# Математические основы индикаторов Раздел: Индикаторы форекс Автор темы: AlexeNP Создана: 2021-03-24 12:10 Ответов: 1142 | Просмотров: 270569 Страница 53 из 58 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-53 --- ## AlexeNP — 2023-12-27 17:10 > Цитата (andy92563): > Так можно издеваться над 2я числами до бесконечности, например: z=(z+(x*sqrt(y))/y); > Что удивительно, картина маслом не меняется ;) меняется) парная функция дает разный результат для сочетаний 1-4 и 4-1. Генерация случайного числа не дает ответа на самый злободневный вопрос современности - есть ли жизнь на Марсе? ## andy92563 — 2023-12-27 17:56 > Цитата (AlexeNP): > меняется) парная функция дает разный результат для сочетаний 1-4 и 4-1. > Генерация случайного числа не дает ответа на самый злободневный вопрос современности - есть ли жизнь на Марсе? Не понятно, что значит сочетания 1 минус 4 и 4 минус 1? ## AlexeNP — 2023-12-27 18:12 > Цитата (andy92563): > Не понятно, что значит сочетания 1 минус 4 и 4 минус 1? это не минус, это тире) ## andy92563 — 2024-01-14 10:17 > Цитата (AlexeNP): > ну, казалось бы куда уж проще) > если у нас есть линейный тренд, то у нас есть его уравнение которое выглядит так x=x+a. Где a - некоторая постоянная. Вспоминаем что такое линейная функция) Так, теперь смотрим такую штуку x - 2*x + x (индексация как в тайм-сериях). Эта штука равносильна x+2*a - 2*(x+a) + x - раскрываем скобки, получаем 0. Это и есть 2-ая производная. Теперь выводим эту производную для цены с индексом -1 в предположении, что показатель a не изменится (т.е. тренд сохранится) > x - 2*x + x = 0Преобразуем так: x = 2*x - x > Едем дальше, если у нас есть линейный тренд, то он должен работать и на разностях с большим шагом типа, x = 2*x - x > находим сумму таких разностей, после чего сумму усредняем... все А что будет если скрестить "AIS 2nd derivative" и "AIS Cantor’s Pairing Function" ? Интересные уровни на пересечениях! ## andy92563 — 2024-01-25 13:03 > Цитата (AlexeNP): > Наткнулся тут в одной ветке на рассуждения про WPR, стохастик... > Ох, уж эти сказки. Ох, уж эти сказочники. Итак, по сути - это одни и те же яйца, только проекция разная) Берем такой способ расчета значений (price-min)/(max-min). Оригинальные индикаторы берут максимум и минимум за определенный период. Это равносильно изменению частоты дискретизации. То есть, если мы поставим эти индикаторы на Н1 с периодом =15, то мы меряем значения на Н15. Мы же внесем небольшие изменения и будем мерять диапазон по всем периодам - н1, Н2 и т.д., вплоть до Н15. Получается красота. Впрочем, к этому мы уже привыкли. Развитие этого "чуда". ## MERFY — 2024-01-28 20:26 > Цитата (AlexeNP): > Hodrick Prescott Filter > Итак, за вот этим вот ужасом > > скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x-2*x+x > Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x=2*x-x. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации. > Смотрим на красоту > > И что характерно - не рисует) > > ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете. Прикольно, красиво, но как не крути, запаздывает (( Понятно, что этот момент убрать невозможно, иначе будет перерисовывать, я сравниваю всегда с EMA обычной на дневных графиках. EMA сигналит быстрее... А хочется иметь что-то более точное и повышающее вероятность успеха в точке входа. ## AlexeNP — 2024-01-28 23:37 > Цитата (MERFY): > Прикольно, красиво, но как не крути, запаздывает (( Понятно, что этот момент убрать невозможно, иначе будет перерисовывать, я сравниваю всегда с EMA обычной на дневных графиках. EMA сигналит быстрее... > А хочется иметь что-то более точное и повышающее вероятность успеха в точке входа. Ну, так используй EMA. Нужно что-то точное - делай систему... несколько индикаторов увеличивают вероятность успеха. Плюс какие-то дополнительные средства. Например, случайные входы + трейлинг-стоп дают такой результат ## MERFY — 2024-01-28 23:47 > Цитата (AlexeNP): > Ну, так используй EMA. Нужно что-то точное - делай систему... несколько индикаторов увеличивают вероятность успеха. Плюс какие-то дополнительные средства. Например, случайные входы + трейлинг-стоп дают такой результат Понятное дело, но такие просадки не вариант пересиживать... Система есть, просто всегда хочется улучшить. Если добавлять ЕМА, то смысл этой ветки, в ней ищешь что-то интереснее и лучше... ## AlexeNP — 2024-01-29 00:07 > Цитата (MERFY): > Понятное дело, но такие просадки не вариант пересиживать... Система есть, просто всегда хочется улучшить. Если добавлять ЕМА, то смысл этой ветки, в ней ищешь что-то интереснее и лучше... так и не пересиживай) что непонятного в словосочетании "случайные входы"? поясню, на каждом баре открывается позиция, ее тип выбирается генератором псевдослучайных чисел... и вот с такой торговой стратегией за год получается такой результат... а если поменять таймфрейм трейлинг-стопа на M15, то результат будет таким ## bvbv — 2024-01-29 00:19 > Цитата (ivan562): > зоны на чарте проецируем по подвальному iCointegration, примерно как на скринах(все брал на глаз - высота и длина колебаний) трендовые линии рисуем сами. вход на пробой трендовой (и) или важного для вас уровня. торгуем только м15 А какие настройки индикатора используешь? И тестируешь ли его ещё? ## MERFY — 2024-01-29 01:39 > Цитата (AlexeNP): > так и не пересиживай) что непонятного в словосочетании "случайные входы"? поясню, на каждом баре открывается позиция, ее тип выбирается генератором псевдослучайных чисел... и вот с такой торговой стратегией за год получается такой результат... а если поменять таймфрейм трейлинг-стопа на M15, то результат будет таким Алекс, я правильно понимаю, что если тупо в экселе сгенерировать случайное число примерно по нормальному закону распределения и если есть своя система, которая показывает Бай и случайное число в моменте времени показывает Бай, то это доп фильтр, который может улучшить любую систему на точку входа? Если случайное число не совпадает с сигналом системы то вход нужно пропускать, так? Я просто пытаюсь понять твою логику. Генеришь случайное число по какому закону распределения - нормальному или равномерному, оно же псевдослучайное в любом случае. но какого закона распределния? У тебя цикл каждый бар, но какая разница, цикл может быть = сигналу системы. Но даже если это и каждый бар, я знаю как псевднослучайно улучшить точку входа, когда случайность ошиблась. У тебя робот показывает такой результат на любом инструменте и любом тайме? Это может быть доп фильтром на вход к любой системе. ## MERFY — 2024-01-29 03:11 Алекс, можешь ли сделать информационный индикатор? **Алгоритм с обратным входом и выходом по трейлинг тейку** - Входим в направлении, противоположном предыдущему трейду; - Выставляем трейлинг тейк TP; - Ждем срабатывания трейлинг тейка; - Возвращаемся к пункту 1. Такой подход должен давать примерно 30% годовых. Но суть не в этом, а том, чтобы в информационном окне выводилась статистика и рекомендуємое направление торговли в моменте. А каждый трейдер уже настроить под себя параметры трейлинг тейка, так как будет видеть статистику. По сути это и вопрос выбора оптимального ТП с учетом волатильности инструмента. На дневных графиках должно отрабатывать нормально, а вот на мелких, нужно видеть стату. ## ivan562 — 2024-01-29 07:52 > Цитата (bvbv): > А какие настройки индикатора используешь? И тестируешь ли его ещё? после каждого всплеска следует пробой, я беру по чуть чуть, но часто)) [изображение: https://charts.mql5.com/38/586/eurchf-m5-alpari.png][изображение: https://charts.mql5.com/38/586/usdchf-m5-alpari.png] настройки подвалов 4,7,15,30. методом подбора оптимальны для тф м1,м5,м15. на старших получается путаница нужно подбирать другие настройки, не пробовал ## AlexeNP — 2024-01-29 10:58 > Цитата (MERFY): > Алекс, можешь ли сделать информационный индикатор? > **Алгоритм с обратным входом и выходом по трейлинг тейку** > > - Входим в направлении, противоположном предыдущему трейду; > - Выставляем трейлинг тейк TP; > - Ждем срабатывания трейлинг тейка; > - Возвращаемся к пункту 1. > > Такой подход должен давать примерно 30% годовых. > > Но суть не в этом, а том, чтобы в информационном окне выводилась статистика и рекомендуємое направление торговли в моменте. > > А каждый трейдер уже настроить под себя параметры трейлинг тейка, так как будет видеть статистику. > > По сути это и вопрос выбора оптимального ТП с учетом волатильности инструмента. > На дневных графиках должно отрабатывать нормально, а вот на мелких, нужно видеть стату. опять за рыбу деньги... трейлинг-стоп работает независимо от торговой стратегии. У него другие задачи - вывести позицию в безубыток, всё. Случайные входы я использовал только с одной целью - показать, что раз трейлинг-стоп справляется со случайностями, то уж с более или менее закономерностями он тоже как-нибудь справится. Ну, еще и лень какую-то стратегию разрабатывать... По поводу оптимальных тейк-профита и стоп-лосса я примерно пару месяцев что-то читал, но вот подзабыл где... надо будет - сами найдете. ## MERFY — 2024-01-29 16:08 > Цитата (ivan562): > после каждого всплеска следует пробой, я беру по чуть чуть, но часто)) > [изображение: https://charts.mql5.com/38/586/eurchf-m5-alpari.png][изображение: https://charts.mql5.com/38/586/usdchf-m5-alpari.png] > настройки подвалов 4,7,15,30. методом подбора оптимальны для тф м1,м5,м15. на старших получается путаница нужно подбирать другие настройки, не пробовал Я по настройкам покрутил, оптимально 5 первый параметр и 20 второй, на любых таймах. ## ИванМН — 2024-01-29 16:22 > Цитата (AlexeNP): > опять за рыбу деньги... > трейлинг-стоп работает независимо от торговой стратегии. У него другие задачи - вывести позицию в безубыток, всё. > Случайные входы я использовал только с одной целью - показать, что раз трейлинг-стоп справляется со случайностями, то уж с более или менее закономерностями он тоже как-нибудь справится. Ну, еще и лень какую-то стратегию разрабатывать... > По поводу оптимальных тейк-профита и стоп-лосса я примерно пару месяцев что-то читал, но вот подзабыл где... надо будет - сами найдете. Алексей, в архивах тот советник, отчёт с которого в постах №№ 1047 и 1049? Любопытно, делал что-то подобное со случайными входами в своё время... ## bvbv — 2024-01-29 17:40 > Цитата (MERFY): > Я по настройкам покрутил, оптимально 5 первый параметр и 20 второй, на любых таймах. Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару? ## AlexeNP — 2024-01-29 18:03 > Цитата (ИванМН): > Алексей, в архивах тот советник, отчёт с которого в постах №№ 1047 и 1049? Любопытно, делал что-то подобное со случайными входами в своё время... не, готовлю статью по трейлинг-стопу, в советнике случайный вход + случайный лот... все варианты трейлинг-стопа хочу описать - простой, по моральному ожиданию + трал всех позиций сразу ## MERFY — 2024-01-29 20:11 > Цитата (bvbv): > Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару? Да ## ivan562 — 2024-01-29 20:35 > Цитата (bvbv): > Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару? Нет --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-54