# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 272173 Страница 11 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-11 --- ## IRIP — 2021-08-09 01:06 > Цитата (panand): > а упрямоё долб... это иногда, сопутствующее... нарушению мозговой активности когда простейшие алгоритмы ## panand — 2021-08-09 01:10 > Цитата (IRIP): > иногда, > сопутствующее... нарушению мозговой активности > когда простейшие алгоритмы у него мозговая активность как у вулкана, впечатляет, но убегать надо ## Sergey85 — 2021-08-09 07:16 > Цитата (IRIP): > иногда, все из нас, могут ошибаться... не ошибается только тот, кто ничего не делает. Рад видеть тебя! ## AlexeNP — 2021-08-10 21:30 намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры... А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело... параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять... ## Vaporesso — 2021-08-10 21:50 > Цитата (AlexeNP): > намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры... > А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело... > параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять... Алексей, продолжайте ваши разработки, лично мне интересно ваше направление! ## panand — 2021-08-11 01:00 > Цитата (AlexeNP): > намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры... > А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело... > параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять... ох,шаман ... ну хоть седативное есть, после дебатов с cool trader ;) ## Bullra — 2021-08-11 01:05 > Цитата (AlexeNP): > намедни подсунули мне индикатор... пока продирался через дебри весьма оригинальных решений, воплощенных унутри оного индикатора, потерял душевное равновесие и веру в человечество, чтобы их восстановить придется злоупотребить минимум две поллитры... > А оказалось всё просто - обычное степенное сглаживание + небольшая рекурсия... ну, чуть решил немножко расширить это дело... > параметры: Koeff1 - вес значения индикатора на текущем отсчете, Koeff2 - вес индикатора на предыдущем отсчете... допустимые значения от -128 до +127... если при запуске индикатор поругается, значит параметры надо менять... Мне бы хватило и поллитра, чтобы объяснить амиго, что математические основы в трейдинге - это поиск положительного мат ожидания. ## AlexeNP — 2021-08-11 18:19 недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно. зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать ## Bullra — 2021-08-11 19:46 > Цитата (AlexeNP): > недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно. > > > > зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время > тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку? ## AlexeNP — 2021-08-11 20:12 > Цитата (Bullra): > Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку? ну, здесь я взял начало недели - таким образом можно выделить эффект дня недели ну и эффект часа то бишь торговые сессии внутри дня... а если точку отсчета не принимать во внимание, то мы получим сглаживающий индикатор с какой-то своей арифметикой ## panand — 2021-08-11 23:12 > Цитата (AlexeNP): > недавно натолкнулся на порцию жесткой критики - мол, картинки рисуешь хорошие, но жизнь трейдера они нифига не облегчают... я пообещал исправиться... исправляюсь - индикатор показывает среднюю активность в торговле. С его помощью можно определять время когда торговля на рынке ведется более активно. > > > > зеленые пимпочки - средняя активность по истории, красные - активность текущая, светло-зеленые - что можно ожидать в будущем... серая полоска - средний уровень активности за все время > тут есть еще над чем подумать, но более-менее уже можно использовать Алекс,если иметь хорошее зрение,то на диверах зелёных пипочках и красных можно видеть будущее движение свечи..., лучше автоматизировать , иначе.... точнее, сила между двумя пипочками 1 и 2 свечи текущего цвета, а там уже сравнивать силу между красными и зелёными, тогда это возможно и предскажет на текущей 0 свече. ещё не скачал, а картинка уже интересна, заметил тенденцию..... может у кого-то совсем наоборот или сидим в кустах. ## panand — 2021-08-11 23:21 > Цитата (Bullra): > Вот это да! Средний ход, как не крути, все равно требует вычислений... Но все-таки хочу поинтересоваться: стоит ли выделять особую точку отсчета, используя метод цикличности или хаос таки приводит к порядку? ## AlexeNP — 2021-08-11 23:54 > Цитата (panand): > Алекс,если иметь хорошее зрение,то на диверах зелёных пипочках и красных можно видеть будущее движение свечи..., лучше автоматизировать , иначе.... > точнее, сила между двумя пипочками 1 и 2 свечи текущего цвета, а там уже сравнивать силу между красными и зелёными, тогда это возможно и предскажет на текущей 0 свече. > ещё не скачал, а картинка уже интересна, заметил тенденцию..... может у кого-то совсем наоборот или сидим в кустах. да я тут еще хочу немного подумать... может получится разделить движение цены вверх и вниз... ## kpll — 2021-08-12 11:10 Алекс, очень интересная у Вас тема. Хотелось бы, чтобы Вы представились - не каждый владеет такими познаниями математики. ## Surem — 2021-08-12 19:20 > Цитата (AlexeNP): > да я тут еще хочу немного подумать... может получится разделить движение цены вверх и вниз... Может тебе будет как нибудь интересна идея по которой сейчас пробую строить систему. "Волшебная формула" направление движения цены, сила импульса и волатильность. Возможно что то из этого стоит рассматривать со старших ТФ. ## AlexeNP — 2021-08-12 20:54 так, продолжение торговой активности внутри недели... индикатор прикидывает среднее движение цены вверх и вниз по каждому бару внутри недельного цикла... То есть, нулевой уровень соответствует цене открытия, зеленые пимпочки - медианное значение high и low, красные пимпочки - реальное движение цены на этом баре... ## AlexeNP — 2021-08-18 00:15 почти финальный вариант по торговым сессиям... всё так же - движение цены вверх и вниз (среднее реальное), прогноз + сколько пунктов движение цены отклонилось от среднего... если отрицательное значение, то недобор, если положительное - перебор... в начале недели счетчик сбрасывается ## AlexeNP — 2021-08-20 13:13 как-то лучшие умы человечества озаботились вопросом: что было раньше - курица или яйцо? Наконец, в прошлом тысячелетии, другие пытливые умы смели найти ответ... Называется это просто - тест причинности по Грейнджеру... Суть его в том, что с помощью нехитрых расчетов можно установить взаимосвязь между событиями типа - событие А предшествует событию Б... На этом тесте можно построить дофига разных штучек, сегодня такой простой индикатор будет... Для дивергентов его можно использовать как есть... А вот тем, кого тема причинности по Грейнджеру заинтересовала, придется валютные пары подбирать... причем не только сами пары, но и порядок их следования... скажем связка EURUSD - GBPUSD может не работать, а вот наоборот запросто ## oddron — 2021-08-20 14:30 > Цитата (AlexeNP): > курица или яйцо? Прикольно! А чем закончилось-то?))) ## AlexeNP — 2021-08-20 15:19 > Цитата (oddron): > Прикольно! А чем закончилось-то?))) Два теста, один на основе данных до 80-года, а второй на основе данных с 1980 до 2010 года. Результаты для первого периода времени (1930-1980): Сначала проверим, были ли первыми курицы? Для этого строится линейная регрессия выражения: Яйца* = μ + Σα*Яйца + Σβ*Курицы + ε Лаг i F-statistics P-value R2 1 0.10066 0.75244 0.96374 2 1.80463 0.17650 0.97185 3 1.11190 0.35531 0.97167 4 0.83738 0.51006 0.96915 Из результатов видно, что P-значения достаточно велики, стало быть гипотезу о том, что количество куриц в прошлом может быть использовано для предсказания количества яиц в будущем следует отвергнуть. Проверим теперь обратную версию: были ли первыми яйца? Снова строим регрессию но уже другого выражения: Курицы = μ + Σα*Курицы + Σβ*Яйца + ε Лаг i F-statistics P-value R2 1 0.84340 0.36311 0.71301 2 9.64019 0.00033 0.79859 3 5.50405 0.00285 0.80759 4 4.64016 0.00378 0.81962 Здесь ситуация обратная, P-значения малы, стало быть, мы принимаем гипотезу о том, что яйца являются причиной по Грейнджеру для куриц. Эти результаты хорошо согласуются с работой Турмана и Фишера и если сформулировать вывод кратко, то получается, что яйца были раньше курицы. Теперь посмотрим, что изменилось с тех пор. Результаты аналогичного теста с 1980 по 2006 годы. Были ли первыми курицы? Лаг F-statistics P-value R2 1 0.13160 0.72008 0.97621 2 12.11797 0.00035 0.99118 3 10.98387 0.00030 0.99430 4 5.62075 0.00651 0.99473 Были ли первыми яйца? Лаг F-statistics P-value R2 1 4.55260 0.04375 0.94914 2 2.29759 0.12641 0.95418 3 1.85629 0.17534 0.96130 4 0.57575 0.68488 0.95997 Мы видим, что результаты зеркально противоположны. То есть мы можем утверждать, что курицы нынче появляются раньше яиц. Как и Турман, я не берусь интерпретировать результат и особенно произошедшее изменения, этим пусть занимаются ученые мужи. Но на вопрос кто появился раньше, курица или яйцо, однозначный ответ: с 1980 года раньше по Грейнджеру появляются курицы* --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-12