# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 272223 Страница 3 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-3 --- ## AlexeNP — 2021-06-06 09:34 > Цитата (IRIP): > а если заняться охотой на стопы? охота - это когда тебе охота и ей охота, вот тогда охота) ну, ок займемся поиском стопов... что используем - броуновское движение, геометрическое броуновское движение, фрактальное броуновское движение или процесс Леви? ну нафиг, голова от них пухнет... давайте лучше использовать эмпирические распределения вероятностей, ну или какие-то подходящие классические распределения - Лапласа ну, или Коши, а можно и логнормальное, а можно и ... etc без математики этого всего хрен объяснишь ## IRIP — 2021-06-06 10:01 > Цитата (AlexeNP): > что используем - броуновское движение, геометрическое броуновское движение, фрактальное броуновское движение или процесс Леви? зачем? берем фракталы ... Н4, Д, Н, М и как только образовался - за ним всегда будут стопы (например, предположим) есть, конечно, и другие способы... но они в МТ4/5 не доступны ## IRIP — 2021-06-06 10:01 > Цитата (AlexeNP): > давайте лучше использовать эмпирические распределения вероятностей, ну или какие-то подходящие классические распределения - Лапласа а точка отсчета? ## IRIP — 2021-06-06 10:04 Вот, для более наглядной иллюстрации кто знал, что пробьет канал? но, вот там, где галочка желтая - там как раз ГЕО-ФРАКТАЛ и там были стопы (наверно, предположим) и внизу, тоже есть синенькая пунктирная, там тоже чьи-то стопы ## IRIP — 2021-06-06 10:06 или GBPUSD ## AlexeNP — 2021-06-06 10:10 > Цитата (IRIP): > а точка отсчета? ну, есть обратное распределение Гаусса, с его помощью увязать движение цена-время не составит большого труда... а значит и сточками отсчета проблем больших не возникнет ## IRIP — 2021-06-06 10:14 > Цитата (AlexeNP): > цена-время не составит большого труда нужно соотношение скорости (время, путь) а не просто "цена-время" ## AlexeNP — 2021-06-06 10:33 > Цитата (IRIP): > нужно соотношение скорости (время, путь) > а не просто "цена-время" у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара ## IRIP — 2021-06-06 10:34 > Цитата (AlexeNP): > у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету > по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара а если, ради эксперимента, перенести на месяцы, недели, дни? и вывести все три сразу на один график ## Аввакум2 — 2021-06-06 10:36 > Цитата (IRIP): > а если заняться охотой на стопы? Как вариант. Но я знаю что есть люди хитрее и умнее меня. Они бы эту фишку давно грамотно использовали, если бы у них был доступ к точным данным стопов. А те данные о стопах, которые способны якобы брать некоторые индикаторы из разных кухонь и проецировать в наших теремках – я думаю что это больше как фейк. Вот один с таких индикаторов. -https://ru.fxssi.com/fxssi-stop-loss-clusters-mt4 То-есть, простых смертных к правдивой инфе о стопах, как и инфе о точных объемах и времени их влива, да еще и в какую сторону и тп.., никто не допустит. ## AlexeNP — 2021-06-06 10:49 > Цитата (IRIP): > а если, ради эксперимента, перенести на месяцы, недели, дни? > и вывести все три сразу на один график разницы не будет... броуновское движение только масштабируется временем... то есть, если есть характеристики по минуткам, то пересчитать их на сутки-неделю-месяц труда не составит... используя модели усеченного, полного, геометрического и фрактального броуновского движения можно прогнозировать нормальное движение цены... добавив процессы Леви - можно прогнозировать и какие-то ненормальные движухи (новости, flash crash и пр.) ## Барабек — 2021-06-06 10:49 > Цитата (IRIP): > Вот, для более наглядной иллюстрации > > > кто знал, что пробьет канал? Посмотрим на потенциальное поле h4 ## IRIP — 2021-06-06 10:49 > Цитата (AlexeNP): > обучение на предыдущих сутках, **прогноз на сутки** зачем тогда? ## AlexeNP — 2021-06-06 11:06 > Цитата (IRIP): > зачем тогда? ну, мне хотелось на сутки вперед, вот и на сутки... тебе хочется больше? так ограничений нет - хоть сутки, хоть двое, хоть двадцать двое ## IRIP — 2021-06-06 11:20 > Цитата (AlexeNP): > ну, мне хотелось на сутки вперед, вот и на сутки... тебе хочется больше? так ограничений нет - хоть сутки, хоть двое, хоть двадцать двое мне не хочется, просто эксперимент, ведь сутки - это вообще ничто ## AlexeNP — 2021-06-06 11:38 > Цитата (IRIP): > мне не хочется, просто эксперимент, ведь сутки - это вообще ничто ну, что использовать я уже сказал... горизонт прогноза можно задавать по желанию... также (по желанию) если добавить модели движения с отражающими экранами, то вообще конфетка получится ## IRIP — 2021-06-06 20:09 > Цитата (AlexeNP): > горизонт прогноза можно **задавать по желанию**... вот и я не пойму, причем тут математика ... ## Барабек — 2021-06-06 20:50 > Цитата (IRIP): > вот и я не пойму, причем тут математика ... Природа говорит языком математики: буквы этого языка - круги, треугольники иные математические фигуры. Галилей. В природе нет ничего случайного. Мат.ожидание (оно же среднее скользящее) + распределение Гаусса - это для фиксированного ряда. Абсолютно непригодно для прогнозирования. Броуновское движение с процессами Леви - в корзину. ## AlexeNP — 2021-06-06 20:51 > Цитата (IRIP): > вот и я не пойму, причем тут математика ... а успокойся ты... математика тут совсем не причем и даром никому не нужна... ## garry119 — 2021-06-06 20:58 > Цитата (AlexeNP): > у меня в терминале по одной оси - цена, по другой - время... других у меня нету > по поводу кто чего там может прогнозировать... вот модель усеченного броуновского движения ... обучение на предыдущих сутках, прогноз на сутки вперед от отмеченного бара изображение рынка в двухмерности не лучший вариант, ибо прямых линий мало. в основном параболы и гиперболы. следовательно, график должен изображаться на на плоскости, а на выпуклой сфере, чтобы параболы и гиперболы стали прямыми линиями. в этом случае необходима математика Лобачевского-Римана --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-4