One Night Standing by Joe Krutsinger

[Ихо де Пута]

Есть необходимость в написании советника по немного изменённой системе One Night Standing by Joe Krutsinger

Алгоритм:
• Покупаем только по пятницам (ордер выставляется в 00:00) - на пять пипсов выше самого высокого максимума за последние девять (рабочих) дней, если 10- дневная простая скользящая средняя выше 40-дневной простой средней.
• Продаем только по пятницам (ордер выставляется в 00:00) - на пять пипсов ниже самого низкого минимума за последние девять (рабочих) дней, если 10-дневная простая скользящая средняя ниже 40-дневной простой средней.
• Если ордер сработал, выходим в пятницу в 23:00, если не сработал, то также с 23:00 пятницы находимся вне рынка до следующей пятницы.
• Трейлинг стоп и стоплосс от 40 до 90 пипсов.
• В настройках должна быть возможность произвольной установки расстояния между максимумом\минимумом и уровнем исполнения ордера (в пипсах);
произвольной установки трейлинг стопа и стоплосса.
Заранее спасибо. P.S. Интересно, что уже много лет большое количество важных правительственных сообщений выходит именно по пятницам. Это, вероятно, помогает постоянству этого метода торговли.

 

[Юрий FT]

Готово. Советник нужно тестировать и проводить оптимизацию на часовике.

extern int timeopen=0; - час начала поиска параметров
extern int timeclose=23; - час удаления и закрытия позиций
extern int maper10=10; - период первой скользящей средней
extern int maper40=40; - период второй скользящей средней
extern int maxdays=9; - количество свечей на которых искать максимум/минимум
extern int indent =5; - отступ в пунктах от максимума и минимума при установке ордера.
extern int StopLoss=40; - размер стоплосса
extern int patternperiod=7; - период на котором производится поиск максимума/минимума. 7 - это дневной график. 1 - минутный.
int mn=1; - множитель, для пятого знака указывать 10.
extern double Lots=0.01; - обьем сделки.

Исследование системы читайте в 57 выпуске журнала.

 

[Ихо де Пута]

Спасибо!