# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 271594 Страница 19 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-19 --- ## Lexxodessa — 2021-12-08 12:14 > Цитата (AlexeNP): > для прогноза берется слишком маленькая история, вот и скачет время от времени... тут какие ножницы могут быть: мало истории - большая чувствительность, много истории - сильно сглаживает... к примеру, если взять всю историю, то скорее всего мы получим прогноз вида - что было, то и будет (прогнозное значение равно предыдущему) > но можно попробовать поиграться со склерозом))) параметр Smooth - чем больше, тем сильнее сглаживание Приветствую . а если в подвал и привязать к каким-то уровням ? ## AlexeNP — 2021-12-08 18:56 с вашего дозволения разобью ответ на две части... часть 1 Любой мало-мальски по уму сделанный индикатор, можно выжимать очень долго. И этот - не исключение. Берем формулу этого самого чуды-юды: x0 = x1 + k1*(x1-x2) + k2*(x1-2*x2+x3) + k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) x0 - прогнозная цена, x1..x4 - уже известные нам цены. Сначала посмотрим, попадает ли этот расчет в формулу благородных индикаторов. Для этого раскрываем скобки, а потом группируем все хозяйство вокруг значений х. Получаем: x0 = (1 + k1 + k2 + k3)*x1 - (k1 + 2*k2 + 3*k3)*x2 + (k2 + 3*k3)*x3 - k3*x4 Новые коэффициенты обозначим через большие К: K1 = 1 + k1 + k2 + k3 K2 = - k1 - 2*k2 - 3*k3 K3 = k2 + 3*k3 K4 = - k3 Найдем их сумму: K1 + K2 + K3 + K4 = 1. Класс, ы имеем дело с нормальным индикатором, и можем применять к нему кое-какие общие соображения. Например, индикатор должен быть устойчив, а не метаться туда-сюда как подрезанный. Чтобы это условие выполнялось, достаточно чтобы все большие какашки лежали в пределах -1...+1. То есть, в нашем случае мы получим четыре неравенства: -2 < k1 + k2 + k3 < 0 -1 < k1 + 2*k2 + 3*k3 < 1 -1 < k2 + 3*k3 < 1 -1 < k3 < 1 Решаем эти неравенства, и получаем всего-то 42 разных варианта. Начинающего трейдера, такое количество может напугать. Но опытному трейдеру - как два байта отослать. Смотрим один из примеров первого варианта Все варианты вписаны в инициализации индикатора. Каждая строчка - свой вариант, можно выбрать любой, главное чтобы больше-меньше соблюдалось) ## Lexxodessa — 2021-12-08 20:24 > Цитата (AlexeNP): > с вашего дозволения разобью ответ на две части... > часть 1 > Любой мало-мальски по уму сделанный индикатор, можно выжимать очень долго. И этот - не исключение. > Берем формулу этого самого чуды-юды: x0 = x1 + k1*(x1-x2) + k2*(x1-2*x2+x3) + k3*(x1-3*x2+3*x3-x4) > x0 - прогнозная цена, x1..x4 - уже известные нам цены. > Сначала посмотрим, попадает ли этот расчет в формулу благородных индикаторов. Для этого раскрываем скобки, а потом группируем все хозяйство вокруг значений х. Получаем: x0 = (1 + k1 + k2 + k3)*x1 - (k1 + 2*k2 + 3*k3)*x2 + (k2 + 3*k3)*x3 - k3*x4 > Новые коэффициенты обозначим через большие К: > K1 = 1 + k1 + k2 + k3 > K2 = - k1 - 2*k2 - 3*k3 > K3 = k2 + 3*k3 > K4 = - k3 > Найдем их сумму: K1 + K2 + K3 + K4 = 1. > Класс, ы имеем дело с нормальным индикатором, и можем применять к нему кое-какие общие соображения. Например, индикатор должен быть устойчив, а не метаться туда-сюда как подрезанный. Чтобы это условие выполнялось, достаточно чтобы все большие какашки лежали в пределах -1...+1. То есть, в нашем случае мы получим четыре неравенства: > > -2 < k1 + k2 + k3 < 0 > -1 < k1 + 2*k2 + 3*k3 < 1 > -1 < k2 + 3*k3 < 1 > -1 < k3 < 1 > > Решаем эти неравенства, и получаем всего-то 42 разных варианта. Начинающего трейдера, такое количество может напугать. Но опытному трейдеру - как два байта отослать. Смотрим один из примеров первого варианта > > > > Все варианты вписаны в инициализации индикатора. Каждая строчка - свой вариант, можно выбрать любой, главное чтобы больше-меньше соблюдалось) К сожалению не дружу с mql , да и с математикой до твоего уровня как до небес ) Поэтому предоставляю свободу вашей фантазии ) Может что-то и получится ) Я про подвал . ## AlexeNP — 2021-12-08 20:27 часть 2. некоторые социально безответственные трейдеры, говорят: " - А ну-ка в подвал". Нет, чтобы на природе, на свежем воздухе, да под шашлычок-коньячок... Нет, в подвал и всё тут. Не будем показывать пальцем от кого это предложение поступило... Ну, ок. Рассуждаем примерно так. Неравенства у нас есть, а теперь положим, что все коэффициенты не связаны друг с другом, и тогда мы найдем минимальное и максимальное возможные значения этих коэффициентов. Введем какую-нибудь небольшую поправку р, и тогда получится примерно такое: k1_max = (13 - 15*p)/2 k1_min = 9*(1 - p)/2 k2_max = 4*(1 - p) k2_min = 4*(p - 1) k3_max = 1 - p k3_min = p - 1 с такими коэффициентами индикатор будет отплясывать танцы имени св. Вита, чтобы не сводить трейдеров с ума, будем считать разницу между максимальным и минимальным значением и выводить его в подвальчик) параметр Correct нужно устаканивать в пределах Point <= Correct <= 1 - Point ## Lexxodessa — 2021-12-08 20:39 > Цитата (AlexeNP): > часть 2. > некоторые социально безответственные трейдеры, говорят: " - А ну-ка в подвал". Нет, чтобы на природе, на свежем воздухе, да под шашлычок-коньячок... Нет, в подвал и всё тут. Не будем показывать пальцем от кого это предложение поступило... > Ну, ок. Рассуждаем примерно так. Неравенства у нас есть, а теперь положим, что все коэффициенты не связаны друг с другом, и тогда мы найдем минимальное и максимальное возможные значения этих коэффициентов. Введем какую-нибудь небольшую поправку р, и тогда получится примерно такое: > k1_max = (13 - 15*p)/2 > k1_min = 9*(1 - p)/2 > k2_max = 4*(1 - p) > k2_min = 4*(p - 1) > k3_max = 1 - p > k3_min = p - 1 > с такими коэффициентами индикатор будет отплясывать танцы имени св. Вита, чтобы не сводить трейдеров с ума, будем считать разницу между максимальным и минимальным значением и выводить его в подвальчик) > > > параметр Correct нужно устаканивать в пределах Point <= Correct <= 1 - Point No comments . Спс. ## AlexeNP — 2021-12-08 23:48 ну, и чтоб два раза не вставать, сделаем еще один подвальчик... суть, принимаем все коэффициенты равными 1, и считаем насколько текущая цена отклонилась от предсказываемой. Тогда индикатор, по идее, должен бурно реагировать на какие-то сильные движухи - типа смена тренда, примерка бренда и всякое такое. ## Surem — 2021-12-10 13:44 > Цитата (MERFY): > Алекс, можешь MTF сделать версию? И подскажи, плиз, почему числовые значения на метках инвертированы от значений столбцов? Смею предположить, что инвертирование цифр от столбцов намеренное. А то нам жирно и так будет бесплатно дали нам индюк а тут ещё он полностью удобен. Короче чтоб не расслаблялись)) Попрошу вас если можно отмените инвертирование цифр от столбцов и выложите индюк без инвертирования. Я отменил сам на МТ5, тут не надо быть программистом,но на МТ4 у меня уже давненько не работает редактор и не могу сделать.(( ## AlexeNP — 2021-12-10 14:26 > Цитата (Surem): > Смею предположить, что инвертирование цифр от столбцов намеренное. А то нам жирно и так будет бесплатно дали нам индюк а тут ещё он полностью удобен. Короче чтоб не расслаблялись)) Попрошу вас если можно отмените инвертирование цифр от столбцов и выложите индюк без инвертирования. Я отменил сам на МТ5, тут не надо быть программистом,но на МТ4 у меня уже давненько не работает редактор и не могу сделать.(( опять за рыбу деньги.... ## Surem — 2021-12-10 14:46 > Цитата (AlexeNP): > опять за рыбу деньги.... Красивое)) ## AlexeNP — 2021-12-10 19:37 так-с... сегодня поговорим о броуновском движении. По последним данным, Браун открыл это движение когда дал своей жене безлимитную кредитную карту в каком-то гипер-супер-мега-маркете. Давайте посмотрим, можно ли это открытие использовать в мирных целях. Итак, суть довольно проста: разница между некоторой начальной и какой-то конечной точками пропорциональна сигме (которая характеризует бешенность движения) и квадратному корню из времени, которое было потрачено. Если знать сигму и одну точку, то из нее можно построить прогноз коридора в котором будет лежать это движение. Но у нас-то точек - целый график, поэтому сделаем всё по-нашему, по-кумбаяшному. Параметры индикатора: Length - количество баров, используемых для расчета сигмы, Forecast - на сколько баров вперед давать прогноз, Shift - смещение по истории. Используя его, можно посмотреть чего там индикатор наколдовал в прошлом. Sensitivity - чувствительность прогноза, чем меньше этот параметр тем ширше будет канал. Ну, и картинка примерно такая у нас выходит ## kudinoff — 2021-12-10 23:25 AlexeNP, вопрос.. какие есть альтернативы стандартному отклонению для выявления критических значений? ## MERFY — 2021-12-10 23:36 > Цитата (AlexeNP): > так-с... сегодня поговорим о броуновском движении. По последним данным, Браун открыл это движение когда дал своей жене безлимитную кредитную карту в каком-то гипер-супер-мега-маркете. Давайте посмотрим, можно ли это открытие использовать в мирных целях. > Итак, суть довольно проста: разница между некоторой начальной и какой-то конечной точками пропорциональна сигме (которая характеризует бешенность движения) и квадратному корню из времени, которое было потрачено. Если знать сигму и одну точку, то из нее можно построить прогноз коридора в котором будет лежать это движение. > Но у нас-то точек - целый график, поэтому сделаем всё по-нашему, по-кумбаяшному. Параметры индикатора: Length - количество баров, используемых для расчета сигмы, Forecast - на сколько баров вперед давать прогноз, Shift - смещение по истории. Используя его, можно посмотреть чего там индикатор наколдовал в прошлом. Sensitivity - чувствительность прогноза, чем меньше этот параметр тем ширше будет канал. Ну, и картинка примерно такая у нас выходит В чем прикол в разных стилях писать код? Для МТ4 нет внешних параметров, а для МТ5 есть )) Типо МТ5 лучше чем МТ4 )) ## AlexeNP — 2021-12-11 00:50 > Цитата (kudinoff): > AlexeNP, > вопрос.. какие есть альтернативы стандартному отклонению для выявления критических значений? вот первое что в голову пришло - расстояние Минковского... правда, немного подрихтуем его под свои цели) параметр Power можно и дробным сделать, главное чтобы больше ноля был) ## kudinoff — 2021-12-11 12:49 > Цитата (AlexeNP): > вот первое что в голову пришло - расстояние Минковского... правда, немного подрихтуем его под свои цели) > параметр Power можно и дробным сделать, главное чтобы больше ноля был) Я правильно понимаю, что суть та же, что и на стандартном отклонении, только у нас есть возможность настраивать степень вручную, а не придерживаться квадрата? Помучил терминальный индюк ## AlexeNP — 2021-12-11 14:05 > Цитата (kudinoff): > Я правильно понимаю, что суть та же, что и на стандартном отклонении, только у нас есть возможность настраивать степень вручную, а не придерживаться квадрата? Помучил терминальный индюк не совсем... ты повторил, расчет среднеквадратичного отклонения, но тут (если все делать в лоб) скрывается две засады - устойчивая оценка как среднего, так и самого отклонения... но даже если мы их будем использовать, то они все равно будут относиться к середине рассматриваемого интервала, а не к его краям... а вот расстояние Минковского можно использовать и для прогноза ## kudinoff — 2021-12-11 14:33 > Цитата (AlexeNP): > устойчивая оценка среднего Здесь по возможности подробнее, как это сделать? ## AlexeNP — 2021-12-11 14:54 > Цитата (kudinoff): > Здесь по возможности подробнее, как это сделать? тут все простенько... пусть у нас имеются исторические данные (красные стрелочки). Находим расстояние Минковского. Ну, и от последней известной цены делаем шаг вперед ## AlexeNP — 2021-12-11 16:03 ну, и на сладенькое - есть еще вариант. Здесь Power может принимать любые значения Этот вариант интересен тем, что его можно применять в индикаторах - сначала преобразовывается цена, потом применяется расчеты индикатора, потом делается обратное преобразование, полученное значение выводится на график. Но тут работают только индикаторы с весовыми коэффициентами. К примеру, на графике - средняя преобразована туда-сюда, но от обычной скользящей средней она вряд ли отличается ## AlexeNP — 2021-12-11 23:24 интересная история получается... делал я делал индикатор с броуновским движением, но по ошибке чего-то не того загрузил... Ну, ладно, я-то старенький и малость того, а вы-то куды смотрите? Как говорили в старославянском интернете - длань-чело... Вот за то, что вы себя плохо ведете, добавил еще две полоски ## Genry_05 — 2021-12-11 23:27 > Цитата (kudinoff): > AlexeNP, > вопрос.. какие есть альтернативы стандартному отклонению для выявления критических значений? > Цитата (AlexeNP): > вот первое что в голову пришло - расстояние Минковского... правда, немного подрихтуем его под свои цели) > параметр Power можно и дробным сделать, главное чтобы больше ноля был) Почему торговый народ так притягивает ТМА? Делая экстраполяцию, она красиво пересчитывает половину своего периода.;) Поэтому: МА всегда по центру, а границы - на экстремумах цены... Благодать :) [изображение: https://forex-station.com/download/file.php?id=3383035&sid=cee6a92ac496d2ded7410676ba14a044&mode=view] Разумеется такое благолепие хочется повторить на графике, но без перерасчета. Младен формулировал это так: > Цитата: > Существует множество индикаторов полосного типа. Почти все они работают схожим образом: некоторое базовое значение считается центральной линией, а границы канала отрисовываются от него на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Это хорошо очерчивает границы ценовых колебаний, но обычно вызывает запаздывание при развороте тренда. Это отставание обусловлено тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены. > > Один из способов исправить проблему: вместо равноудаленных от центральной линии полос, здесь используются асимметричные. > > Когда цена становится выше среднего, сужается нижняя полоса, а когда цена ниже среднего значения — сужается верхняя. Это с течением времени "приближает" противоположную полосу к среднему значению. Таким образом, сигналы на пробоях полос поступают быстрее и чаще, чем в обычных полосных индикаторах. [изображение: https://c.mql5.com/18/67/cb-1__30.png] --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-20