# Форекс советник "Валютный арбитраж" Раздел: Советники, эксперты, форекс роботы Автор темы: ДмитрийС Создана: 2009-11-14 03:31 Ответов: 963 | Просмотров: 261716 Страница 8 из 49 Источник: https://forexsystemru.com/threads/11369/page-8 --- ## yuri1204 — 2011-11-01 11:47 Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, есть ли новости по усовершенствованию системы? ## Timofeiка — 2011-11-01 19:49 Сегодня нашел на просторах интернета, бесплатно раздают westernpips ввел маил жду когда же получу _ttp://www.clikbank.ru/westernpips.html ## yuri1204 — 2011-11-01 19:57 > Цитата (Timofeiка): > Сегодня нашел на просторах интернета, бесплатно раздают westernpips ввел маил жду когда же получу > > _http://www.clikbank.ru/westernpips.html Уже тестил - ерунда ## Timofeiка — 2011-11-01 20:00 вы про новую версию с хеджированием обновленной 18.10.11 ## yuri1204 — 2011-11-01 20:09 Нет, последнюю не тестил. ## KLo — 2011-11-01 20:15 Там что раздаётся новая версия?) ## teapeak — 2011-11-01 20:50 > Цитата (yuri1204): > Нет, последнюю не тестил. A jest u nekogo poslednaja hedge versia?:fa: ## СЛАВАКПСС — 2011-11-03 10:16 > Цитата (SLAWA3): > Об использовании индюка мультиинструмент... другой тип арбитража - мультивалютный или же межвалютный... > покупать желательно когда торгуемая пара ниже всех других что выбраны в настройках каждого из индюков .. продавать когда выше... > межвалютный арбитраж - когда делаем встречные позы на самой высокой паре -селл на самой низкой -бай... пары прописывать в индюки мультиинструмент при валютном орбитраже желательно с высокой корреляцией... > и естесно необходимо ещё наличие условий на обоих противостоящих пара соответственно для бая и селла Здравствуйте господа. Хочу изложить свои соображения на тему мультивалютного анализа и мультивалютного арбитража, имеющего много точек соприкосновения с междилинговым арбитражем... и в том и в другом случае мы стараемся получить инфу о движении валютной пары раньше чем это движение отобразится на графике...просмотрел многие темы описывающие и предлагающие этот принцип торговли, в т.ч те где взят за основу один из индикаторов отображающий в одном окне графики различных пар... Казалось бы ... всё просто ! берём инструменты с высокой степенью корреляции и смотрим графики... в момент наибольшей раздвижки в ценах открываем соответственно взаимо-встречные позиции и в момент схлопывания графиков, в так наз. - нулевой точке - фиксируем прибыль... но так ли всё просто в действительности ?... давайте для начала определимся с тем - чем мы торгуем.что такое кросс пара ? напр та же евро - долар. от чего зависит изменение цены ?... кросс это цена одной валюты выраженная через цену другой .но меняются как одна так и другая ! на бирже эти изменения выражены в относительной величине - индекс валюты. это не величина изменения цены одной по отношению к другой , а изменение стоимости валюты по отношению ко всему рынку. т.е. по отношению к 6 основным валютам ( евра или бакс,йена,фунт,канадец,швед цкая крона, шв.франк,) взятым в процентном отношении от занимаемых на рынке статистических объёмов . таким образом - что есть изменение курса нашего кросса ,евро-баксика , и как его выразить и определить ? логично то что это одновременное изменение индекса каждой из валют.причём невозможно по изменению индекса одной из валют в паре определить общее движение пары т.к. индексы могут изменятся как в разных направлениях так и синхронно! на форексе мы имеем большой набор кросс-пар но не имеем индексов каждой из валют пары , и средствами мультивалютного анализа пытаемся определить точки входа и выхода... но ! как же основываться в примере приведённом в самом начале ( 2 инструмента в одном окне ) на простой раздвижке этих графиков ?! напр. это инструменты евро - бакс и так сказать коррелированная пара евро - фунт ( или фунт - бакс ). для анализа необходимо определить индексы каждой из валют участвующих в этом анализе ! за их отсутствием на форексе необходимо выразить эти индексы (вычислить ) через кроссы по другим инструментам.чем их больше - тем более успешно будет заключение о движении какой то валюты по отношению ко всему рынку ( а не только по отношению к валюте пары ) таким образом , открывая позу по евро - баксу нам необходимо знать движение евры по отношению к рынку (индекс ) и движение бакса (индекс ) и входить только при разностороннем (взаимо-встречном) их отскоке от уровней сопротивлений ( одной валюты и ) поддержки (на другой ). проще говоря , анализируя данные с двух графиков (их раздвижку ) напр евра-бакс и евра-фунт мы получаем явно недостаточную, половинчатую информацию ... т.е. мы можем сделать заключение о движении евры по отношению к баксу и к фунту. но не обладаем инфой о движении другой валюты пары - бакса по отношению к тому же фунту...( т.е. необходим ещё один график - фунто-бакс ) и тем более не имеем представления о движении ко всему рынку т.е. об индексе ! так что не всё так просто как может показаться на первый взгляд. ## yuri1204 — 2011-11-03 11:59 ... а если все это рассмотреть через призму практической пользы, т.е. с точки зрения "зарабатывания денег", то получается еще сложнее: надо учитывать лотность инструментов, волатильность, а конечном счете - изменение эквити. Ну так а какой вывод? Или предложения по решению этой задачки? ## СЛАВАКПСС — 2011-11-03 12:11 > Цитата (yuri1204): > ... а если все это рассмотреть через призму практической пользы, т.е. с точки зрения "зарабатывания денег", то получается еще сложнее: надо учитывать лотность инструментов, волатильность, а конечном счете - изменение эквити. > Ну так а какой вывод? Или предложения по решению этой задачки? предложения уже озвучивались выше... напр. арбитраж не между дц а между биржей где берём котиры с индексов ( и при том раньше дц ) и дц... как вариант... либо построение сложной системы с вычислением индексов через множество пар для торговли на одной... и такого же множества для следующей пары... и т.д... довольно таки громоздко но возможно и так... ## yuri1204 — 2011-11-03 12:45 Арбитраж между биржей и ДЦ в этой ветке и был описан, только данные брались не с самой биржи, а с источника близкого к бирже. Проблема в том, что если вход осуществляется только в ДЦ, (при расхождении котировок) не факт, что цена потянется за биржей, может и наоборот. Это же кратковременные колебания. По индексам: тонны всего исписаны. Главная проблема, как считать этот индекс? Как правильно определить веса входящих в него ФИ? И в конечном счете все сводится к портфельной торговле. Если вы хотите разобраться в этих моментах погуглите эти темы, и удивитесь сколько там изысканий с индюками и советниками ## ali dok — 2011-11-03 20:02 Priver forumchani u menya :question: kto nibut polzavalsa arbitrajnim sovetnikom ot Alekxsandra Popova? Arbitraj na osnove saxso banka, no ne multivalutnik predlagayut za 1000$ i stoitli ona togo? ## vadim2490 — 2011-11-04 14:38 > Цитата (ali dok): > Priver forumchani u menya :question: kto nibut polzavalsa arbitrajnim sovetnikom ot Alekxsandra Popova? Arbitraj na osnove saxso banka, no ne multivalutnik predlagayut za 1000$ i stoitli ona togo? Кинь сылку,чо за сова? ## Paramore — 2011-11-04 19:21 Друзья, у кого какой есть арбитражный советник с нормальным описанием, дайте скачать плиз? ## ali dok — 2011-11-07 18:12 > Цитата (vadim2490): > Кинь сылку,чо за сова? Skidovat nechevo. Chel predlagaet, on u nevo v kompe rabotaet no on ne avtor. Krome togo naskolko 9 nahoju infu v prostorah ineta vse DЦ ne dopuskayut takovo arbitrajnogo sovetnika k rabote i vs9cheski prep9tstvuyut emu v rabote a esli i zarabotaet do profit ne vivod9t.:fa::oops: ## Вад111 — 2011-11-11 12:54 > Цитата (slawa7): > и вынес тф сравнения разниз хаев и лоу с ценами открытия в настройки > пока пробовал ток м1 с м5... Славик добрый день. Всё делаю по инструкции, раздатчик и Глобал Трэйд Стэйшен 2 работают корректно, использую от Невест, в коде сова прописал импорт из glg_new_multi.dll. Но сделки он не ставит, при этом Невест работает корректно. Скажите в чём моя ошибка, в настройках сова непосредственно? Прилагаю скрин. Настораживает что первые две позиции на графике О нулевые, поэтому думаю что ошибка в настройках, да и отклонение сделал 1 вместо 4 поэтому вроде бы должен открывать полюбому на скачках, ведь невест в таких случаях поёт но молчит как рыба. ## Вад111 — 2011-11-11 13:04 Вопрос ко всем, может есть у кого пиратский Невест Хэдж из последних, интересно было бы его поюзать. Просто версии 3.7, там, 4.1 работают уже не в плюс, а платить 2 штуки за новый, возможно голимый как то стрёмно. ## vadim2490 — 2011-11-16 13:53 Привет! Кто ползуется орбитражниками работаюшими с Global Trade Station с севоднящнего дня поивилась проблема с програмкои Saxo Reader заблокировано копирование цены...кто может помоч? Как обоити зашиту? ## vadim2490 — 2011-11-16 14:34 Я вобщета за помошю обратился. ## СЛАВАКПСС — 2011-11-16 20:42 Ну раз сакса сдохла надо снова возвращаться к съёму котиров с мт... с дллками по прежнему на каждый инструмент своя и свой эксперт при общем ридере... либо ждать как появится новый саксо ридер.. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/11369/page-9