# Обсуждение парного трейдинга Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: NeColla Создана: 2012-05-14 16:09 Ответов: 4622 | Просмотров: 767153 Страница 220 из 232 Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-220 --- ## synni — 2015-03-26 21:54 обсуждение это хорошо только в рамках темы, то есть о трейдинге, а не о том кто и что себе подчинил. получилось- молодец. Или мы катаем вату ( то есть разговор не о чем) или приводим реальные примеры сделок (демо,реал) с пояснениями: почему я сделал именно так. обсуждаем, учимся. ## transcendreamer — 2015-03-26 21:59 > Цитата (officialboob): > Поэтому я все и пишу сам. > > > Сложность темы подтверждает, что даже те, кто здесь давно не знают как расщипить кросс-курс на 2 пары с точным соответствием кросс-курсу. > > Я когда код писал, хотел найти формулы в нете, в итоге пришлось все самому рассчитать. > > В сети инфа только о том как получить цену кросса из долларового синтетика. > > А нам то не цена нужна, а лотность-цена. могу подкинуть функцию расчета стоимости контракта если речь о ней ## officialboob — 2015-03-26 22:04 > Цитата (transcendreamer): > могу подкинуть функцию расчета стоимости контракта если речь о ней Нет, формулы я уже выложил выше. Речь о том как, например, купить EURGBP через EURUSD и GBPUSD И получить после приведения всех значений (включая EURGBP) через tickvalue точное один в один значение. Потому как buy EURGBP * tickvalue **!=** (buy EURUSD * tickvalue) + (sell GBPUSD * tickvalue). А с формулами и поправкой на коэффициент лотности, которые я привел выше, становится равно. Так вот этих формул нигде в сети нет, пришлось самому ковырять. ## transcendreamer — 2015-03-26 22:13 > Цитата (officialboob): > Нет, формулы я уже выложил выше. > > > Речь о том как, например, купить EURGBP через > > EURUSD и > GBPUSD > > И получить после приведения всех значений (включая EURGBP) через tickvalue точное один в один значение. > > Потому как buy EURGBP * tickvalue != (buy EURUSD * tickvalue) + (sell GBPUSD * tickvalue). > > А с формулами и поправкой на коэффициент лотности, которые я привел выше, становится равно. сделать синтетическую покупку eurgbp... а для чего? ## officialboob — 2015-03-26 22:16 > Цитата (transcendreamer): > сделать синтетическую покупку eurgbp... > а для чего? Это очень важно, без этого нельзя строить синтетики с любыми кросс-курсами. Из-за того, что все кросс-курсы котируются очень паршиво с залетами спредов, + купить кросс дороже чем его синтетику из 2-х долларовых пар. + на кроссах ликвидности нет, из-за чего могут быть крупные проскальзывания. Потому любой кросс надо торговать только через 2 долл. пары. ## transcendreamer — 2015-03-26 22:25 > Цитата (officialboob): > Это очень важно, без этого нельзя строить синтетики с любыми кросс-курсами. > > Из-за того, что все кросс-курсы котируются очень паршиво с залетами спредов, + купить кросс дороже чем его синтетику из 2-х долларовых пар. > + на кроссах ликвидности нет, из-за чего могут быть крупные проскальзывания. > > Потому любой кросс надо торговать только через 2 долл. пары. ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах ## transcendreamer — 2015-03-26 22:29 сейчас попробовал ради интереса заменить в портфеле NZDCAD на комбинацию NZDUSD и USDCAD - пересчитанный портфель почему-то показал больший спред ## officialboob — 2015-03-26 22:37 > Цитата (transcendreamer): > сейчас попробовал ради интереса заменить в портфеле NZDCAD на комбинацию NZDUSD и USDCAD - пересчитанный портфель почему-то показал больший спред Формула для NZDCAD была выше: **Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у первой доллар котируемый, а у второй основной (на втором и на первом месте соответственно):** K лотности = bid NZDCAD / point NZDCAD / 100000 buy NZDCAD = (buy NZDUSD / K лотности) + buy USDCAD Потом пересчитаем результат в доллар (это для наглядности совпадения). buy NZDCAD * tickvalue NZDCAD= ((buy NZDUSD * tickvalue NZDUSD) / K лотности) + (buy USDCAD * tickvalue USDCAD) И теперь, если так посчитать, например, данные между открытием и закрытием свечи, то результат в деньгах совпадет. Т.е. эквивалент покупки 1 лота NZDCAD = покупке (1 лот/K) NZDUSD + покупки 1 лота USDCAD Фу, ну не знаю как проще объяснить, я не математик. > Цитата (transcendreamer): > ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:06 сделал фиксацию лотов исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44 портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41 суммарный спред портфеля изменился но очень незначительно ## officialboob — 2015-03-26 23:16 > Цитата (transcendreamer): > сделал фиксацию лотов > исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44 > портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41 > суммарный спред портфеля изменился но очень незначительно Все должно совпасть с небольшой погрешностью на лот и коэффициент (который имеет больше знаков после зяпятой, чем мы учитываем). Если не совпадает, то где-то косяки, у меня расхождения совсем небольшие. Почему у выделенного красным обе пары в убытке? Там для соответствия Баю нужно делать Бай+Бай, для Селла = Селл+Селл И, наверно, на tickvalue ничего не перемножено. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:19 > Цитата (officialboob): > Все должно совпасть с небольшой погрешностью на лот и коэффициент (который имеет больше знаков после зяпятой, чем мы учитываем). > > > Если не совпадает, то где-то косяки, у меня расхождения совсем небольшие. да, именно так и было, я уже видел что дальше начиает влиять десятичный разряд и ограничение лота на 0,01 и просто даже лень пересчитывать, вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару? ## officialboob — 2015-03-26 23:24 > Цитата (transcendreamer): > да, именно так и было, я уже видел что дальше начиает влиять десятичный разряд и ограничение лота на 0,01 и просто даже лень пересчитывать, вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару? Я же уже ответил. > Цитата (transcendreamer): > ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах > Цитата (officialboob): > Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба. И не надо путать формулы, их 3 штуки разные. Тогда все совпадет. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:26 > Цитата (officialboob): > Я же уже ответил. > > Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба. плохой брокер ## transcendreamer — 2015-03-26 23:28 хороший портфель иммунизирован к новостям а если это не пипсовка... я надеюсь что мы не о пипсовке говорим? то зачем нам трогать позиции в момент выхода новостей? ## officialboob — 2015-03-26 23:28 > Цитата (transcendreamer): > плохой брокер Реальный рынок, сэр. Маркетмейкеры убирают ликвидность и тю-тю в трубу. > Цитата (transcendreamer): > хороший портфель иммунизирован к новостям > а если это не пипсовка... > я надеюсь что мы не о пипсовке говорим? > то зачем нам трогать позиции в момент выхода новостей? Не пипсовку бывает нужно удерживать днями и более (неделями), за это время можно попасть на десятки новостей. Иммунизацией я называю свою разработку, остальное это самообман и недальновидность за которую придется платить из кармана. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:30 > Цитата (officialboob): > Реальный рынок, сэр. нет, ну расширяют спреды, да, есть такое и ночью спреды шире но чтобы это было уж очень большой проблемой я не замечал ## officialboob — 2015-03-26 23:34 > Цитата (transcendreamer): > нет, ну расширяют спреды, да, есть такое > и ночью спреды шире > но чтобы это было уж очень большой проблемой я не замечал Ну так подольше поторгуете, споткнетесь, больно упадете, а потом заметите. Так обычно и бывает, даже мультик есть такой (шедевр). _https://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s ## acronis7 — 2015-03-26 23:41 > Цитата (transcendreamer): > вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару? не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу. соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже. Если график **1000 audnzd** пройдет 10 пунктов - то мы заработаем 100 долларов, в то время как по **500 audusd и 500 nzdusd** мы заработаем 50 долларов. Либо, перефразировав первый абзац - "чтобы открыть аналогичную сделку по двум парам audusd и nzdusd - нам нужна в 2 раза бОльшая сумма". ## officialboob — 2015-03-26 23:45 > Цитата (acronis7): > не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу. > соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже. Доход или убыток будут абсолютно идентичными (с небольшой погрешностью). Я кому это уже 30 постов объясняю? Как будто мимо ушей все. В залоге будет большая сумма, это да. Но это должно волновать только тех, кто торгует на всю котлету. ## transcendreamer — 2015-03-26 23:47 Ну так подольше поторгуете, споткнетесь, больно упадете, а потом заметите. Так обычно и бывает, даже мультик есть такой (шедевр). Ваша ирония сильно преувеличена --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-221