Дневник Арбитражника Фандинга

F

FundingKings

Новичок форума
Всем привет, решил завести свой дневник, потому что таблицу с результатами вести довольно скучно, а дневник уже интереснее - больше реакций, коммуникация, новые знания и знакомства возможно

Итак, вкратце о том, чем я занимаюсь (чат гпт поможет):

Арбитраж фьючерсов — это стратегия получения прибыли от ценовых различий на фьючерсных контрактах.

Арбитраж курсового спреда:
Использует разницу цен между фьючерсами на один и тот же актив с различными сроками. Трейдеры покупают дешевый контракт и продают дорогой.

Арбитраж фандинга:
Основан на различиях в ставках фандинга между фьючерсными и спотовыми ценами. Позволяет заработать, занимая длинные или короткие позиции в зависимости от фандинга.

Вкратце: там где цена ниже мы лонгуем, так где цена выше, мы шортим, и лутаем либо курсовой спред, либо сидим на фандинге.
Важно понимать, что мы не играем в трейдера, не пытаемся угадать куда пойдет цена, что с ней будет и так далее. Нам это не важно, мы сидим в дельта-нейтральной позиции и лутаем денюжки


Я начинаю с оооочень маленькой суммы: 248 usdt

И уже денек посидел на фандинге в сделке:

1.jpg


Коротко о сделке:
Лонг Гейт, шорт Мекс
Лимиты очень маленькие, как раз под мой депозит
Курсовой положительный, гейт платит фандинг раз в час, тем самым (лень считать сколько это в %) но в долларах набежало около 18 usdt

Вот мои позы на Gate и Mexc

2.jpg3.jpg


В сделке я еще сижу, хоть и фандинг чуть подсдулся, как выйду из позиции - сообщу



Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней, либо уже работает по ней, делитесь мнениями друзья, давайте обмениваться опытом)
 
FundingKings сказал(а):
Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней, либо уже работает по ней, делитесь мнениями друзья, давайте обмениваться опытом)
Нажмите, чтобы раскрыть...
В свое время пробовала тему заработка на фандинге раскрутить на Биткоине да еще и с плечом! Комбинировала срочные фьючерсы с бессрочными. Но так как у срочных контанго, то есть они обычно дороже бессрочных, а покупать бессрочные невыгодно, т.к. фандинг обычно не в пользу покупашек, приходилось делать все наоборот: продавать бессрочные, покупать срочные в те моменты, когда разница между ними становилась ниже безрисковой ставки, заложенной в контанго. Надеюсь, я все верно помню, давно это было! Надо сказать, что мне повезло, пару раз пробовала и пару раз заработала. Хотя осадочек остался, т.к. риски были неприкрыты, а плечо было существенным! По идее краевые риски надо было страховать дешевыми опционами глубокого вне денег, и уже от этого рассчитывать реальный риск и максимальное плечо. Но на байбит с расчетом маржи на такие комбинированные портфели очень непросто ... я так и не разобралась, как у них сальдируются риски по секциям, поэтому забила. Хотя тема интересная.
 
FundingKings сказал(а):
Может кому нибудь интересна эта тема, либо кто-то хочет начать развиваться в ней
Нажмите, чтобы раскрыть...
Мне интересна. Сразу вопросы:
  1. Как вы находите связки (арбитражные ситуации)?
  2. Какие биржи отслеживаете?
Я пробовал зайти в эту тему, написал MVP скринера для 4-х бирж на Python (в дальнейшем планировал портировать на Rust), но сразу же попал на деньги 🤥

После многих лет на FOREX был очень удивлён, когда обнаружил, что под одним и тем тикером на разных биржах могут торговаться абсолютно разные монеты 😱 И при этом далеко не все биржи отдают адрес контракта по API 🤬

Как вы решаете эту проблему при поиске связок?
 
Савинский сказал(а):
Мне интересна. Сразу вопросы:
  1. Как вы находите связки (арбитражные ситуации)?
  2. Какие биржи отслеживаете?
Я пробовал зайти в эту тему, написал MVP скринера для 4-х бирж на Python (в дальнейшем планировал портировать на Rust), но сразу же попал на деньги 🤥

После многих лет на FOREX был очень удивлён, когда обнаружил, что под одним и тем тикером на разных биржах могут торговаться абсолютно разные монеты 😱 И при этом далеко не все биржи отдают адрес контракта по API 🤬

Как вы решаете эту проблему при поиске связок?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Добрый день. Отвечу если можно, как я искал одинаковые пары. Сначала находишь общие токены на всех биржах, затем получаешь адреса смартконтрактов для них (использовал CCXT, для тех бирж которые пробовал, проблем с адресами не было), по этим адресам отсеиваешь всякий мусор. В скупом остатке остаются пары со спредом около нуля процентов, у которых более или менее нормальный процент, кошельки закрыты (это для межбиржевого арбитража).
Фандинг не пробовал, но я б общие пары искал так же. Но для этого есть куча скринеров разных, даже бесплатных.
 
Савинский сказал(а):
Мне интересна. Сразу вопросы:
  1. Как вы находите связки (арбитражные ситуации)?
  2. Какие биржи отслеживаете?
Я пробовал зайти в эту тему, написал MVP скринера для 4-х бирж на Python (в дальнейшем планировал портировать на Rust), но сразу же попал на деньги 🤥

После многих лет на FOREX был очень удивлён, когда обнаружил, что под одним и тем тикером на разных биржах могут торговаться абсолютно разные монеты 😱 И при этом далеко не все биржи отдают адрес контракта по API 🤬

Как вы решаете эту проблему при поиске связок?
Нажмите, чтобы раскрыть...
1. Сканеры. У меня их 6 штук, обмазался со всех сторон. Сейчас была популярна мета декс-перпов, так что 4 сканера на декс-перпы + 1 сканер на CEX биржи + декс-фьючи скан))
2. Более 40 бирж отслеживают сканеры
 
paradox77 сказал(а):
Отвечу если можно, как я искал одинаковые пары. Сначала находишь общие токены на всех биржах, затем получаешь адреса смартконтрактов для них (использовал CCXT, для тех бирж которые пробовал, проблем с адресами не было), по этим адресам отсеиваешь всякий мусор.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Прямо сейчас пример на фьючерсах привести не могу, поэтому возьму со спота. Я начинал писать скринер для межбиржевого арбитража на споте и изначально ориентировался только на тикеры. И вот что получается (если запустить его в данный момент):

1771853805062.png

Так я узнал, что один и тот же тикер может относиться к абсолютно разным монетам на разных биржах. Для меня, как FOREX трейдера, это был шок 😱
Потом я выяснил, что нужно сравнивать адреса смартконтрактов. А получить их через торговый API получить невозможно. Для этого надо обращаться к эндпоинтам ввода/вывода, а там часто бывает так, что соответствующие поля в ответе есть, но они пустые 🤷‍♂️

На всякий случай уточню, что речь идёт исключительно о CEX. До DEX я ещё не добрался.
 
Все в МТ5 вот этой муйнёй маитесь? Тогда как вы решили проблему: Когда у вас типа прибыль бот показывает, а при закрытии этим же ботом типа прибыли получается минус? Временный костыль конечно реализовал, но хотелось бы глобального решения?)) Интересно ваше мнение?
 
oddron сказал(а):
Все в МТ5 вот этой муйнёй маитесь? Тогда как вы решили проблему: Когда у вас типа прибыль бот показывает, а при закрытии этим же ботом типа прибыли получается минус?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ТС пока про автоматизацию процесса торговли вообще не упоминал. Только сканеры для поиска арбитражных возможностей (связок). У него в первом посте скриншот из какого-то незнакомого мне софта, где считается спрэд между фьючерсами на двух криптобиржах (Gate и MEXC).

МТ5 на сегодняшний день никак нельзя применить для арбитража фандинга. Лично мне неизвестно ни одной криптовалютной биржи, которая бы на сегодняшний день предлагала торговлю бессрочными фьючерсами через терминал MetaTrader. А ТС отслеживает более 40.
 
Савинский сказал(а):
ТС пока про автоматизацию процесса торговли вообще не упоминал. Только сканеры для поиска арбитражных возможностей (связок). У него в первом посте скриншот из какого-то незнакомого мне софта, где считается спрэд между фьючерсами на двух криптобиржах (Gate и MEXC).

МТ5 на сегодняшний день никак нельзя применить для арбитража фандинга. Лично мне неизвестно ни одной криптовалютной биржи, которая бы на сегодняшний день предлагала торговлю бессрочными фьючерсами через терминал MetaTrader. А ТС отслеживает более 40.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Та ну тема то общая, арбитраж. А уж где, как, дело вкуса. Вопрос в силе.
 
Савинский сказал(а):
ТС пока про автоматизацию процесса торговли вообще не упоминал. Только сканеры для поиска арбитражных возможностей (связок). У него в первом посте скриншот из какого-то незнакомого мне софта, где считается спрэд между фьючерсами на двух криптобиржах (Gate и MEXC).

МТ5 на сегодняшний день никак нельзя применить для арбитража фандинга. Лично мне неизвестно ни одной криптовалютной биржи, которая бы на сегодняшний день предлагала торговлю бессрочными фьючерсами через терминал MetaTrader. А ТС отслеживает более 40.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Кстати можно и срочными)).
 
oddron сказал(а):
чё только не придумают что бы с буратин бабки взять)).
Нажмите, чтобы раскрыть...
Похоже, ты либо не то читал, либо ничего не понял из написанного. Фандинг - это не односторонний сбор денег с "буратин". Он платится либо продавцом покупателю, либо покупателем продавцу, в зависимости от ставки (положительная она или отрицательная). То есть это расчёт между участниками позиции, а не механизм "сбора" средств с кого‑то одного.
 

Вложения

  • Screenshot_2026_02_23-8.png
    Screenshot_2026_02_23-8.png
    306,8 КБ · Просмотры: 15
Olchik сказал(а):
Похоже, ты либо не то читал, либо ничего не понял из написанного. Фандинг - это не односторонний сбор денег с "буратин". Он платится либо продавцом покупателю, либо покупателем продавцу, в зависимости от ставки (положительная она или отрицательная). То есть это расчёт между участниками позиции, а не механизм "сбора" средств с кого‑то одного.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Тоесть механизм есть, а буратин нет? Ну извени, так не бывает))
 
Ключевой момент при работе с фандингом — постоянный мониторинг текущих ставок. Платформы пересматривают их в зависимости от рыночных условий, и стратегия, которая ещё недавно приносила прибыль, внезапно может стать убыточной

Риски​


Фандинг может принести убыток, если в момент расчёта позиция находится «не на той стороне». Также в моменты сильной волатильности рынок может резко двинуться в неожиданную сторону, и убыток от колебаний может превысить доход от фандинга
 
Такая же система как бинарные опционы. Отрицательное математическое ожидание.
Сидишь глядишь на прибыль кратно превышающую убыток.......... и тут ВНЕЗАПНО они меняются местами

Screenshot_717.png
 
1.jpg


Зашел сюда в курсовой 1.47% на фанду от Лайтера. Зашел в сделку, настроил аллерты на монету и ушел спать
Всю ночь спал и видел сны про эту сделку. Как же трудно раскачиваться с лоудепом на дексперпах, комиссия за вывод как половина моего профита. Большие банки норм залутали с этой сделки, я же консервативные +6 usdt

Пока рынок мертвый, но даже на нем с лоудепа пытаюсь разогнаться, напоминаю себе всегда: больше деп - больше денег будет в будущем
 
olgert сказал(а):
Не все "вкуривают" сленг. Давайте уж нормальным языком излагайте, без понтов. И так "невозможных" развелось.
Нажмите, чтобы раскрыть...
дексперпы это биржи НЕ централизованные в отличие от централизованных, таких как: бинанс, мекс, окх, байбит и так далее
это декс биржи с фьючами но без централизации, например такие как хайперликвид, астер, грвт,апекс парадекс,лайтер и т.д
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться

Посмотрели (100) Посмотреть

Отслеживают (6) Посмотреть

Назад
Верх