Таким образом бывают лупят (открываясь на полную катушку 500:1) "трейдеры" с суммами до $1000. Именно по этой причине для них плечо ограничено 100:1.
Если найдется идиот, решащий влупить на полную при сумме $25К, т.е. допустить высокую вероятность полного слива своих $25К, то FXOPEN возьмет на себя риск получить убыток.
Это чисто математическаяя задача. Определяется вероятность появления такого идиота. И исходя из нее принимается решение о риске.
Так вот, вероятность такого "трейдера" крайне низка, но не нулевая. Плечо 500:1 позволяет получить дополнительный оборот от нормальных трейдеров, которые используют это плечо для мультивалютной торговли. Увеличивая тем самым гибкость своей стратегии и оборот. Т.е. прямая выгода для FXOPEN.
Надо понимать, что 500:1 ($1К-25К) - это не тупой маркетинг, а расчет, с пониманием возможных рисков. Можете сделать аналогию со страховыми компаниями, которые делают подобные расчеты также.
Не забывайте, что те же LP несут точно такой же риск при плече 100:1, т.к. получить гэп > 100 пунктов на выходных очень легко. Однако работают с суммами много больше $25K.
Если убирать риски полностью, то надо делать плечо 1:1. Но есть мат. модели, позволяющие выбрать золотую середину: максимизация параметра профит брокера / его риск.
Что-то не стыкуется в вашем посте:
1. Вы сами говорите, что трейдер торгующий с плечом "идиот, решащий влупить на полную", и, действительно, всем очевидно, что 1:500 - это убийственное плечо.
2. При этом утверждается, что "плечо 500:1 позволяет получить дополнительный оборот от нормальных трейдеров".
Как-то непонятно получается, с плечом 1:500 торгуют, все таки "идиоты" или "нормальные" трейдеры.
Мое мнение, что ни один нормальный трейдер с таким плечом торговать не будет. Плечо 1:500 - один из признаков кухни, т.к. обеспечивает быстрый и качественный слив.
Так вот, вероятность такого "трейдера" крайне низка, но не нулевая.
Вроде же доходчиво объяснено, что ситуация как раз типовая и не связана с "идиотами", которые "решают влупить на полную":
очень большая часть трейдеров просто открывается и если рынок идет против держит позу до предела (тех, кто открывался где-то с уровнем 200%, а потом его припарило до 100%, обычно достаточно много). На каждый возможный движняк, в т.ч. на возможный геп в выходные, у компании без всяких злоупотреблений будет болтаться минимум с десяток таких счетов, которые образуются абсолютно естественным образом.
Не забывайте, что те же LP несут точно такой же риск при плече 100:1
Во первых риск в 5 раз меньше (1:100 против 1:500), во вторых на институциональном рынке другие правила, там компания отвечает за убытки сверх депозита, т.е. обязана их возместить, так что это не одно и тоже.
И если бы компания посмела не возместить эти убытки, то не просто нарвалась бы на судебные иски к ней и даже уголовные к конкретным менеджерам, но и ни один LP, брокер и любой другой цивилизованный фин. институт не стал бы с ними работать причем как с компанией так и с конкретным ф/л собственником или топ-менеджером этой компании, даже если бы они сменили место работы, просто волчий билет на всю жизнь.
Лучше бы честно признались что куховарят, а то отмазки, что компания тупо принимает на себя бессмысленные риски, как-то не вызывают доверия к "технологическому лидеру".
