# Нужна помощь в реализации советника Раздел: Язык программирования MQL4 Автор темы: deletes Создана: 2009-05-24 16:05 Ответов: 37 | Просмотров: 9608 Страница 2 из 2 Источник: https://forexsystemru.com/threads/9933/page-2 --- ## supervisor — 2009-06-04 17:49 нужно разрабатывать алгориритм для самой неудачной ситуации для алгоритма если алгоритм справится с самой неудачной ситуацией на бумаге - то и с остальными тем более спрвится я вначале на бумаге просчитываю все ходы и дейтвия, тоесть по теории каждый открывшийся ордер идет сразу против нас - тоесть самая жесткая ситуация, чтоб потом не получить слив из за недоглядки ## deletes — 2009-06-04 18:46 Набрасал сценарий ,жду критики:) ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ: закрытие всех ордеров и отложеных по достижению процента(пример 10%) 1.проверка свечек размер 30-50 пунктов 2.выставление ордеров от макс и мин цены свечи + спред 3.расстояние между ордерами 10 пунктов(настраиваеться) 4.окрытие определенным процентом от капитала (обязательно иначе смысл всей тс пропадет, все ордера одинакового лота) РАЗВИТИЕ СЦЕНАРИЯ: 1.открылся 1 бай - ничего не делаем 2.открылся 2 бай - ничего не делаем 3.открылся 3 бай - тут у меня 2 варианта надо проверять на практике: а) 1 бай ставиться в безубыток ,2 и 3 бай ставиться стоп на такой же как и у первого,окрываеться 4 и т.д. все стопы смещаються на 10 п. Тоесть с 3 ордера открываеться 4 бай стоп перемещаеться на 10 п следующий ,открываеться 5 опять стопы смещаються и т.д. а там уже и наша прибыль не загорами :))) б) как только открываеться 3 бай вместо стопов перемещаються отложенные селы(вот тут все интересное и начинаеться,если у нас цепляет хоть один селл то прибыль автоматом должна переводиться к примеру с 10% на 1%) 4. если движение продолжаеться в нашу сторону советник продолжает выстраивать дальше ордера(в принципе надо для сильного движения, можно и больше взять своей нормы:)) ## deletes — 2009-06-04 19:05 Расщет лота я ставил такой: на 100 ед.капитала лот 0.01 плечо 1 к 500 давольно агресивные параметры (как последняя надежда когда от депо ничего не осталось :)) взятие прибыли консервативные 5% (сейчас пробую больше) при таком лоте идеальные условия 40 п получаеться надо взять(расщитывал из соображений мелких колебаний) пример как закрывались позы: 1 бай 30п 2 бай 20п 3 бай 10п 4 бай 0 п как только 4 бай перекрывал спред выходил в + сразу все и закрывалось, при хорошем движении и больше выходило. ## deletes — 2009-06-04 19:09 Хочу назвать ТС "Симбиос" Так как тут присутствуют различные тактики торговли:) ## supervisor — 2009-06-04 19:32 лоты в процентах от депо - утопят депозит доказательство: пусть мы мовершаем две сделки, одна профитная а другая с лосем. тп и сл одинаковые - 100 п. в итоге мы ничего не заработали если торговали стабильным лотом. но еслибы мы торговали лотом от депо - то внезависимости от того какая сделка была первой - профитная или лосевая - у нас будет убыток. посчитайте сами и убедитесь. в пипсах будет плюс а в баллансе - минус, если делать лот процентом от депо. вначала постаноки ордера если откат - то решимо. так же когда цепь прошла некоторое расстояние - есть запас прочности. а что если флэт и цену будет кидать то вверх то вниз на 2-3 ордере, а стопы маленькие - все зацепяться. так что это не симбиоз, а качели - трендовая тактика, сливающая во флэте. собственно почему вначале если 1 ордер попадет в откат - т оможно перекрыться, поскольку данный трендовый алгоритм мне нужен для симбиоза с минусовым мартином. загляните в ветку Мартингел-2. тоесть поначалу первый ошибочный лот покроется если что цепью мартина. осталось придумать как быть в слчае болтанки во флэте, чтоб не нацеплять стопов = нужно типа мартина сдлелки открывать в случае признаков дергания цены, да так чтоб между двумя рядами получлся этот самый симбиоз - при движени и в любую сторону. ## deletes — 2009-06-04 19:46 > Цитата (supervisor): > лоты в процентах от депо - утопят депозит > доказательство: пусть мы мовершаем две сделки, одна профитная а другая с лосем. > тп и сл одинаковые - 100 п. в итоге мы ничего не заработали если торговали стабильным лотом. > но еслибы мы торговали лотом от депо - то внезависимости от того какая сделка была первой - профитная или лосевая - у нас будет убыток. посчитайте сами и убедитесь. > в пипсах будет плюс а в баллансе - минус, если делать лот процентом от депо. > > вначала постаноки ордера если откат - то решимо. > так же когда цепь прошла некоторое расстояние - есть запас прочности. > а что если флэт и цену будет кидать то вверх то вниз на 2-3 ордере, а стопы маленькие - все зацепяться. так что это не симбиоз, а качели - трендовая тактика, сливающая во флэте. > > собственно почему вначале если 1 ордер попадет в откат - т оможно перекрыться, поскольку данный трендовый алгоритм мне нужен для симбиоза с минусовым мартином. загляните в ветку Мартингел-2. > тоесть поначалу первый ошибочный лот покроется если что цепью мартина. > осталось придумать как быть в слчае болтанки во флэте, чтоб не нацеплять стопов = нужно типа мартина сдлелки открывать в случае признаков дергания цены, да так чтоб между двумя рядами получлся этот самый симбиоз - при движени и в любую сторону. Поэтому я и склоняюсь больше к варианту б) даже если он и цепанет противоположный ордер ,то лучше сразу уменьшить процент прибыли и ждать не закрылись в одну сторону закроемся в другую :) У меня только так и получаеться, но балуев выставляет ордера от цены поэтому и поз переодически набирает,что приходиться в ручную закрывать. Я думаю мартини точно быстрее убьет депо,может пару раз и вытянет. Лично мое мнение:) Можно и более консервативные параметры уменьшить лот в 2раза. И процент прибыли уменьшить и тоже будет неплохо :) ## supervisor — 2009-06-04 20:01 смысл симбиоза - торговля в двестороны таким образом, чтобы одна сторона всегда вытаскивала вторую которая в минусе. речь ведь не о голом мартине а о симбиозе разнонапраленных мартинов. ## deletes — 2009-06-04 20:07 > Цитата (supervisor): > смысл симбиоза - торговля в двестороны таким образом, чтобы одна сторона всегда вытаскивала вторую которая в минусе. речь ведь не о голом мартине а о симбиозе разнонапраленных мартинов. Тогда это уже будет другая ТС. ## supervisor — 2009-06-04 20:15 > Цитата (deletes): > Тогда это уже будет другая ТС. не совсем другая - ряд по тренду нужен по любому, чтоб вытягивать мартин. подумай над трендовым алгоритмом, он должен максиммизиовать прибыль на тренде, и быть защищеным на случай отката вначале. и даже если мы снимем трендовый ряд с безубытком - то это будет цена выше чем цена открытия рячда до момента перекрытия, и в случае если цена опять пойдет по тренду - разрыв увеличится. этот момент не надо забывать в общем пока ищи , думай, может разработки других подтолкнут на мысли нового приема торопится пока не будем с недоработаным алгоритмом. получится в итоге грааль - что лучше простого балуева и мартина ## deletes — 2009-06-04 20:26 > Цитата (supervisor): > не совсем другая - ряд по тренду нужен по любому, чтоб вытягивать мартин. > подумай над трендовым алгоритмом, он должен максиммизиовать прибыль на тренде, и быть защищеным на случай отката вначале. > > и даже если мы снимем трендовый ряд с безубытком - то это будет цена выше чем цена открытия рячда до момента перекрытия, и в случае если цена опять пойдет по тренду - разрыв увеличится. этот момент не надо забывать > > в общем пока ищи , думай, может разработки других подтолкнут на мысли нового приема > торопится пока не будем с недоработаным алгоритмом. > > получится в итоге грааль - что лучше простого балуева и мартина Хорошо подумаю,мыслей в голове еще много:) ## deletes — 2009-06-05 15:39 **Алгоритм защиты** Алгоритм защиты : Начинает выстраивать при открытии 3х ордеров подряд в одну сторону. пример: ЕВРО На бай цена при которой открываеться 3 ордер и по нему ужуе 0 лок выставление на 10 пунктов ниже первой позы лот цена открытия прибыль в п. лок лот цена выставление 1. 0.1 1,4200 20 1. 0,3 1,4190 -это лок 2. 0.1 1,4210 10 2. 0,1 1,4180 -лестница подтягиваеться к локу за 10 пунктов 3. 0.1 1,4220 0 3. 0,1 1,4170 -лестница прибыль при открытии 3 позы +30 пунктов срабатывание лока лот цена прибыль лок лот цена прибыль 1. 0,1 1,4190 -10 1. 0,3 1,4190 0 2. 0,1 1,4190 -20 2. 0,1 1,4180 не сработали 3. 0,1 1,4190 -30 3. 0,1 1,4170 не сработали итог: -60 мы в локе!!! цена двигаеться дальше в низ лот цена прибыль лок лот цена прибыль 1. 0,1 1,4180 -20 1. 0,3 1,4190 0,3*10 =30 2. 0,1 1,4180 -30 2. 0,1 1,4180 0 3. 0,1 1,4180 -40 3. 0,1 1,4170 итог: -60 вместе с локом!!! если цена дальше идет то закрываемся при любой прибыли ------------------------------------------------------------------ цена при которой открываеться 4 ордер и по нему ужуе 0 лок выставление на цену первой позы я уже писал что 5% это 4 открытых позы но так сложилась ситуация что 4 ордер открылся но не взял и пару пунктов и советнику не хватило все закрыть и цена двинулась резко вниз до лока!!! вариант развития такой:гораздо интересне чем предыдущей лот цена открытия прибыль в п. лок лот цена выставление 1. 0.1 1,4200 30 1. 0,4 1,4200 -это лок 2. 0.1 1,4210 20 2. 0,3 1,4190 -это предыдущещий лок его оставляем 3. 0.1 1,4220 10 3. 0,1 1,4180 -лестница 4. 0,1 1,4230 0 4. 0,1 1,4170 -лестница прибыль при открытии 4 позы +60 пунктов срабатывание 1 лока лот цена прибыль лок лот цена прибыль 1. 0,1 1,4200 -0 1. 0,4 1,4200 0 2. 0,1 1,4200 -10 2. 0,3 1,4190 не сработали 3. 0,1 1,4200 -20 3. 0,1 1,4180 не сработали 4. 0,1 1,4200 -30 4. 0,1 1,4170 не сработали итог: -60 мы в локе!!! цена двигаеться дальше в низ и срабатывает 2 оставленый лок лот цена прибыль лок лот цена прибыль 1. 0,1 1,4190 -10 1. 0,4 1,4190 0,4*10 =40 2. 0,1 1,4190 -20 2. 0,3 1,4190 0 3. 0,1 1,4190 -30 3. 0,1 1,4180 не сработал 4. 0,1 1,4190 -40 4. 0,1 1,4170 не сработал итог :-100+40 =-60 цена двигаеться дальше в низ и срабатывает 2 оставленый лок+ 1 поза лот цена прибыль лок лот цена прибыль 1. 0,1 1,4180 -20 1. 0,4 1,4180 0,4*20 =80 2. 0,1 1,4180 -30 2. 0,3 1,4180 0,3*10 =30 3. 0,1 1,4180 -40 3. 0,1 1,4180 0 4. 0,1 1,4180 -50 4. 0,1 1,4170 не сработал итог :-140+110 =-30 двигаеться дальше там уже идет наша прибыль!!! вобщем защита так и выставляеться. открываеться 5-ый ордер лок выставляеться на 40 пунктов ниже от цены открытия последнего ордера предыдущие локи оставляем думаю будет интересно. Попробую руками на демо поторговать. Тоесть при открытии нового ордера сумируем лоты и за 40 пунктов(можно проверить другие параметры) от цены открытия последнего ордера выставляем. Насколько все это хорошо надо смотреть и тестить. Прошу критики. Для вашего мартини-2 может тоже подойдет:) ## supervisor — 2009-06-05 17:53 не совсем понятны таблицы, как развиваются события, над оподробно описать каждый шаг, типа сначала открыли бай 0,1 , цена рпошла 10 п и снова открыли бай 0,1 итп - так понятней нельзя допускать нарастания локов, можно только один, но чтоб не более заданой маржи в рынке находилось - далее профитная сторона должна вытячгивать минусовую. для затравки, возможные ситуации развития событий (отрицательные): 1. флэт-флэт флэтовое движение вниз сменяется флэтовым движением вверх - мелкие боковые флэты 2. флэт-тренд флэт внгиз сменяется трендовым движением вверх 3. тренд-тренд сильное движение вниз сменяется сильным движением вверх 4. флэт - боковой флэт ступеньками флэт вниз сменяется фползучим флэтом вверх, пофлэтило на 1 уровне, перепрыгныло чуть выше и там пофлэтило тоесть на момент переворота мы имеем 1 - 3 ордера против наметившейся тенденции все ситуации определяем с помощью услдовных индикаторов самая трудная в проработке ситуация под номером 4, потому что во флэте пипсуем мартином идя по тренду (поднимаясь по ступенькам) а в это время нарастает минус от открытого ордера(ов) по проивоположной тенденции в тренде же мы не пипсуем, тэйк не закрываем - а доливаемся через заданый шаг до момента окончания тренда, там профитом пееркрываем убвытки с полтивоположной стороны. осталось зарешать как быть в боковом флэте, флэтовые правила дадут профит меньше, чем устойчивый нарастающий минус от минусового ордера по всей логике было бы правильно применить трендовый подход, но в любой момент может произойти разворот. тоесть например имеем 0,1 селл, выше имеем 0,1 бай, еще выше имеем 0,1 бай и тут цена идет вниз, ниже 0,1 села ставим еще 0,1 селл и цена снова идет вверх - и так от уровня к уровню - наращивая локи. ## deletes — 2009-06-05 18:20 > Цитата (supervisor): > не совсем понятны таблицы, как развиваются события, над оподробно описать каждый шаг, типа сначала открыли бай 0,1 , цена рпошла 10 п и снова открыли бай 0,1 итп - так понятней > > нельзя допускать нарастания локов, можно только один, но чтоб не более заданой маржи в рынке находилось - далее профитная сторона должна вытячгивать минусовую. > > для затравки, возможные ситуации развития событий (отрицательные): > 1. флэт-флэт > флэтовое движение вниз сменяется флэтовым движением вверх - мелкие боковые флэты > 2. флэт-тренд > флэт внгиз сменяется трендовым движением вверх > 3. тренд-тренд > сильное движение вниз сменяется сильным движением вверх > 4. флэт - боковой флэт ступеньками > флэт вниз сменяется фползучим флэтом вверх, пофлэтило на 1 уровне, перепрыгныло чуть выше и там пофлэтило > > тоесть на момент переворота мы имеем 1 - 3 ордера против наметившейся тенденции > > все ситуации определяем с помощью услдовных индикаторов > самая трудная в проработке ситуация под номером 4, потому что во флэте пипсуем мартином идя по тренду (поднимаясь по ступенькам) а в это время нарастает минус от открытого ордера(ов) по проивоположной тенденции > > в тренде же мы не пипсуем, тэйк не закрываем - а доливаемся через заданый шаг до момента окончания тренда, там профитом пееркрываем убвытки с полтивоположной стороны. > > осталось зарешать как быть в боковом флэте, флэтовые правила дадут профит меньше, чем устойчивый нарастающий минус от минусового ордера > по всей логике было бы правильно применить трендовый подход, но в любой момент может произойти разворот. > > тоесть например имеем 0,1 селл, выше имеем 0,1 бай, еще выше имеем 0,1 бай и тут цена идет вниз, ниже 0,1 села ставим еще 0,1 селл и цена снова идет вверх - и так от уровня к уровню - наращивая локи. Моя система по большей степени расщитана на импульс,если импульса нет то закрытие по любой прибыли. Подумаю на сщет флетовых ситуаций. ## kavchi — 2009-06-06 01:23 предлагаю квалифицированную помощь в написании советников/индикаторов и тд. все вопросы на адресу evklid.fx@gmail.com info@it4trading.com ## Dinapol — 2009-07-03 09:50 > Цитата (deletes): > Моя система по большей степени расщитана на импульс,если импульса нет то закрытие по любой прибыли. > > Подумаю на сщет флетовых ситуаций. Прогнал Вашего советника. При флете нужно увеличивать отложенные ордера. Проблема еще на ГЭп. Он сразу фиксирует профит не зависимо от заданных параметров профита. ## deletes — 2009-07-05 22:42 > Цитата (Dinapol): > Прогнал Вашего советника. При флете нужно увеличивать отложенные ордера. Проблема еще на ГЭп. Он сразу фиксирует профит не зависимо от заданных параметров профита. Так советник же не готов,что вы прогоняли? ## Dinapol — 2009-07-08 13:06 > Цитата (deletes): > Так советник же не готов,что вы прогоняли? Скомпелировал. прогнал на тестере. Вроде не плохой результат ## deletes — 2009-07-08 14:03 В смысле переделали?