# Обсуждение парного трейдинга

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: NeColla
Создана: 2012-05-14 16:09
Ответов: 4622 | Просмотров: 767118
Страница 200 из 232
Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-200

---

## Novikov — 2014-06-23 01:41

> Цитата (transcendreamer):
> если я уже всех заколебал - напишите и я продолжу свое буйное помешательство в своей отдельной теме, если нет то я продолжу

Не заколебал - это точно! ;) Интересно почитать, подумать, поразмыслить!
Думаю, что со мной согласятся читатели данной ветки!
А если будешь писать в другой ветке - не забудь ссылочкой поделится! :)

## MrSerj — 2014-06-23 03:57

Без принятия сути и понимании как эту суть применить на практике, вас всех ожидает вот это: Против математики не попрешь. :facepalm:

## MrSerj — 2014-06-23 04:01

Повторение - мать учения! :)

## Trader 007 — 2014-06-23 09:04

> Цитата (transcendreamer):
> в то же время ... трендовая модель портфеля составленного из тех же компонентов оказалась вполне жизнеспособна - общий объем 0.3 - расчетные данные с начала года по 15 мая

 Добрый день! 
Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
 Может в этом направлении поработать?

## art-ur — 2014-06-23 10:10

> Цитата (Trader 007):
> Добрый день!
> Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
>  Может в этом направлении поработать?

А что по вашему здесь пытаются сделать?

## transcendreamer — 2014-06-23 12:31

> Цитата (Novikov):
> Преимущество оффлайн графика - возможность использовать разные индикаторы!
>
> Первоисточник темы оффлайн синтетиков - тема  Basket Trading System (T101 system) на forex-tsd.com
>
> Так выглядит график, который построен с помощью прикрепленного индикатора. Настройки по умолчанию.
> На графике написал, какие пары входят в синтетик. Только коэффициенты нельзя подобрать!
>
> [изображение: https://charts.mql5.com/5/36/t101-h1-alpari-limited.png]

класс
не знал что так можно
спасибо за скрипт, посмотрю как он устроен внутри
возможно его можно переделать

## transcendreamer — 2014-06-23 12:37

> Цитата (romanuch):
> ... Но мне кажется что теория о подборе величины расхождения и тем более о ее средней величине для выполнения входа - неверное направление. ...

да, неверное
в случае пары инструментов среднее отклонение будет нестационарно
то есть расходиться может произвольно
с случае нескольких инструментов среднее чуть более стационарно
но все равно нестационарно
поэтому лучше ориентироваться на технический анализ синтетика
чем на конкретные значения отклонений
(имхо)

## transcendreamer — 2014-06-23 12:41

> Цитата (Trader 007):
> Добрый день!
> Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
>  Может в этом направлении поработать?

можно, но только на очень ограниченном периоде
потом рано или поздно обязательно расползается

## transcendreamer — 2014-06-23 12:45

> Цитата (Novikov):
> Немного подобрал лоты для парных пар:
>
> EURGBP+0.66 GBPCHF+0.5
> EURJPY+0.55 CHFJPY-0.73
> EURCAD+0.52 CADCHF+0.75
> EURUSD+0.92 USDCHF+1.1
> EURNZD+0.57 NZDCHF+0.92
> EURAUD+0.45 AUDCHF+0.64
>
> 3х месячный коридор для каждой ПП = 1000$
>
> [изображение: https://charts.mql5.com/5/36/eurchf-h1-alpari-limited.png]

визуально выглядит лучше
я еще попозже взгляну на это поподробнее

## transcendreamer — 2014-06-23 13:03

касательно оффлайн графиков
я пробовал сделать это в индикаторе, бары рисовал гистограммой
но там возник такой момент: high и low были некорректными
так как экстремумы инструментов не всегда совпадают внутри дня
думал по всякому, не хотелось делать внутрибаровое сканирование
но похоже без опускания на нижний таймфрейм не обойтись

## MrSerj — 2014-06-23 13:08

> Цитата (Trader 007):
> Добрый день!
> Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
>  Может в этом направлении поработать?

Получится, только этот канал будет не более месяца статичным, обычно от 1 до 3 недель.

## Novikov — 2014-06-23 13:26

> Цитата (transcendreamer):
> ...но похоже без опускания на нижний таймфрейм не обойтись

Может использовать принцип построения графиков РЕНКО?
А в него добавить принцип построения синтетика из [предыдущего индикатора](http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga-199.html#post857039).
Индикатор, который ставится на m1 прикрепил.

## transcendreamer — 2014-06-23 14:54

> Цитата (Novikov):
> Может использовать принцип построения графиков РЕНКО?
> А в него добавить принцип построения синтетика из [предыдущего индикатора](http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga-199.html#post857039).
> Индикатор, который ставится на m1 прикрепил.

мне кажется ренко использовать противоестественно
шкала времени испортится
да и вообще анахронизм
и все равно нужно будет анализировать нижний фрейм

## Trader 007 — 2014-06-23 16:24

> Цитата (MrSerj):
> Получится, только этот канал будет не более месяца статичным, обычно от 1 до 3 недель.

 а в чём причина что именно до 3-х недель?  

но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

## Trader 007 — 2014-06-23 16:27

мне кажется чем больше валютных пар загнать в синтетик, тем более длительное время он будет стационарным

тогда можно работать лишь крайние пары (4-5 из 20-ти например) от границ канала внутрь,

## transcendreamer — 2014-06-23 17:28

> Цитата (Trader 007):
> а в чём причина что именно до 3-х недель?
>
> но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

3 недели маловато
не будут учтены долгосрочные корреляции
хотя бы квартал нужно брать для расчета

## transcendreamer — 2014-06-23 17:32

> Цитата (Trader 007):
> мне кажется чем больше валютных пар загнать в синтетик, тем более длительное время он будет стационарным
>
> тогда можно работать лишь крайние пары (4-5 из 20-ти например) от границ канала внутрь,

в принципе увеличение инструментов помогает
но увеличение истории помогает лучше

## wersuk — 2014-06-23 18:29

Вы не учли одного и самого главного момента - это волатильность каждого в отдельности инструмента входящего в синтетик. Именно отталкиваясь от неё (волатильности) сотношением лотов строятся(на истории) как каналы так и тренды, такими инструментами типа рецикла или R-проекта. 
Будет изменяться волатильность каждого инструмента, значит будет невозможно как либо спрогнозировать данный синтетик в движении и не важно сколько в него инструментов будет входить и не важно в каком временном промежутке  вы будете торговать, так как волатильность меняется постоянно и предсказать её так же невозможно как и цену на любой инструмент.

## transcendreamer — 2014-06-23 20:31

> Цитата (wersuk):
> Вы не учли одного и самого главного момента - это волатильность каждого в отдельности инструмента входящего в синтетик. Именно отталкиваясь от неё (волатильности) сотношением лотов строятся(на истории) как каналы так и тренды, такими инструментами типа рецикла или R-проекта.
> Будет изменяться волатильность каждого инструмента, значит будет невозможно как либо спрогнозировать данный синтетик в движении и не важно сколько в него инструментов будет входить и не важно в каком временном промежутке  вы будете торговать, так как волатильность меняется постоянно и предсказать её так же невозможно как и цену на любой инструмент.

посмотрите, на этом графике atr(14)

## MrSerj — 2014-06-23 20:35

> Цитата (Trader 007):
> а в чём причина что именно до 3-х недель?
>
> но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

Далее идет расширение по принципу спирали. Один виток примерно до 3 недель статичен, потом идет расширение. И новые расчеты.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-201