Всё больше прихожу к выводу, что манера совершать сделки каждый день, т.е. желание извлекать прибыль из любой ситауции на рынке — это скорее отрицательно сказывается на общем результате. Чем меньше таймфрейм — тем больше шума, фактора случайности, и больше вероятности ошибиться.
В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма Программы Грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:
прибыль примерно 28 тыс. пунктов,
а теперь тот же алгоритм прогоним на дневном таймфрейме за тот же период:
Число сделок уменьшилось в 10 раз, а прибыль выросла до 31.7 тыс пунктов!
_http://smart-lab.ru/blog/84065.php
Отсюда вывод: рынок не поощряет излишней инициативы =)
В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма Программы Грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:
прибыль примерно 28 тыс. пунктов,
а теперь тот же алгоритм прогоним на дневном таймфрейме за тот же период:
Число сделок уменьшилось в 10 раз, а прибыль выросла до 31.7 тыс пунктов!
_http://smart-lab.ru/blog/84065.php
Отсюда вывод: рынок не поощряет излишней инициативы =)
Последнее редактирование модератором: