# ПРИМЕР прибыльной стратегии... Раздел: Основы рынка Форекс Автор темы: VNIK Создана: 2021-04-02 11:06 Ответов: 162 | Просмотров: 28775 Страница 3 из 9 Источник: https://forexsystemru.com/threads/89908/page-3 --- ## rena8484 — 2021-04-30 16:45 > Цитата (VNIK): > Два индикатора подстраховывают друг друга, что особенно важно при смене ритма рынка или важных новостей, или форс-мажора. Я повторюсь .У тебя парень талант .Тебе нужно как минимум в аналитики идти .У моего брокера каждый день проходят тематические вебинары и аналитичиские прогнозы .Я их называю шоу для лудоманов .Правда они транслируют прогнозы по акциям а у тебя форекс .Но не суть .Ты у них будешь суперзвездой .У тебя на графике хотя бы видно цену .У них ее не видно из за нагромождений всяких индикаторов)) Что только стоит твоя фраза " один индикатор другого подстраховывает " ,Талант ,что тут еще скажешь ))) ## VNIK — 2021-04-30 17:47 Есть категория людей, которым покажи пальчик, а они уже лыбятся, так как не понимают сложных вещей... Коллеги! Кому не понятны простые вещи, написанные в данной теме, то можете не напрягаться... Надеюсь, хоть кому-то пригодятся эти материалы... УСПЕХОВ! ## DomovenokBrest — 2021-04-30 18:05 > Цитата (VNIK): > "Кто владеет информацией, тот владеет миром!" - историческая мудрость... Браво! Первая умная и правдивая мысль! Только увы, как всегда - чужая! Поддержу эту мысль информационно: индикаторы топикстартера полное г@вно, перирисовывающие несколько свечей! ## VNIK — 2021-05-01 06:56 Чем отличается Умный Трейдер от Дебила? Умный Трейдер не прислушивается к Завистникам, а САМ ЛИЧНО проверяет информацию, которая его заинтересовала: тестирует индикаторы, оптимизирует и настраивает их, и только после этого высказывает свое мнение. Конечно, проще послушать мнение Завистников, чем Автора этого инструмента... Но все же понимают, что Автор инструмента знает о своем изделии ВСЕ, в отличии от постороннего человека... ## rena8484 — 2021-05-01 09:07 > Цитата (VNIK): > Чем отличается Умный Трейдер от Дебила? > Умный Трейдер не прислушивается к Завистникам, а САМ ЛИЧНО проверяет информацию, которая его заинтересовала: тестирует индикаторы, оптимизирует и настраивает их, и только после этого высказывает свое мнение. > > Конечно, проще послушать мнение Завистников, чем Автора этого инструмента... > Но все же понимают, что Автор инструмента знает о своем изделии ВСЕ, в отличии от постороннего человека... Слушай. Ну ты прям композитор. Какой речевой оборот "Автор инструмента знает о своем изделии ВСЕ.)) Ты наверно станочник раз с такой любовью говоришь о изделиях 🤣 ## scalper — 2021-05-01 09:19 Эта... А как у нас с практикой? Ну там, результат с демосчета? ## AlexeNP — 2021-05-01 09:35 > Цитата (scalper): > Эта... > А как у нас с практикой? > Ну там, результат с демосчета? ты понимаешь, что после таких вопросов, ты - самый противный человек на Земле?:D ## VNIK — 2021-05-01 11:16 > Цитата (scalper): > Эта... > А как у нас с практикой? > Ну там, результат с демосчета? "У нас с практикой" все ровно, и это уже ДАВНО пройденный этап... А как будет у Вас с практикой, то все зависит от того, как Вы оформите алгоритм стратегии и какие индикаторы будете применять в СВОЕЙ стратегии... Уверяю Вас, что в процессе разработки своей стратегии, столкнетесь с кучей мелких проблем... ## PIRANHAfx — 2021-05-01 11:47 > Цитата (scalper): > Эта... > А как у нас с практикой? > Ну там, результат с демосчета? Осторожнее коллега, такими вопросами не ровен час можно заработать "звание" "Завистник", а это все - считай карачун, финита и хэпиенд в одном флаконе. :LOL: ## DomovenokBrest — 2021-05-01 12:44 > Цитата (VNIK): > "У нас с практикой" все ровно, и это уже ДАВНО пройденный этап... Перевожу на русский: *Все ровно* - Депо равно нулю. *уже Давно пройденный этап* - Топикстартер давно не торгует, ловит рыбку в мутной воде. ## VNIK — 2021-05-01 13:19 Виртуозный перевод - прям как в анекдоте: Петька: Василь Иваныч, чем занимаешься? Чапай: Да вот, лежу на веранде - балдею!... Петька: Веранда... Какое красивое имя...! ## rena8484 — 2021-05-01 14:57 > Цитата (VNIK): > Виртуозный перевод - прям как в анекдоте: > > Петька: Василь Иваныч, чем занимаешься? > Чапай: Да вот, лежу на веранде - балдею!... > Петька: Веранда... Какое красивое имя...! Сколько внимания и все это тебе одному))) Слушай ну ты прям звезда сия чата. Честно.Идешь к успеху))) ## AlexeNP — 2021-05-01 16:52 ну, зря я это все делаю, но для людей интересующихся может оказаться полезным... итак, аксиома из которой я исхожу - хороший индикатор (советник, торговая стратегия и прочее) не нужно искать, их нужно конструировать самому в соответствии со своим представлением о прекрасном) например (рассуждаем вместе) хотим мы сделать чего-нить скальперское... значит нам нужен прогноз High и Low только что открывшейся свечи, как мы их будем прогнозировать? да ХЗ сколько способов, но в данном случае мы будем использовать конечные разности 1-го и 2-го порядка... то есть прогноз у нас будет малость нелинейный - будем считать, что значение high-open как-то зависит от разностей high-high (красная полоска) и high-2*high+high (синяя) (для цен low то же самое с соответствующими поправками). на истории собираем данные, и выводим прогноз в виде графика... получаем то, что получаем... не устраивает точность? - значит нужно дорабатывать модель... но даже на такой простейшей теме мы получили какой-никакой индикатор) к чему я это все рассказывал - к тому, что создать торговый алгоритм или стратегию достаточно просто, главное - малость задуматься... ## PIRANHAfx — 2021-05-01 17:19 > Цитата (AlexeNP): > ну, зря я это все делаю, но для людей интересующихся может оказаться полезным... > итак, аксиома из которой я исхожу - хороший индикатор (советник, торговая стратегия и прочее) не нужно искать, их нужно конструировать самому в соответствии со своим представлением о прекрасном) > например (рассуждаем вместе) хотим мы сделать чего-нить скальперское... значит нам нужен прогноз High и Low только что открывшейся свечи, как мы их будем прогнозировать? да ХЗ сколько способов, но в данном случае мы будем использовать конечные разности 1-го и 2-го порядка... то есть прогноз у нас будет малость нелинейный - будем считать, что значение high-open как-то зависит от разностей high-high (красная полоска) и high-2*high+high (синяя) (для цен low то же самое с соответствующими поправками). > > > > на истории собираем данные, и выводим прогноз в виде графика... > получаем то, что получаем... не устраивает точность? - значит нужно дорабатывать модель... но даже на такой простейшей теме мы получили какой-никакой индикатор) > > к чему я это все рассказывал - к тому, что создать торговый алгоритм или стратегию достаточно просто, главное - малость задуматься... Бро , лучше делай отдельную тему, интересно. ## AlexeNP — 2021-05-01 21:14 > Цитата (PIRANHAfx): > Бро , лучше делай отдельную тему, интересно. не, вряд ли кому интересно.... я пытался тему замутить типа математика и индикаторы - ноль эмоций, фунт презренья))) реально же - математическое моделирование в трейдинге может круто помочь как пример, лично я натыкался примерно на такую фразу - эта стратегия перестала работать, рынок поменялся.. ну, ок... поменялся так поменялся, однако давайте взглянем на проблему с другой стороны предположим, перед тобой стоит ящик с шарами белого и черного цвета, ты вытаскиваешь шар наугад... если белый шар, то тебе 1 тугрик, если черный - тугрик с тебя) вопрос: на каком шаре ты скажешь "стоп, больше я не играю"? самое смешное - даже если ты вытаскиваешь только выигрышные шары, наступит этот момент стопа (хотя бы потому, что ты начнешь ожидать серию проигрышей) и вот тут вступает в действие математика - все что я до этого описал подчиняется гипергеометрическому распределению следовательно, мы можем рассчитать сколько потенциальных сделок находится внутри той или иной стратегии... ну и кучу еще интересных штучек ## PIRANHAfx — 2021-05-01 21:17 > Цитата (AlexeNP): > не, вряд ли кому интересно.... я пытался тему замутить типа математика и индикаторы - ноль эмоций, фунт презренья))) > реально же - математическое моделирование в трейдинге может круто помочь > как пример, лично я натыкался примерно на такую фразу - эта стратегия перестала работать, рынок поменялся.. > ну, ок... поменялся так поменялся, однако давайте взглянем на проблему с другой стороны > предположим, перед тобой стоит ящик с шарами белого и черного цвета, ты вытаскиваешь шар наугад... если белый шар, то тебе 1 тугрик, если черный - тугрик с тебя) > вопрос: на каком шаре ты скажешь "стоп, больше я не играю"? > самое смешное - даже если ты вытаскиваешь только выигрышные шары, наступит этот момент стопа (хотя бы потому, что ты начнешь ожидать серию проигрышей) > и вот тут вступает в действие математика - все что я до этого описал подчиняется гипергеометрическому распределению > следовательно, мы можем рассчитать сколько потенциальных сделок находится внутри той или иной стратегии... ну и кучу еще интересных штучек Бро, сорян , я сейчас не готов поддержать беседу, шашлыки и все такое, однако я жду твою тему и с понедельника 2 ногами ворвусь. ## oddron — 2021-05-02 13:45 > Цитата (AlexeNP): > не, вряд ли кому интересно.... я пытался тему замутить типа математика и индикаторы - ноль эмоций, фунт презренья))) > реально же - математическое моделирование в трейдинге может круто помочь > как пример, лично я натыкался примерно на такую фразу - эта стратегия перестала работать, рынок поменялся.. Дык, мы (почти) все тут родом из СССР))) Практика-критерий истины! Забыл что-ль?))) ## scalper — 2021-05-02 15:10 > Цитата (VNIK): > "У нас с практикой" все ровно, и это уже ДАВНО пройденный этап... > А как будет у Вас с практикой, то все зависит от того, как Вы оформите алгоритм стратегии и какие индикаторы будете применять в СВОЕЙ стратегии... > Уверяю Вас, что в процессе разработки своей стратегии, столкнетесь с кучей мелких проблем... Очешуенно (сериал Сверхестественное)! И стану я, с Вашей легкой руки, практикующим трейдером. ## VNIK — 2021-05-02 15:25 > Цитата (scalper): > Очешуенно (сериал Сверхестественное)! > И стану я, с Вашей легкой руки, практикующим трейдером. Не надо так бурно реагировать... Поднаберетесь ОПЫТА и все у Вас будет получаться... Старайтесь! ## AlexeNP — 2021-05-02 20:02 > Цитата (oddron): > Дык, мы (почти) все тут родом из СССР))) > Практика-критерий истины! Забыл что-ль?))) ок))) берем какую-то торговую стратегию... результат торговли будем считать в пунктах.. средняя продолжительность сделок пусть будет tm, среднее время между закрытием двух последовательных сделок ts. Положим, что мы имеем дело с пуассоновским потоком. Тогда продолжительность каждой сделки должна следовать экспоненциальному распределению: количество сделок совершенных за период Т будет описываться распределение Пуассона: положим, что поведение цены описывается нормальным распределением, тогда (dx - приращение цены за определенное время) где дисперсия определяется так... берем некоторый единичный период (к примеру секунда), определяем дисперсию за этот период, тогда дисперсия за период Т будет составлять: (это соотношение описывает броуновский процесс) Тогда, результат каждой сделки будет описываться как интеграл условной вероятности: для удобства определим переменную: а потом решим интеграл: это распределение Лапласа... Стоп, говорю я сам себе, теперь можно и попрактиковаться) берем результаты сделок строим 3 распределения Лапласа (для всех сделок, для убыточных сделок и для выигрышных до кучи можно и Buy Sell отдельно разобрать) сравниваем эти распределения и начинаем делать выводы - время, прирост, дисперсия... эти сравнения позволят оценить параметры стратегии... также (возможно) мы сможем определить те или иные дополнения к стратегии... к примеру дисперсия убыточных сделок отличается от дисперсии выигрышных - значит нужен дополнительный фильтр, отбрасывающий ситуации с "плохой" дисперсией --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89908/page-4