Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[fzeter]

Я забросил, вертел, крутил, да можно выжать кое-что, но таких результатов как на мониторинге... даже рядом не получались.

 

[phozik]

Попробовал в своем варианте сделать эту стратегию.

Открывает ордера при пробитии дневных уровней.

 

[Bag-76]

Интересно. Давно тут никто ничего не писал. А тут рабочий сов. Будет время, посмотрю.

 

[TomasFox]

автор этого поста есть форум стратегия симплекс

 

[pvv10]

автор этого поста есть форум стратегия симплекс

Что Вы хотели этим сказать? Или что-то спросить?

 

[Bag-76]

Что Вы хотели этим сказать? Или что-то спросить?

Загадочная американская душа... )))

 

[fan9]

не прочитал всю тему(нет смысла)..просто сильно удивился что столько напостили про бредовую систему с еще бредовее мат. доказательствами. Вероятность того что цена пройдет в направлении стопа на 10,20,30,40 БОЛЬШЕ!!!!!!!!! чем в направлении тейка на 50,а значит ЧАЩЕ!!!! будеут потери.

 

[Said77777]

не прочитал всю тему(нет смысла)..просто сильно удивился что столько напостили про бредовую систему с еще бредовее мат. доказательствами. Вероятность того что цена пройдет в направлении стопа на 10,20,30,40 БОЛЬШЕ!!!!!!!!! чем в направлении тейка на 50,а значит ЧАЩЕ!!!! будеут потери.

Меня тоже всегда напрягает фраза "Тейк длиннее стопа в 3 раза" или типа того.

 

[СЛАВАКПСС]

а чё напрягаться то ? бывают и такие условия для входа
... по идее нормальная система при равных тейке и стопе должна если не зарабатывать то хотя бы не сливать ! ток при выполнении этого условия из сова могет что то далее получится ( мало - мальски путное ) !

 

[maga156]

автор этого поста есть форум стратегия симплекс

Я думаю, из расшифровки слов хлопца вот о чем он хотел сказать - http://estrategiasimplex.com/

 

[Felix2012]

Если бы все так было просто.....

не прочитал всю тему(нет смысла)..просто сильно удивился что столько напостили про бредовую систему с еще бредовее мат. доказательствами. Вероятность того что цена пройдет в направлении стопа на 10,20,30,40 БОЛЬШЕ!!!!!!!!! чем в направлении тейка на 50,а значит ЧАЩЕ!!!! будеут потери.

Если ты действительно так в этом уверен...Так замени стоп на профит...и получай частый профит по 10,20,30,40 ....и иногда "редкий" Стоп на 50 пипов.

 

[Серж-трейд]

Попробовал в своем варианте сделать эту стратегию.

Открывает ордера при пробитии дневных уровней.

Открывает ордера в направлении пробитого уровня? Или против него на отбой?

 

[CastEt]

На пробой-то на пробой, но хай предыдущей свечи должен быть выше, так-что отбой уже был и последующее движение вверх ожидаемо.
Ask>iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,1) && TradeBuy && iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,1)<=iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,2)

PS.Там к стати в коде ссылка на прикольную игрушку under construction.

 

[maga156]

Привет всем.

Скиньте пожалуйста у кого остался стейтмент cvs с мониторинга перуанца

 

[Milevshi]

Всем привет, тема давно заглохла.
Результаты моего анализа по данному методу:
1. Большинство технических индикаторов дает кол-во прибыльных сделок 48-52%, если открывать сделки по сигналам этих инидкаторов и закрывать с фиксированным Stop Loss / Take Profit. При этом SL = TP и равен значению в интервале 100-200 пипсов. При умеренной волатильности валютной пары, сделки будут закрываться в среднем в пределах 30-90 минут.
2. В предыдущем пункте приведен очень важный факт. Из него можно сделать вывод, что почти любой индикатор не дает достаточной информации для прибыльной торговли. И нет смысла искать «чудо-индикатор», который сделает из вашей системы грааль.
3. Теперь о самом методе, с которого началась ветка.
Предположим, что у нас положительное мат. ожидание прибыльных сделок. То есть 51% сделок прибыльных / 49% сделок убыточных. Stop Loss = Take Profit = 200 пипсов.
В случае, если мы открываем 4 ордера, допустим в бай:
Order 1: TP = 200; SL=50
Order 2: TP = 200; SL=100
Order 3: TP = 200; SL=150
Order 4: TP = 200; SL=200
У нас в 50-80% случаях сработает как минимум один или два стоп-лосса. И это еще больше снизит прибыльность системы.
При обычном раскладе у нас 51% прибыльных и 49% убыточных.
А по этому методу получается 63% убыточных и только 37% прибыльных при той же самой вероятности прибыльных входов для Stop Loss = Take Profit = 200 пипсов. В результате получаем совокупный убыток.
Таким образом, математически система не работает, так как цена никогда не идет только в одном направлении. Сначала вверх, потом вниз, потом опять вверх. Это приводит к тому, что срабатывает один или несколько стоп-лоссов в большинстве сделок.
При этом обращаю внимание, что при использовании системы 51% прибыльных и 49% убыточных трейдер все равно остается в убытке, так как надо еще платить комиссию брокеру за сделку и спред.

Все вышеприведенные выводы основаны на исторических тестах по EUR USD за период 2015 г. В среднем по разным индикаторам по кол-во сделок (выборка) составила от 300 до 2000 сделок. Что является на мой взгляд статистически достаточным для анализа.

Вывод:
1. Этот метод не работает как Money Management. Его использование при стандартном подходе только ухудшит результат работы системы
2. Отрицательный результат – тоже результат)) Если вы эту систему будете использовать наоборот, то получите большую прибыль. То есть открываете х кол-во ордеров с Take Profit меньше Stop Loss
3. Цель в том, чтобы найти фильтр (или назовите это индикатором), который дает больше 55% прибыльных сделок. Тогда торговая система может быть прибыльной.

Да, и еще…..
Часто встречаю фразы от трейдеров «приблизительно 80% времени цена находится во флете, а 20% занимает тренд». Вы сами проверяли это на графике? А я проверял и не на глаз на скрипте в тесторе.
Что считать трендом? Во флете пара находится не чаще, чем в тренде, если только речь не про EUR CHF
Так что еще один миф, надеюсь, развею.

 

[maga156]

В том то и дело надо найти точки входа. С помощью каких-то индюков как пишет но скрывает каких сам автор.

 

[maga156]

А стопы разные и одинаковый тейк это просто метод увеличения прибыли.

 

[Milevshi]

Еще раз повторюсь, просьба читать внимательно:

!А стопы разные и одинаковый тейк это просто метод увеличения прибыли.!

1. Я писал, что этот метод снижает прибыльность системы, а не увеличивает. И ряд участников этой ветки тоже нашли математическое подтверждение этому.
2. Если Вы найдете инидкатор который дает 55-60%, то вы сможете сделать без проблем прибыльную систему. Но это уже тема другой ветки.
Здесь, насоклько я понимаю, обсуждался метод Money Management

 

[Mas69]

демо истек
Можете ли вы дать образование?

 

[matro3]

Если то что он писал правда ), то он использует "золотое сечение". Так переводчик говорит.
Не надо цепляться за эти стопы и т.д. Он как-то рассчитывает когда открывать в противоход. А доливается через 100пп.