Мартингейл по количеству попыток.

[Адюво]

1. «Метод Мартингейла» (мартингал — ремешок, ограничивающий движение головы лошади) имеет в виду ограничение числа попыток, которые приводят к просадке и расходу маржи, но разными способами: 1) наращивание объёмов; 2) наращивание хода (масштабирование); 3) а есть ещё вариант, когда с применением ОО вместо СЛ, при одном и том же окне разворота L, с продолжением с любой стороны при активации лока, когда добавление потраченного хода происходит автоматически. 4) Ну и, конечно же, есть смешанные варианты при сочетании двух и более способов.

2. Но ни СЛ, ни ОО не спасают от «чёрного лебедя» в случае гэпа на 3000 п. И тогда нужно применить ограничение объёмов. При этом в международной практике профессионалы пользуются правилом 1%.
То есть, если цена EURUSD сейчас S=1.1740, то просадка L в пунктах ограничивается числом = 1%S = 117 п. И тогда при средствах на депо = 100К, где 1% = 1000 у. е., и цене за 1 лот z=10 у. е.: 117 * 10 * ∑v = 1000. Откуда общий объём всех ордеров не должен превышать ∑v = 1000 / (117 * 10).
Поэтому общая формула: ∑v = Б / (S * z).
Например, для золота сейчас: ∑v = 100К / (47200 * 10) = 0,21 лота.
Соответственно, для EURUSD: ∑v = 100К / (11740 * 10) = 0,85 лота.
А для EURCHF: ∑v = 100К / (9160 * 13) = 0,84 лота.
Откуда коэффициент приведения лотов золота к EURUSD = 21 / 85 = 0,25. То есть лотов золота надо брать в 4 раза меньше.
А коэффициент для EURCHF = 0,84 / 0,85 = 0,99. Фактически одинаково.
Так как весь рынок золота имеет запас хода на W1 = 2700 п., а 1 п. с принятыми ограничениями = 2,1 у. е. / п., то максимальная просадка = 2700 * 2,1 = 5700 у. е. Для баланса = 100К это = 5,7 / 100 = 5,7%.
А для EURUSD: 620 * 8,5 = 5300 у. е. 5,3 / 100 = 5,3%.
А для EURCHF: 270 * 13 * 0,85 = 3000 у. е. 3 / 100 = 3%.
Таким образом, принцип 1% допускает просадку всего лишь до 6% на все ордера, даже если цена прошьёт рынок насквозь.
А в случае гэпа EURCHF 15 января 2015-го максимальная просадка на все ордера согласованно (а такого не бывает от слова «совсем») = 2300 * 13 * 0,85 = 25 000 у. е. 25 / 100 = 25%.
Возникает странный вопрос: а о чём думало руководство «Альпари», если такая просадка невозможна была, если её специально и очень агрессивно не подстроить? Ну, явно не обошлось здесь без давления извне. Хотелось бы узнать ваше мнение.

 

[AndreyTr]

Чет не понял про просадку, че делать при просадке в 1%, закрывать мартина в минус? На сколько я понимаю любое закрытие мартина минус это слив депозита на дистанции

Я бы даже добавил что любое не открытие по сигналу новой позиции с Х лота или открытие с таким же лотом как и предыдущая поза это тоже слив депа на дистанции

 

[Адюво]

Чет не понял про просадку, че делать при просадке в 1%, закрывать мартина в минус? На сколько я понимаю любое закрытие мартина минус это слив депозита на дистанции

согласен. речь идёт об объёмах, которыми мы торгуем. но цистерну можно слить даже если по капле будешь сливать. вот правила и рекомендуют рассроченный процесс слива: по капле размером в 1%.

Я бы даже добавил что любое не открытие по сигналу новой позиции с Х лота или открытие с таким же лотом как и предыдущая поза это тоже слив депа на дистанции

но первое - это согласие с просадкой, а второе - попытка реабилитироваться. есть ещё и третье: заложить коррекцию роста депо в стратегию. коррекция - не слив. совсем другое отношение.
точно так же как тут был крик по поводу отсутствия разницы между СЛ и ОО. но СЛ - это согласие в любом случае: хоть слив, хоть коррекция. а ОО - это, во-первых, несогласие и перевод ситуации в управляемый процесс. а уж дальше на парашюте можно решать: сливать, реабилитировать или корректировать.

например, с тем же лотом можно применить масштабирование или поставить на синхронизацию.
масштабирование подразумевает работу под прикрытием старшего тф, тенденцию которого нужно иметь ввиду перед работой по тренду младшего. и соответственно использование этого прикрытия, если цена пошла в коррекцию.
синхронизация имеет ввиду расчёт на групповой отскок. когда мы парашют разблокируем в контртренде уже в новых условиях с учётом прикрытия (а лучше двухступенчатого). контртренд и двойное прикрытие - это двухфакторная синхронизация. хотя можно использовать хотя бы контртренд, но тогда вероятен новый займ просадки (Мартингейл по числу попыток). а вот прикрытие позволит вывод на масштабирование.
второй вариант интереснее тем, что поза не считается убыточной, так как минус воспринимается как коррекция в новом более крупном тф. и к тому же под новым прикрытием. конечно и тут есть подвох плодить прикрытия одно за другим и сползать в минус. но тогда это не прикрытие. ибо оно рассчитано неверно.

мысли скачут, поэтому добавлю чтобы от них отвязаться..
главная ошибка в том, что тренды и тенденции выявляются по истории уже отработавших точек сингулярности. откуда тренды расползаются. по ним и цена сползёт. а надо искать сходимость трендов впереди в ещё непроявленном виртуальном фрактале. и если его время уже пришло, то он не годится для торговли. его близость может не позволить дать успеть позиции получить прибыль. такую позицию надо либо тут же закрывать либо структурировать под прикрывающую тенденцию нового фрактала.

 

[AndreyTr]

Чет мне кажется ты сильно усложняешь все эту херню.. у тебя есть история например за 6 лет, в которой были уже движения и куча всяких факторов по типу кризисов, бедствий, войн, торговых войн и подобной херни на которую реагирует рынок. Берешь хоть мартина, хоть любую другую стратегию и если она выживает за 6 лет и приносит прибыль, то тебе этого достаточно для 90%го понимания возможности твоей стратегии.. В любом случае чем проще стратегия тем лучше. Придумывать какие-то локирования, синхронизации, парашюты все это только добавляет пунктов к сливу депозита.. Чем больше накручено на стратегии тем хуже она живет на дистанции, потому что например если в суперсложной страте отойти всего на 1 пункт в одинаковой ситуации, то можно рассчитать все в совершенно другом варианте и слиться, нежели у тебя просто был бы 1 вариант развития с плюс минус 10 пунктов например, все это показывает прогон на истории..
Поэтому по мне все что ты написал это либо торговля руками для того кто это создал и только для него и слив всеми остальными либо просто слив для всех..

 

[Адюво]

в принципе я и говорю о том же самом: только "1 вариант развития с плюс минус 10 пунктов".
я же отвечал на твой вопрос, который уже имел ввиду слив и что делать? тут про запас в 10п речи не шло. а имелось ввиду применение Мартингейла в каком-то из его видов. с желанием сохранить позицию. не потерять на ней, а продолжить с нею возиться. вот я и говорю о парашюте. который позволит перевести ситуацию в управляемую: прикинуть новый вариант по новому тренду под прикрытием старшей тенденции.
но в твоих словах можно понять, что ты знаешь и так, что тебе делать. так как ты применяешь другой принцип, скорее всего на скриптах, и ты далёк от решения таких проблем с "сохранением плода". у тебя явно эта коррекция заложена в процесс формирования дохода.
в своём тексте выше я и говорю об этих хитростях с Мартингейлом как о дополнительных для желающих поизвращаться.

 

[AndreyTr]

По мне нет других вариантов кроме как открытия позиции с умножением, ты не можешь в мартине локировать, или стопы ставить или не открывать если у тебя сигнал чтобы потом уже подумать и придумать что-то, я еще могу понять что-то делать в трендовой стратегии когда четкий стоплосс, там можно протянуть или еще что-то сделать, но на мартине я чет прям уверен что это все сливы будут.. и все доп возможности не открытия, и затягивания с этим приведут только к сливу, вот я к чему это все

 

[Адюво]

По мне нет других вариантов кроме как открытия позиции с умножением, ты не можешь в мартине локировать, или стопы ставить или не открывать если у тебя сигнал чтобы потом уже подумать и придумать что-то, я еще могу понять что-то делать в трендовой стратегии когда четкий стоплосс, там можно протянуть или еще что-то сделать, но на мартине я чет прям уверен что это все сливы будут.. и все доп возможности не открытия, и затягивания с этим приведут только к сливу, вот я к чему это все

это расширение сути мартина. а она - в новых попытках реанимировать позицию, и эти попытки происходят за счёт займа Средств (просадки). если его неправильно применять, то это ведёт к увеличению просадки и сливу депо. я допускаю однократное исправление ошибки. а просадка - это именно ошибка. если конечно коррекция не является частью стратегии.
разновидности-подобия мартина (попытки с новым займом) это мартин не по объёмам, а по тп (масштабирование) и парашют (ОО). ну ещё можно добавить реабилитацию через Баланс. это когда за счёт Баланса при нулевом неттинге Средств закрывается зависшая позиция. но это всё равно за счёт предыдущего займа Средств. то есть это метод диссипации (когда выезжаем за счёт других).
альтернатива мартину: забыть про прокол и работать дальше. либо просто коррекцию ввести в стратегию. всё же остальное есть мартин в принципе, по сути.

 

[Адюво]

По мне нет других вариантов кроме как открытия позиции с умножением, ты не можешь в мартине локировать, или стопы ставить или не открывать если у тебя сигнал чтобы потом уже подумать и придумать что-то, я еще могу понять что-то делать в трендовой стратегии когда четкий стоплосс, там можно протянуть или еще что-то сделать, но на мартине я чет прям уверен что это все сливы будут.. и все доп возможности не открытия, и затягивания с этим приведут только к сливу, вот я к чему это все

проще так сказать: мы позицию исправляем или нет? если исправляем, то за это надо заплатить. а это и есть суть мартина: мы раз заплатили, два..
а заплатить можно двумя способами: за счёт Средств (признать движение Средств в просадку) или за счёт Баланса (при нулевом неттинге, когда Средства неподвижны).

 

[AndreyTr]

что значит исправляем позицию, в мартине мы ничего не можем исправить, если позиция открыта с ошибкой то страдает вся сетка, единственный выход это правильно открытая новая позиция

 

[Адюво]

что значит исправляем позицию, в мартине мы ничего не можем исправить, если позиция открыта с ошибкой то страдает вся сетка, единственный выход это правильно открытая новая позиция

"выход - новая позиция". выход как реабилитация безуспешной попытки с отвлечением по этому поводу, или движение дальше, забыв об эпизоде - это разные вещи. вот первое - это то, чем занимается мартин. не?
если у вас торгует робот, то он как раз и настраивается на эти два принципиально разных подхода. либо он пытается раз за разом вернуть именно тот потерянный объём, одновременно возможно работая дальше, либо он просто работает дальше

 

[Адюво]

что значит исправляем позицию, в мартине мы ничего не можем исправить, если позиция открыта с ошибкой то страдает вся сетка, единственный выход это правильно открытая новая позиция

лично я против мартина. и допускаю только одноразовое исправление прокола. ведь и на старуху бывает проруха.
то есть я применяю диссипацию (выезжаем за счёт других).

 

[Адюво]

что значит исправляем позицию, в мартине мы ничего не можем исправить, если позиция открыта с ошибкой то страдает вся сетка, единственный выход это правильно открытая новая позиция

кстати, да. диссипация может быть заложена в код робота. и тогда он выбирает объёмы с учётом потерь, немножко прибавляя в объёме. распределяя компенсацию потери на будущие сделки, но по чуть-чуть, чтобы не вывести счёт из синхронизма.
но это возможно именно с применением вычислительного алгоритма. типа распределение платежей по кредиту во времени. это диссипация с обратной связью.

 

[AndreyTr]

так мартин это не исправления косяка в другой стратегии или быстрый возврат залитой сделки, это самостоятельная торговая система, мне кажется мы вообще о разных веща говорим

 

[Адюво]

так мартин это не исправления косяка в другой стратегии или быстрый возврат залитой сделки, это самостоятельная торговая система, мне кажется мы вообще о разных веща говорим

а я думаю, что говорим об одном.
да, мартин есть работа над ошибками. она может быть единственным алгоритмом в коде. либо пан, либо пропал.
но она может применяться не как единственный алгоритм в коде, о чём ты говоришь. она может применяться параллельно с работой других ордеров. и даже с ордерами того же инструмента. и тогда задаётся лимит попыток на потери. лимит - это и есть мартингал - ограничитель по-английски.

 

[nikolaiads]

А Оскара Грайнда никто не применяет ?

 

[Адюво]

так мартин это не исправления косяка в другой стратегии или быстрый возврат залитой сделки, это самостоятельная торговая система, мне кажется мы вообще о разных веща говорим

но получается, что да, мы не столько о мартине рассуждаем, сколько о том, допустимо ли выявление сути мартина и обнаружение той же сути среди других приёмов или не допустимо и лучше оставить как есть: Мартингейл - это удвоение ставок.

А Оскара Грайнда никто не применяет ?

принципиально классический Догон (Мартингейл) не отличается от стратегии Оскара Грайнда. выше как раз я об этом и говорю. и я пробовал делать это вручную.
Оскар Грайнд - это диссипация методом добавления объёмов. эта дельта предназначена компенсировать проколы. она опасна выходом из синхронизма даже при автоматизации и широким диапазоном времени займа у будущих выигрышей.
это расширение сути мартина. а она - в новых попытках реанимировать позицию, и эти попытки происходят за счёт займа Средств (просадки). если его неправильно применять, то это ведёт к увеличению просадки и сливу депо.
как вариант, реабилитация через Баланс. это когда за счёт Баланса при нулевом неттинге Средств закрывается зависшая позиция. но это всё равно за счёт предыдущего займа Средств. это метод диссипации (рассеивание убытков, когда выезжаем за счёт других).
альтернатива Мартингейлу, Оскару Грайнду, диссипации и реабилитации: забыть про прокол и работать дальше. либо просто коррекцию ввести в стратегию. всё же остальное есть Мартингейл в принципе, по сути.

 

[nikolaiads]

но получается, что да, мы не столько о мартине рассуждаем, сколько о том, допустимо ли выявление сути мартина и обнаружение той же сути среди других приёмов или не допустимо и лучше оставить как есть: Мартингейл - это удвоение ставок.

принципиально классический Догон (Мартингейл) не отличается от стратегии Оскара Грайнда. выше как раз я об этом и говорю. и я пробовал делать это вручную.
Оскар Грайнд - это диссипация методом добавления объёмов. эта дельта предназначена компенсировать проколы. она опасна выходом из синхронизма даже при автоматизации и широким диапазоном времени займа у будущих выигрышей.
это расширение сути мартина. а она - в новых попытках реанимировать позицию, и эти попытки происходят за счёт займа Средств (просадки). если его неправильно применять, то это ведёт к увеличению просадки и сливу депо.
как вариант, реабилитация через Баланс. это когда за счёт Баланса при нулевом неттинге Средств закрывается зависшая позиция. но это всё равно за счёт предыдущего займа Средств. это метод диссипации (рассеивание убытков, когда выезжаем за счёт других).
альтернатива Мартингейлу, Оскару Грайнду, диссипации и реабилитации: забыть про прокол и работать дальше. либо просто коррекцию ввести в стратегию. всё же остальное есть Мартингейл в принципе, по сути.

По сути да, а вот психологически намного легче торговать. По себе знаю состояние тильта на торговле по мартину и слив в итоге. Депозит мой в гору пошёл именно по системе Грайнда. Даже сильная просадка в несколько колен воспринимается проще. Несмотря на соотношение прибыльных/отрицательных сделок 30 на 70 примерно, (бывают дни, когда ещё хуже, бывает 50\50 ))) депо растёт ежедневно на 5 -15 %.

 

[Адюво]

По сути да, а вот психологически намного легче торговать. По себе знаю состояние тильта на торговле по мартину и слив в итоге. Депозит мой в гору пошёл именно по системе Грайнда. Даже сильная просадка в несколько колен воспринимается проще. Несмотря на соотношение прибыльных/отрицательных сделок 30 на 70 примерно, (бывают дни, когда ещё хуже, бывает 50\50 ))) депо растёт ежедневно на 5 -15 %.

Согласен. Допустим, убытки — это м за период. Тогда прибыльные позы — это км, где к > 1.
ОГ добавляет коэфф. диссипации д. Тогда новые убытки = дм, а прибыль = дкм. Теперь сравним два варианта.
Сначала доход был: км - м = м(к - 1).
Новый доход: дкм - дм = дм(к - 1).
То есть доход за такой же период увеличился на коэффициент диссипации д, который вычисляется для данного периода из разницы для покрытия потерь: м = дм(к - 1) - м(к - 1) = м(к - 1)(д - 1).
Или: 1 = (к - 1)(д - 1), откуда: д = 1 + 1/(к - 1) = к/(к - 1).
Так как к = прибыль / потери = п/м, тогда д = п/(п - м).
И если перевес мал, то к = 1 + b, где b очень мало.
Тогда д = (1 + b)/b = 1/b, а это очень большой коэфф. для умножения объёмов. А если же доля убытков мала и м = ап, где а мало, то д = п/(п - ап) = 1/(1 - а) = 1.
Поэтому, если убытки ощутимы, то лучше их исправлять не объёмами, а увеличением ТП и СЛ. Это гораздо безопаснее.
И тогда мы можем считать, что работаем без убытков. Иначе говоря, Оскар Грайнд позволяет планировать прибыль.
Если раньше доход прирастал на = (п - м)/С, где С — это депо, то новый доход растёт на = п/С. И коэфф. восстановления = [п/С] / [(п - м)/С], или = п/(п - м) = д.

 

[Адюво]

ну да, ну да)
хотя погоди, конечно с демо депом в 1 лям примерно так и есть, да)

а соотношение СЛ/ТП какое у тебя?

 

[AndreyTr]

СЛ у меня нет, у меня включается трал через N количество пунктов и есть просто закрытие по деньгам я просто прогнал на 6 летней истории и выбрал самый оптимальное включение трала и закрытие для сетки.. я понимаю что с просадкой в 1000 баксов закрывать сетку в +150 это не самое прибыльное занятие, но зато самое безопасное.. я вообще не смотрю на соотношение прибыль к просадке, потому что это мартин, там это бесполезная информация.. есть максимальная просадка за 6 лет и есть прибыль за 6 лет, например макс просадка 2500 и прибыль пример 200 баксов в месяц, понятно что макс просадка это 1-2 раза в год не больше, и понимая эти данные ты уже принимаешь решение устраивает тебя такая прибыль к такой просадке или нет.. ну а риски что вдруг макс просадка будет больше конечно есть всегда, но исходя из 6 летней истории в которой были всякие движения этот риск минимальный, плюс есть понимание что если сетка не закрывается больше 3-4 недель, то я тупо ее закрываю руками в 0 и вообще не парюсь даже если она потом дала бы дохера плюса.. за исторю есть один момент при макс просадке в 3к, когда сетка держится 4 недели и закрывается прям на пикушке, да в хорший плюс, но если она там ее не закрыть то дальше просадка уйдет в 11к... поэтому ну его нахер надо. Поэтому из всего что я написал СЛ нет, ТП по оптимизации и вообще не важно соотношение просадки к профиту, тут главное что бот выживает 6 лет и дает 70-90% годовых, меня это вполне устраивает