# Парный трейдинг - Грааль есть Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: MrSerj Создана: 2011-10-23 16:57 Ответов: 6824 | Просмотров: 1569998 Страница 7 из 342 Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-7 --- ## MrSerj — 2011-10-24 20:23 > Цитата (Fierce): > **MrSerj**, вы сами торгуете по той теме, что открыли на этой ветке ? > Если да, то покажите наглядно, на скриншотах, пару десятков своих сделок. > > Открыли сделку, сразу объясните почему именно тут произошло открытие, закрыли сделку, почему именно тут закрыли, и тд.тп. > > > Третий раз вас уже спрашиваю, и не ответа, не привета. Только не нужно меня направлять туда, где вы объясняете, что такое цифра 666666, и что она означает какое-то там магическое знамение, конец света, рождение нострадамуса, и тд.тп. > Если не торгуете, то и нечего людям, извините, мозги запудривать своей корреляционной мутью. Ответ: Я торгую. Скрин, отчета одного из счетов выложил в самом начале. Что касается Вашей просьбы показать на примере, хотя бы десятка 2 сделок, где я открылся и почему, и когда закрылся. Хорошо. Я это сделаю, чуть позже выложу. :) И отправлять я Вас никуда не собираюсь, хотя в 26 и далее сообщениях, Имеются пару примеров входов и выходов на скрине. И еще, помните, Вас много и мне нужно время, чтобы все как можно чаще отвечать. Задержка, еще не значит, что я игнорирую. Спасибо за понимание. :) ## MrSerj — 2011-10-24 20:26 > Цитата (van1): > У меня как то так получилось ,думаю чтобы не ждать расхождения по парам,открывать где оно есть! Можно поподробнее, что Вы имеете ввиду. Я не до конца понял. ## van1 — 2011-10-24 20:28 > Цитата (Fierce): > Спасибо **van1**, что вы выложили скриншот по сделке, хоть что-то уже есть полезное из 6-ти страниц ветки. > > Я вот хочу у **MrSerj** увидеть, как он будет показывать свои сделки. > А то правила выложил, а у самого не индикатора, не торговли, и при всём при этом, он доказывыает, что его метод профитный, более этого - Граальный. > **MrSerj**, на чём основаны ваши утверждения о граальности вашего метода ? На ваших правилах, по которым вы ещё не разу не торговали ? только бы индикатор хороший найти ! ## Fierce — 2011-10-24 20:31 > Цитата (MrSerj): > Ответ: Я торгую. Скрин, отчета одного из счетов выложил в самом начале. **MrSerj**, мне не нужно скрин отчёта по Балансу, потому, что этот скрин может быть от чего угодно, без показа самих сделок. > Цитата (MrSerj): > Что касается Вашей просьбы показать на примере, хотя бы десятка 2 сделок, где я открылся и почему, и когда закрылся. Хорошо. Я это сделаю, чуть позже выложу. **MrSerj**, только если возможно, выкладывайте так: Открыли позицию, объясните на скриншоте почему вы именно тут её открыли, на основании какого показателя индикатора. Закрыли открытую сделку, тоже объясните. Так будет намного наглядней и понятней. Пару десяток сделок сделаете, и уже можно хоть о чём-то говорить, профитная ваша тема, или не стоит на неё терять время, и обсуждать далее. А так, без показательных сделок можно, извините, всю тему проговорить неочём, ища грааль на пустом месте. ## van1 — 2011-10-24 20:31 > Цитата (MrSerj): > Можно поподробнее, что Вы имеете ввиду. Я не до конца понял. в начале ветки были раскладки пар по которым надо торговать! по тем парам расхождение не большое и как бы ждать где будет расхождение можно полдня-день ! и решил поскрещивать пары! короче надо пошаманить что к чему! ## slawa7 — 2011-10-24 20:37 вот ещё одно соображение: инструменты с высокой степенью корреляции выглядят в индикаторе крреляции как 2 почти слитные или же параллельные прямые... с небольшими расхожениями разве. т.е. по сути они повторяют тренд друг труга с определённой почти неизменной дистанцией по времени и по ценовой привязке... т.е. можно сказать что из за раздвижки во времени мы по сути имеем основу для арбитража между отстающей и опережающей парой... т.е. то же самое что так необходимо ( и что так все ищут ) при междилинговом арбитраже но только на одном дц на различных инструментах и с гораздо большей раздвижкой... в момент же расхождения прямых на индюке корреляции можно поставить запрет на торговлю. какие будут мнения по поводу этого соображения ? ## MrSerj — 2011-10-24 20:57 > Цитата (van1): > прибыль 30 пунктов! вышел как в называемой нулевой точке! Поздравляю! С первый профитом. :) Только помните о том что, о чем я Выше Вас просил.:?: ## redneedle — 2011-10-24 21:15 Народ ! что бы была эффективность ветки усмиритесь хоть на время ...не втягивайте автора в дурную палемику на предмет ... да ты можешь? Да у тебя есть? Да это фигня! а ДЦ то се ... что вы на перебой только укоры и предьявляете (будто он вам ёршиком в одном месте трёт) тема стара и эффективна! На FF много толкового было выложено и придумано и думаю и здесь добавится не меньше. ТЕРПЕНИЕ! а потом только обсуждать, автор пока самые азы вам дает а вы булькаете .... -) спокойно! ## MrSerj — 2011-10-24 21:26 > Цитата (slawa7): > не забывайте про изменения курсов валют...и в случае продолжения это самое изменение станет причиной убытков..кстати евра снова в самом верху..можно ожидать ближайшего разворота... Вы правильно говорите. При входе в сделку, курс может продолжить расходится, до того момента пока сойдется, или же имеется очень малая вероятность, что не сойдется, по вашим сделкам, а не по курсу. А ВОТ ДЛЯ ЭТОГО, я Вам и говорю, что нужно заранее просчитать значение диапазона расхождения и схождения, чтобы определить оптимальные значения лося и профита. Подробно я выше описал, как это делать. :) ## MrSerj — 2011-10-24 21:32 > Цитата (NickA): > ага, а когда смотришь на eur/gbp, то не всё так красиво. > сколько предполагается пересиживать? > > идеальная корреляция выглядит как идеальный флет на кроссах. твоё утверждение в том, что трендов на кроссах нет и хотят они в идеальном флете?:rolf: И еще раз повторяю, все, что я ранее описал в методике, не просто так. А просчитанное на практике оптимальное поведение. Вам нужно заранее просчитать этот диапазон, чтобы определить оптимальные значения лося и профита. Подробно я описал, как это делать. :) К тому же есть еще множество тактик, как можно извлекать прибыль при плавающем стопе. Но я еще не касался данного вопроса в этой ветке. Может быть, опишу в дальнейшем. ## Кассир — 2011-10-24 21:34 Отец! Сначала входы опиши! (смайлик, бьющий поклоны) ## Fierce — 2011-10-24 21:35 > Цитата (redneedle): > тема стара и эффективна! Парный трейдинг, основанный на кореляции валютных пар, уже давно, извините "Жёвана, пережёвана", и никакого долгосрочно-положительного эффекта она к сожалению ещё никому не принесла. Кореляция валютных пар на рынке может поменяться в любою секунду, против правил, вот как раз в эту неправильную секунду, все сливались именно на этой теме, на постоянно меняющейся рыночной коньюктуре валютных пар. Эту тему, извините, уже "Трут" на форумах года три-четыре, и ничего из этого толкового ещё не получалось. Незнаю, может **MrSerj **другое что-то придумал, но я вижу, что тоже самое. ## MrSerj — 2011-10-24 21:37 > Цитата (van1): > а почему не выдержал соотношение объёмов в 1.33? > > 8лотов евры надо хеджить 10.7лотов австралии. > > просадка меньше из-за "везения". откройся как положено, а именно по aud/usd 10.7лотов, просадка была бы больше. > разумеется в слудующий раз будет не в твою пользу. Расчет лота по парам, так чтобы они были уравновешены до одного пункта по стоимости – не является обязательным условием, дополнительно это плюсик, но не обязательно. Если конечно Вы не ставите профит по сделкам всего 10 пунктов в итоге. ## MrSerj — 2011-10-24 21:40 > Цитата (NickA): > корреляция выглядит как флет. тогда почему мы видим тренды? Флэт является между парами и если мы стоим в разные стороны в нейтрально позиции, в хедже. А по отдельности, есть и флэт и тренд. ## NickA — 2011-10-24 21:43 > Цитата (MrSerj): > И еще раз повторяю, все, что я ранее описал в методике, не просто так. А просчитанное на практике оптимальное поведение. Вам нужно заранее просчитать этот диапазон, чтобы определить оптимальные значения лося и профита. Подробно я описал, как это делать. :) К тому же есть еще множество тактик, как можно извлекать прибыль при плавающем стопе. Но я еще не касался данного вопроса в этой ветке. Может быть, опишу в дальнейшем. всё намного проще. корреляция - это флет. тренд - это отсутствие корреляции. диапозон можно просчитать только во флете. но ты заранее не знаешь где он начинается и где заканчивается. и какие сюрпризы может дать тренд. назови хоть одну пару, у которой не было бы тренда, т.е. присутствовал бы только флет? пару лет назад был моден ночной скальпинг на евро-кроссах. теперь времена изменились. и то что ты предлагаешь зарабатывать на корреляциях, будет сливать на трендах. ## LagmaNN — 2011-10-24 21:47 > Цитата (slawa7): > в момент же расхождения прямых на индюке корреляции можно поставить запрет на торговлю. > > какие будут мнения по поводу этого соображения ? выложишь индикатор? ## NickA — 2011-10-24 21:47 > Цитата (MrSerj): > Флэт является между парами и если мы стоим в разные стороны в нейтрально позиции, в хедже. А по отдельности, есть и флэт и тренд. если пары коррелированы, то откуда взяться трендам?:-) ## Fierce — 2011-10-24 21:53 > Цитата (NickA): > всё намного проще. > корреляция - это флет. тренд - это отсутствие корреляции. диапозон можно просчитать только во флете. но ты заранее не знаешь где он начинается и где заканчивается. и какие сюрпризы может дать тренд. > назови хоть одну пару, у которой не было бы тренда, т.е. присутствовал бы только флет? > пару лет назад был моден ночной скальпинг на евро-кроссах. теперь времена изменились. > и то что ты предлагаешь зарабатывать на корреляциях, будет сливать на трендах. Вот **NickA**, просто и ясно объяснил принцип работы корреляции при изменении коньюктуры валютных пар. Валюные пары меняют свою коньюктуру, тоесть, пероходят "На тренд", депозит сливается. ## sinus-cosinus — 2011-10-24 22:57 Сколько противников. Ни в одной другой ветке против системы не выступало столько человек. Обычно читали и проходили мимо, удивительно даже. И вся тема постепенно скатывается к бездоказательному флуду. ## MrSerj — 2011-10-25 00:40 У меня сложилось впечатление. Что учится мало, кто хочет. А многие только хотят, чтобы все сразу да поскорее. Если Вы не будете учиться, Вы не сможете преуспеть в этом методе. Если бы Вы внимательно прочли что я ранее писал. Вы бы поняли когда входить в сделку, когда выходить их нее, и почему. Ваша работа заключается в том, чтобы или учится или нет (тем более все открыто Вам безвозмездно). Если нет, Вы не потяните метод. Вам всем нужно проникнутся им, понять его с разных сторон, на практике, на демо. И только тогда когда Вы освоите, осознаете этот метод, осознаете то, что я Вам написал ранее в подробностях и что напишу еще в будущем. Только тогда можно переходить на реал. Моя задача не просто дать Вам рыбу, а научить ловить ее. Чувствуете разницу. А вы от меня ждете одну лишь рыбу, а удочку и пособие с комментариями Вы не видите. Не важно, какой я индикатор использую ЛЮБОЙ ПОДОЙДЕТ (осцилляторы, скользящие средние, всякие трендовые, флетовые, не важно. ВАЖНА СУТЬ КАК. А ВОТ КАК ИХ ПРИМЕНИТЬ Я ОПИСАЛ РАНЬШЕ и дополни сейчас чуть ниже ) хотя я раньше описал, на чем мой индикатор основан, но он не чем не лучше любого другого, которых множество и так же успешно применимы. Как применить, я описал, читайте внимательно. Ваша же работа заключается в учебе и практике на демо, по мере обучения и практики будет приходить понимании метода, а так же вопросы, на которые я будут отвечать, и разжевывать некоторые моменты на примерах. Я же в своих примерах, не использовал и не буду использовать никаких индикаторов, а только наложение одного торгового инструмента на другой, чтобы Вы поняли суть что да, как и почему. А индикатор каждый сам себе подберет по вкусу. Но еще раз повторяю, КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНИТЬ ЛЮБОЙ ИНДИКАТОР Я ОПИСАЛ. Но индикатор это всего лишь средство определение нулевой точки, от которой в дальнейшем производятся оптимальные расчеты, какие я описал выше и далее уже торгуете. Понимаете о чем я!? Сама суть Важная, А открываться каждый может по-своему, на основании оптимальный вычислений оптимальной точки входа в сделку и выхода по индикатору, который Вы решили использовать в своей практики, но СУТЬ (САМОЕ ГЛАВНОЕ) остается одна и та же . И все будут в профите по итогам! В не зависимости, кто-то открылся раньше, а кто-то позже. Или же в обще, в этот момент не открылся, а открылся в другой, кто-то взял профита больше, а кто-то меньше, кто-то в одном треугольники, а кто-то в это время в другом и т.д. Не знаю, поняли ли Вы меня сейчас, но в этом вся фишка вечности этого метода. Я так же описал ранее, что он гибок и много гранен, нулевые точки мульти фрактальны от природы и нахождение их тоже многогранно, но еще раз повторяю принцип и четкие правило применения одинаковы для всех индикаторов. :) Но я так же уверен, что стремление что-то переделать под себя, тоже будет у большинства обучающихся. **«Пример работы с осцилляторами и индикаторами»** Ниже скрины осцелятора MACD с одинаковыми параметрами, который прикреплен с Евро и Фунту М15. Вертикальная черная линия показывается нулевую точку по осцелятору, от которой в дальнейшем будут производиться расчеты. И так же там следующий пример нулевой точки по MACD, которая отражает мульти фрактальность нулевых точек. Можно использовать любой индикатор и любой осциллятор, подобным способом. Примечание: **ВАЖНО!!!** Если Вы в свои вычисления используете, какой либо осциллятор или индикатор, а не используете без индикаторного наложение одного курса валют на другого, в нашем случае осциллятор MACD, мы берем только значение нулевой точки для вычислений И ВСЕ! То есть, мы не учитываем осциллятор (или какой либо другой индикатор) для расчета профита. Что это значит? Ответ: Пример. Мы взяли нулевую точку по MACD, далее берем значение 2-х курсов и подсчитываем расхождение в пунктах между курсами Евро и Фунт от этой нулевой точки, которую мы вычислили по осцелятору MACD. Допустим, от нулевой точки по Макду, у нас курсы разбежались на 50 пунктов (4 знака), то и все наши дальнейшие расчеты профита и стопа, мы ведем именно опираясь на значение расхождения курсов в пунктах (или же валюте), а не по достижению следующей нулевой точки по макду. То есть: Если бы мы накладывали на прямую один курс на другой (без всяких индикаторов), то в этом случае нулевая точка у нас бы была и точкой отчета, и точкой прибытия (то есть потенциальной точкой фиксации профита. В случае же с использованием любых индикаторов для выявления нулевой точки, мы нулевую точку используем только лишь, для того чтобы начать свои расчеты. А в расчетах используем расхождение в пунктах или же в валютном депозите. Теперь: Вот у нас, к примеру, Евро от Фунта разбежались на 50 п. (4 знака) так? Так! Теперь, при расчете профита, нудно оставлять погрешность в 10%-20%. То есть: Если у нас расхождение в 50п. То нам нужно ставить профит примерно до 45п, оптимально 40п. с учетом спрэда. :) [изображение: http://s017.radikal.ru/i401/1110/28/395c5f8b2790.jpg] И 2-й пример нулевой точки по осциллятору MACD: [изображение: http://s40.radikal.ru/i090/1110/6f/0fb34d6c428c.jpg] --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-8