Методы управления капиталом на финансовых рынках

  • Автор темы Автор темы andreas666
  • Дата начала Дата начала
RATionnel сказал(а):
если открыт счет в размере 10 баксов значит лоты должны быть где то не более 2х сотых с каждым увеличением депозита увеличиваем размер лота с целью разгона депозита по тренду я правильно понял или ошибаюсь
Нажмите, чтобы раскрыть...

Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.
 
AndreyAn сказал(а):
Первоначальный размер лота должен обеспечить расчётное количество переоткрытий и конечно-же он зависит от размера депозита (например в моём ММ, при депозите 10000, лот равен 0,03). Лот увеличивается (согласно ММ) после каждой убыточной сделки. После получения прибыли первоначальный лот перерасчитывается, в зависимости от размера депозита.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.
 
ppeps сказал(а):
А как на счет Портфелей (диверсификации) и их взаимосвязью с твоим ММ? С математикой трудно спорить , а она в етом случае будет на твоей стороне, потому что математически при диверсификации лотов риск просадки будет намного ниже а профит будет суммарным по всем лотам.
p.s. ТС в етом случае должна давать профит.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не совсем Вас понял. Поясните.
 
andreas666 сказал(а):
Да ММ можно применять к любой системе которая дает мат. ожидание. Если у вас есть торговая система, и она работает в профит, то к ней можно применть ММ. Да согласен, что надо говорить про оптимизацию ММ, но как? Большинство считает, что с помощью ММ можно сделать деньги, для них ММ, как торговая система, в этом то весь парадокс. Посмотрите на все темы этой ветки, только и видно ТС Мартингейл, ТС еще какая-то чушь, и все в этом роде. Создается ощущение, что вся толпа находится в маниакально-депрессивном состоянии, и пропогондирует Мартина, и то, что ММ есть ТС, и только я иду в ином направлении, а как известно толпа всегда не права на рынке. В конце концов, как сказал Р. Кийиосаки: "Если хочешь стать богатым, то посмотри на свое бедное окружение, и просто не делай того, что делают они!" В правильном понимании ММ лежит далеко не это, а политика ставок и рисков по этим ставкам. Поэтому я предложил книги, прочитав и вникнув в которые, сразу все станет понятно, что такое ММ, и какие методы ММ есть, и уже только после этого начнется конструктивный диолог. Вы знаете что такое фиксированная, пропорциональная, оптимальная фракция?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Абсолютно с Вами согласен, по моему тут 95% просто не дочитывают литературу до конца, ибо не понимают вообще суть вещей .... при всем уважении....
 
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.
 
andreas666 сказал(а):
Спасибо ребята Вам за понимание. Я уже как 6 месяцев работаю на FORTS(секция срочного рынка RTS). Насчет ММ, я теперь просто тупо держу уровень риска в 10 п.п., и стоимость этих 10 п.п. составляет 0,2%, а профит 1%. Увеличение размера позиции идет по принципу пропорциональной фракции: контракт добавляется в том случае: если стоимость 10 п.п. при добавленном контракте равна 0,2% от счета.
Например: счет 6000 руб., стоп 10 п.п.(10 руб.) и равен этот стоп 0,2% от счета;
новый контракт добавляется при счете 12 000 руб., тогда стоп 10 п.п.(20 руб.) и равен 0,2% от счета и т.д. Таким образом получается риск на одном уровне, а профит растет в геометрической прогрессии.
Нажмите, чтобы раскрыть...


Не слишком ли долгое время у тебя идет вначале на увеличение числа контрактов? Дельта если брать пример равна 6000. Думаю имеет смысл провести оптимизацию и сделать дельту меньше.
 
Ну если ты настроен более агрессивно, то дельту можно минимизировать. Я же более консервативно подхожу к риску.
 
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?
 
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?
 
dmitrytkachev сказал(а):
А как при диверсификации оценивать возможность одновременных лосей по всем позам? Во сколько процентов депо лучше?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Сумарный процент потерь портфеля не должен превышать твоего заданого риска от суммы депо.
 
ppeps сказал(а):
А почему если не секрет ты прекратил работать на Forex?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Конечно не секрет. Ушел потому что, комиссии на FORTS меньше, рынок прозрачней (объемы, стакан, законодательство). В РФ весь FX есть не что иное как ставки в букмекерской конторе, с риском кидалова. Кстати ДЦ "Альпари" в названии есть слово пари, а вот зря они букву "L" пропустили, было бы в переводе ДЦ "Всепари".
 
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?
 
andreas666 сказал(а):
Ребята вот ссылочка, по которой можно скачать хорошую литературу, изучив ее вы вникните в тонокости риск-менеджмент и управления капиталом. Просто качайте и читайте. В данной ветке нет ни одной темы со здравым смыслом, что может означать только одно - никто не хочет изучать и понимать, а зайти на форум и получить ответ. За все время изучения биржевой торговли и занятия трейдингом я понял - побеждает тот кто умнее, а что есть источник знаний?

_http://evotrade.by/books/moneymanagement/
Нажмите, чтобы раскрыть...

Отличная ссылка! Спасибо Андреас. То, что искал.
 
andreas666 сказал(а):
Ребята скажите: кто, что думает? Возможно ли имея стратегию игры на рынке, которая дает прибыль только в 20% случаев, быть в прибыли!? Если считаете что возможно, то каким образом, какое должно выполняться правило?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Большой привет, тебе, от Мартина.
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться

Посмотрели (4) Посмотреть

Отслеживают (9) Посмотреть

Назад
Верх