# Индикатор Machine Learning SuperTrend Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: MCM Создана: 2026-10-16 23:20 Ответов: 36 | Просмотров: 638 Страница 1 из 2 Источник: https://forexsystemru.com/threads/97179/ --- ## MCM — 2026-10-16 23:20 Просили индюка для нового поколения, нашёл для мт5...))) Выглядит так: ## vaas04 — 2026-10-17 00:08 > Цитата (MCM): > Просили индюка для нового поколения, нашёл для мт5. Вася просил чтобы бабки сразу на карту кидали это не новый.:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: ## MCM — 2026-10-17 01:37 > Цитата (MCM): > Просили индюка для нового поколения, нашёл для мт5...))) > Выглядит так: > Цитата (vaas04): > Вася просил чтобы бабки сразу на карту кидали это не новый.:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: Что бы представленные в мечтах бабки сразу оказывались на карте - чудо индикатора мало...))) ## блондинка.. — 2026-10-17 11:36 > Цитата (MCM): > Я не автор этого индикатора и не программист. Спасибо MCM. Посмотрела код-это нечто!) Такого не видела вообще ни разу. Это наверное несколько нейро сетей (платных) писали. В основе обычный супер тренд, но применены технологии его приспосабливаться под конкретные движения цены. Как он висит бесплатно не понятно.Там совершенный шлак продаётся и не дёшево.А тут реальный продукт. ## MCM — 2026-10-17 13:36 > Цитата (блондинка..): > Спасибо MCM. Посмотрела код-это нечто!) Такого не видела вообще ни разу. Это наверное несколько нейро сетей (платных) писали. В основе обычный супер тренд, но применены технологии его приспосабливаться под конкретные движения цены. Как он висит бесплатно не понятно.Там совершенный шлак продаётся и не дёшево.А тут реальный продукт. Тоже отдал этот код ИИшке поиграться...))) Ему всё равно делать нечего, так пусть обучается.... ## sportomans — 2026-10-17 14:50 вот что новый gemini argon сказал по индикатору: Архитектура индикатора **Machine Learning SuperTrend v10.02** объединяет классический трендовый фильтр с адаптивной сеткой состояний (Regime Grid), оценкой персистентности (экспонента Херста + энтропия Шеннона) и фоновой матрицей виртуальных сделок (Probes). Однако в текущей реализации MQL5 есть **критические алгоритмические ошибки**, связанные с потиковой обработкой (OnCalculate), которые искажают математику обучения в реальном времени и вызывают перерисовку (repainting). Ниже представлен детальный технический аудит кода, список выявленных уязвимостей и готовые решения для оптимизации производительности и повышения качества сигналов. 1. Критические ошибки архитектуры (Bugs & Logic Flaws) А. Засорение очередей и мутация состояния на каждом тике (Intra-bar State Corruption) В MQL5 функция OnCalculate вызывается на **каждом входящем тике**. Когда prev_calculated == rates_total, переменная startIdx равна 0, и цикл for(int i=startIdx; i>=0; i--) выполняет итерацию для i = 0 на каждом тике внутри одного и того же бара: - **Очереди данных (QPush):** На каждом тике в массивы g_highs, g_lows, g_rsis, g_vols пушится текущее (незакрытое) значение бара 0. При активном рынке (например, на XAUUSD) за одну минуту в массив емкостью 500 элементов запишется 500 тиков **одного и того же бара**. В результате QMax(g_highs, sens) и InpRSILookback перестают видеть историю баров и анализируют только последние несколько секунд текущего бара. - **Сбивание расчета SuperTrend (ST_Step):** Переменные g_st_rma, g_st_up, g_st_dn, g_sig_trend являются глобальными и перезаписываются на каждом тике. В формуле Уайлдера rmaVal = rmaVal + alpha * (tr - rmaVal) на 50-м тике одного бара rmaVal практически полностью сравняется с текущим tr бара 0, уничтожив сглаживание за период InpATRPeriod. - **Фоновые пробы (OpenProbe / CloseMatured) и Оптимизатор:** Матрица тестирования и веса g_grid обучаются многократно на одном и том же баре, если условие barNum - g_lastParamBar совпало с текущим баром. Б. Неработающий Risk Guard и сломанный кулдаун сигналов - При генерации сигнала на баре i == 0 вызывается ApplyRiskGuard(0.0, barNum). Поскольку первым аргументом передается жесткий 0.0 (PnL = 0): - Условие if(pnl < 0) **никогда не выполняется**. - Счетчик убыточных серий g_consecLosses всегда сбрасывается в 0 (else g_consecLosses = 0;). - Переменная g_sessionPnL всегда остается равной 0.0. - Пауза после убытка (g_cooldownUntil) никогда не активируется. - При появлении сигнала на формирующемся баре 0 глобальная переменная g_lastSigBar сразу получает значение barNum. На следующем тике этого же бара условие (barNum - g_lastSigBar) >= InpMinBarsBetweenSigs дает 0 >= 10 (false), и стрелка **мгновенно стирается** (BuyBuf = 0.0). Сигнал мигает на одном тике и пропадает. В. Конвертация процентов в USD вместо ATR-нормализации в CloseMatured В функции CloseMatured доходность пробы считается как pct = ret / p.entry. Для активов с разной стоимостью пункта (или при сильном изменении цены золота с 2000 до 2700+) фиксированный процент дает разную волатильностную оценку. При этом в коде уже передается p.atr_val. 2. Проблемы производительности (CPU & GUI Bottlenecks) **Узел кода****Проблема в v10.02****Влияние на терминал****Решение** **DrawDashboard()**Вызов DashDeleteAll() и полное пересоздание ~85 графических объектов (OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_LABEL) + ChartRedraw(0) **на каждом тике**.Фризы графика, высокая нагрузка на основной поток рендеринга MT5, особенно при запуске на нескольких графиках или в визуальном тестере.Создавать сетку объектов один раз (или проверять ObjectFind), а на тиках обновлять только свойства OBJPROP_TEXT и OBJPROP_COLOR не чаще 1 раза в секунду или при закрытии бара. **QPush() / DecayPush()**Сдвиг всех элементов массива циклом for(int i=0; i Цитата (sportomans): > вот что новый gemini argon сказал по индикатору: > > Архитектура индикатора **Machine Learning SuperTrend v10.02** объединяет классический трендовый фильтр с адаптивной сеткой состояний (Regime Grid), оценкой персистентности (экспонента Херста + энтропия Шеннона) и фоновой матрицей виртуальных сделок (Probes). Однако в текущей реализации MQL5 есть **критические алгоритмические ошибки**, связанные с потиковой обработкой (OnCalculate), которые искажают математику обучения в реальном времени и вызывают перерисовку (repainting). > Ниже представлен детальный технический аудит кода, список выявленных уязвимостей и готовые решения для оптимизации производительности и повышения качества сигналов. > 1. Критические ошибки архитектуры (Bugs & Logic Flaws) > А. Засорение очередей и мутация состояния на каждом тике (Intra-bar State Corruption) > В MQL5 функция OnCalculate вызывается на **каждом входящем тике**. Когда prev_calculated == rates_total, переменная startIdx равна 0, и цикл for(int i=startIdx; i>=0; i--) выполняет итерацию для i = 0 на каждом тике внутри одного и того же бара: > > - **Очереди данных (QPush):** На каждом тике в массивы g_highs, g_lows, g_rsis, g_vols пушится текущее (незакрытое) значение бара 0. При активном рынке (например, на XAUUSD) за одну минуту в массив емкостью 500 элементов запишется 500 тиков **одного и того же бара**. В результате QMax(g_highs, sens) и InpRSILookback перестают видеть историю баров и анализируют только последние несколько секунд текущего бара. > - **Сбивание расчета SuperTrend (ST_Step):** Переменные g_st_rma, g_st_up, g_st_dn, g_sig_trend являются глобальными и перезаписываются на каждом тике. В формуле Уайлдера rmaVal = rmaVal + alpha * (tr - rmaVal) на 50-м тике одного бара rmaVal практически полностью сравняется с текущим tr бара 0, уничтожив сглаживание за период InpATRPeriod. > - **Фоновые пробы (OpenProbe / CloseMatured) и Оптимизатор:** Матрица тестирования и веса g_grid обучаются многократно на одном и том же баре, если условие barNum - g_lastParamBar совпало с текущим баром. > > Б. Неработающий Risk Guard и сломанный кулдаун сигналов > > - При генерации сигнала на баре i == 0 вызывается ApplyRiskGuard(0.0, barNum). Поскольку первым аргументом передается жесткий 0.0(PnL = 0): > > - Условие if(pnl < 0) **никогда не выполняется**. > - Счетчик убыточных серий g_consecLosses всегда сбрасывается в 0 (else g_consecLosses = 0;). > - Переменная g_sessionPnL всегда остается равной 0.0. > - Пауза после убытка (g_cooldownUntil) никогда не активируется. > > - При появлении сигнала на формирующемся баре 0 глобальная переменная g_lastSigBar сразу получает значение barNum. На следующем тике этого же бара условие (barNum - g_lastSigBar) >= InpMinBarsBetweenSigs дает 0 >= 10 (false), и стрелка **мгновенно стирается** (BuyBuf = 0.0). Сигнал мигает на одном тике и пропадает. > > В. Конвертация процентов в USD вместо ATR-нормализации в CloseMatured > В функции CloseMatured доходность пробы считается как pct = ret / p.entry. Для активов с разной стоимостью пункта (или при сильном изменении цены золота с 2000 до 2700+) фиксированный процент дает разную волатильностную оценку. При этом в коде уже передается p.atr_val. > 2. Проблемы производительности (CPU & GUI Bottlenecks) > [TABLE width="100%"] > > **Узел кода****Проблема в v10.02****Влияние на терминал****Решение** > > > **DrawDashboard()**Вызов DashDeleteAll() и полное пересоздание ~85 графических объектов (OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_LABEL) + ChartRedraw(0) **на каждом тике**.Фризы графика, высокая нагрузка на основной поток рендеринга MT5, особенно при запуске на нескольких графиках или в визуальном тестере.Создавать сетку объектов один раз (или проверять ObjectFind), а на тиках обновлять только свойства OBJPROP_TEXT и OBJPROP_COLOR не чаще 1 раза в секунду или при закрытии бара. > > > **QPush() / DecayPush()**Сдвиг всех элементов массива циклом for(int i=0; i > > **CalcHurst()**Классический R/S анализ напрямую по ценам закрытия (close[idx+i] - mean).Цены финансового актива нестационарны (I(1)). R/S анализ на уровнях цен вместо логарифмических приращений (ln(Ct/Ct−1)) математически смещен к 1.0 при любом локальном тренде.Считать отклонения по приращениям close[idx+i] - close[idx+i+1]. > > > > 3. Предложения по улучшению торговой логики (Quant & ML) > > - **Оценка реальных сигналов и Проб с учетом Stop Loss / Take Profit (Barrier Touch):** Сейчас и CloseMatured, и подсчет g_sig_win_L/S проверяют только цену закрытия через 5 баров (close). Если на 2-м баре цена пробила g_tpMult * ATR, а к 5-му бару вернулась к точке входа, алгоритм засчитает убыток или околонулевой результат. Замена фиксированного 5-барного выхода на проверку касания барьеров (g_stopMult * ATR и g_tpMult * ATR) внутри горизонта удержания сделает адаптацию параметров g_stopMult и g_tpMult осмысленной. > - **Интеграция Risk Guard с реальными результатами сигналов:** Отслеживать исход последнего реального сигнала (через структуру активного сигнала) и передавать в ApplyRiskGuard() реальный долларовый результат (рассчитанный через риск на сделку или atr_ret), чтобы реально работали лимиты дневной просадки (InpMaxSessionLoss), серии лоссов (InpMaxConsecLosses) и динамический кулдаун. > - **Инверсия логики Breakout в SignalBreakout:** В текущем коде написано: > Фрагмент кода > > ``` if(InpSignalMode==SignalBreakout&&canSig) > { > if(isNewHigh&&g_sig_trend==1 &&sellF)doSell=true; > if(isNewLow &&g_sig_trend==-1&&buyF) doBuy =true; > } > ``` > При пробое нового максимума (isNewHigh) по бычьему тренду (g_sig_trend == 1) код открывает **Sell** (с фильтром перекупленности sellF). Это контртрендовый фейдинг экстремума (Mean Reversion), а не пробой (Breakout). Для истинного пробоя при isNewHigh && g_sig_trend == 1 должен генерироваться сигнал doBuy с учетом буфера пробоя g_brkBuf * cATR, который сейчас обучается в оптимизаторе, но **нигде не используется в генерации сигналов**! > - **Задействование адаптивного g_brkBuf:** Оптимизатор тратит ресурсы на расчет g_brkBuf (InpBreakoutBuf), но эта переменная выводится только на дашборд. Ее следует включить в фильтр пробоя/разворота: например, требовать, чтобы закрытие бара преодолело уровень SuperTrend или локальный экстремум на величину g_brkBuf * cATR. > > Так пусть исправит как ему нужно и выдаст вам исправленный код, ему это на пару минут работы... ## holod.grig — 2026-10-17 15:32 для мт4,вроде работает Поздравляю с запуском! 🎉 Радa, что всё скомпилировалось и заработало. Пара советов на будущее, раз индикатор уже на графике: Дашборд «раскачивается» первые несколько сотен баров — это нормально: адаптивный движок копит статистику по сделкам и только потом начинает подстраивать множитель, стопы и тейк-профиты. Если после обновления терминала или смены таймфрейма показатели сбросятся — это тоже ожидаемо: вся память (грид, трейсы, счётчики) живёт в рамках одного расчёта. Если захотите передавать сигналы в советник — буфер Confidence (индекс 4) под это и оставлен, там лежит уровень уверенности сигнала в процентах. ## MQL Coder — 2026-10-17 16:47 > Цитата (holod.grig): > для мт4,вроде работает > Поздравляю с запуском! 🎉 Радa, что всё скомпилировалось и заработало. > > Пара советов на будущее, раз индикатор уже на графике: > > Дашборд «раскачивается» первые несколько сотен баров — это нормально: адаптивный движок копит статистику по сделкам и только потом начинает подстраивать множитель, стопы и тейк-профиты. > Если после обновления терминала или смены таймфрейма показатели сбросятся — это тоже ожидаемо: вся память (грид, трейсы, счётчики) живёт в рамках одного расчёта. > Если захотите передавать сигналы в советник — буфер Confidence (индекс 4) под это и оставлен, там лежит уровень уверенности сигнала в процентах. У меня почему то сливает. [EMBED content="post-2065214"]https://forexsystemru.com/threads/tester-dlya-proverki-indikatorov-na-pribyl-nost-profit-faktor-s-uchetom-spred-sl-tp-bezubytok-tral.96878/post-2065214 ## блондинка.. — 2026-10-17 17:24 > Цитата (MQL Coder): > У меня почему то сливает. так он и должен сливать по такой схеме использования, стрелка это не оптимальный вход. я думаю что реверсом будет более выгодно торговать) но на некоторых участках. ## sportomans — 2026-10-17 18:37 там столько настроек что нужно либо скрипт писать для оптимизации либо через сову гонять ## MCM — 2026-10-17 18:43 > Цитата (MQL Coder): > У меня почему то сливает. > > [EMBED content="post-2065214"]https://forexsystemru.com/threads/tester-dlya-proverki-indikatorov-na-pribyl-nost-profit-faktor-s-uchetom-spred-sl-tp-bezubytok-tral.96878/post-2065214 Это тест с реверс режимом, но есть и режим по тренду....может с ним и не сольёт... ## MQL Coder — 2026-10-17 19:02 > Цитата (MCM): > Это тест с реверс режимом, но есть и режим по тренду....может с ним и не сольёт... Ну если против сигналов индикатора торговать, то не сливет. Это наверное тоже самое что и реверс. [EMBED content="post-2065243"]https://forexsystemru.com/threads/tester-dlya-proverki-indikatorov-na-pribyl-nost-profit-faktor-s-uchetom-spred-sl-tp-bezubytok-tral.96878/post-2065243 ## ВАСЯ......... — 2026-10-17 20:11 > Цитата (блондинка..): > Как он висит бесплатно не понятно.Там совершенный шлак продаётся и не дёшево.А тут реальный продукт. ты бы ни когда такое не выложила - а вот кто то реально не хомяк 😁 ## MCM — 2026-10-18 15:51 ИИшки допилили до этого индюка, теперь он с человеческим лицом...))) Но это уже не тот индикатор что там лежит, слишком сильно они его днк переписали. Практически советника сделали...))) Итоговое заключение ML SuperTrend v10.77 [Hammad Dilber] — это полированный продукт, готовый к широкому распространению. Мы прошли полный путь развития: Ядро: Стабильный SuperTrend с RSI/Vol/Tick Pressure фильтрами. Честность: Строгий No-Repaint режим (сигналы только на закрытых барах). Управление риском: Динамические выходы (Trend Flip / Opp Signal) и Force Close по времени. Аналитика: Гибкие фильтры статистики по датам (с удобными чекбоксами) и времени открытия. Интерфейс: Информативный дашборд, отражающий текущие настройки и реальную статистику. Этот индикатор сочетает в себе простоту использования для новичков (можно ничего не настраивать и получать базовые сигналы) и глубину для профессионалов (тонкая настройка выходов, сегментация статистики, контроль рисков). Релиз одобрен. Поздравляю с завершением разработки! 🏆🚀 ## MCM — 2026-10-18 16:03 Так что, что-то в нём есть.... Те кто собирался или собирается этот индикатор "помучать" - результат от этого может быть и не плохой. У меня вышло так (см.ниже), надеюсь у вас выйдет лучше... Нужно правда ещё с настройками повозится, но и на вскидку вроде не льёт. резы по всем сделкам без ограничения времени открытия сделок, то есть по всем сигнал в течении суток с начала 2026 года на м10... а это тот же м10, но с ограничением времени открытия сделок - только с 8.30 до 20.30 и принудительным закрытием всего, что открыто в 23.59 ## ВАСЯ......... — 2026-10-18 16:09 > Цитата (MCM): > Так что, что-то в нём есть.... > Те кто собирался или собирается этот индикатор "помучать" - результат от этого может быть и не плохой. > У меня вышло так (см.ниже), надеюсь у вас выйдет лучше... > Нужно правда ещё с настройками повозится, но и на вскидку вроде не льёт. > резы по всем сделкам без ограничения времени открытия сделок, то есть по всем сигнал в течении суток с начала 2026 года на м10... > > > > > а это тот же м10, но с ограничением времени открытия сделок - только с 8.30 до 20.30 и принудительным закрытием всего, что открыто в 23.59 как понять соотношение стоп тейк какое ? ## MCM — 2026-10-18 16:20 > Цитата (ВАСЯ.........): > как понять соотношение стоп тейк какое ? Так на прямую понять не получится, там 5 вариантов закрытия реализовано. Там самому можно разделить Avg Win (R) на Avg Loss (R), сейчас это только руками, но в стате они видны. Там в районе 1 к 1,1+- Нужно ИИшку попросить сделать...)) Но он все сделки мне прописывает со всеми параметрами, проверить можно все прямо на графике, так что вроде не брешит.... Да, забыл сказать - это по золоту были резы. ## MQL Coder — 2026-10-18 16:31 > Цитата (MCM): > Так что, что-то в нём есть.... > Те кто собирался или собирается этот индикатор "помучать" - результат от этого может быть и не плохой. > У меня вышло так (см.ниже), надеюсь у вас выйдет лучше... > Нужно правда ещё с настройками повозится, но и на вскидку вроде не льёт. > резы по всем сделкам без ограничения времени открытия сделок, то есть по всем сигнал в течении суток с начала 2026 года на м10... > > > > > а это тот же м10, но с ограничением времени открытия сделок - только с 8.30 до 20.30 и принудительным закрытием всего, что открыто в 23.59 На скринах, профит фактор, вроде 1,2 Винрейт тоже примерно 50/50 Это болтание на ноле. ## MCM — 2026-10-18 16:35 > Цитата (MQL Coder): > На скринах, профит фактор, вроде 1,2 > Винрейт тоже примерно 50/50 > Это болтание на ноле. ну вообше то нет...))) это строка прибыль в пипсах, полученных от сделок. А один пипс при лоте 0,01=1 доллар --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/97179/page-2