# Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: marattmb
Создана: 2018-03-07 17:07
Ответов: 8836 | Просмотров: 1583619
Страница 439 из 442
Источник: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-439

---

## marattmb — 2026-07-31 12:12

> Цитата (ogns):
> XAU(USD/EUR) я нашел один способ как исключать так называемые огромные расхождения, но интересно если какой-то еще, потому что в прошлых моих индикаторах всегда был момент, когда спред улетал, просто торгую парный

Ну раз нашли, хорошо. Торгуйте. В чем проблема?

## ogns — 2026-07-31 12:19

> Цитата (marattmb):
> Ну раз нашли, хорошо. Торгуйте. В чем проблема?

Интересно других послушать, вдруг кто сталкивался

## marattmb — 2026-07-31 12:20

> Цитата (ogns):
> Интересно других послушать, вдруг кто сталкивался

Не заморачивайтесь. Получайте профит.

## marattmb — 2026-08-29 05:39

Парный трейдинг рулит. Результат за минувшую сессию. Конечно, так не каждый день. 
Терпение нужно. Это далеко не скальпинг. Ну и знать параметры входа нужно.
Сейчас заканчиваю работать с модификацией XAUUSD  XAGUSD. Проверяю на демо.
 Пока успешно. Профитность увеличилась. 
Немного изменил алгоритм входа(касается параметров и не только).
Автоматизировать не планирую. Геморройно прогеру. Делиться тоже ни с кем не планирую. 
Как-то так.

## Andrew123 — 2026-09-03 16:16

> Цитата (Genry_05):
> Со времени создания индюка прошло пару дней и статистики совсем мало. На простеньком советнике индюк ведет себя прилично - для торговли на одном индикаторе. В подвале первый прогон  в тестере.
> Так что  не последую вашему совету и продолжу его использовать в торговле. Как говорится:  каждому - свое.
> Тем кому индюк зашел - удачи.
> Любые ограничения в коде (по времени работы, инструменту и т.п.) отсутствуют.

Объясните пожалуйста, я правильно понимаю, если вкратце - при расхождении инструментов нижние инструменты покупаем, а верхние продаём, правильно ? А при схождении и их пересечении закрываем оба правильно ?

## Genry_05 — 2026-09-05 20:21

> Цитата (Andrew123):
> Объясните пожалуйста, я правильно понимаю, если вкратце - при расхождении инструментов нижние инструменты покупаем, а верхние продаём, правильно ? А при схождении и их пересечении закрываем оба правильно ?

Если есть желание разобраться с различными вариантами парной торговли -  прочтите сообщения marattmb в этой теме. Он достаточно подробно пишет как открывать ордера с указанием объема и с привязкой к сигналам индикаторов.

## marattmb — 2026-09-11 02:09

Продолжаю работать с парным трейдингом и коррелирующими с золотом активами. Пока не все гладко, но двигаюсь в нужном направлении.

## marattmb — 2026-09-12 01:50

Пятница. Чуть по-хуже. Но в принципе, устраивает.

## Дмитрий1233 — 2026-09-23 15:02

> Цитата (marattmb):
> Пятница. Чуть по-хуже. Но в принципе, устраивает.

Как отбираете пары?

## marattmb — 2026-09-23 15:04

> Цитата (Дмитрий1233):
> Как отбираете пары?

Смотря что Вы имеете в виду. Если Вы имеете ввиду пары, где есть AUD, это то, что связано с золотом. 
А если Вы имеете ввиду XAUUSD,XAGUSD, XAUEUR , то это коррелирующие пары.

## qwerty321 — 2026-09-27 12:22

добрый день! можете пожалуйста выложить рабочие индикаторы корреляции?

## saw — 2026-09-27 17:13

> Цитата (qwerty321):
> добрый день! можете пожалуйста выложить рабочие индикаторы корреляции?

ничего он тебе не выложит, он напишет-все есть в ветке. Играет в "обиженку"

## marattmb — 2026-09-28 12:26

> Цитата (qwerty321):
> добрый день! можете пожалуйста выложить рабочие индикаторы корреляции?

В этой ветке все есть. Стратегий корреляции не одна, и индикаторы разные.
Дело вкуса и предпочтения.

## berk — 2026-09-29 08:38

Написал для проверки параллельно индикатор. Посмотрим..

## ogns — 2026-09-29 14:44

> Цитата (berk):
> Написал для проверки параллельно индикатор. Посмотрим..

Z score будет давать минусовые сделки и окно в 100 баров очень маленькое, чем больше окно, тем меньше ложных сигналов

## PODBOX — 2026-09-29 19:14

Попробовал проанализировать зерно стратегии с ИИ, вот его ответ на сравнительно большом горизонте: 
Да, тут ты меня поймал правильно: я слишком быстро приравнял **алгебраическую синтетику** к реальному брокерскому кроссу. После твоего прогона уже можно разделить две вещи: **синхронность истории** и **точность самого валютного треугольника**. Это не одно и то же.
По синхронности валютная история очень хорошая. В HS001 на H1 за 2018–2026 EURUSD/GBPUSD имеют 52 698 общих точных баров: всего 4 бара есть у EURUSD и отсутствуют у GBPUSD. EURUSD/EURGBP — 3 несовпадения, EURUSD/USDCHF — 3 против 1, USDCHF/EURCHF — 2 против 0. Есть даже полностью совпадающие пары вроде GBPUSD/EURCHF. На D1 у всех этих валютных комбинаций в общем диапазоне **100% совпадение timestamp**. То есть для длинного исследования FX проблема несинхронных дыр практически отсутствует.
А вот **треугольник действительно не точный**, хотя и очень близкий. В основном прогоне 29 974 H1-наблюдения с 29.11.2021 по 28.09.2026. Для
EURUSD / GBPUSD ≈ EURGBP
корреляция между ret(EURUSD)-ret(GBPUSD) и реальным ret(EURGBP) получилась **0.99756**. Абсолютная ошибка:

ошибкаbp

медиана0.53

средняя0.94

95%3.38

99%6.91

максимум20.74

Для второго треугольника
EURUSD × USDCHF ≈ EURCHF
даже немного лучше: корреляция **0.99793**, медианная абсолютная ошибка **0.31 bp**, средняя **0.70 bp**, 95% — **2.81 bp**, 99% — **6.94 bp**, максимум **19.55 bp**.
И здесь нашлась важная деталь. Большие ошибки не выглядят случайным рассинхроном отдельных H1-баров. Они иногда **держатся почти весь день одним смещением**. Например, по EURUSD × USDCHF / EURCHF 06.11.2023 дневное смещение около **14.6 bp**, 24.03.2025 — около **14.5 bp**. Это очень похоже уже не на пропущенный H1-бар, а на несовпадение точки отсчёта — независимые bid-close трёх инструментов на предыдущем D1, расширение спреда около rollover/выходных и т. п.
Это меняет мой прошлый тезис про XAUEUR. **Синтетический XAUUSD/EURUSD будет математически точным относительно своих двух исходных рядов, но вовсе не обязан точно воспроизводить брокерский XAUEUR.** Насколько именно — можно утверждать только после сравнения на участке, где есть все три реальных инструмента. Так что здесь твоя претензия полностью по делу.
Теперь собственно о системе. И вот здесь результат интереснее, чем я ожидал.
При исходном пороге **0.30%** получили 817 фактических пересечений порога. Простая идея «разошлись → продаём лидера, покупаем отстающего» без дополнительных фильтров даёт gross:

горизонтсредний результат spreadWR

1 h−0.0051%51.9%

2 h−0.0061%51.9%

4 h+0.0039%53.2%

8 h−0.0008%51.5%

**12 h****+0.0129%****54.4%**

24 h+0.0093%50.1%

То есть **голый порог 0.30 — не Грааль вообще**. На лучшем фиксированном горизонте 12 часов это примерно **1.25 pip-equivalent gross** при USD-нейтральном размере двух ног. После реальных издержек там почти нечего ловить.
Но дальше появляется то, из-за чего я теперь гораздо лучше понимаю эволюцию ветки.
Очень сильна **зависимость от времени появления расхождения**. Если брать первый сигнал дня в выбранном окне:

- 08–12: на 12 h **−0.0257%**, WR 47.9%;

- 13–16: **+0.0209%**, WR 56.2%;

- 17–20: **+0.0359%**, WR 57.1%;

- 13–20 целиком: 392 сигнала, **+0.0256%**, WR 56.9%;

- 21–23: 75 сигналов, **+0.0493%**, WR 64.0%.

Последнее я пока специально не считаю находкой — там маленькая выборка, ночной переход и потенциально более тяжёлые издержки. Но провал 08–12 и гораздо лучшая вторая половина дня — уже вполне реальная структура.
Ещё интереснее размер расхождения. **0.30% вообще не выглядит особенным уровнем.** При увеличении порога результат сначала болтается около нуля, а затем в районе 0.6–0.8% заметно усиливается:

- 0.30%: 816 сигналов, 12 h = **+0.0129%**, WR 54.4%;

- 0.60%: 195 сигналов, **+0.0622%**, WR 59.0%, примерно **+6.2 pip-equivalent gross**;

- 0.80%: 83 сигнала, **+0.1129%**, WR 57.8%, примерно **+11.7 pip-equivalent gross**.

Но тут сразу красный флажок устойчивости: в выборке 0.60% **114 из 195 сигналов приходятся на 2022 год**, а 2024 и 2025 по среднему результату уже отрицательные. То есть абсолютный высокий порог сам по себе режимность не лечит.
И вот здесь поздняя фраза автора о **ширине канала** внезапно становится гораздо менее декоративной. Я уже смог проверить это **без нового MT4-прогона**, потому что v001 содержит полный H1-ряд. Для сигналов 0.30% я построил историческую ширину диапазона расхождения. У верхней четверти по ширине 48-часового канала 12-часовой возврат около **+0.0757%**, WR 58.3%; у остальных трёх четвертей преимущество существенно хуже или отсутствует. Правда, 2025 опять портит картину. То есть зерно поздней системы уже видно: **не само достижение 0.30%, а режим, в котором произошло это расхождение.**
Есть ещё любопытный результат: если нормировать текущее расхождение на локальную волатильность, самые экстремальные z дают не лучший возврат. То есть гипотеза «чем дальше разъехались, тем сильнее обязаны сойтись» неверна. Похоже скорее на:
**достаточно широкий активный канал + подходящее положение внутри него + правильная фаза раскрытия/остановки**, а слишком экстремальный выброс уже может быть началом настоящего трендового разрыва.
И это очень похоже на то, во что автор потом превратил исходную конструкцию.
Что касается самой «магии двух ног»: её почти нет. Будущий результат парной позиции и простой контртрендовой сделки по EURGBP коррелирует от **0.975 на 1 h до 0.998 на 24 h**. То есть первоначальная EURUSD/GBPUSD конструкция действительно почти полностью является торговлей возврата EURGBP. Если преимущество поздней системы существует, искать его надо **не в факте треугольника**, а в способе определения режима/канала и момента разворота.

## PODBOX — 2026-09-29 19:33

ну и результат еще 1 углубленного прохода ИИ по теме: 
Мой текущий вывод такой: **у системы есть настоящее зерно, но оно не в корреляции как таковой и не в пороге 0,30%.** Зерно выглядит как контртрендовая торговля относительного инструмента в режиме *широкой, но не пробойной волатильности*. А главный враг — импульс, который выглядит как «сильное расхождение», но на самом деле является началом нового трендового участка.
Именно это очень похоже на систему, которая способна жить восемь лет на форуме, временами давать красивые серии и всё равно никак не становиться машиной для печати денег.

## berk — 2026-09-29 19:46

> Цитата (ogns):
> Z score будет давать минусовые сделки и окно в 100 баров очень маленькое, чем больше окно, тем меньше ложных сигналов

Пока только плюсовые. Но малый промежуток, вообще не оценить. Можно частями захоить.. Только ждать

## berk — 2026-09-29 19:49

Пока так, но статистику надо набирать.. Дело долгое

## berk — 2026-09-29 19:55

> Цитата (ogns):
> Z score будет давать минусовые сделки и окно в 100 баров очень маленькое, чем больше окно, тем меньше ложных сигналов

Ты о чем?

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-440