Хочу немного рассказать об арбитраже, применительно именно к форексу.
В биржевой торговле арбитражем называют метод извлечения прибыли, основанный на том, что на различных биржах цена на товар может, порой, существенно, различатся.
На форексе подобного нет, так как торги на форексе (!!!я имею ввиду реальный форекс, а не то, что принято считать среди трейдеров!!!) проходят через единую информационно-торговую среду и цены спроса-предложения для всех одинаковые.
Возможность арбитража появляется уровнем ниже, когда маркет-мейкеры совершают сделки и, тем самым, формируют поток котировок.
Всем известно, что такие ДЦ, как SAXO, предоставляют котировки с некоторым "опережением", т.е. остальные - запаздывают. Иногда разница в цене из-за таких запаздываний на столько сильна, что появляется возможность взять быструю и !!!ГАРАНТИРОВАННУЮ!!! прибыль.
Несколько лет назад, многие гиганты форекса в России и СНГ "попались" на таком эффекте. Естественно, необходимо было что-то делать и тогда появился скрипт (не помню, как называется..), который задерживал исполнение ордера на 5 секунд (по умолчанию
) и выбирал за этот период наиболее выгодную для ДЦ цену, по которой и исполнял ордер. 90 % реквотов выдаёт именна эта прога!
В общем, некоторые ДЦ не ставят подобные программы, а просто запрещают арбитраж (который не законен на форексе). Как уж они контролируют испонение подобного - мне не известно.
В общем, вывод такой - если запрещают арбитраж, значит эта хитроумная прога отсутсвует и вы можете расчитывать на быстрое исполнение сделок.
Приведённые факты известны мне давно. Жаль, что к такому простому выводу я пришёл лишь несколько месяцев назад.
В биржевой торговле арбитражем называют метод извлечения прибыли, основанный на том, что на различных биржах цена на товар может, порой, существенно, различатся.
На форексе подобного нет, так как торги на форексе (!!!я имею ввиду реальный форекс, а не то, что принято считать среди трейдеров!!!) проходят через единую информационно-торговую среду и цены спроса-предложения для всех одинаковые.
Возможность арбитража появляется уровнем ниже, когда маркет-мейкеры совершают сделки и, тем самым, формируют поток котировок.
Всем известно, что такие ДЦ, как SAXO, предоставляют котировки с некоторым "опережением", т.е. остальные - запаздывают. Иногда разница в цене из-за таких запаздываний на столько сильна, что появляется возможность взять быструю и !!!ГАРАНТИРОВАННУЮ!!! прибыль.
Несколько лет назад, многие гиганты форекса в России и СНГ "попались" на таком эффекте. Естественно, необходимо было что-то делать и тогда появился скрипт (не помню, как называется..), который задерживал исполнение ордера на 5 секунд (по умолчанию
) и выбирал за этот период наиболее выгодную для ДЦ цену, по которой и исполнял ордер. 90 % реквотов выдаёт именна эта прога!В общем, некоторые ДЦ не ставят подобные программы, а просто запрещают арбитраж (который не законен на форексе). Как уж они контролируют испонение подобного - мне не известно.
В общем, вывод такой - если запрещают арбитраж, значит эта хитроумная прога отсутсвует и вы можете расчитывать на быстрое исполнение сделок.
Приведённые факты известны мне давно. Жаль, что к такому простому выводу я пришёл лишь несколько месяцев назад.
