# Русская система!

Раздел: Советники, эксперты, форекс роботы
Автор темы: Леонов
Создана: 2013-01-31 09:02
Ответов: 11671 | Просмотров: 2105503
Страница 100 из 584
Источник: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-100

---

## Chekuyardish — 2013-03-06 09:56

Фунт за последние месяцы прошел 1300 пп. Проверьте на калькуляторе сколько раз Вы сольете свой депозит. А такое может произойти на любой паре. Нужна пара где вееееечный флэт. Хотя если рассчитать депозит и лот на 2000 пп то и такая система достойна на применение.

## Olvimaik — 2013-03-06 10:04

Вот тут статистика "грааля" от Гринштайна:
_http://www.fxstat.com/en/user/profile/sistemaenventa 
Но его уже забанили XTB , Alpari , Pepperstone, MIG.
Вот тут его "система" в виде файла на экселе:

А вообще, чертовщина, какая-то !!!

## ale002 — 2013-03-06 10:30

> Цитата (Olvimaik):
> Вот тут его "система" в виде файла на экселе:

Нельзя ли для самых тупых показать расстановку ордеров на пальцАх ??

:oops: :-( :-( :oops:

## 165 — 2013-03-06 10:32

> Цитата (Chekuyardish):
> Фунт за последние месяцы прошел 1300 пп. Проверьте на калькуляторе сколько раз Вы сольете свой депозит. А такое может произойти на любой паре. Нужна пара где вееееечный флэт. Хотя если рассчитать депозит и лот на 2000 пп то и такая система достойна на применение.

ну давай подсчитаем. У нас будет -1300 пп (примерно). Но ведь тренд не может идти на 1300 без откатов, может на этот тренд нацепляем 100 шт тейкпрофита по 10пп. вот и получается почти безубыток. Почти. Если в системе будет откат

## senchakv — 2013-03-06 10:51

**Мои мысли и итоги мозгового штурма**

ТЗ сформировано мной. Для кого-то может показаться, что оно неполное, но текущей информации мне достаточно для того, чтобы уже дописать этот долбанный грааль.

Сначала с малого, установка ордеров в точности как по ТЗ:
http://forexsystemsru.com/535869-post43.html

Далее, цепочки делятся на два типа: просадочная и прибыльная.

Цепочка, как логическая единица, содержит **направление** и **хедж**, т.е. структура: buy stop - sell limit// sell top - buy limit.

Далее. Исходя из фразы:"После любой 4 сделки запускается алгоритм БУ **просадочной цепочки**, но ТП устанавливаем на все активные ордера. При откате до ТП по просадочной получаем 0, по прибыльной 1/2 профита.", - делаем один из главных выводов, что просадочная цепочка должна уметь зарабатывать, т.е. при откате и пересечении стартовой цены дисбаланс объемов должен быть в сторону направления пересечения. Таким образом мы получаем "удвоенный набор профита при тренде".

Верхняя цепочка хеджируется шортом, нижняя - лонгом.

После всего вышесказанного делаем ещё один логический вывод. Хеджирование (естественно) реализуем мартином. Мартин должен быть реализован на основе алгоритма прибавления.

Если у нас безоткат, то хеджирование нам не нужно.

Все последующие хеджирующие ордера входят в ту цепочку, которую они хеджируют (будет один magic у них).
Не трудно нарисовать и посчитать, что действительно в тот момент, когда просадочная выйдет в ноль, у нас будет половина прибыли по прибыльной цепочке.

Также, при изменении количества активных ордеров происходит модификация хеджирующих ордеров.

Добавлю последнее, здесь используется антимартин, т.е. увеличение лотности ордера происходит при его **положительном росте**.
Проще говоря, если хеджирующая лимитка даёт плюс, то надо ставить хеджирующий стоп-ордер с лотом: oldLot_limit+%.(плюс начальный лот, который считается от процента).

На бумаге грааль и подходит под все изречения нашего **индиго**.

Остался один математический момент (не идейный), как именно и с какой математикой ставить хедж, но это всё мелочи.

Приступаю к последней, надеюсь, версии RS.

P.S.: подтяжка ордеров действительно не нужна.

## Chekuyardish — 2013-03-06 11:17

> Цитата (165):
> ну давай подсчитаем. У нас будет -1300 пп (примерно). Но ведь тренд не может идти на 1300 без откатов, может на этот тренд нацепляем 100 шт тейкпрофита по 10пп. вот и получается почти безубыток. Почти. Если в системе будет откат

Ну прямо настоящий граалище на самом деле не много не так. Расчеты у Вас займут 5 мин, загрузите Exel  в помощь, на самом деле получается так:
Исходя из условий 100уе лот 0,01 получаем просадка на 1300 пп 851,50 количество лотов 1,3 , прибыль по противоположным ордерам 13 уе. Если вы хотите 1000 сделать 13, то я бы лучше отнес в сбер на депозит.

## Rolandoz — 2013-03-06 11:37

прибыль по противоположным ордерам **130** уе

## Chekuyardish — 2013-03-06 11:42

> Цитата (Rolandoz):
> прибыль по противоположным ордерам **130** уе

Простите у меня Insta. По ней расклад простой 1300*0,01. У Вас может другой ДЦ и другая стоимость пипса.

## Rolandoz — 2013-03-06 11:45

> Цитата (Chekuyardish):
> Простите у меня Insta. По ней расклад простой 1300*0,01. У Вас может другой ДЦ и другая стоимость пипса.

Плечо 1:100, лот 0.01 = 0.1$ за 1 пункт >>> 1300х0.1=130 $

## Chekuyardish — 2013-03-06 11:50

> Цитата (Rolandoz):
> Плечо 1:100, лот 0.01 = 0.1$ за 1 пункт >>> 1300х0.1=130 $

Да Вы все правильно рассчитали на Вашем ДЦ. Просто на Inste лот 0,01 = 0,01$. Ну тогда по поводу просадки на Вашем ДЦ выводы можете сделать сами ГРААЛИЩЕ

## yisfx — 2013-03-06 12:04

Выкладываю очередную переделку RS4.
Описание как оно там работает:
1) ТП считается как прибыль в процентах от текущего депозита
2) Трал прибыли считается в процентах от текущего депозита
Следовательно, с ростом депозита, эти величины при постоянном проценте растут в валюте депозита.
3) Убрал все модификации ТП и СЛ.
Теперь при достижении ТП или при сработке трала все ордера закрываются "с рынка" и удаляются отложки.
Далее выставляется новая серия.
4) Робот сам пересчитывает на 5-е котировки, то есть если укажем 20 пунктов, то для 4х-Знака останется 20, для 5ти-Знака робот посчитает как 200.
 
Теперь по режимам работы и параметрам:
**percent_lot**=5 - оставил алгоритм михаила
**percent_profit_TP**=20 - ТП в процентах от депо
**percent_profit_Trail**=3 - трал прибыли в процентах от депо
если =0, то без трала
 
**kol_orders** = 5 - количество ордеров в серии
 
**Step_Mode**
0 - среднее за "**B_count**" баров периода "**Bar_Period**"
Больше 0 - шаг считается в пунктах сколько задали
 
**B_count**=8 - Количество баров для Step_Mode=0 
**Bar_Period**=5 - период (0 - текущий, 1 - M1, 2 - M5, 3 - M15 и т.д....)" для Step_Mode=0 
 
 
**Pips_move**
Если меньше 0, то сдвиг на Step
Если = 0 без сдвига
Если больше 0, то сдвиг на количество пипс
Сдвиг противоположных ордеров происходит только при срабатывании ПЕРВОЙ отложки.
 
 
**Master_mode**
=false; - Просто сдвиг
=true - по заданию MDmaster, когда ближайший ордер становится в два раза меньше.
 
 
З.Ы. Ошибок вроде не нашел при беглом прогоне. Результат теста прилагаю.
 
З.З.Ы. Номера кошельков, раз уж тут так заведено:
R165878318107 рубли
Z160467844355 баксы
 
Вечером проверю :-)

## liberty — 2013-03-06 12:08

> Цитата (Olvimaik):
> Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
> 1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
> 2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
> 3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
> 4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.
>
> Уточнения
> 1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 3. Используем 0.01 на каждые 100 $.
>
> Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

спорить насчёт 20% в день по этой стратегии не буду но не совсем согласен что 80% цена движется во флэте,скорее это значение 65-70%,так же у нас будет фиксация 10 пунктов в любую сторону но при малейшем движняке противоположные ордера будут нарастать и  убыток по стоп лоссу или по просадке 30% не даст расти депозиту,так же между первым селом и последним баем будет увеличиватся расстояние пока не наступит та самая просадка,я не давно писал о такой идее но это не вариант так как движение всё снесёт,но может я где то ошибаюсь,
я думаю основной упор всё же необходимо делать на то чем мы тут занимаемся это быстрое удвоение и вывод,к примеру если добится удвоения за сутки то слив должен наступать при условиях которые не часто повторяются,слив раз в неделю былоб идеально если остальные 4 дня удвоений.

## MDmaster — 2013-03-06 12:36

> Цитата (yisfx):
> Выкладываю очередную переделку RS4.
> Описание как оно там работает:
> 1) ТП считается как прибыль в процентах от текущего депозита
> 2) Трал прибыли считается в процентах от текущего депозита
> Следовательно, с ростом депозита, эти величины при постоянном проценте растут в валюте депозита.
> 3) Убрал все модификации ТП и СЛ.
> Теперь при достижении ТП или при сработке трала все ордера закрываются "с рынка" и удаляются отложки.
> Далее выставляется новая серия.
> 4) Робот сам пересчитывает на 5-е котировки, то есть если укажем 20 пунктов, то для 4х-Знака останется 20, для 5ти-Знака робот посчитает как 200.
>
> Теперь по режимам работы и параметрам:
> **percent_lot**=5 - оставил алгоритм михаила
> **percent_profit_TP**=20 - ТП в процентах от депо
> **percent_profit_Trail**=3 - трал прибыли в процентах от депо
> если =0, то без трала
>
> **kol_orders** = 5 - количество ордеров в серии
>
> **Step_Mode**
> 0 - среднее за "**B_count**" баров периода "**Bar_Period**"
> Больше 0 - шаг считается в пунктах сколько задали
>
> **B_count**=8 - Количество баров для Step_Mode=0
> **Bar_Period**=5 - период (0 - текущий, 1 - M1, 2 - M5, 3 - M15 и т.д....)" для Step_Mode=0
>
>
> **Pips_move**
> Если меньше 0, то сдвиг на Step
> Если = 0 без сдвига
> Если больше 0, то сдвиг на количество пипс
> Сдвиг противоположных ордеров происходит только при срабатывании ПЕРВОЙ отложки.
>
>
> **Master_mode**
> =false; - Просто сдвиг
> =true - по заданию MDmaster, когда ближайший ордер становится в два раза меньше.
>
>
> З.Ы. Ошибок вроде не нашел при беглом прогоне. Результат теста прилагаю.
>
> З.З.Ы. Номера кошельков, раз уж тут так заведено:
> R165878318107 рубли
> Z160467844355 баксы
>
> Вечером проверю :-)

Ну спасибо так спасибо. Правда я как все заметили трудно выражаюсь техническим языком но вроде то, что я хотел. Потестим-посмтрим. Пришли только номер КИВИ кошелька (можешь в личку) так как у меня только киви

## scort — 2013-03-06 12:40

> Цитата (Olvimaik):
> А вообще, чертовщина, какая-то !!!

Просадка почти 100% прибыли. вместо стопа лок из обратного ордера.
Создается впечатление что на всех мониторингах висит не закрытый лок на 99% прибыли. поэтому и банят.

хорошая табличка спасибо, но это двигатель системы, нужно надежное направление и увеличение валют в корзине, типа перекупы перепроды по Luku.

## scort — 2013-03-06 12:42

> Цитата (MDmaster):
> Ну спасибо так спасибо. Правда я как все заметили трудно выражаюсь техническим языком но вроде то, что я хотел.

Если направление собственных мыслей не совпадает (а у "просто" кодера не совпадает) понять невозможно!

## Olvimaik — 2013-03-06 12:43

> Цитата (liberty):
> спорить насчёт 20% в день по этой стратегии не буду но не совсем согласен что 80% цена движется во флэте.

Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней **вручную** на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

## Forex-club7 — 2013-03-06 12:50

> Цитата (Olvimaik):
> Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней **вручную** на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

И где Вы таких интересные истории собираете?:rolf:

## scort — 2013-03-06 12:58

> Цитата (Olvimaik):
> Вот тут его "система" в виде файла на экселе:
>
> А вообще, чертовщина, какая-то !!!

Есть хоть какая-то подсказка об алгоритме открытия позиций ?
первая вторая понятно, закрытие понятно
пока писал сам понял откуда промежуточные.
Таблица граанее некуда :)

## SW111 — 2013-03-06 13:11

> Цитата (Olvimaik):
> Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
> 1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
> 2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
> 3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
> 4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.
>
> Уточнения
> 1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 3. Используем 0.01 на каждые 100 $.
>
> Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

сохранил на компе чтоб не потерялось :oops: 

> Цитата (Olvimaik):
> Вот тут статистика "грааля" от Гринштайна:
> _http://www.fxstat.com/en/user/profile/sistemaenventa
> Но его уже забанили XTB , Alpari , Pepperstone, MIG.
> Вот тут его "система" в виде файла на экселе:
>
> А вообще, чертовщина, какая-то !!!

> Цитата (Olvimaik):
> Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней **вручную** на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

никакой четовщины и приколов...реалии ДЦ, жизни, вселенной и вообще :-) открыв свой дцентр, свой интернет-банк и вложив в свой бизнес кучу бабок я не отдам его на растерзание *граальщикам*, а потому приму меры...буду клепать сливочные терминалы, сливочные котировки, я сделаю всё чтобы та сторона оставляла мне свои деньги...буду конечно отдавать часть прибыли, но мой бизнес будет идти в гору по сливам и процветать...однозначно...выводы думаю понятны...найдя граальный алгоритм не забывайте, что кушать хотят все и вы и брокер...зачем рубить ветку на которой сидишь? попиливай потихоньку то там то здесь, прикинувшись шлангом...и волки сыты и овцы целы :?:

## 165 — 2013-03-06 13:11

> Цитата (Olvimaik):
> Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
> 1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
> 2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
> 3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
> 4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.
>
> Уточнения
> 1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
> 3. Используем 0.01 на каждые 100 $.
>
> Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

Так набросал малость советничек. Работает на 5 знаках.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-101