Обсуждение парного трейдинга

[Санча]

Никола, вот ты говоришь, что выгоднее не закрываться в нулевой точке, а включать трал по суммарной прибыли (если она есть). А какой лучше ставить размер этого трала? 15 п. нормально будет? А шаг наверное попипсовый?

 

[NeColla]

вот один из примеров простейшей доливки на каждом сигнале минимальным начальным лотом - закрытие всех поз на 0ом сигнале...
---
больше - подробных описания Моих алгоритмов доливок я не приводил
т.к. и этого достаточно чтобы торговать в +++....

 

[Andri770]

вот один из примеров простейшей доливки на каждом сигнале минимальным начальным лотом - закрытие всех поз на 0ом сигнале...
---
больше - подробных описания Моих алгоритмов доливок я не приводил
т.к. и этого достаточно чтобы торговать в +++....

Понятно ,что достаточно ,спасибо ,но если мысли идут в правильную сторону ,ты направляй пожалуйста ....

 

[NeColla]

Никола, вот ты говоришь, что выгоднее не закрываться в нулевой точке, а включать трал по суммарной прибыли (если она есть). А какой лучше ставить размер этого трала? 15 п. нормально будет? А шаг наверное попипсовый?

шаг подбирается для каждой рабочей пары ( ТФ) индивидуально...
и не надо каждый тик его обрабатывать
практика показала что прибыльнее его обработка после включения это 1 раз в половину рабочего ТФ... на 5 минутках раз в 2 минуты
на 15 минутках 1 раз в 5 минут...
а Также трал прекращается после Сигнала на вход на новом 0ом баре
--
вот условно...
ТФ 15М ,серия подошла к новой 0ой точке -
подсчитали итог сделок - он положительный тогда включаем трал
2 переменные запомнинаем/ высчитываем
Если текущая прибыль > Максимальная прибыль То Макс прибыль = текПрибыль
Прибыль Закрытия сделок = 0.25 * МаксПрибыль

и - так пересчитываем каждые 1/3~1/2 рабочего ТФ - тут, каждые 5 минут
если Текущая прибыль <= ПрибылиЗакрытияСделок То закрываем все сделки начиная с самых прибыльных
а так же - мы ведь находимся в Новой 0ой точке - если там появился сигнал на Вход в новую серию - то закрываем все сделки предыдущей серии....

ну типа того
включился трал по прибыли
- шаг = 25% этой самой прибыли
и каждые 5 минут пересчитывается прибыль за эту серию
шаг

 

[NeColla]

Понятно ,что достаточно ,спасибо ,но если мысли идут в правильную сторону ,ты направляй пожалуйста ....

что могу ещё посоветовать/показать.... - чуть позже
это всётаки Разработать Систему ставок(лотов) в Серии сделок
а также коэф Увеличения Начального лота после Убыточной серии
(убыточные серии не избежать.. их можно только уменьшить за счёт правильно подобранных параметров МАшек, использовании НЕ Машек - а других типов индикаторов для входа - типа корреляции - анализа относительной силы инструментов не RSI - а хоть и их и других осциляторов - ну и простое увеличение начального лота после убыточной серии - не мартини - а можно и мартини - всё от депозита зависит...
--
вот сильверКз предложил простое увеличение на +1 в каждой новой доливке - и это прокатит - увеличив в 4 раза кажись общий профит системы за период...
можно посложнее - но это попозже... покажу пару примерчиков...
---
но это по предварительному анализу Исхода сделок
---

которых сюда почемуто мало кто выкладывает
ведь даже если у кого система за период и показала убыток - НО - если этот убыток Меньше чем кол-во сделок*спред - то такую систему можно вытянуть в плюс за счёт манипуляции лотами

 

[rublevskiy1]

[/QUOTE]то такую систему можно вытянуть в плюс за счёт манипуляции лотами [/QUOTE]

Имеется ввиду равновесия лотов?

 

[LMaster]

НеКолла, а намекните про отдельный рулеж ногами. Вы знаете что я пробовал делать некое подобие (похоже что не в ту степь забрался) системы ДД СЦ РСЦ. Только в оригинале никаких действий с противопарой не производится и нет отливок. Пробовал добавить доливки в противопару при пересечении самой парой нижне границы ДД. В обоих случаях идет раскачка лота. И соответственно просадка.
Вы же упоминали про отливки и даже перевороты по минусовой ноге. Это должно снизить раскачку лотности. Но не могу понять критерия отливки. Вижу что она должна зависить от поведения противоположной пары, но когда и как???

 

[NeColla]

то такую систему можно вытянуть в плюс за счёт манипуляции лотами

Имеется ввиду равновесия лотов?

нее - чисто схема какой лот ставит на следующем шаге -
схема подсчитывается по предварительным результатам, за период не менее года...

 

[NeColla]

НеКолла, а намекните про отдельный рулеж ногами. Вы знаете что я пробовал делать некое подобие (похоже что не в ту степь забрался) системы ДД СЦ РСЦ. Только в оригинале никаких действий с противопарой не производится и нет отливок. Пробовал добавить доливки в противопару при пересечении самой парой нижне границы ДД. В обоих случаях идет раскачка лота. И соответственно просадка.
Вы же упоминали про отливки и даже перевороты по минусовой ноге. Это должно снизить раскачку лотности. Но не могу понять критерия отливки. Вижу что она должна зависить от поведения противоположной пары, но когда и как???

гммм... гмммм.. гмммммм... - тут в 2х словах не расскажешь
попробуй поработать с Одной ногой - по дд сц рсц - возможно придёт решение - хотябы вывести сделки в 0, с другой стороны я не увеличиваю до упопения лоты - идёт всего несколько доливок(изменений) лотов в серии - ведь при "правильных" входах - кол-во прибыльных серий превышает убыточные - и тут уже простое увеличение лота следующей серии - позволит отбить убыток...
а отливка - ну сц-дд там отливку - частичную

а вообще не загоняйся - посмотри сперва простые схемы
хоть такую

Забудь про MT4, только MT5.
4-ка нужна только для раскидывания денег между брокерами т.к на 5-ом сейчас всего 2-е 3-е работают.

И поставь чат уже наконец

Вот NeColla делился системой.
Входим ежедневно с 1 января по сегодня лот 0.1 фунт покупаем евру продаем.

Второй вариант евру покупаем фунт продаем.

без индикаторов вообще.

 

[rublevskiy1]

нее - чисто схема какой лот ставит на следующем шаге -
схема подсчитывается по предварительным результатам, за период не менее года...

то есть доливка при определенном расхождении на Х пунктов с умножением лота, например с коэффициентом 1.5?

 

[maga156]

NeColla
А какие пары Вы в своем арсенале в основном используете? Вы писали их где-то 8 штук?

 

[NeColla]

то есть доливка при определенном расхождении на Х пунктов с умножением лота, например с коэффициентом 1.5?

угу - примерно так - может даже и Агрессивнее

NeColla
А какие пары Вы в своем арсенале в основном используете? Вы писали их где-то 8 штук?

условно в начале торговой недели (дня)- идёт проверка за последние 2 недели - выбираются самые коррелированные инструменты... список иногда меняется в зависимости от состояния рынка

 

[Andri770]

Подскажите самый сложный периуд истории ....ато мой советник не может его найти ))

 

[NeColla]

возьми период 2007-2012 год - там было всё...

 

[Kvant]

Подскажите самый сложный периуд истории ....ато мой советник не может его найти ))

Обычно проблемы возникали в марте и августе 2008 г. Но лучше, конечно, весь период прогнать, как Никола сказал. А то 2008 пройдешь, а дальше...

 

[Kvant]

Вот таблицы исходов, отдельно по парам.

 

[Andri770]

Вот таблицы исходов, отдельно по парам.

Какие цифры ,что означают?

 

[Kvant]

Да это результаты записи из deinit в файл, как рекомендовал Никола. Похоже пока только он и знает, что с этим дальше делать в Экселе. Там время (правда непонятный формат какой-то), идентификатор открытых позиций 0/1) и исход сделок.

 

[NeColla]

Да это результаты записи из deinit в файл, как рекомендовал Никола. Похоже пока только он и знает, что с этим дальше делать в Экселе. Там время (правда непонятный формат какой-то), идентификатор открытых позиций 0/1) и исход сделок.

да что там делать совместил оба графика - получил спред
при просадке спреда на 10 пунктов и больше
- на следующей сделке которая будет в +
(после убыточной или серии убыточных) добавим к минимальному лоту ещё +1

тогда - Правда выборка маловата - Максимальный дродаун около 2000$
минимальный начальный лот = 0.1 максимальный = 1
на систему для безопасности нужно около 5000$
и тогда, за тот период который Квант показал - прибыль составит 1982,3$ вместо показанного убытка -2819,9$

 

[NeColla]

Квант - пробовал ли изменением периодов МАшек добиться всётаки Увеличения кол-ва Положительных сделок?