Русская система!

[Леонов]

Так к размышлению...
5 месяцев.

 

[frostdm]

выложи сам отчет посмотреть

 

[ale002]

1. Правильный шаг сетки завязан на волатильность пары

2. От шага сетки, с учётом заданного риска, зависит размер лота

3. От кол-ва доступных в рамках риска лотов зависит кол-во ордеров в сетке

Вывод: нужна формула зависимости убытков одного модуля сетки от просадки в пипсах. 1 модуль - это два трендовых ордера (нечётный и чётный, 1+2 = 3 лота) и один хэджирующий (1 лот). Тогда можно будет рассчитать правильный коэфф для хэджирующего лота и оптимизировать всё по 1 параметру для каждой пары (шаг сетки)

 

[striker-40]

В тестере смотрится красиво, менял параметры, гонял так и сяк. А можно сделать чтобы он работал по принципу копилки - поднял депо на 100% - закрыл все ордера, остановил торговлю, чтобы вывести прибыль?

 

[harry45]

ADR- волатильность

Вот хороший индикатор ,показывающий волатильность за различные временные интервалы.

 

[senchakv]

Начну отвечать.

Великоваты просадки.... Я бы посмотрел отчет тестера на предмет 134-й ошибки.

В журнале нет ошибок.

нужно попробовать мм вкрутить..
а так.. это наиболее идеальный сеточный вариант для рисковых супер сеточников..
но совершенству нет предела..
депо действительно разгоняется быстро..

не надо мм вкручивать, лот и так рассчитывается в проценте от депо.
Сделаю всё, что смогу, это не последняя версия.

судя по отчету что-то работает не так.. не должно быть таких диких взлетов после просадки, значит работает мартин у тебя в сове. не должны быть такие лоты! все нет времени поразбирать твою сову попозже займусь.

А с чего не должно быть? Вот у тебя есть кучка ордеров, одни в плюсе, другие в минусе. Появляется сигнал на закрытие всех позиций и чаще всего получается так, что или сначала все убыточные закрываются, или сначала все прибыльные, вот у тебя и скачет график баланса, всё очень просто и логично.
Мартин и у того паренька работал. Идет вполне здоровое накопление величины лота. + Хеджирование, что уменьшает долю мартина в сове, но всё равно это есть и будет мартингейлом.
Как не должны быть такие лоты? Посчитай сам:
если стартовый лот 0.01, то второй 0.02, затем по порядку: 0.03,0.04 и так далее.

добавь следующий настройки в советник:
- расстояние между трендовыми ордерами
- расстояние между откатными ордерами (хэдж)
- регулировку автолота
как расставляется лот у тебя?

Все регулировки есть.... посмотри внимательнее. расстояние регулирует Шаг, первый лот - процент от депо, это и есть мм.
//----------------------------------
ale002, благодарю за мысли, сам к подобному приходил.
Третий вариант на подходе.
Я, конечно, работаю безвозмездно и на общее благо и все-все-все свои наработки буду выкладывать, но могу ли я рассчитывать на благотворительность? Прошу грязью не поливать.

 

[Paragon]

connect495 также рассчитывал на благотворительность

Да, он будет как всегда, - совершенно бесплатным
После готовности он будет опубликован здесь
Будет лишь единственная просьба - разовое пожертвование суммы в 10$ с вашего первого профита (по вашему желанию).
Номера кошельков для поддержки будут опубликованы в посте с роботом
Эта небольшая поддержка поможет мне и в дальнейшем радовать вас моими бесплатными разработками
Спасибо

senchakv, ему никто не возразил,так что мы верим в твой успех

 

[Paragon]

senchakv,вот Леонов открыл эту тему ему и решать.
Лично я не возражаю пока Коннект в тени,но когда он появиться,то нам всем проявить к нему уважение и тоже отблагодарить,как этого просил Коннект.Лады!
Я вот читаю несколько раз все его посты,цепляюсь на этом:

Главное достижение этой системы в том что полностью контролируется просадка
Принято решение о переименовании алгоритма АвтоЛот по проценту от депо в алгоритм Просадка процент от депо с соответсвующей модификацией этого алгоритма
Это будет гораздо удобнее - можно будет просто выставить параметр Просадка_мах = например 90% и система сама вычислит необходимый процент автолота для установленного в ручную шага отложек.

И даже параметр Шаг и параметр Количество отложек - так же можно убрать
Достаточно оставить только один параметр Просадка_мах
Именно в этом и заключается уникальность системы!

По большому счёту и этот параметр нафиг не нужен
Достаточно иметь только один параметр Выход_процент

Хочу внести свою лепту(это сугубо моё мнение,а Вам решать),Вы учитываете то,что закрываются все отложки не от прибыли,а от максимальной просадки и соответственно сохраняется добытая прибыль от депо,не доводя до малейшей потери ?
Я понял так,его секретный модуль мах-Просадка вместо Автолота,что идёт усиленное наращивание депо по тренду("...Просто я изобрёл совершенно новый принцип реверсионного мартингейла" Connect495),флет есть флет,но в случае разворота или атомная война,срабатывает модуль мах-Просадка,во избежания потери полученной прибыли,путём процентного расчёта в соотношении %просадки/%профита от депо.
Копаться только там, его последняя фраза- иметь достаточно один параметр Выход_процент,то есть выбирать желаемый процент прибыли от депо,а модуль автоматически всё просчитывает и приносит только прибыль при срабатывании Просадка_мах, как Стоп-Лосс,но с профитом.
Парнишка добился своей цели:" Дядя Коля тут не живёт! " Будем надеяться на его возвращение и поблагодарим его за идею.

 

[Lapusya]

Немного приглядевшись к графику и посчитав , совершенно очевидно что на последнем скине Коннекта расстояние между всеми ордерами составляет 160 пунктов.
10 в одну и 10 в другую сторону . На скине хорошо видно что некоторые ордера закрывались не дожидаясь отката . Я думаю лимитники выстовлялись не все сразу , а после прохождения ценой определенного расстояния , если они вообще были. И почему какие то ордера закрывались сразу по достижению их ценой , а какие то он тянул до последнего .
По нижнему графику баланса видно , что заработал он в основном за последний день во время сильного падения .

 

[Леонов]

senchakv,вот Леонов открыл эту тему ему и решать.
Лично я не возражаю пока Коннект в тени,но когда он появиться,то нам всем проявить к нему уважение и тоже отблагодарить,как этого просил Коннект.Лады!
Я вот читаю несколько раз все его посты,цепляюсь на этом:
Хочу внести свою лепту(это сугубо моё мнение,а Вам решать),Вы учитываете то,что закрываются все отложки не от прибыли,а от максимальной просадки и соответственно сохраняется добытая прибыль от депо,не доводя до малейшей потери ?
Я понял так,его секретный модуль мах-Просадка вместо Автолота,что идёт усиленное наращивание депо по тренду("...Просто я изобрёл совершенно новый принцип реверсионного мартингейла" Connect495),флет есть флет,но в случае разворота или атомная война,срабатывает модуль мах-Просадка,во избежания потери полученной прибыли,путём процентного расчёта в соотношении %просадки/%профита от депо.
Копаться только там, его последняя фраза- иметь достаточно один параметр Выход_процент,то есть выбирать желаемый процент прибыли от депо,а модуль автоматически всё просчитывает и приносит только прибыль при срабатывании Просадка_мах, как Стоп-Лосс,но с профитом.
Парнишка добился своей цели:" Дядя Коля тут не живёт! " Будем надеяться на его возвращение и поблагодарим его за идею.

Всех Благодарю за прочвленый интерес, посильную и адекватную критику.
Так значит на счет вознагрождения, это конечно личное дело каждого, но Я лично не против если, человек работающий на энтузиазме выложит № своего кошелька, в ветке, и каждый, считающий дело нужным начнет кидать туда $. Не знаю в правилах это форума или нет. Замете Я ни к чему не призываю, Я просто говорю, что не возрожаю.
Конечно же после создания успешно работающего робота, человека написавшего код ждет признание среди програмистов форекс и вполне реальный $ бонус.
Далее на счет Connect. Его друзья здесь на сайте, возможно у кого-то есть связь с ним вне форума. Бутде добры сообщите ему, что Мы Его ждем, пусть приходит даже если у Него там ничего не получилось, вместе решим все проблемы. Стеты робота хорошие, решить проблему слива и получим наиотличнейший робот. ( К стати, примерно 3-4 недели назад, кто-то писал, что Connect бывает на форуме в списке присутствующих ).
На счет max-Просадни идея отличная. Есть еще такая: что если при первомже выходе в плюс, все переводить в БУ + небольшой профит. Во время тренда цена пойдет выше и наростит прибыль, во время флета закроется с небольши плюсом. Лучше уж несколько раз потерять потенциальный большой профит профит, и получить реальный небольшой профит, чем несколько раз пропустить небольшие стоплосы и один раз получить огромного, жирного лося.

 

[Леонов]

необходимо добитс таких параметров, чтобы цена когда пошла сначала на север потом на юг, не успела нацеплять столько лосей, чтобы не хватило места на юге закрыться в плюс, а если дошла до туда, это был профит. тоесть точку не возврата как у вертолетчиков, когда ты еще с прибылью но полет назад означает что ты не долетишь до того момента когда наступит расчетный Order Close. ну это я так смешал авиацию и форекс

Я вот постом выше о том же. Правильно точка невозврата. Проще говоря БУ.

 

[Леонов]

Копаться только там, его последняя фраза- иметь достаточно один параметр Выход_процент,то есть выбирать желаемый процент прибыли от депо,а модуль автоматически всё просчитывает и приносит только прибыль при срабатывании Просадка_мах, как Стоп-Лосс,но с профитом.
Парнишка добился своей цели:" Дядя Коля тут не живёт! " Будем надеяться на его возвращение и поблагодарим его за идею.

Замете перед каждым сливом робот выходит в плюс, хорошо видно при визуальзации. Небыло ни разу, что бы робот слил из-за того, что сначала зацепило 1 бай, затем 1 селл, затем 2 бай, 2 селл и т.д. Нет робот везде выходит в плюс, но не добирает нужный % от депо для закрытия и цена вдруг разворачивается, вот здесь бы закрыться в плюс, но стопа нет и нужного % от депо нет. Робот продолжает тянуть позиции за ценой.

 

[Леонов]

Что еще интерстно. Я повторяюсь, но все же, нечетный ордер, допустим равен 2 лотам с ним вместе стоит хедж равный половине ордера т.е. 1 лоту. Пошла прибыль хедж съел половину. Пошли убытки, хедж покрыл половину. Не прще сразу лот в половину поставить, без хеджа. как Я уже говорил на последнем скрине автора не видно хеджа. "10 ордеров", это конечно не говорит, о том, что их нет, но если оставлять хедж, то нужно каким-либо образом выность из них прибыль. Иначе они бесполезны. P.S. На скрине виден стоп -50% от депо. Уважаемые поправте Меня если Я где-то не прав.

 

[Goodman]

Что еще интерстно. Я повторяюсь, но все же, нечетный ордер, допустим равен 2 лотам с ним вместе стоит хедж равный половине ордера т.е. 1 лоту. Пошла прибыль хедж съел половину. Пошли убытки, хедж покрыл половину. Не прще сразу лот в половину поставить, без хеджа. как Я уже говорил на последнем скрине автора не видно хеджа. "10 ордеров", это конечно не говорит, о том, что их нет, но если оставлять хедж, то нужно каким-либо образом выность из них прибыль. Иначе они бесполезны. P.S. На скрине виден стоп -50% от депо. Уважаемые поправте Меня если Я где-то не прав.

Думаю, ты прав. Если уменьшается вдвое прибыль и уменьшается вдвое убыток - то какой это нахрен хедж?? - это самообман. И ваще не может быть никакого хеджа на одном инструменте.

Тут уже чел говорил один что в лимитных ордерах смысла нет, тока стоповые. Мне кажется истина где-то рядом)

Кто приобрел робота-сеточника по моей ссылке, который имеет мониторинги на реальных счетах, - киньте плиз, на тестере погонять.
И если кто понял суть его работы - прошу изложить.

 

[Леонов]

Думаю, ты прав. Если уменьшается вдвое прибыль и уменьшается вдвое убыток - то какой это нахрен хедж?? - это самообман. И ваще не может быть никакого хеджа на одном инструменте.

Тут уже чел говорил один что в лимитных ордерах смысла нет, тока стоповые. Мне кажется истина где-то рядом)

Кто приобрел робота-сеточника по моей ссылке, который имеет мониторинги на реальных счетах, - киньте плиз, на тестере погонять.
И если кто понял суть его работы - прошу изложить.

А где сылка. Или мониторинг счет. Любопытно.

 

[Goodman]

А где сылка. Или мониторинг счет. Любопытно.

_http://russiantrades.ru/video.php

(надо с них проценты брать за рекламу )

 

[Hober]

Думаю, ты прав. Если уменьшается вдвое прибыль и уменьшается вдвое убыток - то какой это нахрен хедж?? - это самообман. И ваще не может быть никакого хеджа на одном инструменте.

Тут уже чел говорил один что в лимитных ордерах смысла нет, тока стоповые. Мне кажется истина где-то рядом)

да. Посмотрите на последний скрин коннекта, я не вижу там хеджовых ордеров.

 

[Paragon]

да. Посмотрите на последний скрин коннекта, я не вижу там хеджовых ордеров.

к тому же внимательно посмотрите скрины коннекта в стадии разработки и обратите внимание на расстановку отложек(шаг),прилагаю








Это мой скрин,сова от senchakv,заметно отличается


Я предполагаю это различие в неточности в самой сове Сенчакова,а именно,Коннект описывал расстановку отложек так:

При закрытии всех открытых сделок по профиту 2% - сначала удаляются все отложки
После удаления всех отложек - начинают открыватся две сделки - бай и селл одновременно
Затем если успешно открылась например сделка селл - начинает ставится сетка селл отложек
И тоже самое с бай
В любом случае мы получаем шаг 16 для откатных отложек и шаг 8 для трендовых
На каждую откатную отложку поверх ставится трендовая отложка и между откатными тоже ставится трендовая
Прибавление лота у всех цепочек и направлений одинаково
поэтому получаем - если бай:
и цена прошла:
8п = трендовая 0.5лот
16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж)
24п=трендовая 1.5лот
32п=трендовая 2.0лот + откатная 1.0лот(хедж)

Заметили?
У Сенчакова ставится сразу всё до открытия сделки,а надо открыть только две- бай и селл и ждём где зацепит. Далее ,только после открытия сделки одного из ордеров,открывается сетка отложек,по 8п в разные стороны,а второй ордер удаляется. Предлагаю Сенчакову откорректировать совушку и добьёмся правильного размещения отложек после открытия сделки и возможно действительно из-за не верного размещения ордеров не набирается %(потеряли 8п. при развороте) для прибыли ,как излагал Леонов.
Вот и потому alex1978 Сенчакову замечание сделал,хотя сам не уточнил,но ошибки у Сенчакова нет и ордера выставляются как нужно,вопрос только в какой момент выставлять.:ta: Давайте попробуем так,а там увидим и тронемся дальше,как закрывать все отложки при максимальной просадке на откатах,но с прибылью.
Я не программист,но доверяю своим глазам и наблюдателен:idea:
Если я кого-то обидел или задел,прошу прощения.
И главное,а куда подевались программисты?Не получиться ли так,что мы здесь выкапываем,а кто-то(не про наших,про пробегающих мимо наблюдателей) на стороне загребает добытое,втихаря вкручивает для себя и будьте здоровы,спасибо не скажут,ещё хуже не поделятся.Чувствую себя идиотом,что таким Макаром может кто-то и собрал сову и радуется,а мы только ищем.Мысли назревают о закрытом форуме.

 

[Goodman]

Мне пока видится суть так:
(отложки только стоповые)
идет цена допустим вниз
ниже нее отложки, она последовательно их открывает. и, если движение идет, то по ним идет прибыль.
следом за ценой, т.е. сверху, сразу ставятся отложки байстоп.
При развороте цены она начинает их, байстопы, собирать. при этом следом за ней опять ставятся селлстопы..
Таким образом набирается прибыль либо на импульсе, либо на откате.. за счет мартина естественно.
Ну и закрытие видимо по общей просадке или общей прибыли. Либо оба варианта.

 

[agronomist]

Если я кого-то обидел или задел,прошу прощения.
И главное,а куда подевались программисты?Не получиться ли так,что мы здесь выкапываем,а кто-то(не про наших,про пробегающих мимо наблюдателей) на стороне загребает добытое,втихаря вкручивает для себя и будьте здоровы,спасибо не скажут,ещё хуже не поделятся.Чувствую себя идиотом,что таким Макаром может кто-то и собрал сову и радуется,а мы только ищем.Мысли назревают о закрытом форуме.

Прошу прощения за вмешательство не по теме.
Неужели жаба начинает давить? Да будьте Вы проще......

По теме значит. Может и писали уже (не встречал) но ведь в данной идеи по расстановке ордеров немаловажную роль, скажем так, время запуска совы. Я уже писал в теме про сеточника, что тут присутствует момент удачи. Сегодня запустили сетку и попали в нормальную "струю" и в шоколаде, запустили завтра и не попали и в итоге слили....
Давно кручу сеточников, мартинов в реале и на тестере для проверки результатов.... но наработок нет, только время запуска и все. Вот, как пример мониторинг _http://www.myfxbook.com/members/Robotbuilder/forex-gmt-graal/462374 запустили сеточника и повезло, а советника с мониторинга, который есть в соседней ветке продают, кто 99$ а кто и по 299$

Все равно, как не считай и не ставь ордера, рынок завтра скажет свое слово (не ДЦ, а именно сама цена). Пробежит столько пунктов, сколько раньше и не бегала никогда. До сегодняшнего дня, лет 5-6 так назад никто и не подозревал, что цена может так скакать.....