# Нейросеть - получение и анализ данных

Раздел: Советники, эксперты, форекс роботы
Автор темы: IRIP
Создана: 2021-07-09 14:07
Ответов: 154 | Просмотров: 18527
Страница 3 из 8
Источник: https://forexsystemru.com/threads/90153/page-3

---

## IRIP — 2021-07-09 23:06

> Цитата (GannForex):
> - на основании исторических данных, как ещё то?!

не обязательно...
скорее - на реальных - текущих входах

## IRIP — 2021-07-09 23:07

> Цитата (PIRANHAfx):
> Так запрограммируйте этот сетап как вход в рынок, не вижу проблем. Потом работайте над алгоритмом.

это не работает - вообще 
это всё - исторические данные 
а цель - обучать на РЕАЛЬНЫХ - текущих входах  - 

это, блин, разные задачи

на истории всегда всё красиво... историю - нафик

## megapont — 2021-07-09 23:07

> Цитата (IRIP):
> так я ж говорю... 100% в неделю достиг... теперь цель хотя-бы 500%
> но у меня не хватает мозга

ты не ответил на вопрос. какой средний размер сделки в пунктах.

## PIRANHAfx — 2021-07-09 23:08

> Цитата (IRIP):
> это не работает - вообще
> это всё - исторические данные
> а цель - обучать на РЕАЛЬНЫХ - текущих входах  -
>
> это, блин, разные задачи
>
> на истории всегда всё красиво... историю - нафик

Ну на каких таких реальных входах вы собрались учить алгоритм? Через минуту этот реальный вход станет историей и что дальше?

## megapont — 2021-07-09 23:10

> Цитата (IRIP):
> 100% в неделю достиг... теперь цель хотя-бы 500%

здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

## PIRANHAfx — 2021-07-09 23:10

> Цитата (megapont):
> здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
> у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

Да не важно зачем ему 500% в неделю, не уводи плз тему налево.)))

## IRIP — 2021-07-09 23:11

> Цитата (megapont):
> здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
> у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

потому что математика говорит - доходность должна составлять минимум 500% до слива стартового депо

## megapont — 2021-07-09 23:12

> Цитата (PIRANHAfx):
> Да не важно зачем ему 500% в неделю, не уводи плз тему налево.)))

да это не тема.  :whistle: 
если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

## GannForex — 2021-07-09 23:15

> Цитата (PIRANHAfx):
> Так запрограммируйте этот сетап как вход в рынок, не вижу проблем. Потом работайте над алгоритмом.

проблема в ресурсах
нужно не просто пересечение скользящих, а положение каждого индикатора за n-количество баров до пересечения, положение каждой свечи за это количество баров
а потом - искать точно такой же участок за n-баров (чтобы направление, положение, чтобы всё было также) на истории с градацией - очень похоже, похоже, вроде похоже.

## IRIP — 2021-07-09 23:15

> Цитата (PIRANHAfx):
> Ну на каких таких реальных входах вы собрались учить алгоритм? Через минуту этот реальный вход станет историей и что дальше?

вот смотри, я это так вижу - 

есть система - есть её показатели - 
при определенных ТЕКУЩИХ показателях (не важно что это)
делается вход 

это - модель - базовая модель 

это - не только модель - но и данные для обучения
что вот при таком соотношении, таком объеме, такой цене
таком настроении и фазе луны (шучу)

делается вход 

==================================
надеюсь не секрет, что брокер занимается точно тем же
обучается постоянно, на торговле трейдеров
чтобы потом "там пиптик не дотянуть" 
тут убрать ... чтобы профит не взять?

## PIRANHAfx — 2021-07-09 23:15

> Цитата (megapont):
> да это не тема.  :whistle:
> если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

Ну окей.))
 Тогда вопрос, если ты не врубаешся например в ядерной физике, то ТОКАМАК пустое движение?))
 Ладно это тоже не нужный флуд.

 Мне лично тема интересна, но не в плане как таковых нейросетей, а в плане того что человек сам нейросеть.
 И чтобы учить нейросеть алгоритмическую (код) надо сначала понять чему ее учить и как, вот как это будет понятно,
 тогда можно думать над системой полного цикла, сама торгует, сама себя оптит. Ну и осталось еще чтобы сама идеи генерировала 
 и проверяла, и так же создавала алгоритмы.))))

## IRIP — 2021-07-09 23:16

> Цитата (megapont):
> если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

ну, если совсем на пальцах - то 
нужен индикатор, или скрипт (но не советник) 

который будет писать лог каждой сделки трейдера 
и положением индикаторов, с временем, и т.п. 

чтобы научиться делать "слепок" ТС

## GannForex — 2021-07-09 23:17

> Цитата (IRIP):
> надеюсь **не секрет, что брокер** занимается точно тем же
> обучается постоянно, на торговле трейдеров
> чтобы потом "там пиптик не дотянуть"
> тут убрать ... чтобы профит не взять?

не торгуй в ДЦ

## IRIP — 2021-07-09 23:17

> Цитата (PIRANHAfx):
> надо сначала понять чему ее учить и как

вот именно

## PIRANHAfx — 2021-07-09 23:17

> Цитата (GannForex):
> проблема в ресурсах
> нужно не просто пересечение скользящих, а положение каждого индикатора за n-количество баров до пересечения, положение каждой свечи за это количество баров
> а потом - искать точно такой же участок за n-баров (чтобы направление, положение, чтобы всё было также) на истории с градацией - очень похоже, похоже, вроде похоже.

Ну если дело не касается рисующих индикаторов и отсутствует проблема заглядывания в будущее, то все равно не понимаю в чем проблема.
 Точнее, я виду только одну проблему - не умение кодить. Вот у меня лично именно такая проблема - не умею кодить.

А т очто вы описали, это же зачаток ТЗ для создания алгоритма.

## GannForex — 2021-07-09 23:18

> Цитата (PIRANHAfx):
> Ну если дело не касается рисующих индикаторов и отсутствует проблема заглядывания в будущее, то все равно не понимаю в чем проблема.
>  Точнее, я виду только одну проблему - не умение кодить. Вот у меня лично именно такая проблема - не умею кодить.
>
> А т очто вы описали, это же зачаток ТЗ для создания алгоритма.

Да, это ТЗ, это слепок сделки - хоть как назвать можно.

## megapont — 2021-07-09 23:24

> Цитата (PIRANHAfx):
> лично тема интересна, но не в плане как таковых нейросетей, а в плане того что человек сам нейросеть.
>  И чтобы учить нейросеть алгоритмическую (код) надо сначала понять чему ее учить и как, вот как это будет понятно,
>  тогда можно думать над системой полного цикла, сама торгует, сама себя оптит. Ну и осталось еще чтобы сама идеи генерировала
>  и проверяла, и так же создавала алгоритмы.))))

а мне думается что вам просто заняться нечем :LOL:
ладно потопал я смотреть киношку. :whistle:

## IRIP — 2021-07-09 23:25

> Цитата (PIRANHAfx):
> это же зачаток ТЗ для создания алгоритма

## IRIP — 2021-07-09 23:25

> Цитата (GannForex):
> Да, это ТЗ, **это слепок сделки** - хоть как назвать можно.

## PIRANHAfx — 2021-07-09 23:32

> Цитата (IRIP):
> вот смотри, я это так вижу -
>
> есть система - есть её показатели -
> при определенных ТЕКУЩИХ показателях (не важно что это)
> делается вход
>
> это - модель - базовая модель

А вот смотри как вижу я
 Есть сетап на вход не важно какой, для простоты, он просто есть
 Задача трейдера понять, **было** ли при эксплуатации этого сетапа положительное МО?
 Видишь какой нюанс -было ли мо?
 Почему это важно, потому что история когда то была реальными данными, которые так нужны тебе.

Если алгоритм не заглядывает в будущее, то получить на истории представление о том** было** ли там + мо можно.

Когда то вся история была предсетапными **текущими** показателями.

Естественно если мо было, это не значит что мо будет положительным всегда.
 Важно чтобы алгоритм учитывал в себе базовые состояния рынка и отталкивался не от жестких прописанных параметров
 а работал с гибкими настройками.
 
Простейший пример - при наличии стопа он не должен задаваться в жестких пунктах, он должен зависеть от текущей волатильности.

> Цитата (IRIP):
> это - не только модель - но и данные для обучения
> что вот при таком соотношении, таком объеме, такой цене
> таком настроении и фазе луны (шучу)
>
> делается вход

Да тут все верно, сетап используется как данные для обучения (оптимизации параметров), если алгоритм сделан правильно,
 то при форвард тесте он так же будет иметь положительное мо и кривая эквити будет иметь не случайный вид.

Главная задача трейдера (создателя алгоритма)
1.Избежать заглядывания в будущее
2. Избежать подгонки (форвард и стресс тест)
3.Проверка устойчивости (монте карло)
4.Проверка робастости - преодолевает ли алгоритм барьер издержек и проскальзывания.

При мо 1 пункт, надеяться что такое мо будет в реальности очень оптимистично, почему?
 Потому что исторические данные не способны эмулировать реал дата фид на 100%
 Они не способны симулировать ответ от моста, расширение спреда при падении ликвидности у ПЛ и т.д.

Можно сделать искусственные завышенные показатели, можно дать задержку, это в какой то мере даст видение
 как в реалтайме это будет работать.

В любом случае стресс тест на работоспособность на реальном потоке может дать только реал эксплуатация.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/90153/page-4