Авторский алгоритм усреднения или как заработать на убыточном алгоритме
- Автор темы Omukchaan
- Дата начала
-
- Теги
- алгоритм усреднения
Insider~
𝓐𝓵𝓮𝔁𝓪𝓷𝓭𝓻 𝕬𝕾𝕿
Авторство не мое, ссылку не даю, абы по шапке не получить. Вот примерное направление по тому же усреднению, можно мартином... : ----- ,, Речь пойдет об алгоритме безубыточной торговли. Алгоритм основан на усреднении и управлении капиталом. Усреднение будет применяться для сдвигания цены покупки на некоторое расстояние(в зависимости от параметров пары) до реальной цены. 1) Определяем максимальную амплитуду колебания без значительного отката. Целевое значение отката 200, а расстояние сдвига до реальной цены 100 пунктов. Для этого изучаем историю и видим, что для пары EUR/CHF величина безоткатного движения составляет ~1200 пунктов. Для пар USD/CHF USD/JPY EUR/USD амплитуда составит ~2000 пунктов. Величину депозита примем равной 10000. Это понадобится для работы 1/1000 депозита. Дальнейшие пояснения буду приводить без учета значений цены в приведенном примере. Значение точки открытия приму за 0. Открываем позицию 10$ в точке 0. Через 200 пунктов удваиваем позицию(20$). Цена открытия перемещается из точки 0 в точку 100. В точке 300 опять удваиваем позицию(40$) и цена смещается в точку 200. Далее действуем аналогичным образом. В точке 800 очередной раз удваиваем позицию(640$) и цена покупки перемещается в точку 700. Очевидно, что откат в 100 пунктов приведет к тому, что итоговой суммой серии сделок станет 0. Дальнейшее развитие отката переведет серию в прибыльную область.
Нужно отметить, что отрицательный результат в точке усреднения будет равен величине позиции после усреднения: 640 ставка -640 результат по серии сделок. В точке 800 имеется ставка 640 и -640 результата. При движении цены в направлении увеличения убытков, прочности депозита в 10000 достаточно для движения цены еще на 1500 пунктов. Итого: 800(рабочий диапазон)+1500(страховка)=2300 пунктов прочности. Далее еще будет идти речь о том, что нужно сделать для расширения диапазонов. Отмечу, что за все время существования пары EUR_CHF(10 лет) вся амплитуда колебания составила 2400 пунктов. Для более волатильной пары можно изменять параметры. Начиная с точки 600 усредняться не каждые 200 пунктов, а расширить параметр до 300, но тогда и цена придвинется не на 100 пунктов под реальную, а на 150. Целесообразно привязать последние усреднения(320$ и 640$) к линиям поддержки и сопротивления. Далее использовать депозит в качестве страховки.
Движения в 800 пунктов для пар(USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) будет являться трендом, измеряемым неделями. Кстати, тренды оцениваю не в пунктах, а по времени их существования. Если в течении 5-7 дней цена двигалась в каком-то направлении, то откат будет развиваться 1-3 дня. 4)
А) Для повышения эффективности алгоритма нужно открывать позиции в обе стороны. Цель – после некоторой точки разделить цену покупки + и – серий таким образом, чтобы между ценами покупок создать зазор в ~77 пунктов. Это нужно для того, чтобы в момент, когда +серия будет приносить 0+спред пунктов, минусовая давала +77 пунктов. Это предоставит возможность для маневра. То ли зафиксировать прибыль, то ли выставить ордер в безубыточной области и подождать развития событий. Такой зазор можно создать только за счет более медленного наращивания положительной серии. Первое усреднение +серии произвести в точке 300, тогда цена сместится в точку 150 и ставка увеличится до 20$. В этот момент –серия в точке 300 будет (40$, -40$ результата, цена открытия в точке 200). +серия будет(20$, +30$ результата, цена открытия в точке 150). Зазор 50 пунктов, но дальнейшее усреднение +серии приведет к сокращению разрыва между сериями. По этой причине при следующем усреднении в точке 400 +серию увеличим на 30%. В точке 400 –серия(80$, -80$, 300) +серия(30$, +50$, ~210). В точке 500 –серия(160$, -160$, 400) +серия(30+20=50$, +80$, ~300). В точке 600 –серия(320$, -320$, 500) +серия(50+40=90$, 130$, 420). В точке 700 –серия(640$, -640$, 600) +серия(90+90=180$, 220$, 510). Имеем в сумме по обеим сериям ставку в отрицательном направлении 640-180=460. Если цена продолжит движение в отрицательном направлении, то 10000 депозита хватит еще на 2100 пунктов. Итого: 800+2100=2900 пунктов прочности.
Б) Наличие +серии дает возможность ее увеличить с выставлением ордера в безубыточной области. Можно грамотно рискнуть.
В) Если +серией рискнуть грамотно не получилось, то при выходе цены за пределы рабочего диапазона следует открыть лоты в направлении +серии в 50% или 75% от величины –серии. В этом случае откат -серии для выхода в точку 0+спред изменится со 100 до 200 и 300 пунктов соответственно. При этом значительно увеличится прочность депозита. Если во время последнего усреднения(640$) довести +серию до 50%, то прочность депозита увеличится до ~3800 пунктов. Если до 75%, то до ~6500 пунктов.
5) Можно использовать изменение кредитного плеча. Если кредитное плече взять равным 50, то ставка будет удваиваться не каждые 100 пунктов, а каждые 200 пунктов. В этом случае целесообразно изменить и шаг усреднения(расстояние на которое пододвигается цена покупки к реальной цене после усреднения) со 100 до 200 пунктов и последнее усреднение делать 1280$ с сохранением достаточной прочности. При таком подходе рабочий диапазон составит 1500(для 640$) и 1700(для 1280$) пунктов. Запас прочности составит 4500(для 640$) и 3100(для 1280$) пунктов без учета +серии! В такие сети можно ловить огромные тренды с вероятностью 100%.
6) Если увеличить депозит до 50000$ и действовать по пяти парам, то это увеличит прочность каждой серии. Это произойдет по той причине, что вероятность суперволатильности по всем парам сразу стремится к нулю. В случае событий по одной паре прочность увеличится в ~5 раз,,
