите чтобы Вам объяснили алгоритм.
Что же Вы туда добавили, если по Вашим словам Вы не поняли как торговать по уловкам.
Еще раз спрошу, Вы распишете полную логику Илана из ветки или нет? Если нет, просьба, обсуждать его за пределами этой ветки, потому как с черными ящиками мы здесь не работаем. И тема имеет конкретную направленность.

Я добавил туда, вместо RSI, индикатор Spread.

Тогда больше его (Илан) здесь не будем обсуждать.

 

[MrSerj]

Я добавил туда, вместо RSI, индикатор Spread.

Тогда больше его (Илан) здесь не будем обсуждать.

Вы не боитесь торговать роботом, о логике которого Вы нечего не знаете?
Вы играете в рулетку. Хотя дело Ваше. Удачи!

 

[Kvant]

Вы не боитесь торговать роботом, о логике которого Вы нечего не знаете?
Вы играете в рулетку. Хотя дело Ваше. Удачи!

Почему не знаю. Он работает по ТФ М5 с 2 до 22 одновременно на 9 парах (6 против бакса, 3 - за). Открывает сделки по индикатору RSI (период 14), когда он больше уровня 55 - селл и ниже уровня 45 - бай (плюс, предыдущий бар должен закрыться в соответствующую сторону). Через определенные шаги (Shag) происходят доливки (мах = 8) с определенным увеличение лота по коэф. (KoefLots). Закрытие происходит (в зависимости от включенного режима): по суммарному профиту, профиту, тралу, безубытку и т. д.

 

[Kvant]

Почему не знаю. Он работает по ТФ М5 с 2 до 22 одновременно на 9 парах (6 против бакса, 3 - за). Открывает сделки по индикатору RSI (период 14), когда он больше уровня 55 - селл и ниже уровня 45 - бай (плюс, предыдущий бар должен закрыться в соответствующую сторону). Через определенные шаги (Shag) происходят доливки (мах = 8) с определенным увеличение лота по коэф. (KoefLots). Закрытие происходит (в зависимости от включенного режима): по суммарному профиту, профиту, тралу, безубытку и т. д.

Вот теперь, зная код советника, добавляем в него работу по индикатору PairTrader_Ind v2, когда спред выше ниже определенного уровня (по умолчанию 20 - четырехзнак). Потом происходят доливки через определенный шаг и закрытие по профиту или... Конечно в нем нет закрытия в нулевой точке и стоп-лосса. Еще его надо подстраивать и настраивать под каждую пару, но теперь, уже в деле, можно посмотреть приблизительный результат. Но если еще кто-то думает, что ему (советнику) здесь не место, то можно создать отдельную тему и назвать "квазиунопарный трейдинг".