Безубыточный советник

[VNIK]

Задался целью - настроить советник на безубыточную работу. По моим оценкам, такое возможно только при условии переноса стопа в безубыточность. Сейчас тестирую несколько советников с разными настройками. Хочу проверить - сколько можно получить выигрышных сделок подряд до первого минуса - чисто спортивный интерес. Так как вычитал у одного забугорного гуру, что даже при ручной торговле сделать более 25 плюсовых сделок подряд не реально, не говоря уже об МТС.
Отчет одного такого советника: http://www.forex-gold.com.ru/DemoAccount5.html .

 

[Lemon]

В ваших рассуждениях много противоречий, чтобы зайти в безубыточность надо правильно открыться это как минимум, а что если цена сразу в другую сторону пойдет? А это что такое:

3262313 EURUSD Buy 1,3 12-05-09 23:03 1,3654 1,3655 13-05-09 11:59 1,3655 13,00

Открылись на Buy почему то.. - рынок полностью лежит, но это ладно, главное что такой цены 1,3655 просто не было в окрестности +-2 часа. Максимальная цена в это время была 1.3652. Дальше стейт смотреть не стал. Идем дальше... 25 плюсовых сделок подряд - это из области фантастики, из всей кучи советников которые мне пришлось тестировать встречал только может 2-3 которые имели соотношение прибыльных и убыточных сделок 85% к 15%, а у вас 25:1. Мой советник имеет соотношение 74:26 после оптимизации на истории, в реале соотношение всегда хуже.

 

[VNIK]

В ваших рассуждениях много противоречий, чтобы зайти в безубыточность надо правильно открыться это как минимум, а что если цена сразу в другую сторону пойдет? А это что такое:

3262313 EURUSD Buy 1,3 12-05-09 23:03 1,3654 1,3655 13-05-09 11:59 1,3655 13,00

Открылись на Buy почему то.. - рынок полностью лежит, но это ладно, главное что такой цены 1,3655 просто не было в окрестности +-2 часа. Максимальная цена в это время была 1.3652. Дальше стейт смотреть не стал. Идем дальше... 25 плюсовых сделок подряд - это из области фантастики, из всей кучи советников которые мне пришлось тестировать встречал только может 2-3 которые имели соотношение прибыльных и убыточных сделок 85% к 15%, а у вас 25:1. Мой советник имеет соотношение 74:26 после оптимизации на истории, в реале соотношение всегда хуже.

На вопрос1. Если Ваш советник открылся против тренда, то это значит в нем заложена не трендследящая стратегия.
На вопрос2. Котировки с ДЦ ВаренголдБанка - и они полностью совпадают на демо и реале ( по их официальным заявлениям ) - копия отчета с их сайта прилагается по ссылке в верхней части отчета. Я котировки не рисую.
На вопрос3. По поводу фантастики - Вам не повезло с советниками или просто необходимо доработать торговую стратегию, заложенную в них. Но это вопрос времени и опыта. У Вас все впереди. Не надо отчаиваться.
И последнее. Если стратегия скальпирующая или пипсовочная, то результаты на реале будут резко отличаться от демо. При более солидной стратегии - результаты отличаются незначительно ( неоднократно проверено).

 

[Lemon]

Возможно ваша система очень продуманна, ну так выкладывайте свои результаты, а пока давайте проверим ее на прочность...Тренд есть следствие движения цены в одну сторону, а не причина, бычий тренд может резко смениться на медвежий и наоборот, все определяет новостной фон так сказать. По этому, то что советник стоит на тренде, просто увеличивает вероятность прибыльной сделки, но не гарантирует того, что цена будет вести себя также. Если советник имеет такое великолепное соотношение прибыльных и убыточных сделок тогда зачем еще какая то безубыточность? Играйте большими лотами, ведь убыточную сделку можно легко отыграть? По поводу безубыточности могу сказать, что в тестере такая техника всегда дает меньшее МО...дело в том, что вероятность того, что цена коснется линии безубытка всегда выше вероятности что она пойдет в нужную сторону. К примеру, buy 1.4000 цель 1.4030, дождались когда цена будет 1.4010,ставим безубыток 1.4001...а теперь вопрос какова вероятность того, что цена коснется профита? ответ примерно 1/3 т.е. менее 50%.

Возможно мне не повезло с советниками..., буду рад если выложите такой с соотношением 10:1, хотя бы для общего развития

 

[VNIK]

Возможно ваша система очень продуманна, ну так выкладывайте свои результаты, а пока давайте проверим ее на прочность...

В настоящее время тестируются несколько советников с разными параметрами. В ближайшее время постараюсь выложить еще пару отчетов.
Советник3 - это не самый лучший из них по прибыли, но достаточно надежный в плане безубыточности. После тестирования предполагается определить параметры, дающие приличную прибыль и высокую надежность ( не обязательно безубыточность ). Нет предела совершенству!

 

[VNIK]

В настоящее время тестируются несколько советников с разными параметрами. В ближайшее время постараюсь выложить еще пару отчетов.
Советник3 - это не самый лучший из них ....

Тест показал 24 безубыточные сделки и 25-я оказалась убыточной.
Для чистоты теста получим еще 25 сделок, и затем можно его прикрыть.

 

[Юрий FT]

Неплохо, что за стратегия заложена в эксперт?

 

[VNIK]

Технология создания БЕЗУБЫТОЧНОГО советника.

Если при тестировании советника получается убыточная сделка, то определяется фильтр, предупреждающий эту убыточную сделку, и этот фильтр добавляется в алгоритм советника. И так после каждой убыточной сделки. Негативная сторона такой технологии заключается в том, что практически каждый добавленный фильтр уменьшает возможности советника по открытию новых сделок. И может возникнуть ситуация, когда советник начинает редко открывать новые сделки, например, раз в неделю. Поэтому для тестирования такого советника на демо-счете может потребоваться больше года. Эту ситуацию мог бы исправить хороший тестер на исторических данных. Возможно такой тестер будет в новой версии терминала МТ5 ( MQL5 ).

 

[xrust]

зачем создавать то что уже и так созданно ?
http://codebase.mql4.com/ru/5448

 

[VNIK]

зачем создавать то что уже и так созданно ?
http://codebase.mql4.com/ru/5448

То, что описано в статье не позволяет тестировать мультивалютные и мультитаймфреймовые системы, т.е. действительно жизнеспособные прибыльные стратегии.

 

[xrust]

мультивалютный тестер будет в пятой версии МТ - это уже обьявленно,но неужели вы думаете,что таки образом вы избежите лосей? не забывайте - рынок изменчивая штука....

 

[VNIK]

мультивалютный тестер будет в пятой версии МТ - это уже обьявленно,но неужели вы думаете,что таки образом вы избежите лосей? не забывайте - рынок изменчивая штука....

Как я уже писал, сделать безубыточный советник можно, но он будет редко торговать. Задача: найти приемлемый вариант - мин убытков при эффективности выше 80%. Этот вариант мне подходит больше - веселее торговля!

 

[xrust]

Как я уже писал, сделать безубыточный советник можно, но он будет редко торговать. Задача: найти приемлемый вариант - мин убытков при эффективности выше 80%. Этот вариант мне подходит больше - веселее торговля!

ну,ну ... святая простота...

 

[VNIK]

ну,ну ... святая простота...

Да, похоже, что я выйду на запланированные показатели! Хотя всегда хочется немного больше!

 

[supervisor]

а почему фильтр ставится только на минуса? логично было бы делать фильтр и на плюса - так сказать динамическая статистика по ходу торговли эксп сам как бы подбирает статистические данные

 

[VNIK]

а почему фильтр ставится только на минуса? логично было бы делать фильтр и на плюса - так сказать динамическая статистика по ходу торговли эксп сам как бы подбирает статистические данные

Любой дополнительный фильтр в системе ограничивает возможности советника по торговле. Поэтому я стараюсь добавлять фильтры строго по необходимости, иначе можно полностью ограничить торговлю - не дать советнику открывать сделки. Мало фильтров - появятся минусовые сделки на резких откатах, много фильтров - будет их взаимное перекрытие, и как следствие - запрет на открытие позиций в трендовом цикле.

 

[supervisor]

фильтр на плюсовые сделки - наоборот увеличит количество сделок. сделки можно просчитывать еще и виртуально не открывая для создания положительного фильтра

 

[xrust]

а почему фильтр ставится только на минуса? логично было бы делать фильтр и на плюса - так сказать динамическая статистика по ходу торговли эксп сам как бы подбирает статистические данные

Фигня все это.... проверенно, рынок не повторяется возмите "грааль" и прогоните фовард - это не работает.

 

[supervisor]

Фигня все это.... проверенно, рынок не повторяется возмите "грааль" и прогоните фовард - это не работает.

да я то знаю что это не работает, как и люьая сстема на основе входов по тстаистике или любым иным сигналам и защитой в виде стопов приказов - однозначно сольется, вопрос лиш во времени

 

[Lemon]

Любой дополнительный фильтр в системе ограничивает возможности советника по торговле. Поэтому я стараюсь добавлять фильтры строго по необходимости, иначе можно полностью ограничить торговлю - не дать советнику открывать сделки. Мало фильтров - появятся минусовые сделки на резких откатах, много фильтров - будет их взаимное перекрытие, и как следствие - запрет на открытие позиций в трендовом цикле.

Я от таких граалей давно отказался. Есть у меня советник, который открывает каждый день в определенное время одну позицию, при условии что предыдущая закрылась, так вот он по результатам теста имеет количество безубыточных сделок 100%, всего сделок 98. Написал я его от нечего делать. Таких советников в нэте полно с разными названиями и алгоритмами, все они нарушают основной закон Бернулли: Вероятность исхода события не зависит от истории событий, предшествовавших ему.