funny59
Гуру форума
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Давно я не писал здесь, да и вообще нигде не писал ...
Был занят.
Как-то несколько лет назад я брал на себя обязательства о выдаче общественности некого КОЛЛАЙДЕРА – это не моё название, так назвали его сами форумчане. Долго и упорно я пытался его совершенствовать, искал более интересные варианты, однако самый первый вариант оказался самым правильным и удачным – для проверки этого потребовалось довольно длительное время!!!
Собственно, данной темой я хочу исполнить обязательства!!! Будет выложены готовые к использованию индикаторы и нейросетевой программный аппарат.
Но прежде чем выкладывать готовый к использованию КОЛЛАЙДЕР хочу рассказать саму идею и как она рождалась, ну и дальше пусть каждый сам для себя решает правильность подхода и его жизнеспособность:
1. Анализируя графики цен видно, что цена ходит волнами, но ни периоды этих волновых колебаний, ни их амплитуду определить практически невозможно. Однако всегда можно следовать за ценой и если вовремя принимать решение о смене направления движения, то можно иметь ПОСТОЯННЫЙ профит. Самый простой способ - это использовать обычные «машки», но они всегда опаздывают. В первую очередь надо было определить некоего указателя, который на истории будет показывать правильное направление.
2. Проведя 100500 опытов определён самый лучший УКАЗАТЕЛЬ - это отфильтрованная цена при помощи вейвлет преобразования. Берётся историческая цена weight= (high+low+2*close)/4 и обрабатывается вейвлет аппаратом (используется вейвлет Добеши 10 порядка).
3. В результате обработки цены получается 5 гармонических графиков, которые, по моему сугубо личному мнению, представляют их себя некую интерпретацию тенденций: (1) долгосрочная, (2) среднесрочная, (3) краткосрочная; (4 и 5) это шумовые составляющие:
4. Откидывая «шумовые» составляющие и собрав график обратно получается вот такая картина:
Здесь красной линией показан как раз это самый УКАЗАТЕЛЬ, который и будет являться основанием для дальнейшего построения системы. Что нужно чтобы иметь профит? Всё ведь просто – меняет направление красная линия покупаем/продаём. При обратном сигнале меняем направление сделки.
5. Всё конечно хорошо, но ведь это исторические данные … И сразу скажу, что использовать вейвлет преобразование в реальных ценовых данных не представляется возможным из-за краевого эффекта, по аналогии с ТМА. График цены движется и ТМА перестраивается. Вейвлет также.
6. Но как же быть дальше? Дальше был долгий поиск какого-нибудь индикатора, который бы отображал смену направления красной линии. Готовых индикаторов найдено не было. Учитывая, что есть у меня определённое образование и «бестолковка» иногда работает правильно, то был написан свой самописный индикатор – это осциллятор, который в своём построении использует три цены (high,low,close) и сглаживание Тилсона (Т3). Индикатор имеет наименование RF986K89.
7. С помощью генетического алгоритма находятся оптимальные параметры этого индикатора, так чтобы он полностью повторял смены направления красной линии. Учитывая, что генетика это такая непостоянная вещь, то генетический алгоритм запускается 5 раз и из этих 5 раз выбирается самый лучший вариант:
8. Если посмотреть внимательно, то осциллятор практически повторяет движение красной линии, однако красная линия построена на исторических данных, а осциллятор позволяет обойти краевой эффект. Однако есть один момент – осциллятор опаздывает на 1-2 бара от цены.
9. Для устранения запаздывания был создан ещё один осциллятор – название он имеет RF986O89. Этот осциллятор использует только цену Close и сглаживание Т3, но имеет целых шесть входных переменных. По аналогии с предыдущим, запускается генетический алгоритм для поиска оптимальных параметров, только делается упреждение на один бар. В данном случае генетика запускается также 5 раз с выбором самого лучшего значения. По результату генетики получается вот такая картина:
Ошибка совпадения направления индикаторов RF986K89 и RF986O89 при упреждении одного бара составляет около 5-7%. Также стоит обратить внимание на то, что второй график более гладкий – это очень важно для дальнейшего использования в нейросетевом механизме.
10. Стоит обратить внимание на то, что теперь есть индикатор с такими параметрами, которые позволяют использовать текущие цены показывать направление движения с упреждением одного бара. Т.е. тем самым устранён краевой эффект вейвлет анализа.
11. Параметры индикаторов могут определяться автоматически по расписанию, но по опыту на 5-ти минутном графике и глубине истории в 10000 баров, достаточно 1 раз в неделю.
12. Ну и далее берём нейросетевой аппарат … J Глубоко в нейросети вникать не буду, но скажу так, используется 10-ть нейросетей: (1) 9 нейросетей NARX для разной глубины входного вектора, и (2) нейросеть принятия решения – вниз/вверх. Обучение проводиться в учителем - осциллятор RF986O89 с упреждением 2 бара. Т.е. комитет нейросетей пытается предугадать направление осциллятора на два бара вперёд.
13. Проводится обучение всех нейросетей и после запуска предсказателя получается вот такая картина:
Синенькие точки вверх, красные вниз.
14. Вроде всё классно! И даже кривая доходности вот так выглядит (это на EURUSD М5 при глубине истории 10000 баров):
Однако есть много подводных камней. Во флете будет сливать, это видно из графика. Надо улучшать и есть способы, но автоматизировать их мне не удалось. Может просто «бестолковка» не доросла ещё?
15. В целом если остановиться на этом полученном результате и советником по сигналам сине-красных точек покупать и продавать, то получится вот такой профит на последних 568 барах (они кстати в обучении нейросетей не участвуют):
Последний бар здесь 2024.01.17 9:25 по времени терминала. Профит в пипсах за последние 568 баров. Плохо это или хорошо? Каждый пусть решает сам … Для меня плохо, хочется здесь и сейчас больше иметь …
16. Далее уже руками, но с помощниками …
При торговле руками нужна тенденция! Чем её определять? Есть много разных вариантов. Лично мне понравился подход из философии СмартМани. В качестве основы является индикатор RF986O89. На базе показаний осциллятора строится Зигзаг:
Ну и смотрим якоря зигзага …
Открываясь в направлении тенденции вероятность получить лося меньше, чем против. Для построения этого Зигзага написан индикатор RF986Z89.
17. Ну и теперь «вишенка на торте»! Ранее на этом сайте выкладывал две метОды №1 и №2. Философия этих метОд реализованы в индикаторе RF986Z89. Объяснять и описывать эти метОды здесь не буду – читайте сами. Однако если есть желание у интересующихся, то готов провести обучение по метОдам на этом сайте в режиме онлайн в назначенное заранее время – да даже публично … J С помощью упомянутых метОд можно определять цели и места возможных разворотов цены. Этот индикатор строит цели и места разворотов при каждом изменении направления осциллятора RF986O89, что позволяет щипать рынок по чуть-чуть и иметь постоянный профит …
Ну на этом всё про алгоритм!!!
С уважением, RomFil
Продолжение следует ... Точно не сегодня ... Может быть завтра-послезавтра ...
Давно я не писал здесь, да и вообще нигде не писал ...
Был занят.Как-то несколько лет назад я брал на себя обязательства о выдаче общественности некого КОЛЛАЙДЕРА – это не моё название, так назвали его сами форумчане. Долго и упорно я пытался его совершенствовать, искал более интересные варианты, однако самый первый вариант оказался самым правильным и удачным – для проверки этого потребовалось довольно длительное время!!!
Собственно, данной темой я хочу исполнить обязательства!!! Будет выложены готовые к использованию индикаторы и нейросетевой программный аппарат.
Но прежде чем выкладывать готовый к использованию КОЛЛАЙДЕР хочу рассказать саму идею и как она рождалась, ну и дальше пусть каждый сам для себя решает правильность подхода и его жизнеспособность:
1. Анализируя графики цен видно, что цена ходит волнами, но ни периоды этих волновых колебаний, ни их амплитуду определить практически невозможно. Однако всегда можно следовать за ценой и если вовремя принимать решение о смене направления движения, то можно иметь ПОСТОЯННЫЙ профит. Самый простой способ - это использовать обычные «машки», но они всегда опаздывают. В первую очередь надо было определить некоего указателя, который на истории будет показывать правильное направление.
2. Проведя 100500 опытов определён самый лучший УКАЗАТЕЛЬ - это отфильтрованная цена при помощи вейвлет преобразования. Берётся историческая цена weight= (high+low+2*close)/4 и обрабатывается вейвлет аппаратом (используется вейвлет Добеши 10 порядка).
3. В результате обработки цены получается 5 гармонических графиков, которые, по моему сугубо личному мнению, представляют их себя некую интерпретацию тенденций: (1) долгосрочная, (2) среднесрочная, (3) краткосрочная; (4 и 5) это шумовые составляющие:
4. Откидывая «шумовые» составляющие и собрав график обратно получается вот такая картина:
Здесь красной линией показан как раз это самый УКАЗАТЕЛЬ, который и будет являться основанием для дальнейшего построения системы. Что нужно чтобы иметь профит? Всё ведь просто – меняет направление красная линия покупаем/продаём. При обратном сигнале меняем направление сделки.
5. Всё конечно хорошо, но ведь это исторические данные … И сразу скажу, что использовать вейвлет преобразование в реальных ценовых данных не представляется возможным из-за краевого эффекта, по аналогии с ТМА. График цены движется и ТМА перестраивается. Вейвлет также.
6. Но как же быть дальше? Дальше был долгий поиск какого-нибудь индикатора, который бы отображал смену направления красной линии. Готовых индикаторов найдено не было. Учитывая, что есть у меня определённое образование и «бестолковка» иногда работает правильно, то был написан свой самописный индикатор – это осциллятор, который в своём построении использует три цены (high,low,close) и сглаживание Тилсона (Т3). Индикатор имеет наименование RF986K89.
7. С помощью генетического алгоритма находятся оптимальные параметры этого индикатора, так чтобы он полностью повторял смены направления красной линии. Учитывая, что генетика это такая непостоянная вещь, то генетический алгоритм запускается 5 раз и из этих 5 раз выбирается самый лучший вариант:
8. Если посмотреть внимательно, то осциллятор практически повторяет движение красной линии, однако красная линия построена на исторических данных, а осциллятор позволяет обойти краевой эффект. Однако есть один момент – осциллятор опаздывает на 1-2 бара от цены.
9. Для устранения запаздывания был создан ещё один осциллятор – название он имеет RF986O89. Этот осциллятор использует только цену Close и сглаживание Т3, но имеет целых шесть входных переменных. По аналогии с предыдущим, запускается генетический алгоритм для поиска оптимальных параметров, только делается упреждение на один бар. В данном случае генетика запускается также 5 раз с выбором самого лучшего значения. По результату генетики получается вот такая картина:
Ошибка совпадения направления индикаторов RF986K89 и RF986O89 при упреждении одного бара составляет около 5-7%. Также стоит обратить внимание на то, что второй график более гладкий – это очень важно для дальнейшего использования в нейросетевом механизме.
10. Стоит обратить внимание на то, что теперь есть индикатор с такими параметрами, которые позволяют использовать текущие цены показывать направление движения с упреждением одного бара. Т.е. тем самым устранён краевой эффект вейвлет анализа.
11. Параметры индикаторов могут определяться автоматически по расписанию, но по опыту на 5-ти минутном графике и глубине истории в 10000 баров, достаточно 1 раз в неделю.
12. Ну и далее берём нейросетевой аппарат … J Глубоко в нейросети вникать не буду, но скажу так, используется 10-ть нейросетей: (1) 9 нейросетей NARX для разной глубины входного вектора, и (2) нейросеть принятия решения – вниз/вверх. Обучение проводиться в учителем - осциллятор RF986O89 с упреждением 2 бара. Т.е. комитет нейросетей пытается предугадать направление осциллятора на два бара вперёд.
13. Проводится обучение всех нейросетей и после запуска предсказателя получается вот такая картина:
Синенькие точки вверх, красные вниз.
14. Вроде всё классно! И даже кривая доходности вот так выглядит (это на EURUSD М5 при глубине истории 10000 баров):
Однако есть много подводных камней. Во флете будет сливать, это видно из графика. Надо улучшать и есть способы, но автоматизировать их мне не удалось. Может просто «бестолковка» не доросла ещё?
15. В целом если остановиться на этом полученном результате и советником по сигналам сине-красных точек покупать и продавать, то получится вот такой профит на последних 568 барах (они кстати в обучении нейросетей не участвуют):
Последний бар здесь 2024.01.17 9:25 по времени терминала. Профит в пипсах за последние 568 баров. Плохо это или хорошо? Каждый пусть решает сам … Для меня плохо, хочется здесь и сейчас больше иметь …
16. Далее уже руками, но с помощниками …
При торговле руками нужна тенденция! Чем её определять? Есть много разных вариантов. Лично мне понравился подход из философии СмартМани. В качестве основы является индикатор RF986O89. На базе показаний осциллятора строится Зигзаг:
Ну и смотрим якоря зигзага …
Открываясь в направлении тенденции вероятность получить лося меньше, чем против. Для построения этого Зигзага написан индикатор RF986Z89.
17. Ну и теперь «вишенка на торте»! Ранее на этом сайте выкладывал две метОды №1 и №2. Философия этих метОд реализованы в индикаторе RF986Z89. Объяснять и описывать эти метОды здесь не буду – читайте сами. Однако если есть желание у интересующихся, то готов провести обучение по метОдам на этом сайте в режиме онлайн в назначенное заранее время – да даже публично … J С помощью упомянутых метОд можно определять цели и места возможных разворотов цены. Этот индикатор строит цели и места разворотов при каждом изменении направления осциллятора RF986O89, что позволяет щипать рынок по чуть-чуть и иметь постоянный профит …
Ну на этом всё про алгоритм!!!
С уважением, RomFil
Продолжение следует ... Точно не сегодня ... Может быть завтра-послезавтра ...
