Пример двух-ступечатого мартингейла.Не мое, но заинтересовало. Так как годится для помесячной торговли (профит снимается ежемесячно). Собрал правила из нескольких постов и собственных наблюдений поэтому немного хаотично, но думаю все предельно ясно получилось.
Всего 1 шаг усреднения - максимум 2 ордера в одну сторону, включая начальный. Первый ордер зависит от обьема депо (на каждую тысячу депо - 0,1 лота).
Работает только ТП (15 пунков + спред), который подтягивается "обратным трейлингом", так что может быть закрытие по ТП с суммарным минусом по цепочке ордеров - типа вместо стопов.
"Обратный трейлинг" - это я его для удобства так обозвал, потому что за ценой движется не СЛ, а ТП. Например, если при норм трейлинге длинной позиции СЛ сдвигается вверх, если цена идет вверх, то при обратном ТП сдвигается вниз, если цена идет вниз. Таким образом, закрытие при норм. трейлинге будет всегда при откате против позиции, а при обратном - при откате в сторону позиции. Даже если ТП уже на отрицательной территории - часто это выгоднее фикс. стопа. ТП по умолчанию - 15 пунктов.
Стратегия - входы по тренду (МА на М15), если тренд явно не выражен - например, цена выше МА, но МА направлено вниз - значит флэт и входы в обе стороны.
Период усреднения 30 пунктов, НО! - есть определенные правила открытия позиций, связанные со временем - типа "часы вне рынка" (ордера не открываются в период с 5:00 до 16:00 и открываются каждые 15 минут, то есть например в 17:00, потом в 17:15, 17:30 и т.д.), и плюс к тому нельзя ставить ордера чаще чем опр. время - обычно 1 час. Если к моменту, когда эксперту "можно" торговать согласно его внутренним правилам, цена пролетела более минимального периода усреднения N - ну что ж - усредняется, где получилось. Это, кстати, избавляет от проблем с тупым усреднением против внезапного обвала (ну или скачка) - обычно они недолгие, и, скорее всего, программа усреднится уже после движения, и закроется на откате.
Коэффициент увеличения лота, как и многие другие параметры, был подобран оптимизацией на истории за 1 предыдущий месяц. По умолчанию 3,5х.
Заранее спасибо.
Всего 1 шаг усреднения - максимум 2 ордера в одну сторону, включая начальный. Первый ордер зависит от обьема депо (на каждую тысячу депо - 0,1 лота).
Работает только ТП (15 пунков + спред), который подтягивается "обратным трейлингом", так что может быть закрытие по ТП с суммарным минусом по цепочке ордеров - типа вместо стопов.
"Обратный трейлинг" - это я его для удобства так обозвал, потому что за ценой движется не СЛ, а ТП. Например, если при норм трейлинге длинной позиции СЛ сдвигается вверх, если цена идет вверх, то при обратном ТП сдвигается вниз, если цена идет вниз. Таким образом, закрытие при норм. трейлинге будет всегда при откате против позиции, а при обратном - при откате в сторону позиции. Даже если ТП уже на отрицательной территории - часто это выгоднее фикс. стопа. ТП по умолчанию - 15 пунктов.
Стратегия - входы по тренду (МА на М15), если тренд явно не выражен - например, цена выше МА, но МА направлено вниз - значит флэт и входы в обе стороны.
Период усреднения 30 пунктов, НО! - есть определенные правила открытия позиций, связанные со временем - типа "часы вне рынка" (ордера не открываются в период с 5:00 до 16:00 и открываются каждые 15 минут, то есть например в 17:00, потом в 17:15, 17:30 и т.д.), и плюс к тому нельзя ставить ордера чаще чем опр. время - обычно 1 час. Если к моменту, когда эксперту "можно" торговать согласно его внутренним правилам, цена пролетела более минимального периода усреднения N - ну что ж - усредняется, где получилось. Это, кстати, избавляет от проблем с тупым усреднением против внезапного обвала (ну или скачка) - обычно они недолгие, и, скорее всего, программа усреднится уже после движения, и закроется на откате.
Коэффициент увеличения лота, как и многие другие параметры, был подобран оптимизацией на истории за 1 предыдущий месяц. По умолчанию 3,5х.
Заранее спасибо.