# Фибоначчи как частный случай эволюции волн Раздел: Основы рынка Форекс Автор темы: Адюво Создана: 2026-05-24 11:53 Ответов: 6 | Просмотров: 900 Страница 1 из 1 Источник: https://forexsystemru.com/threads/97003/ --- ## Адюво — 2026-05-24 11:53 Фибоначчи как частный случай эволюции волн. Если смотреть вперёд, то все три выявленных кластера сходятся в ещё более могучем кластере: 2011 – 2019 – 2026 –> 2044. Но если смотреть в обратную сторону в историю, то следующий кластер: 1999. И так далее. Но указать начальное возмущение, затухание которого в основном завершается в 2044 году, мы не можем. Хотя можно попробовать опереться на размер чашеобразных промежутков между фигурами кластеров. Если, двигаясь в обратную сторону, чаши начнут уменьшаться по времени, то это укажет на главный фрактал. Но нас ограничивает время имеющихся графиков истории. Я всё время поражаюсь, как Уильям Ганн — родоначальник трейдинга в современном виде, догадался собирать кусочки торговых таблиц по всему миру для составления графиков цен, когда метода и в помине не было! Хотя, может быть, Великие торговцы мира сего давно используют эти фракталы для торговли по паттернам. А прозорливый Ганн где-то что-то, какую-то информацию зацепил. Но и здесь не всё так безнадёжно. Дело в том, что если заморочиться, то мы можем обсчитать уже выявленные кластеры с ювелирной точностью до секунды, применяя метод многофакторной арбитражной идентификации и МНК. И тогда, имея сверхточные координаты Цена/Время (резонансные цены и кластеры времени, точки сингулярности как узлы сетки Ганна-Фибоначчи — метода Ганна по числам Фибоначчи, особые психо-био-энерго-информационные центры, где земля и небо сходятся), мы можем выявить нелинейность сетки Ганна. А потому мы не только укажем местонахождение следующего кластера, но и пронумеруем их все и укажем дату источника событий. И даже замахнёмся на выявление нелинейности следующего порядка и вычислим дату сотворения нашего мира, где нелинейность сетки иллюстрирует возмущение при взаимодействии энергий разной плотности. Для нас эти картинки имеют значение для понимания того, какие паттерны мы ищем на графиках. ## Адюво — 2026-05-24 12:08 Хотя что это именно: сотворение Земли, или Солнечной Системы, или Галактики, Вселенной... А может быть, это момент сотворения Всемирного Разума или его воплощение в самом первом человеческом социуме — наш графо-аналитический метод вряд ли скажет. 🙂 Хотя на все эти вопросы ответы уже готовы из других источников. На картинке мы видим веер волн при взаимодействии чёрных дыр и картины галактик. Но они же не в единственном экземпляре. И характер волн показывает нам, что миры рождаются и исчезают "с лице земли". Кстати, момент сотворения Всемирного Разума (духа проявленного как сущего на небесах) как начало отсчёта духовной поляризации здесь явно отпадает, так как мир информационных полей времени нашему не подчиняется. Но и утверждать, что найденные параметры характеризуют лишь материю, тоже нельзя, потому что фракталы — это подобия своих земных образов духа. При нахождении указанных дат станет возможным впервые сопоставить время мира тонкого (безвременья) и время мира плотного — если вообще уместно говорить о времени на квантовом уровне. Это что-то на тему скорости света. ## Andreika12345 — 2026-05-25 17:50 Мне не ясно, как всё сказанное применить к торговле. Да и Фибоначчи это закон приращений денежных масс, работающий на рынке. Соответственно, закон приращений работает не только на рынке. Лучше бы разработали торговую стратегию и протестировали, чем выкладывать про просторы Вселенной. Так как про Вселенную всегда можно научные фильмы найти. А про хорошую стратегию нет. ## spiderman8811 — 2026-05-25 20:46 > Цитата (Andreika12345): > Мне не ясно, как всё сказанное применить к торговле. Сперва надо определиться с понятиями статика и динамика. Искать стационарные процессы в нестационарности (противоречие есть в этом). Затем искать логику в движении от предыдущего. > Цитата (Andreika12345): > Да и Фибоначчи это закон приращений денежных масс, работающий на рынке. > Соответственно, закон приращений работает не только на рынке. Тут больше восприятие. Все выше изложенное есть невидимые глазом закономерности, причем на них можно положить поняв основную суть. > Цитата (Andreika12345): > Лучше бы разработали торговую стратегию и протестировали, чем выкладывать про просторы Вселенной. Разработал. Все работает. > Цитата (Andreika12345): > Так как про Вселенную всегда можно научные фильмы найти. Верно. ## Адюво — 2026-05-25 23:20 > Цитата (Andreika12345): > Мне не ясно, как всё сказанное применить к торговле. Да и Фибоначчи это закон приращений денежных масс, работающий на рынке. > Соответственно, закон приращений работает не только на рынке. > Лучше бы разработали торговую стратегию и протестировали, чем выкладывать про просторы Вселенной. Так как про Вселенную всегда можно научные фильмы найти. А про хорошую стратегию нет. просто я хотел сказать, что я имею ввиду в связи с формами волн и их паттернами. и какие волны нужно смотреть. а они меняются и по частоте и по форме. то есть поделился своими мыслями на этот счёт. а ТС я предлагал тебе, ты промолчал. ну я и постеснялся присылать. вот пожалуйста, простенькая, которую можно совершенствовать и совершенствовать: Торговая Система «Фрактальная Сетка» (на микротрендах) Статус: "Граальная" («Профитный минимум»). 🙂 Базовая концепция: Алгоритмическая сетка ордеров (гридинг) с фиксированной конфигурацией, использующая элементы Мартингейла, взаимного хеджирования (локирования) и динамического сопровождения позиций. 1. Алгоритм входа и логика «вложенности» (Рекурсия) Первичный вход: = Открываем первый ордер по направлению тренда. = Устанавливаем ТП на расстоянии 1 КСО (Канал Стандартного Отклонения). Условие: текущий спред должен быть ощутимо меньше 1 КСО. = Выставляем два Отложенных Ордера на расстоянии 2 КСО — один выше, другой ниже точки входа. Суть двухфакторной асимметрии: Создается математический перевес над рынком за счет совмещения направленности и короткого ТП - на симметричной основе из двух защитных ОО. Это делает потери управляемыми и позволяет при желании торговать без фиксации убытков за счет рекурсивного распределения ордеров (фрактальной сетки). Подпрограмма «Музыка внутри музыки» (при активации ОО): Если цена идет против первичного ордера и активирует один из ОО, вместо фиксации убытка запускается рекурсивный алгоритм: 1) Активированный ОО признается «главным» ордером новой изолированной подсистемы. 2) Ему назначается собственный ТП и новая защитная пара ОО выше и ниже него. 3) При входе в замок (локировании) выход из позиции осуществляется по частям: прибыльное крыло закрывается, а для минусового — пересчитывается ТП и выставляется новая защитная пара ОО. 2. Модификации и варианты развития системы Вариант А: Оптимизация параметров = Размеры ТП и шага ОО можно динамически менять и оптимизировать через бэктесты под конкретный торговый инструмент. Вариант Б: Реабилитация инструмента через Баланс = Как альтернатива «Музыки внутри музыки» с использованием накоплений Баланса для частичного или полного принудительного закрытия старых зависших ордеров. Вариант В: Стартовое локирование как переход к ненаправленной ТС = Направление первичного входа сразу в замок (одновременное открытие Buy и Sell одинакового объема). Это обеспечивает гарантированную фиксацию прибыли по одному из крыльев и мгновенный прирост Баланса с последующим закрытием оставшегося ордера. Вариант Г: Переход на алгоритмический трейдинг (автоматизация) = При ручной торговле данная ТС генерирует в среднем около 2% доходности в день (с пиковыми днями от 10% до 50% и более). Однако ручной мониторинг ограничивает частоту фиксации прибыли и обновления позиций. Полная автоматизация логики и внедрение индивидуального кода отсечки (трала/закрытия) на каждый отдельный ордер позволят кратно увеличить частоту сделок и общую производительность системы. КОНЕЦ ОПИСАНИЯ ТС профитного минимума. ## Andreika12345 — 2026-05-26 01:29 > Цитата (Адюво): > просто я хотел сказать, что я имею ввиду в связи с формами волн и их паттернами. и какие волны нужно смотреть. а они меняются и по частоте и по форме. то есть поделился своими мыслями на этот счёт. > а ТС я предлагал тебе, ты промолчал. ну я и постеснялся присылать. вот пожалуйста, простенькая, которую можно совершенствовать и совершенствовать: > > Торговая Система > «Фрактальная Сетка» (на микротрендах) > Статус: "Граальная" («Профитный минимум»). 🙂 > > Базовая концепция: Алгоритмическая сетка ордеров (гридинг) с фиксированной конфигурацией, использующая элементы Мартингейла, взаимного хеджирования (локирования) и динамического сопровождения позиций. > > > 1. Алгоритм входа и логика «вложенности» (Рекурсия) > > Первичный вход: > > = Открываем первый ордер по направлению тренда. > > = Устанавливаем ТП на расстоянии 1 КСО (Канал Стандартного Отклонения). Условие: текущий спред должен быть ощутимо меньше 1 КСО. > > = Выставляем два Отложенных Ордера на расстоянии 2 КСО — один выше, другой ниже точки входа. > > Суть двухфакторной асимметрии: > Создается математический перевес над рынком за счет совмещения направленности и короткого ТП - на симметричной основе из двух защитных ОО. Это делает потери управляемыми и позволяет при желании торговать без фиксации убытков за счет рекурсивного распределения ордеров (фрактальной сетки). > > Подпрограмма «Музыка внутри музыки» (при активации ОО): > Если цена идет против первичного ордера и активирует один из ОО, вместо фиксации убытка запускается рекурсивный алгоритм: > > 1) Активированный ОО признается «главным» ордером новой изолированной подсистемы. > > 2) Ему назначается собственный ТП и новая защитная пара ОО выше и ниже него. > > 3) При входе в замок (локировании) выход из позиции осуществляется по частям: прибыльное крыло закрывается, а для минусового — пересчитывается ТП и выставляется новая защитная пара ОО. > > > 2. Модификации и варианты развития системы > > Вариант А: Оптимизация параметров > > = Размеры ТП и шага ОО можно динамически менять и оптимизировать через бэктесты под конкретный торговый инструмент. > > Вариант Б: Реабилитация инструмента через Баланс > > = Как альтернатива «Музыки внутри музыки» с использованием накоплений Баланса для частичного или полного принудительного закрытия старых зависших ордеров. > > Вариант В: Стартовое локирование как переход к ненаправленной ТС > > = Направление первичного входа сразу в замок (одновременное открытие Buy и Sell одинакового объема). Это обеспечивает гарантированную фиксацию прибыли по одному из крыльев и мгновенный прирост Баланса с последующим закрытием оставшегося ордера. > > Вариант Г: Переход на алгоритмический трейдинг (автоматизация) > > = При ручной торговле данная ТС генерирует в среднем около 2% доходности в день (с пиковыми днями от 10% до 50% и более). Однако ручной мониторинг ограничивает частоту фиксации прибыли и обновления позиций. Полная автоматизация логики и внедрение индивидуального кода отсечки (трала/закрытия) на каждый отдельный ордер позволят кратно увеличить частоту сделок и общую производительность системы. > > КОНЕЦ ОПИСАНИЯ ТС профитного минимума. А как же отрицательные свопы на каждый день, они будут при боковой затяжной динамике копить минус. Ведь у нас сейчас рынок во флете. Да и без Мартингейла будет затруднительно выводить в плюс. А это значит должен быть запас депозита и увеличивает риски... Нужно другую ТС создавать. Чтобы были входы-выходы в одну прогнозируемую сторону. ## Адюво — 2026-05-26 11:52 > Цитата (Andreika12345): > А как же отрицательные свопы на каждый день, они будут при боковой затяжной динамике копить минус. Ведь у нас сейчас рынок во флете. Да и без Мартингейла будет затруднительно выводить в плюс. А это значит должен быть запас депозита и увеличивает риски... > Нужно другую ТС создавать. Чтобы были входы-выходы в одну прогнозируемую сторону. согласен. но в целом свопы не беспокоят. потому что не так уж и часто происходит зависание. иногда в день несколько полных циклов. там свопы и не появляются. в общем, о проблеме со свопами я впервые услышал лишь здесь на форуме. точнее, о проблеме-то всегда и везде говорят, но вот так уже в практическом буквальном смысле мне не приходилось сталкиваться. откуда я делаю вывод, что работа в основном здесь идёт на долгосроке. и соответственно с малыми объёмами. ну и прибыльность.... небольшая. хотя.. может быть эффект среднесрочного успеха, который даже превышает по % ТТ на краткосроке. одну такую ТС я размещал здесь. [EMBED content="post-2027594"]https://forexsystemru.com/threads/klub-treiderov-adyuvo-ob-yavlyayet-nabor-na-podgotovitel-nyye-kursy-po-spetsial-nosti-treider.96871/post-2027594