Мышонок "BACK" MT4 торгует лучше Вас.

[Vlalika]

Идея — чем заняться дальше

Сейчас меня одолевают мысли о том, как рассчитать эффективность колебаний каждого инструмента на длительный период в тестере стратегий. Цель — настроить робота так, чтобы он приносил максимальную прибыль для каждого инструмента.

Дело в том, что в сеточном роботе есть шаги, после которых выставляются ордера. Объемы обычно распределяются равномерно, но что, если у каждого инструмента есть свои "резонансные зоны" — диапазоны, где колебания чаще всего формируют откаты, и эти откаты наиболее прибыльны? Если это так, то в этих зонах можно увеличить объемы и получить больше прибыли.

### Как я это проверю?
1. Сбор данных:
- Возьму исторические данные по каждому инструменту за длительный период.
- Определю, на каких уровнях чаще всего происходят откаты.

2. Расчет эффективности колебаний:
- Разобью график на оптимальные "шаги".
- Для каждого шага посчитаю:
- Как часто цена достигает этого уровня и разворачивается.
- Среднюю прибыль от отката на этом уровне.

3. Поиск резонансных зон:
- Выделю уровни, где откаты происходят чаще всего и приносят максимальную прибыль.
- Это и будут те самые "резонансные зоны" инструмента.

4. Оптимизация робота:
- Внедрю в сеточного робота возможность увеличивать объемы на резонансных уровнях.
- Протестирую стратегию на исторических данных и в режиме реального времени.

### Почему это может сработать?
- Рынок цикличный: Цена часто возвращается к определенным уровням из-за поведения участников рынка.
- Увеличение объема в ключевых точках: Позволит максимизировать прибыль там, где вероятность отката выше.

### Что дальше?
Это пока только теория, которую я хочу проверить. Если получится, это может стать мощным инструментом для улучшения стратегии. А как ты думаешь, насколько такая оптимизация может быть полезной? Делитесь своими мыслями в комментариях!

 

[Sanchez2k]

Обновление робота BACK: две новые версии с разными системами удаления ордеров

Привет, друзья! Сегодня расскажу о двух новых версиях робота BACK, которые я разработал. Они кардинально отличаются от первоначальной версии, особенно в системе удаления ордеров.

Что осталось от старой версии

Коридор закрытия ордеров с виртуальными линиями отката.

Что изменилось в новых версиях:

1. BACK 3.0

- Удаляет ордера поэтапно, в 4 захода.
- Часть объемов закрывается виртуозно, чтобы зафиксировать стабильную прибыль.
- "Хвосты" оставляются для следующих этапов.
- Робот старается минимизировать просадку на счете.

2. BACK 2.5

- При первой возможности скидывает половину объемов, чтобы выйти из просадки.
- При достижении линии отката закрывает все ордера полностью.

Экспериментальный характер:

Обе версии требуют тщательного тестирования. Их система математического переливания объемов сложна и требует высокого уровня понимания математики и воображения, чтобы представить, как это работает.

Мои наблюдения:

Пока я не могу сказать, что добился максимальной эффективности. Есть подозрение, что старая поговорка "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" может быть применима и здесь. Колебания цены не стали больше, а заработок на мелких движениях или использование полного потенциала основного отката — это, в итоге, примерно одно и то же.

Можете ли вы поделиться BACK3? И как с вами можно связаться?