# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 270569 Страница 23 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-23 --- ## flor799 — 2022-01-20 21:59 > Цитата (AlexeNP): > Ладно, пляшем от МА. Положим мы хотим получить с нее сигналы. Что мы делаем - считаем насколько отклонилась текущая цена от средней, и если это отклонение в истории встречается достаточно редко, то мы признаем наличие сигнала. Как-то так получается > > Percent - чем больше, тем реже сигналы к этому индюку прикрутить алерт при касании цены к линии было бы здорово ## AlexeNP — 2022-01-20 22:40 > Цитата (flor799): > к этому индюку прикрутить алерт при касании цены к линии было бы здорово конечно... дорабатывайте как хотите, я не против) но в первую очередь конечно же приделайте этот же алгоритм к ценам high и low - это может значительно повысить точность... а потом уж алерты-шмалерты прикручивайте ## flor799 — 2022-01-20 22:45 > Цитата (AlexeNP): > конечно... дорабатывайте как хотите, я не против) но в первую очередь конечно же приделайте этот же алгоритм к ценам high и low - это может значительно повысить точность... а потом уж алерты-шмалерты прикручивайте по сути и так не плохо отрабатывет либо отскок либо пробой ## AlexeNP — 2022-01-21 23:07 Надеюсь, предыдущий индикатор доставил вам толику эстетического наслаждения. А сегодня мы поговорим о совершенно новом и неизвестном для вас индикаторе, который называется - простая скользящая средняя. Итак, берем этот индикатор в области цен (то есть - точка посередине периода), и через этот центр проводим вторые разности (где там у нас треугольник Паскаля завалялся?). Но, не просто разности, а будем приводить их к одному знаменателю. Таким образом у нас получится сборище дискретных осцилляторов (в смысле маятников), по порядковой статистике которых мы и будем чего-нибудь прогнозировать. Так как мне было немножко лениво заморачиваться со всякими системами исчислений, то я ограничился десятичной, взял максимально возможную длину индикатора = 20. Благодаря матушке-лени я не стал особо заморачиваться с предметом прогноза, и взял показатель - куда цена больше шла... Вы можете проявить чуть больше усидчивости - и все это дело довести до логического завершения. Смотрим нашу прелесть параметр Sensitivity - чем больше, тем меньше сигналов... Upd. Простая скользящая средняя - неизбывный источник для новых индикаторов самой разной направленности и применения. Если бы вы мне платили по одному центу за каждый индикатор на ее основе, то к концу года Джефф Безос будет умолять меня дать ему взаймы на недельку... на что получит жесткий отлуп - на работу устройся, нищеброд... ## AlexeNP — 2022-01-22 11:37 сегодня мы поговорим о такой штуке, про которую вы даже ничего и не слышали. Называется она - простая скользящая средняя. Записывайте, а то забудете. Но, речь пойдет не об областях тьмы времени и цены, а посмотрим мы на эту голубу с точки зрения оконной функции. Скользящая средняя представляет собой устойчивую функцию. Это значит, что если ее бросить на произвол судьбы, то она рано или поздно придет к какому-то одному значению и будет придерживаться его до конца. Вот это свойство мы и воплотим в виде еще одного поделия типа "индикатор". Получилось модно, стильно, молодежно... В следующий раз я вам расскажу об одной неизвестной вам штуке. От вас ее долгое время скрывали, но мы раскроем все секреты. Будет сенсация и просто бонба ## AlexeNP — 2022-01-22 13:36 сейчас я вам расскажу о том, о чем вам еще никто не рассказывал - о простой скользящей средней))) вновь берем ее как оконную функцию, причем берем несколько экземпляров средней разной длины. Длины всех средних должны подчиняться пифагорейской пропорции : Length 1 / Length 2 = Length 2 / Length 3 Кстати, тут можно и осциллятор замутить, но сейчас мы немного о другом... Итак, знаменатели в пропорциях берем нормальные, а вот в числителях немножко нарушим принцип причинности и сдвинем окно на шаг вперед. Тогда, мы получаем уравнение с одной неизвестной, которая должна показывать какое-то будущее значение. То есть, у нас получается какой-то прогноз. На самом деле, учитывая что речь идет о средних - мы имеем мешанину из нескольких периодов, а индикатор по идее должен выделять смены тенденций в поведении цены. ## Genry_05 — 2022-01-22 17:28 > Цитата (AlexeNP): > сегодня мы поговорим о такой штуке, про которую вы даже ничего и не слышали. Называется она - простая скользящая средняя. Записывайте, а то забудете. > Но, речь пойдет не об областях тьмы времени и цены, а посмотрим мы на эту голубу с точки зрения оконной функции. Скользящая средняя представляет собой устойчивую функцию. Это значит, что если ее бросить на произвол судьбы, то она рано или поздно придет к какому-то одному значению и будет придерживаться его до конца. Вот это свойство мы и воплотим в виде еще одного поделия типа "индикатор". Получилось модно, стильно, молодежно... > > В следующий раз я вам расскажу об одной неизвестной вам штуке. От вас ее долгое время скрывали, но мы раскроем все секреты. Будет сенсация и просто бонба Владимир Высоцкий Охота на волков Рвусь из сил — и из всех сухожилий, Но сегодня — опять как вчера: Обложили меня, обложили — Гонят весело на номера! ## AlexeNP — 2022-01-22 17:30 ой, чё творится-то в этом лучшем из миров... Вы еще не знаете, но я вам расскажу. Оказывается есть такая штука - простая скользящая средняя. Почему она простая и куда она скользит - никто толком еще не знает, но картинки уже есть. Так вот, с помощью этой средней можно запросто находить гармонические сигналы. Для примера берем синусоиду с периодом в 25 отсчетов, смотрим как с ней сообразуется средняя с разной длиной. А вот так выглядит эта же средняя с длиной равной периоду гармонического сигнала Выглядит красиво, но не практично. Значит, общий замысел таков - берем три (можно и больше взять, но тут оказывается треугольник Паскаля нужен, а где его брать-то? никто не видел?) скользящих средних разной длины (Length 3 самая большая должна быть). Определяем через них остаток, вида MA1 / MA2 - MA2 / MA3. То есть, у нас получится соединение нескольких периодических составляющих в одном флаконе и за ту же цену. В остатках могут оказаться как обычные шумы-выбросы, но и тренд будет шумом для гармонических сигналов. Вот такая милая штучка у нас получилась. по поводу выбора значений Length - я бы начал пробовать с соотношения с более старшими таймфреймами. К примеру, индикатор на H1, тогда берем H4 / H1 = 4 D1/ H1 = 24 W1 / H1 = 120 ## YYYYY3 — 2022-01-23 00:53 вот так не легче ... а от периодов мы никуда не уйдем))) ИМХО на графике красная вверху тренд синяя флет)) ## AlexeNP — 2022-01-23 18:10 ну, периоды и прочие синусы можно искать по разному... к примеру, сегодня мы попробуем сделать это с помощью закона Фиттса. А поможет нам в этом... простая скользящая средняя (ну, кто бы мог подумать). Сам этот закон достаточно прост и выглядит вот так Все переменные нам пока не интересны, а рассматриваем мы только логарифму))) В ней, D - расстояние которое проходит цена от начальной точки до средней, W - общий размах цены. Общий замысел индикатора заключается в следующем - трендовые штучки на рынке должны меняться, и значит индикатор тоже должен плясать туда-сюда... Основная беда (пока что) - он не показывает в какую сторону цены пляшут. Смотрим маленький сюрприз... поставил я win11 начисто... попробовал поставить Metatrader4, а мне там на загрузке файлов букву "Х" пишут и всё... может это у них какая фигня творится, может еще что - я хз.. в общем если эта ерунда не исправится, то я вынужден буду официально объявить о прекращении поддержки MT4 ## kpll — 2022-01-24 08:44 > Цитата (AlexeNP): > маленький сюрприз... поставил я win11 начисто... попробовал поставить Metatrader4, а мне там на загрузке файлов букву "Х" пишут и всё... может это у них какая фигня творится, может еще что - я хз.. в общем если эта ерунда не исправится, то я вынужден буду официально объявить о прекращении поддержки MT4 Да.. Вот до чего доводит человека простая скользящая средняя..:)) ## AlexeNP — 2022-01-24 13:18 > Цитата (kpll): > Да.. Вот до чего доводит человека простая скользящая средняя..:)) А может это Джефф Безос Метаквотов подкупил, чтобы его не послали на работу устраиваться ;) А сегодня хотелось бы поговорить о простой скользящей средней... даже не об одной, а о двух сразу. Конечно же применим их к облегченному закону Фиттса. Эти скользящие средние и этот самый закон, будут применяться отдельно к ценам high и low. Тогда (по идее и общему замыслу) мы сможем видеть когда тренды-бренды закончились, когда следует ожидать чего-то нового и прочее... ## AlexeNP — 2022-01-24 18:16 Угораздил меня чёрт связаться с филологами и всякими лингвистами... Знаете кто это такие? Они умеют материться по науке - падёжи они правильно ставят, склонения верно склоняют... В общем, страшные люди, не дружите с ними - они вас плохому научат... А со мной дружите, я - хороший... Ну, так вот - несколько реплик туда-сюда, и вдруг выясняется что эти мастера художественного мата ничего не знают о законе Ципфа. То есть, на поверку все эти филологи оказались обычными голыми обезьянами. Ладно, исправим этот недостаток. Итак, начнем с букв. А если точнее - то классифицируем свечи по некоторым признакам. Берем следующие признаки - размер свечи, размер её тела, размеры верхнего и нижнего стручков, и количество тиков. Эти пять признаков дадут нам 32 буквы. С помощью скрипта можно посмотреть чего там с ними. Главное для нас - они попадаются с разной частотой. Из них можно складывать всякие слова. Ну, или паттерны - называйте кому как нравится. Будем брать трехбуквенные слова, ну и конечно посмотрим их частотность. Для этого запускаем второй скрипт, который выводит всю нужную инфу. Значения параметров, буквы из которых состоят слова (первые 3 столбца) и как часто они попадаются в истории (последний столбец). М-да уж, 15 страниц трехбуквенных слов... я с уверенностью только одно могу назвать... но я не хулиган, это меня филологи научили... Ну, и в конце переносим это все хозяйство в индикатор который будет отмечать выбранное нами слово вот так можно получить кучку всяких паттернов из трех свечей... ## flyyy09 — 2022-01-24 18:19 > Цитата (AlexeNP): > Угораздил меня чёрт связаться с филологами и всякими лингвистами... Знаете кто это такие? Они умеют материться по науке - падёжи они правильно ставят, склонения верно склоняют... В общем, страшные люди, не дружите с ними - они вас плохому научат... А со мной дружите, я - хороший... > Ну, так вот - несколько реплик туда-сюда, и вдруг выясняется что эти мастера художественного мата ничего не знают о законе Ципфа. То есть, на поверку все эти филологи оказались обычными голыми обезьянами. Ладно, исправим этот недостаток. > Итак, начнем с букв. А если точнее - то классифицируем свечи по некоторым признакам. Берем следующие признаки - размер свечи, размер её тела, размеры верхнего и нижнего стручков, и количество тиков. Эти пять признаков дадут нам 32 буквы. С помощью скрипта можно посмотреть чего там с ними. Главное для нас - они попадаются с разной частотой. Из них можно складывать всякие слова. Ну, или паттерны - называйте кому как нравится. Будем брать трехбуквенные слова, ну и конечно посмотрим их частотность. Для этого запускаем второй скрипт, который выводит всю нужную инфу. Значения параметров, буквы из которых состоят слова (первые 3 столбца) и как часто они попадаются в истории (последний столбец). > > М-да уж, 15 страниц трехбуквенных слов... я с уверенностью только одно могу назвать... но я не хулиган, это меня филологи научили... > Ну, и в конце переносим это все хозяйство в индикатор который будет отмечать выбранное нами слово > > вот так можно получить кучку всяких паттернов из трех свечей... Наверчено но верно) Чините свой МТ4, очень просим) ## Барабек — 2022-01-24 20:49 Идея занимательная, но сомнительная в плане практического полезного использования. Паттерны сами по себе малоинформативны. Посмотрел на получающиеся картинки - разброд и шатание. На мой взгляд, более интересным было использовать закон Парето применительно к волнам Эллиотта. Смысл - 80% торгового времени на волнах 2-4 идет закапывание денег на поле чудес, 20% времени на волнах 1-3-5 эти деньги изымаются. Задача - попытаться рассчитать, в какую сторону пойдут экскаваторы маркетмейкеров. Теория вероятности с ее мат. ожиданием абсолютно не пригодна для расчетов по той причине, что в ее основание заложены надуманные аксиомы, не связанные с реальной жизнью. Один из основателей теории вероятности Чебышев пишет Эту аксиому опровергает ситуация с пиковой дамой(по Пушкину) и поведение цены на графике на 1 и 5 волне, при внешних схожих признаках и паттернах, в первом случае цена идет вверх, в последнем стремится развернуться. Можно рассуждать о законах больших и малых чисел, но все это очень относительно. 4 недельных бара = 43200 минутных баров. В жизни все время имеешь дело со средними значениями. Фрактальность, образованная волнами, - вот где надо порыться. ## AlexeNP — 2022-01-24 22:47 > Цитата (Барабек): > Идея занимательная, но сомнительная в плане практического полезного использования. Паттерны сами по себе малоинформативны. Посмотрел на получающиеся картинки - разброд и шатание. > На мой взгляд, более интересным было использовать закон Парето применительно к волнам Эллиотта. Смысл - 80% торгового времени на волнах 2-4 идет закапывание денег на поле чудес, 20% времени на волнах 1-3-5 эти деньги изымаются. Задача - попытаться рассчитать, в какую сторону пойдут экскаваторы маркетмейкеров. > Теория вероятности с ее мат. ожиданием абсолютно не пригодна для расчетов по той причине, что в ее основание заложены надуманные аксиомы, не связанные с реальной жизнью. Один из основателей теории вероятности Чебышев пишет > > > > Эту аксиому опровергает ситуация с пиковой дамой(по Пушкину) и поведение цены на графике на 1 и 5 волне, при внешних схожих признаках и паттернах, в первом случае цена идет вверх, в последнем стремится развернуться. > > Можно рассуждать о законах больших и малых чисел, но все это очень относительно. 4 недельных бара = 43200 минутных баров. В жизни все время имеешь дело со средними значениями. > Фрактальность, образованная волнами, - вот где надо порыться. ну, вероятность по всякому определяют... в приведенном примере - частотный подход... а в нем очень важная фигня - равная возможность для всех исходов...для цен на рынке это условие не выполняется - движение цены вверх более вероятно - снизу цена ограничена. Насчёт фракталов - я вроде начинал с броуновским движением чего-то там, но не пошла эта тема... по идее нужно еще добавить движение с отражающим экраном (или двумя), а потом плавный переход к фрактальному движению... ## Барабек — 2022-01-24 23:38 Из присланной вами статьи. Просадка больше 5000 пунктов. Из всех возможных определений вероятностей наиболее интересно определение, позволяющее делать прогноз, приносящий прибыль. Официальной науке такое неизвестно. Так что танцы с бубном водить вокруг МА смысла нет. А вот распределение Ципфа-Парето заслуживает внимание, именно в ключе, с которым Вы подошли. Надо только не паттерны искать, а волны. Подумать надо. ## AlexeNP — 2022-01-25 00:51 > Цитата (Барабек): > Из присланной вами статьи. Просадка больше 5000 пунктов. > Из всех возможных определений вероятностей наиболее интересно определение, позволяющее делать прогноз, приносящий прибыль. Официальной науке такое неизвестно. Так что танцы с бубном водить вокруг МА смысла нет. А вот распределение Ципфа-Парето заслуживает внимание, именно в ключе, с которым Вы подошли. Надо только не паттерны искать, а волны. Подумать надо. ну, садиться за волновой анализ - это сразу всё остальное от себя подальше отодвигать, и только в них купаться) для примера, берем простейший индикатор - хотим выделить периоды когда имеет место волна вверх или вниз... Две оконные функции... правда, в таком виде тренды им мешают, но на посмотреть и так сойдет... вот тут как по заказу - красная линия стала прямой.... Значит, имеем чистую волну вниз) ## Барабек — 2022-01-25 14:47 Имеем сплошной убыток, однако. Красивые математические абстракции, к сожалению, непригодны для работы. Математика, конечно, нужна для изучения рынка, но на высоком профессиональном уровне + смысловое понимание процесса. Брось камень в воду - пойдут волны, от камня побольше - большие волны, поменьше - маленькие. В частном случае этим занимается гидродинамика. в общем - теория поля. Можно попытаться приспособить и законы Парето - то, что больших волн меньше, чем маленьких. Но это все сложно (называется синергетикой). ## Канифоль — 2022-01-25 18:05 Барабек А если наоборот?! Да и вообще человек творит. Никто не говорил, что будет хорошо. У человека возникает идея. Математических знаний хватает, хватает и знаний программирования для реализации. Осенило, сделал выложил. Заслуживает уважения! Да, возможно не всё пригодно в торговлю, жутко интересно. Возможно не все понятно в объяснениях, но тоже жутко интересно. В общем считаю, что это не тот случай, где надо воротить нос от его работ. Выражаю благодарность AlexeNP**!** --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-24