# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 279928 Страница 38 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-38 --- ## Surem — 2022-07-31 16:31 > Цитата (Paragon): > Сурем, повниматильней, у вас оба индикатора от kos17788, Нет один от Коs свежескаченый а второй давно уже в терминале с 2021 года лежит ## Surem — 2022-07-31 16:34 > Цитата (kos17788): > Можно попробовать этот индикатор использовать. Как всё таки сделать как на втором скрине? https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1782174 Поделись пожалуйста шаблоном и глянем ## kos17788 — 2022-07-31 16:39 > Цитата (Surem): > сделать Скачайте еще второй индикатор AIS Strength Trend, его только что его выложил Алекс, стр. 37 - пост 724. Т.е. должно быть два индикатора AIS Strength Trend и AIS Ordinal Trend Statistics. ## Surem — 2022-07-31 16:41 > Цитата (kos17788): > Пост 730 стр.37, скачайте еще второй индикатор AIS Strength Trend (его только что его выложил Алекс, пост 724) т.е. должно быть два индикатора AIS Strength Trend и AIS Ordinal Trend Statistics. Вот оно чё Михалыч! )) Я то скачал но не его тулил просто))) ## Paragon — 2022-07-31 16:45 > Цитата (Surem): > Вот оно чё Михалыч! )) Я то скачал но не его тулил просто))) Семён Семёнович ! ))) ## kos17788 — 2022-07-31 19:21 Интересно стало совместить AIS Strength Trend Revers и AIS Ordinal Trend Statistics. Внешне AIS Ordinal Trend Statistics очень похож на осциллятор, но таковым не является как понимаю. Иногда красная линия пересекает синюю = сигнал на продажу. Сигналы не частые. В некоторых случаях цена идет дальше вверх или флэтит. Эти два индикатора дают только сигналы на продажу. ## AlexeNP — 2022-08-01 09:41 еще вариант про тренд... замеряем количество тиков, которые были потрачены на то, чтобы цена прошла 1 пункт... условно говоря, пусть цена прошла 5 пунктов и потрачено на это 5 тиков - значит тренд, а если 50 тиков, то цена болталась как в проруби, и это не тренд. iPeriod не меньше 1 iPercent 1 - 99, устанавливает уровни по которым отсекаются маленькие по значениям события ## MakarFX — 2022-08-02 23:03 > Цитата (AlexeNP): > ... Зашел мне твой индикатор ## kos17788 — 2022-08-02 23:55 Добрый вечер. Алекс можете в индикатор добавить параметр сдвиг вправо (shift). Спасибо. ## AlexeNP — 2022-08-03 10:51 > Цитата (kos17788): > Добрый вечер. Алекс можете в индикатор добавить параметр сдвиг вправо (shift). Спасибо. Вот не довел я тогда это всё до конца. В этих индикаторах что нужно сделать - весовые коэффициенты для преобразования рассчитать заранее, тогда индикатор будет работать намного быстрее ## AlexeNP — 2022-08-04 19:26 > Цитата (MERFY): > Необязательно 1 к 3, чем больше тем круче. > Но если вы просите такое соотношение, то необязательно винрейт больше 50%. > Мартингейл с коленами можно применять, когда он не привышает флетовую 1 сделку, к примеру 2-5%. По сути это динамический флет. > > **Математический термин шансы от вероятности или частоты:** > > шансы = p / (1 - p) > > Шансы, частоты и вероятности не имеют никакого отношения к матожиданию. Т.е. можно получить 90% профитных сделок, т.е. p = 0.9, но при этом 10% убыточных перекроют профит и матожидание станет отрицательным. > > MО = profit * p - loss * (1 - p) > > Соответственно, профитная ТС с жесткими либо среднестатистическими profit и loss должна отвечать условию: > > profit * шансы > loss все-таки, оперировать математическим ожиданием нужно поосторожнее... например, пусть с вероятностью в 90% мы проигрываем 100 тугриков. Тогда, нам нужно (согласно мат. ожиданию) предложить выигрыш в 1000 тугриков. И краями разойдемся. А вот моральное ожидание ставит этот вопрос в зависимости от имеющегося депозита. Опять же пример, стоп-лосс ставят только трусы.... формула морального ожидания Mr = (Deposit + Profit)^p * (Deposit - Loss)^(1-p) - Deposit. Сколь бы низкой не была вероятность проигрыша играть на весь депозит нельзя (моральное ожидание становится отрицательным). Еще пример, парадокс с 2 конвертами - если мы ориентируемся на матожидание, то конверт надо менять, а вот моральное ожидание никакого парадокса не видит - бери конверт и иди) В общем, дают - бери, бей пока не убежали) ---- еще немного дополню... давайте сыграем в простую игру - 3 карты, из них 2 - черные по масти, 1 - красная (тоже какой-то парадокс, но не помню чей). Я раскладываю эти карты перед вами, нужно угадать красную. Вы, предположим, указываете на среднюю. Я, посмотрев все карты открываю одну из боковых карт, и она черная. После этого я предлагаю вам поменять выбор. Вы отказываетесь. Я переворачиваю оставшиеся карты и ... выигрываю (не всегда, но очень часто). Разберемся. Итак, вы указываете любую карту из трех (вероятность выигрыша = 1/3). Я переворачиваю одну проигрышную карту, вы думаете что вероятность выигрыша стала 50/50 и откажетесь от моего предложения поменять выбор... а что в реальности? первый выбор - вероятность выигрыша так и осталась = 1/3, а для ДВУХ других карт эта вероятность равна 2/3. Я переворачиваю ОДНУ проигрышную карту и 2/3 вероятности легли на оставшуюся карту. Так что, из 100 тугриков, которые вы хотели потратить на игру, вам остается только 33, остальные 67 - мне) ## AlexeNP — 2022-08-11 20:10 все мы помним про последовательность лесного пожара... также мы помним ее замечательное свойство - избегать линейных трендов... именно эта особенность послужила основой для индикатора Period Main 5-60 Period Additional 5-40 Signal Filter 0-99 работает до 12 сентября ## AlexeNP — 2022-08-27 23:05 Тут решил малость к коинтеграции присмотреться... кое-какой отсебятины добавил... самый первый вариант советника хорошо открывал, но забывал закрывать) пришлось добавить тейк-профит... еще думаю кое-о-чем) ## Billy Kid — 2022-08-28 11:21 Почему с точки зрения математики совпадают smma и ema у которого период в два раза больше? Ведь у smma нет экспоненты ## AlexeNP — 2022-08-28 17:45 > Цитата (Billy Kid): > Почему с точки зрения математики совпадают smma и ema у которого период в два раза больше? Ведь у smma нет экспоненты Ну, давай сначала разберемся с терминологией. SMMA - это скользящая средняя, примененная к значениям скользящей средней = равно треугольному окну. Центр весов треугольного окна попадает на середину периода. У EMA вообще говоря нет периода - теоретически она бесконечна. То, что мы называем периодом EMA на самом деле - период простой скользящей средней, центр весов которой совпадает с центром весом EMA. Нам остается совместить центры весов двух индикаторов и получить почти одно и то же. Про центры весов индикаторов прочел тут _Технический индикатор своими руками - автор пишет, как родной, буду следить за его творчеством) ## john81az — 2022-08-28 19:37 > Цитата (AlexeNP): > все мы помним про последовательность лесного пожара... также мы помним ее замечательное свойство - избегать линейных трендов... именно эта особенность послужила основой для индикатора > Period Main 5-60 > Period Additional 5-40 > Signal Filter 0-99 > > работает до 12 сентября Какие настройки вы сейчас используете? ## AlexeNP — 2022-08-28 20:16 > Цитата (john81az): > Какие настройки вы сейчас используете? на EURUSD H1 по умолчанию... вообще, чем меньше тайм-фрейм, тем больше Period Main а Period Additional в 1,5-2 раза меньше ## Billy Kid — 2022-08-28 23:32 > Цитата (AlexeNP): > Ну, давай сначала разберемся с терминологией. SMMA - это скользящая средняя, примененная к значениям скользящей средней = равно треугольному окну. Центр весов треугольного окна попадает на середину периода. > У EMA вообще говоря нет периода - теоретически она бесконечна. То, что мы называем периодом EMA на самом деле - период простой скользящей средней, центр весов которой совпадает с центром весом EMA. Нам остается совместить центры весов двух индикаторов и получить почти одно и то же. > Про центры весов индикаторов прочел тут _Технический индикатор своими руками - автор пишет, как родной, буду следить за его творчеством) Не очень понятно разъяснение)) Вероятно это что то вроде t3 Тилсона и t3 Фулкса-Матулича. Кстати, нельзя ли метод Фулкса-Матулича применить к обычной sma? ## AlexeNP — 2022-08-29 06:56 > Цитата (Billy Kid): > Не очень понятно разъяснение)) > Вероятно это что то вроде t3 Тилсона и t3 Фулкса-Матулича. > Кстати, нельзя ли метод Фулкса-Матулича применить к обычной sma? применение одного индикатора к показаниям другого - очень свежая идея... Но я такие способы недолюбливаю ) Берем простую скользящую среднюю потом берем пять ее последних значений получилось треугольное окно без всяких рекурсий (последняя строка). теперь с этим окном можно делать всё что угодно. К примеру приделаем к нему EMA. Получим новый индикатор, который находится под полным нашем контроле. С рекурсиями такого не получится ## AlexeNP — 2022-08-29 14:38 Будьте осторожны и внимательны - вокруг нас ходят гуманитарии, и их нужно спасать! Ну, раз тут непонятно -mql5.com/ru/articles/11348 Попробую еще раз про веса и центры. Берем к примеру LWMA с периодом = 5. Тогда формула индикатора будет такой p[] - цены Теперь, в эту формулу вместо цен подставим порядковые номера отсчетов. Так мы узнаем на какой отсчет попадает весовой центр индикатора. То есть, весовой центр данного индикатора находится между отсчетами с порядковыми номерами 2 и 3. Гуманитарии, всё ясно? Дальше, в конце индикатора несколько коэффициентов заменим на отрицательные, и снова посмотрим центр Центр сместился к началу индикатора... Это хорошо. Пишем индикатор по этому делу. А чтобы не было банально, добавим к этим LWMA еще одно сглаживание такой же LWMA. В общем рекурсия, но мы ее раскроем, по своему обыкновению. Получаем такую красоту. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-39