# Обсуждение парного трейдинга Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: NeColla Создана: 2012-05-14 16:09 Ответов: 4622 | Просмотров: 767089 Страница 207 из 232 Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-207 --- ## Novikov — 2014-07-08 23:17 > Цитата (Trader 007): > Вообще-то нет такой закономерности... Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda: 1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь? ## Demoschet — 2014-07-08 23:50 в зависимости от тф - в разное время ))) если не перелетит на другой уровень частоты, то быстро. Если перелетит, то частота 1 + частота 2 = уровень в 50%. Как то так наверное. ## SCALPENATOR — 2014-07-08 23:50 > Цитата (Novikov): > Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda: > 1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь? Eще,когда нибудь. ## trader4444 — 2014-07-09 00:09 > Цитата (Novikov): > Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda: > 1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь? тестировал на м1 год 2013 возврата ждал макс. 4 дня, но во время просадки одной сделки паралельно независимо берутся последуюшие колебания, в день 1-2 сделки. ## trader4444 — 2014-07-09 00:19 > Цитата (Demoschet): > в зависимости от тф - в разное время ))) если не перелетит на другой уровень частоты, то быстро. Если перелетит, то частота 1 + частота 2 = уровень в 50%. Как то так наверное. истинно так! ## trader4444 — 2014-07-09 00:38 > Цитата (Trader 007): > Давайте проверим, что за грааль, который всегда выходит в +++:D сделал индикатор который делает виртуальные сделки по ДД СЦ РСЦ. Тестировал на М1. Жду когда цена пойдёт в каком либо напровлении примерно на евро 300>500>пп и еквити индикатора превысило 100 уёв в вал. депозита, и вхожу против, лотами из виртуальных сделок в надежде взять эти 100 уе.(30-50% отката), если цена прёт дальше против то доливаю опять лотами из вирт. сделок с учётом лотов которые уже в торговле, при возврате 30-50% от общего движения выходит в профит. макс просадка 3500 уёв профит 2500уёв в месяц (стабильно) 1,5 сделки в день год 2013. По большому счёту получается хитрый усредняюший мартин. ## kot287 — 2014-07-09 02:35 > Цитата (trader4444): > сделал индикатор который делает виртуальные сделки по ДД СЦ РСЦ. > Тестировал на М1. Жду когда цена пойдёт в каком либо напровлении примерно на евро 300>500>пп и еквити индикатора превысило 100 уёв в вал. депозита, и вхожу против, лотами из виртуальных сделок в надежде взять эти 100 уе.(30-50% отката), если цена прёт дальше против то доливаю опять лотами из вирт. сделок с учётом лотов которые уже в торговле, при возврате 30-50% от общего движения выходит в профит. макс просадка 3500 уёв профит 2500уёв в месяц (стабильно) 1,5 сделки в день год 2013. > По большому счёту получается хитрый усредняюший мартин. А вот это уже интересно! Думаю можно еще сделать так: от текущей (0)цены взять участок истотории эквити. раскинуть сеть Hi-low/кол-во доливок(3-5),при пересечении шага в сторону 0 делать не больше 1 входа.При возврате 50% эквити (будет новый 0) - закрытие и новый цикл.Пересчет учаска истории,шага,новая сеть. ## Trader 007 — 2014-07-09 08:19 > Цитата (Novikov): > Закономерность в принципе есть, только остается открытый вопрос во времени - в течении какого времени этот откат в 50% случае произойдет??? :nda: > 1 неделя или 1 месяц, или 1 год, или еще когда нибудь? Только вот картинки в его статье (книгой я это не могу назвать) в основном про золотое сечение а не про 50% ## transcendreamer — 2014-07-09 14:14 срочно иду в банк за кредитами на грааль ## b2v2 — 2014-07-09 14:47 Похоже, что мало кто прочитал полную версию. С откатом на 50% все понятно. Это мартини и стандартная проблема в этом случае, что просадка растет как n квадрат, а прибыль лишь линейно. Не каждое депо выдержит. Схема, предложенная до 77 страницы, совсем другая. Это мягкий аналог пирамидинга до 5-ти уровней, а ***совсем не мартини***. У НеКоллы доливки более жесткие и в итоге 1 к 31. Там доливки по тренду равными лотами и в итоге 1 к 15. Делается и уменьшение лота (с фиксацией убытка - но не более 1 за ход). В итоге, с учетом того, что на форекс инструментах часто распределение имеет длинные хвосты, вполне себе схема ММ, достойная рассмотрения. *Сливать будет медленно (в силу алгоритма), а при подборе параметров ...* Если кто-то быстро пишет на mql, пробуйте. Потом еще могу сказать, как мартин легкий добавить. P.S. Как я уже говорил, обсуждаю только алгоритмы. Стиль изложения, его последовательность, философия - это не ко мне. ## trader4444 — 2014-07-09 16:26 а где скачать полную версию? прерыл везде только урезаная. ## b2v2 — 2014-07-09 16:32 > Цитата (trader4444): > а где скачать полную версию? прерыл везде только урезаная. Ссылки давать - это прерогатива автора. Я не считаю возможным это делать. А в гугле вообще - в самом верху.:) ## b2v2 — 2014-07-09 16:39 Прошу прощения.:) Уже удалено по просьбе Сергея Горнеева. Так что я, как законопослушный гражданин, уважающий права на интеллектуальную собственность, вынужден удалить и с личного компьютера. Алгоритм, надеюсь, можно использовать. ## trader4444 — 2014-07-09 16:54 Сергей, выложите книгу пожалуйста здесь. Вы вроде писали что уже не продаёте. ## OlegSk — 2014-07-09 17:42 Я бы не стал выкладывать, сказали же что фуфло =) ## b2v2 — 2014-07-09 18:35 Кому еще интересно про ММ. Получается, что вероятность оказаться во флете (по амлитуде вверх/вниз не более 4;-4) на серии длиной 100 - ~0,8%. Это на ГПСЧ - excel-я. Где-то так и должно быть. 100-120 мучительно заработали, потом слили разом (нарвавшись на такую серию). Теорвер не обманешь.:) Есть шанс, что на живых котирах вероятность намного меньше, так как длинные хвосты (и новости) никто пока не отменял. ## Demoschet — 2014-07-09 23:11 Ну так и есть по сути. Так что не все на столько просто как кажется на самом деле. ## Djulka — 2014-07-09 23:48 Торговля только одной парой немного улучшает картину, но все равно бывают и не редко дикие просадки....Олег, вы не надумали еще ММ? или ТЗ? С одной парой как то понятнее становится... ## OlegSk — 2014-07-10 00:08 Тут такое дело, проанализировав несколько отчетов по табличке итогов, открыл для себя некоторые новые возможности, от фильтрации части убыточных сделок, до полноценной системы мм с учетом текущей статистики. Надо проверять. А чем конкретно обусловлены просадки? ## Djulka — 2014-07-10 00:27 просадки обусловлены мартином и расширяющейся дельтой. А что за фильтры и какая система? --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-208