# Парный трейдинг - Грааль есть Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: MrSerj Создана: 2011-10-23 16:57 Ответов: 6824 | Просмотров: 1569935 Страница 320 из 342 Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-320 --- ## znc — 2012-05-10 21:24 > Цитата (coxah): > в принципе на одной паре можно торговать на откаты с таким же успехом. Как это не странно, в итоге к этому многие и приходят почему-то. А начинается все с простой мысли - а вот для чего мы входим одновременно-то двумя парами ? Может подождать. И одной для начала-то зайти. Да и по тренду, опять же, а не на 50% против него ) Если правильно научиться выводить в безубыток хотя бы одну пару, тогда и вторая-то, как бы не и нужна ... ## coxah — 2012-05-10 21:37 > Цитата (joywork): > Хотелось бы что бы вы детальней описали вашу тактику. Как я понял вы считаете нулевой точкой вход в рынок то-есть открытие позиций. Выходит вы открываетесь не на схождение пар а на расхождение. далее когда одна из пар достигает профита к примеру 100-200 пунктов вы закрываете позицию а на той у которой остался минус вы доливаетесь пока не достигнете профита. ещё вы говорили о локировании - но до конца не понял когда именно нужно открываться в обе стороны ? . хочу попробовать на демо но не пойму эти нюансы. нету схождения и разхождения это одно и тоже, относительно где находится (по нашему определению) 0 точка. и это еффективнее входить в 0 точке. не стоит ждать расхождения. плюс: то что мы не теряем движения которое происходит во время расхождения заработав на этом. минус: у нас получится на одну доливку больше, если разхождение продолжится. например: у вас 0 точка по индикатору, вы ждёте после неё определённого расхождения 200пп чтобы войти на схождение, какой ФИ при расхождении будет выше или ниже мы ещё не знаем, а я вошол просто в buy EURUSD и Sell GBPUSD там где у вас 0 точка. теперь если ФИ раздвинулись на ожидаемые 200пп, если EURUSD выше GBPUSD, я беру профит в 200пп и открываюсь обратно на схождение, а вы только открываетесь на схождение. а если EURUSD ниже GBPUSD я доливаюсь, а вы делаете первый вход. открыватся в лок не имеет смысла. это тоже самое. ## Insaider — 2012-05-10 21:43 Продолжим по теме. Выкладываю из своих наработок мультивалютный индикатор DeltaMultiZeroLagMacd для MT5. (сделан по аналогии с Леонидом-Неколой). Индикатор позволяет видеть, дыхание рынка (по автору) и брать в работу весь портфель на определенном расхождении или только некоторые пары для работы (как это делает Некола) Можно использовать его в двух вариантах расчета как ZeroLagMACD или как MACD (можно переворачивать фин. инструмент и есть учет волатильности). Если надо отобразить в одном окне больше финансовых инструментов накидываем повторно новый DeltaMultiZeroLagMacd на старый в его окне, но с новыми входными параметрами по финансовым инструментам. Для работы мультивалютного индикатора в режиме ZeroLagMACD необходимо в MT5 предварительно скопировать индикатор zerolag_macd.ex5 в папку MT5\MQL5\Indicators взять его можно с моего поста (внизу файл прикрепил) или тут по ссылке _http://www.mql5.com/ru/code/100 Дополнение: тоже самое касается индикатора DeltaZeroLagMacd.ex5 (выкладывал ранее http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-307.html#post431383) ему для работы тоже необходим предварительно установленный в системе индикатор zerolag_macd.ex5 Входные параметры мультивалютного индикатора: ZeroLagMACD_MACD=0; // 0-ZeroLagMACD, 1-MACD InpFastEMA=12; // Fast EMA period InpSlowEMA=26; // Slow EMA period InpAppliedPrice=PRICE_TYPICAL;// Applied price Symbol_1="EURUSD"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_1=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_2="GBPUSD"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_2=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_3="USDJPY"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_3=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_4="USDCHF"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_4=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_5="AUDUSD"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_5=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_6="USDCAD"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_6=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Symbol_7="NZDUSD"; //Фин. Инструмент Revers_Symbol_7=false; //Реверсивный (с обратной корреляцией) Vol=true; //Волатильность ATR ATR_period=144; //Период ATR На скрине : Сверху два наложенных друг на друга индикатора, средний расчет по ZeroLagMACD, внизу расчет по MACD. Забираем кому надо (и кому не надо тоже)). Всем У-Спеха! ## coxah — 2012-05-10 21:47 > Цитата (znc): > Как это не странно, в итоге к этому многие и приходят почему-то. А начинается все с простой мысли - а вот для чего мы входим одновременно-то двумя парами ? Может подождать. И одной для начала-то зайти. Да и по тренду, опять же, а не на 50% против него ) Если правильно научиться выводить в безубыток хотя бы одну пару, тогда и вторая-то, как бы не и нужна ... речь идёт о торговле спредом обоих пар. и в этом чувствуется есть толк, но я его ещё не понял. ## teapeak — 2012-05-10 22:03 Я предлагаю FXPrimus у меня есть опыт их хорошо _https://www.fxprimus.com/money-managers/home Alpari, также может быть ## maxstah — 2012-05-10 22:06 > Цитата (teapeak): > Я предлагаю FXPrimus у меня есть опыт их хорошо _https://www.fxprimus.com/money-managers/home Вы имеете ввиду открыть у них ПАММ-счет? Первый раз про них слышу. Можете поподробнее. ## coxah — 2012-05-10 22:13 вот ещё солидная компания _http://www.mrcmarkets.ru/traderulez/mats.php ## coxah — 2012-05-10 22:52 кто нибудь торгует портфелем, последним советником от силвера? первый советник с zerolagmacd за 4 дня +12% от депо, просадка 10%. открываюсь когда все пары в пучке или сильно разошлись. закрываюсь аналогично если есть профит и тут-же открываюсь. ТФ М30 второй с доливками ещё не тестировал. начну с понедельника. низковолатильные пары с большими спредами думаю стоит исключить. останется около 20 пар. ## O'Neal — 2012-05-10 23:01 Ребят, кто разбирается гляньте плиз правильно ли я нашел нулевую точку и правильно ли открылся. Еще как лучше торговать: на схождение или расхождение? И каким индюком пользуетесь для портфеля, киньте если не затруднит. _http://clip2net.com/s/1U58S ## Санча — 2012-05-10 23:05 > Цитата (axpr-r): > в ветке очень подробно расписано, перечитайте... > могу лишь сказать своими словами - берете например EURUSD и GBPUSD, считаете максимальную раздвижку, как минимум за полгода и определяете максимальную, например это расхождение получилось у вас 300, я обычно удваиваю это значение, т.е. получается 600, далее вы определяете количество доливок, например 5, и например одинаковым лотом.... ну а дальше смотрите на свой депозит и считаете - выдержит ли он такую просадку, вернее выбираете величину лота при которой величина просадки вас устроит и не будет нервировать... может наврал в чем то, так что лучше найдите в ветке описание от автора Уважаемый **axpr-r**, прокомментируйте пожалуйста мои мысли. Предположим что максимальная раздвижка с "припуском" составила 500п. А входить мы решили на уровне 100п. Число доливок мы выбрали 5 (все цифры взяты для примера). Просадка на случай раздвижки в 500п должна быть по силам нашему депозиту. Что мы делаем дальше? - Делим расстояние раздвижки от 100п до 500п на 5 частей и на них размещаем доливки? - Пятая доливка должна приходиться на уровень 500п или она должна быть раньше? - Тейкпрофит в любом случае одинаковый, несмотря на количество задействованных доливок или он разный? ## lba — 2012-05-11 09:45 Что то я друзья задумался... на сайте PIC % прибыли портфеля достигают до 52% за год. А что же нам ловить с этого с нашими небольшими суммами. В том виде как выложен метод в точь в точь нам не заработать себе на жизнь, а ведь к этому мы и стремимся. Поэтому я сейчас ищу наиболее эффективные пары, к чему и других призывал. Если не будет ПАММА то собрать суммы на портфель, возможно многим не под силу. Черт возьми! (простите за эмоции) 5 лет ищу настоящий способ заработать на форекс, надоело дышать краской от заправки картриджей и гробить здоровье, лишь бы прокормить семью. Думал что вот он - способ, но как видно мне с ним ещё дорабатывать и дорабатывать. Надо чтобы минимум 30% в месяц было. Вообщем призываю делать советник для MT5, портфель должен быть небольшой, чтобы необходимое депо было доступно большинству портфель должен состоять из наиболее эффективных пар ## maxstah — 2012-05-11 09:56 > Цитата (lba): > Что то я друзья задумался... > на сайте PIC % прибыли портфеля достигают до 52% за год. А что же нам ловить с этого с нашими небольшими суммами. В том виде как выложен метод в точь в точь нам не заработать себе на жизнь, а ведь к этому мы и стремимся. Поэтому я сейчас ищу наиболее эффективные пары, к чему и других призывал. Если не будет ПАММА то собрать суммы на портфель, возможно многим не под силу. > Черт возьми! (простите за эмоции) 5 лет ищу настоящий способ заработать на форекс, надоело дышать краской от заправки картриджей и гробить здоровье, лишь бы прокормить семью. Думал что вот он - способ, но как видно мне с ним ещё дорабатывать и дорабатывать. Надо чтобы минимум 30% в месяц было. > Вообщем призываю > делать советник для MT5, > портфель должен быть небольшой, чтобы необходимое депо было доступно большинству > портфель должен состоять из наиболее эффективных пар 52% за год - это с минимальными рисками, такими минимальными, что слить просто не возможно. Если доливаться по этому методу увеличенным лотом, то прибыль вырастет в разы. И если в советник заложить такие функции как расчёт максимальной раздвижки за определённый период, поиск оптимальной нулевой точки и сделать так, чтобы советник доливался когда просигналит не один а несколько индикаторов, и выходил точно так же, то поверьте прибыль в 52% - это будет не в год, а в месяц. И это не предел. P.S. Многие уверены, что советник, который использует мартингейл, рано или поздно сольёт. А я вот, например, использую такой советник на реале, и понемногу зарабатываю. Главное - это грамотный ММ. ## Rusmafia — 2012-05-11 10:01 > Цитата (maxstah): > 52% за год - это с минимальными рисками, такими минимальными, что слить просто не возможно. Если доливаться по этому методу увеличенным лотом, то прибыль вырастет в разы. И если в советник заложить такие функции как расчёт максимальной раздвижки за определённый период, поиск оптимальной нулевой точки и сделать так, чтобы советник доливался когда просигналит не один а несколько индикаторов, и выходил точно так же, то поверьте прибыль в 52% - это будет не в год, а в месяц. И это не предел. Так немножко добавлю. Если еще вспомнить про ММ и РМ, то в самом простом виде с высокими рисками например: Удвоился - забрал половину и ты уже в безубытке, ковыряй дальше, опять удвоился опять забрал и т.д. Так что не все так мрачно. Это на вас как и на меня волна уныния накатывает, ничего и она закончиться... ## DR.FOREX — 2012-05-11 10:24 > Цитата (lba): > Что то я друзья задумался... > на сайте PIC % прибыли портфеля достигают до 52% за год. А что же нам ловить с этого с нашими небольшими суммами. В том виде как выложен метод в точь в точь нам не заработать себе на жизнь, а ведь к этому мы и стремимся. Поэтому я сейчас ищу наиболее эффективные пары, к чему и других призывал. Если не будет ПАММА то собрать суммы на портфель, возможно многим не под силу. > Черт возьми! (простите за эмоции) 5 лет ищу настоящий способ заработать на форекс, надоело дышать краской от заправки картриджей и гробить здоровье, лишь бы прокормить семью. Думал что вот он - способ, но как видно мне с ним ещё дорабатывать и дорабатывать. Надо чтобы минимум 30% в месяц было. > Вообщем призываю > делать советник для MT5, > портфель должен быть небольшой, чтобы необходимое депо было доступно большинству > портфель должен состоять из наиболее эффективных пар Есть небольшой совет - вести строгий ММ в доходе семьи и тем самым накопить на депозит , а с 5 - 500 получить сложно ! :?: ## lba — 2012-05-11 10:45 Однако лучше закона вибрации вряд ли что-то есть, поэтому буду работать только с ним. Спасибо всем за поддержку и что делитесь своими открытиями. Держимся вместе и всё получится! ## Rintuk — 2012-05-11 11:07 **Дядя Коля идет в гости!** Отчет работы с 02 мая 2012. Слив почти засчитан :-) ## lba — 2012-05-11 11:39 > Цитата (Rintuk): > Отчет работы с 02 мая 2012. Слив почти засчитан :-) о чем я и говорил... но я оказывается пропустил уловку №6 нашел её на сайте MrSerj-а в этом файле, оказывается я интуитивно двигаюсь в этом направлении, подбирая более подходящие пары. Опять же полезно было перечитать другие уловки . Пришли новые идеи. А самое главное индексы,индексы,индексы... ## Rintuk — 2012-05-11 11:53 Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я все посчитал? Таким образом при раздвижке каждой пары портфеля на 500 пп. (а такое наверняка может случиться) 28 пар умножаем на 150 и получаем минус 4200 на дэпо. И это при работе лотом 0.01. И что делать потом ? Пересиживаем и надеемся на лучшее? ## znc — 2012-05-11 11:58 Все все-равно экспериментируют в той или иной мере. Я продолжу свою мысль ) Попробуйте "на досуге" поторговать «кольцо». Возьмем один (только один) из примеров кольца . . Тут есть 2 общеизвестных варианта SELL+BUY+BUY (SBB) или BUY+SELL+SELL (BSS). Т.е. в данной ситуации мы страхуем КАЖДУЮ из 3-х валют "по полной". Теперь нужно найти некие показатели для каждой из трех валют. Тенденции движения (тренд, индекс изменения цены за некоторый промежуток времени и еще несколько). Возьмем простой критерий. Тренд/не тренд. Соответственно, SBB (BSS) превращается в SB0, BS0, 0BB, B0S и т.д. в соответствующих комбинациях. Где 0 – флэт (в данном случае движение в каком-либо диапазоне. Мелкое оно или не мелкое – все считается). Т.е. по этой паре ничего не делаем. Т.е. с тенденциями определились. Открываем позиции по двум валютным парам в соответствии с тенденцией (или одну, если 0B0, например). Таким образом страхуется одна из трех валют, но не все три. Через некоторое время будет видно изменение тенденции (в данном случае только тренда). Нужно что-то исправить )) Закрыть пару. Закрыть одну/две из пар/открыть третью (которая во флете болталась), кого-нибудь из пар перевернуть и т.д., соответственно. Конечная цель – хедж всех трех валют в кольце и чтобы все 3 всегда торговались. ) Причем, добавлю, в 3-х разных ДЦ. Но на демке можно и в одном )) По поводу утверждения, что пары "ходят вместе", это не так, иначе корреляция всегда была бы =1. ## adre66 — 2012-05-11 12:18 > Цитата (x-trader): > Вы извращенец? :rolf: > Как можно вообще сравнивать валютный рынок с фондовым? - темболее если валютный рынок в данном случае является совершенно левым и искусственным на кухнях типа: instaforex, alpari nz, exnsess и f4u... Пока идет такой дебат, нам Сильвер пишет автомат!:-) --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-321