Как построить медиану канала ТМА по максимумам объемов (тиковых) свечи на рабочем таймфрейме.

[HunterV]

ещё пара "граалей" исправил/модифицировал....

TMA+CG 4C AA MTF TT - четырёхцветная раскраска канала в зависимости от перегибов линий.
для Стрелок добавлен второй сетап на "смену цвета линий" [CalcArrows = ChangeCOLOR]....
индюк рисует, как и все TMA....

VWMA+CG 4C AA MTF TT - всё тоже самое что и у TMA+CG,
только расчёт сделан по Объёму, и индикатор НЕ рисует!
а так же добавлено дополнительное "сглаживание" [Smooth].

Доброе утро.
Хотел спросить вас все по тому же каналу ТМА, с привязкой к объемам.
Скажите реально ли построить медиану канала ТМА по максимумам объемов (тиковых) свечи на рабочем таймфрейме?
Смотрите вот нашел индикатор профиля рынка в котором можно указать используемый таймфрейм.
Так вот по каждой свече рабочего таймфрейма определить точку с максимальными объемами (тиковыми) и по этим точкам построить кривую и вставить ее в ваш индикатор - канал ТМА как медиану данного канала, а дальше все как и в вашем индикаторе - построение границ канала и сглаживание медианы и границ канала.
Заранее спасибо за ваш ответ

 

[Tankk]

VPFx vs KAGI vs MA Normalized

спасибо. еще кубическую надо интерполяцию
Танк, привет. еще просьба. сделай, пожалуйста, tema on t3 (TRIX) на графике по хай лоу

*hi* Гарик, за полётом твоей мысли я уже не успеваю :laugh: (TEMA = 3 EMA) + (T3 = 6 EMA) == 9 EMA??? :rolf:
эт уже когда время будет, и если не забуду.... или, если хочешь, на заказ.... но возьмусь не раньше пятницы-субботы....

Доброе утро. Хотел спросить вас все по тому же каналу ТМА, с привязкой к объемам.
Скажите реально ли построить медиану канала ТМА по максимумам объемов (тиковых) свечи на рабочем таймфрейме?
Смотрите вот нашел индикатор профиля рынка в котором можно указать используемый таймфрейм.
Так вот по каждой свече рабочего таймфрейма определить точку с максимальными объемами (тиковыми) и по этим точкам построить кривую и вставить ее в ваш индикатор - канал ТМА как медиану данного канала, а дальше все как и в вашем индикаторе - построение границ канала и сглаживание медианы и границ канала. Заранее спасибо за ваш ответ

*hi* у обоих индюков специфика разная:
VPFx == TPO = Time Price Opportunity = возможность Времени и Цены.
по-русски: вероятные уровни поддержки/сопротивления, т.к. этот индюк находит точки заторов цены [консолидация/флет].
в принципе, считаю его бесполезным = это и так видно на графике... мне не понятно: какое отношение он имеет к Объёмам!?
к тикам, ещё может быть... скорее всего, это "ошибки в терминологии", т.к. там везде идёт сравнение цен High/Low и их скоплений.
скрестить его с VWMA+CG думаю можно, но это не один день работы, чтоб разобраться....
а в итоге получится не плавная линия (МАшка), а ЗигЗаг или Ступени, и такие же границы канала...

P.S.1. яркий пример: индюк Kagi: всё чуть проще, и показывает примерно то же самое...
P.S.2. пример чуть похуже: MA Normalized... но можно попробовать подобрать параметры...

 

[Bullra]

Если речь идет о том, чтобы построить канал по точкам контроля, то ради эксперимента можно взять индюк кластердельты dpoc и накинуть на него энвелопс или болинджер. Подобного тикогового индикатора для мт4 в природе вроде не существует.

ЗЫ Как вариант уровни поддержки\сопротивления для точек контроля можно высчитать по формулам пивотов. Получится еще с пяток каналов на любой вкус и цвет.

 

[HunterV]

Если речь идет о том, чтобы построить канал по точкам контроля, то ради эксперимента можно взять индюк кластердельты dpoc и накинуть на него энвелопс или болинджер. Подобного тикогового индикатора для мт4 в природе вроде не существует.

ЗЫ Как вариант уровни поддержки\сопротивления для точек контроля можно высчитать по формулам пивотов. Получится еще с пяток каналов на любой вкус и цвет.

Добрый вечер.
Интересно пишите.
МА отображает геометрию свечек.
Ни одна МА не отображает того, что происходит внутри каждой свечи.
Бывает громадная свеча, но она часто бывает с ГЭПом тиковых объемов (пустота), а бывает дожи но так количество тиков зашкаливает.
вот формула:

Формула расчета индикатора VWAP



Вот Танк сделал первый большой шаг в сторону фильтрации объемами, но смотрел в интернете формулу расчета объемно взвешенной МА. Она в полной мере не отображает всего того, что происходит внутри свечи.
Тут необходимо учитывать и размер свечи и соотношение пика объема на свече и отрезков на которые этот пик делит свечу.
Я не профи в этом вопросе, но каналы у Танка работают просто супер!!
Есть четкое указание зон поддержек и сопротивления - целевых уровней.
Высокая точность отработки целей.

Пы. Сы. Не умею ставить спасибки.

 

[Genry_05]

Добрый вечер.
Интересно пишите.
МА отображает геометрию свечек.
Ни одна МА не отображает того, что происходит внутри каждой свечи.
Бывает громадная свеча, но она часто бывает с ГЭПом тиковых объемов (пустота), а бывает дожи но так количество тиков зашкаливает

При вертикальном сечении рынка тиковые объемы кластеров считаются отдельно для каждой свечи - скрин 1.
Достигнутые ценой кластеры можно не разъединять по свечам, а объединять в течение некоторого периода - скрин2.

Узлы высоких и низких объемов ( High Volume Nodes и Low Volume Nodes - HVN и LVN) - это локальные экстремумы гистограммы рыночного профиля. Области максимума объемов указывают на уровни консолидации цены, а области минимума - на уровни поддержки и сопротивления. скрин 3
Динамики изменения уровней узлов при переходе от одного бара к другому. Эти данные индикатор отображает при помощи непрерывных линий красного (LVN) и синего (HVN) цветов - скрин 4.

Но для этих расчетов нужна непрерывная тиковая история хорошего качества.

 

[Bullra]

HunterV, больше ничего полезного по теме подсказать не могу. Разве только напомнить, что для тиковых объемов придется обзавестись VPS или найти доступ к тиковой истории. Впрочем с этим проблем нет, можете воспользоваться архивом Игоря Герасько (Scriptong).

 

[Genry_05]

HunterV, больше ничего полезного по теме подсказать не могу. Разве только напомнить, что для тиковых объемов придется обзавестись VPS или найти доступ к тиковой истории. Впрочем с этим проблем нет, можете воспользоваться архивом Игоря Герасько (Scriptong).

Игорь начал собирать тики где-то с середины проекта - когда мы начали тестирование, мне кажется первые базы у меня хранились еще с 14 года (судя по скринам выше). Но с июня 16 года у Игоря были проблемы с VPS, качество тиковой истории восстановилось где-то с середины 2017 года, так что не вся история будет хорошей.

И еще одна проблема: из-за немеряного объема тиковых данных - это даже не минутки, поставить подобные индикаторы на разные инструменты требует приличного объема оперативной памяти. Иначе, через некоторое время, комп начнет прилично тормозить.

 

[Tankk]

Добрый вечер. Интересно пишите.
МА отображает геометрию свечек.
Ни одна МА не отображает того, что происходит внутри каждой свечи.
Бывает громадная свеча, но она часто бывает с ГЭПом тиковых объемов (пустота),
а бывает дожи но так количество тиков зашкаливает.

Спойлер: вот формула

вот формула:
Формула расчета индикатора VWAP
Вот Танк сделал первый большой шаг в сторону фильтрации объемами, но смотрел в интернете формулу расчета объемно взвешенной МА. Она в полной мере не отображает всего того, что происходит внутри свечи.
Тут необходимо учитывать и размер свечи и соотношение пика объема на свече и отрезков на которые этот пик делит свечу.
Я не профи в этом вопросе, но каналы у Танка работают просто супер!!
Есть четкое указание зон поддержек и сопротивления - целевых уровней.
Высокая точность отработки целей.
Пы. Сы. Не умею ставить спасибки.

что выделил синим цветом: здесь вы правы!
НО, как всегда, большое НО: эти изыскания, на уровне тиков, ничего не дадут для практики....
такое обычно происходит на "новостях" [или на "тонком рынке"]:
пред новостями, даже маркетмейкеры либо закрывают/хеджируют свои позы, либо раздвигают стопы/лимитники, либо всё вместе
поэтому свеча и пролетает 100 пунктов = диапазон пустой! покупать/продавать некому... все ждут...
достаточно минимальных объёмов, чтоб цена улетела...
и в эти моменты не возможно открыть ордера: постоянные реквоты....
и даже стопы/лимитники открываются по "кривым ценам",
кто бы что не рассказывал там про NDD & ECN & "рыночное исполнение".... из личного опыта на реале, на новостях...
так что, создание таких индюков - это "мартышкин труд".... да и на "истории" и так всё видно...

 

[garry119]

Добрый вечер.
Интересно пишите.
МА отображает геометрию свечек.
Ни одна МА не отображает того, что происходит внутри каждой свечи.
Бывает громадная свеча, но она часто бывает с ГЭПом тиковых объемов (пустота), а бывает дожи но так количество тиков зашкаливает.
вот формула:

Формула расчета индикатора VWAP



Вот Танк сделал первый большой шаг в сторону фильтрации объемами, но смотрел в интернете формулу расчета объемно взвешенной МА. Она в полной мере не отображает всего того, что происходит внутри свечи.
Тут необходимо учитывать и размер свечи и соотношение пика объема на свече и отрезков на которые этот пик делит свечу.
Я не профи в этом вопросе, но каналы у Танка работают просто супер!!
Есть четкое указание зон поддержек и сопротивления - целевых уровней.
Высокая точность отработки целей.

Пы. Сы. Не умею ставить спасибки.

в терминале по умолчанию есть индикатор Билла Вильямса. побарные показания отношения объема свечи к ее диапазону

 

[Bullra]

Игорь начал собирать тики где-то с середины проекта - когда мы начали тестирование, мне кажется первые базы у меня хранились еще с 14 года (судя по скринам выше). Но с июня 16 года у Игоря были проблемы с VPS, качество тиковой истории восстановилось где-то с середины 2017 года, так что не вся история будет хорошей.

И еще одна проблема: из-за немеряного объема тиковых данных - это даже не минутки, поставить подобные индикаторы на разные инструменты требует приличного объема оперативной памяти. Иначе, через некоторое время, комп начнет прилично тормозить.

Но вот собственно и темная сторона тиковых данных. С ними просто геморно работать. Хотя кластерный анализ на них работает не хуже, чем на СМЕ.

 

[Tankk]

ЗЫ Кстати Tankk, а чего ты first и previos indicator's data в своих комбаинах не используешь?

это как!? что за функция в MQL??? покажи!

Стандартную машку и еще пару индюков можно же ведь закинуть в подвал с помощью этих функций или болинджер и энвелопс привязать к тому же POC. Другое дело, что не всегда из этого что-то путное выйдет. Но к примеру: берешь rsi и кидаешь на него болинджер с функцией first indicator data и получается rsi болинджером.

блин, а я то думал :laugh: постоянно применяю вот свежий пример пример https://forexsystemsru.com/1342764-post108.html
там же где-то DCE болтается, VLMCD, TMA Index, Triline и т.п. и т.д.

 

[Bullra]

это как!? что за функция в MQL??? покажи!

Стандартную машку и еще пару индюков можно же ведь закинуть в подвал с помощью этих функций или болинджер и энвелопс привязать к тому же POC. Другое дело, что не всегда из этого что-то путное выйдет. Но к примеру: берешь rsi и кидаешь на него болинджер с функцией first indicator data и получается rsi болинджером.

 

[bot14]

такое обычно происходит на "новостях" [или на "тонком рынке"]:
и в эти моменты не возможно открыть ордера: постоянные реквоты....
. из личного опыта на реале, на новостях...

Владислав, а ты очень смелый. Я еще за полчаса всё закрываю от греха, а ты на рынок прёшь как... ах, ну да... танкам можно

 

[Tankk]

Color Levels TT

Владислав, а ты очень смелый. Я еще за полчаса всё закрываю от греха, а ты на рынок прёшь как... ах, ну да... танкам можно

да это дурацкая привычка - торговать на новостях :laugh: руки так и чешутся поучаствовать в движухе :laugh:
мои результаты здесь: +55% // -45% +5% тоже будем считать погрешностью, так что, это бег на месте...
в том-то всё и дело: при таких рывках, почти невозможно открыть нужный ордер...
какие там тики!? на них нет времени смотреть... а уже на истории: какой от них толк!?
основные зоны поддержки/сопротивления можно построить по консолидациям! и с помощью ColorLevels...
:facepalm: за годы работы, выработал такое правило:
закрыть/захеджировать и удалить все стопы/лимитники за 5-10мин. до "новости"...
после её выхода, также = 5-10мин. (пара свечей), и только если! цена "успокоилась":
возможен "вход от фонаря" в направлении двух последних свечей.... куда вижу - туда и торгую :laugh:

P.S. года с 2004 и до перехода на МТ4 - торговал на платформе ActTrader:
что такое реквоты/гэпы - я вообще не знал! как выставишь ордер - так и сработает! оттуда и привычка - торговать на новостях
с индюками на той платформе, только был напряг :laugh:

 

[garry119]

что выделил синим цветом: здесь вы правы!
НО, как всегда, большое НО: эти изыскания, на уровне тиков, ничего не дадут для практики....
такое обычно происходит на "новостях" [или на "тонком рынке"]:
пред новостями, даже маркетмейкеры либо закрывают/хеджируют свои позы, либо раздвигают стопы/лимитники, либо всё вместе
поэтому свеча и пролетает 100 пунктов = диапазон пустой! покупать/продавать некому... все ждут...
достаточно минимальных объёмов, чтоб цена улетела...
и в эти моменты не возможно открыть ордера: постоянные реквоты....
и даже стопы/лимитники открываются по "кривым ценам",
кто бы что не рассказывал там про NDD & ECN & "рыночное исполнение".... из личного опыта на реале, на новостях...
так что, создание таких индюков - это "мартышкин труд".... да и на "истории" и так всё видно...

все немного по другому.
большой диапазон и маленький объем это большой лот. на больших лотах всегда уширяют спред. это единственный способ определить появление большого лота на торгах. все остальные виды анализа там кластеры всякие и прочее не работают, ибо маркетмейкеры дробят большие лоты, чтобы их спрятать.
они не могут спрятать только маленький объем на большой свече и уширение спреда, потому что сами его уширяют в этот момент. хотя, иногда затирают шпильки "нерыночных" котировок, когда лот был огромадный

P.S.
Танк, переделай, плиз, индикатор Билла Вильямса MFI, который в метатрейдере по умолчанию вшит.
он сравнивает текущий бар с предыдущим. сделай, чтобы сравнивал за большие периоды. например, за 120 часов на часовом графике можно будет видеть самый большой бар за неделю с самым маленьким объемом и видеть большие лоты таким образом. если еще и уширение спреда на каждом баре будет отображаться, то совсем будет хорошо. то есть, максимальный спред для каждого бара, который был за время формирования этого бара.

P.S.
наверно, нужно придумать новый параметр: коэффициент отношения объема к диапазону для больших периодов. чем больше величина бара и меньше объем, тем больше коэффициент и наоборот.
тогда большие лоты можно будет видеть за любой интервал времени

P.S.
и, наверно, будет иметь значение как уширяли спред. по биду или по аску, или равнозначно. потому что иногда уширяют отодвигая аск, иногда отодвигая бид

 

[HunterV]

в терминале по умолчанию есть индикатор Билла Вильямса. побарные показания отношения объема свечи к ее диапазону

И что это дает.Может сложно описал.
МА рассчитывается для каждой свечи и в результате получаем точку и так даллее для всех последующих.
Тут же, к примеру можно взять точку, где есть Максимум тиковых объемов как уже рассчитанную точку (если таких точек 2 - берем среднее арифметическое) и так для всех свечей.
Точно так же как строится МА по точкам, можно построить кривую по точкам максимальных тиковых объемов.
Может я не прав, я в кодах дуб дубом.
Однако железно знаю, что даже в самых тупых идеях бывают алмазы, хоть и не ограненные.

Думаю, коллеги, что вы все усложняете.
Зачем иметь такую громадную тиковую историю. В инете масса индикаторов профиля рынка, которые можно у ручном режиме ориентировать на определенный период истории и ничто ни чего не грузит.
Сама история хороша для проверки а для работы - лишний груз.

 

[Bullra]

Впринципе идея понятна, хотя может мы и мыслим о разном. Те же пивоты статичны и высчитываются только после закрытия бара. Следовательно уровни привязанные к точкам контроля будут динамичнее и поменяются не один раз на том же баре. Только сомневаюсь, что от ТМА будет какой-то толк. По моему тот же ATR или PPZ смотрелись бы не хуже. Хотя вполне вероятно, что получатся те же яйца только в профиль.

ЗЫ Насчёт тиковых данных пожалуй соглашусь и не соглашусь.

 

[HunterV]

Впринципе идея понятна, хотя может мы и мыслим о разном. Те же пивоты статичны и высчитываются только после закрытия бара. Следовательно уровни привязанные к точкам контроля будут динамичнее и поменяются не один раз на том же баре. Только сомневаюсь, что от ТМА будет какой-то толк. По моему тот же ATR или PPZ смотрелись бы не хуже. Хотя вполне вероятно, что получатся те же яйца только в профиль.

ЗЫ Насчёт тиковых данных пожалуй соглашусь и не соглашусь.

Я не специалист во вех этих кодах и тиковых историях. Вопрос на засыпку, неужели во всех индикаторах тиковых объемов используется такая громадная база за столько лет.
Я просто ставлю индикатор на график и все, появляется сразу. На каждой свече есть распределение объемов, так что стоит взять с каждой свечи наибольший объем и назвать его контрольной точкой, по ней провести ломаную линию, а потом уже сгладить.
Теперь, что до канала. Если уже полученную кривую вставить как основу индикатора каналов тогда, я так понимаю, канал уже весь будет зависеть не от геометрического места точек на графике – МА, а от объемов, которые проскакивали на каждой свече.

 

[Genry_05]

...Я просто ставлю индикатор на график и все, появляется сразу. На каждой свече есть распределение объемов, так что стоит взять с каждой свечи наибольший объем и назвать его контрольной точкой, по ней провести ломаную линию, а потом уже сгладить.
Теперь, что до канала. Если уже полученную кривую вставить как основу индикатора каналов тогда, я так понимаю, канал уже весь будет зависеть не от геометрического места точек на графике – МА, а от объемов, которые проскакивали на каждой свече.

Чтобы перевести идею в рисунок:
1. Взяли объемы из MT4, они показывают максимальные тики по каждому бару
2. накинули на них первичную МАшку с периодом 1- соединили максимумы
3. на первичную машку накинули ББ - получился канал, а имелось ввиду что надо от первичной машки построить ТМА.
Так?

 

[Genry_05]

...На каждой свече есть распределение объемов, так что стоит взять с каждой свечи наибольший объем и назвать его контрольной точкой, по ней провести ломаную линию, а потом уже сгладить. ....

Ломанная будет получаться …. ну очень ломанной :disappointed:
Более подходящим будет вариант с обработкой первичных данных по алгоритму VWAP, Вы о нем упоминали, я его тоже использовал.
Тем более, что без привязки объема к цене не будет возможности определять направление вероятного движения, так как голый объем на верхней границе канала покажет что есть накопление, но не понятно чьё - быков или медведей.
VWAP связывает цену и объемы - это дает прогноз направления.