# Русская система! Раздел: Советники, эксперты, форекс роботы Автор темы: Леонов Создана: 2013-01-31 09:02 Ответов: 11671 | Просмотров: 2105366 Страница 13 из 584 Источник: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-13 --- ## senchakv — 2013-02-06 14:41 Идея есть сетку ставить по уровням фибоначчи с заданным периодом(для нахождения min и max цены). Прибыльность уменьшится, зато увеличится стабильность... Но это так, мысли вслух. ## senchakv — 2013-02-06 14:45 > Цитата (Владислав): > что-то рановато :-) > как отдохнёшь попробуй сделать мой вариант. Я не отказываюсь работать дальше и не требую компенсации. Тут только вопрос в отношении: ваше ко мне, моё к вам. Естественно всё взаимозависимо. ## Paladinen — 2013-02-06 14:45 Пока что не дает профита ни в каком виде. ## Леонов — 2013-02-06 14:45 > Цитата (sergikos): > Пока ничего радикально нового для себя не увидел - да, сеточные стратегии работают, но время от времени сливают. Грааль? Закрытая ветка? Тайный заговор? Что с деньгами делать? - пока, к соожалению, нет повода для таких разговоров. Как знать Ребята, Как знать... ## Владислав — 2013-02-06 14:47 > Цитата (Paladinen): > Пока что не дает профита ни в каком виде. так оно и не даст. представь сейчас начнётся флет, кто его знает до завтра а то и до послезавтра и всё это будет висеть, свопы :confused: ## Paladinen — 2013-02-06 14:48 Я не про форвард, на тесте ничего ## senchakv — 2013-02-06 14:55 Версия бесспорно сырая, может в дальнейшем система будет совсем по-другому принципу работать. Я не говорю, что её сейчас ставить на реал надо. Меня попросили сделать бота по ТЗ - я сделал. У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение. ## agronomist — 2013-02-06 15:21 > Цитата (senchakv): > Версия бесспорно сырая, может в дальнейшем система будет совсем по-другому принципу работать. Я не говорю, что её сейчас ставить на реал надо. Меня попросили сделать бота по ТЗ - я сделал. > У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение. Не прошу выкладывать, как Вы выразились "свой позор". Но ведь все, кто знаком с сетками все это знают. Знают, что сетка зарабатывает и в общем итоге непрерывной работы сливает! Так ведь? Все знают? Ничего нового не открыл? Поэтому в этом смысле нет ничего "позорного", что Ваше детище в итоге сливает. Моя мысль крутится вокруг того, что надо сетку как-то привязывать к какому-то индикатору или каким-то правилам начала и конца работы. Для чего это надо спросите? А для того, чтобы по возможности убрать наиважнейший **фактор времени** или хотя бы как-то приручить его. Вот взять пример одну старую систему, которая называлась (возможно и сейчас называется) Т101. Наверное наслышаны про нее? Корзина валют из 10-12 пар, некоторые бай, некоторые селл. Но первначальный смысл был такой, что в понедельник на демо счете открывали все эти пары например в бай. Через 2-3 дня смотрели какие пары лидеры, а какие минуса и тогда например покупали (или продавали) корзину долларовых пар и т.д. Потом написали отдельно программку имитирующую эти покупки или продажи, а потом и советник, который виртуально вел отсчет и по ручному приказу трейдера покупал (продавал) корзинами валютных пар. Ну и к концу недели все это дело закрывалось и на следующей неделе все начиналось заново. Т.е. как бы была какая-то система, что продавались не от балды, а например велся отчет от начала недели. Вот я и думаю, что надо как-то систематизировать начала и конца работы сетки. Закрытие всей сетки по определенному профиту, это хорошо, но ведь в таком случае на следующем тике сетка начинает строиться заново? А каждый профит ставит под себя и потом пошел разнобой. А надо как-то что-то как в Т101. День (неделя, месяц) начался, через 5-10 часов например определилось основное **предполагаемое!!!** направление. На основании этого запускается сетка, в конце дня она закрывается или по профиту и ждем следующий день (неделю, месяц). Т.е. надо как-бы иметь какую-то точку отсчета. А то так и будет как я уже говорил. Сегодня запустил и повезло, а завтра запустил и не повезло. Или один ставит профит 1% и он медленно так потихоньку ползет 1-3 месяца а потом сливает или не сливает, а кто-то с теми же параметрами ставит профит 100% и за неделю имеет 1000% а потом дырку от бублика. Ну это мои такие небольшие мысли........:-( ## maks5317 — 2013-02-06 15:24 ? ## maks5317 — 2013-02-06 15:25 > Цитата (Леонов): > Как знать Ребята, Как знать... согласен! ## senchakv — 2013-02-06 15:35 Перед уходом скажу. Все алгоритмы сливают в разное время, кстати. Есть смысл включать несколько алгоритмов (ботов) одновременно, а закрывать ордера ВСЕ сразу по общему профиту, т.е. ставить magic единый допустим для трёх ботов. Тоже мысли вслух. ## darkman — 2013-02-06 15:41 Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый. Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается( ## senchakv — 2013-02-06 16:32 > Цитата (darkman): > Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый. > Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается( Кстати да! Ты прав! Перепроверю расчет лота от % депо. Если сделки не открываются, покрути percent_lot, они только из-за этого параметра могут не открываться. Увеличь параметр %. ## Rolandoz — 2013-02-06 16:34 > Цитата (Леонов): > Вот одна из Моих бредовых идей. Ставим стопы и лимиты на одни уровни. Т.е. через каждые 10пип у Нас стоит Бай и Селл, равные по объему. Сетка идет и вверх от цены и вниз. Первые ордера в 5 пип от цены, т.е. цена оказывается где-то в середине сетки. Далее для удобства осмысления пишу в еденицах. > Допустим цена пошла вверх на 100 ед. Мы имеем положительные замки на 100 ед. и столько же отрицательных. Закрываем все положительные, + 100 ед. Остаются открытые отрицательные -100 ед. И тут же востанавливаем закрытые ордера, т.е. ставим теже ордера на тоже место. Мы ничего не теряем и не зарабатываем т.к. сумма открытых ордеров в минус равна сумме закрытых в плюс, и если цена пошла дальше, Мы просто можем закрыть часть открытых отрицательных замков, для продолжения построения сетки вверх. Но вот, цена разворачивается, от уровня в 100 ед. и идет до уровня 70 ед. Те замки, что были отрицательны становятся положительными, а положительные отрицательными. Мы закрываем положительные + 30 ед. Остаются открытые минусовые ордера на - 100 ед. Но Мы уже закрывали +100 ед. и только, что закрыли + 30 ед. Итого +30 ед. Расчертите все на листке бумагт, там все наглядно видно. > Что мешает? Первое своевременное закрытие положительных, никто не знает когда цена развернется. Второе его величество спред. Это в идиальных условиях все хорошо работает, что будет со спредом, Я не знаю. "Вот одна из Моих бредовых идей." И это правильно.. ## maks5317 — 2013-02-06 17:27 Подтяжка Стоп-ордеров вслед за ценой //================================================================== void ProcessPendingOrder(int Ticket) { double NewOpenPrice = 0; double NewTP = 0; if(Debug) { Print("Функция ProcessPendingOrder()"); Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер."); } if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) if(OrderCloseTime() == 0) while (!IsStopped()) { switch(OrderType()) { case OP_BUYSTOP: if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step) { NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits); NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits); if(Debug) { Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); Print("NewTP = ", NewTP); } } else { if(Debug) { Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие."); Print("Цена не вышла за установленную границу."); } return; } break; //Выходим из switch() case OP_SELLSTOP: if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step) { NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits); NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits); if(Debug) { Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); Print("NewTP = ", NewTP); } } else { if(Debug) { Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие."); Print("Цена не вышла за установленную границу."); } return; } break; //Выходим из switch() default: return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг. } //Проверка на ошибку с кодом 1 if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) && NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits)) { Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1."); Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP); break; //Выходим из while() } if(IsTradeContextBusy()) { Print("Торговый поток занят!"); Sleep(3000); RefreshRates(); continue; //Возвращаемся в начало цикла while() } if(!IsTradeAllowed()) { Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта."); break; //Выходим из while() } if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE)) { if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно."); break; //Выходим из while() } else { Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError()); break; //Выходим из while() } } return; } ## senchakv — 2013-02-06 21:16 > Цитата (maks5317): > Подтяжка Стоп-ордеров вслед за ценой > > //================================================================== > void ProcessPendingOrder(int Ticket) > { > double NewOpenPrice = 0; > double NewTP = 0; > if(Debug) > { > Print("Функция ProcessPendingOrder()"); > Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер."); > } > if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) > if(OrderCloseTime() == 0) > while (!IsStopped()) > { > switch(OrderType()) > { > case OP_BUYSTOP: > if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step) > { > NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits); > NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits); > if(Debug) > { > Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); > Print("NewTP = ", NewTP); > } > } > else > { > if(Debug) > { > Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие."); > Print("Цена не вышла за установленную границу."); > } > return; > } > break; //Выходим из switch() > case OP_SELLSTOP: > if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step) > { > NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits); > NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits); > if(Debug) > { > Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); > Print("NewTP = ", NewTP); > } > } > else > { > if(Debug) > { > Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие."); > Print("Цена не вышла за установленную границу."); > } > return; > } > break; //Выходим из switch() > default: > return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг. > } > //Проверка на ошибку с кодом 1 > if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) && > NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits)) > { > Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1."); > Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice); > Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP); > break; //Выходим из while() > } > if(IsTradeContextBusy()) > { > Print("Торговый поток занят!"); > Sleep(3000); > RefreshRates(); > continue; //Возвращаемся в начало цикла while() > } > if(!IsTradeAllowed()) > { > Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта."); > break; //Выходим из while() > } > if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE)) > { > if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно."); > break; //Выходим из while() > } > else > { > Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError()); > break; //Выходим из while() > } > } > return; > } Не хочу даже в код вникать. Не проще ли удалять нужные отложки и ставить их заново на определённое расстояние вслед за ценой? ## De$mond — 2013-02-07 00:29 > Цитата (darkman): > Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый. > Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается( Есть такое дело, с ММ определённо надо что то делать (сейчас гоняю RS of Senchakov 1) . Также думаю не мешало бы ограничение на открытие новой сетки, типа new cycle - false/true что бы к примеру в пятницу не начинала новую сетку строить, а то понедельник может быть "чёрным" вообще я думаю, что к временному фильтру мы рано или поздно всё равно придём! ## Paragon — 2013-02-07 04:47 **Спасибо всем!** Лично **Selection** ,если Вы читаете . К Вам не возможно отправить сообщения,система выдаёт,что Вам необходимо почистить папку или архив от старых писем. Вот это совсем другой процесс,4 страницы за день.**Молодцы!**:-) Вроде всех поблагодарил. Считаю должен быть не только правильный расчёт,а точный расчёт лота для каждой отложки, Коннект утверждал много раз,что сова **ТРЕНДОВИК** и флэт,рывок,изгиб,перегиб,ММ,МММ,спираль сове по **барабану**.Помните?Так то так. **О жадности**. Мы должны чётко знать,что на Форексе,Бирже выигрывают на проигравших. Третьих лиц на этом поле нет,значит,если все выигрывают,тогда кто будет проигрывать? Этого не позволят сделать нам.Считаю иметь выгоду в разумной стратегии снятия сливок. Надо учитывать,что тему читают не только форумчане,но и конкретные заинтересованные личности-агенты,которые всё держат под контролем.Это система. Иначе не только Коля Маржов,но и люди в **чёрном** Вам позвонят в дверь и устроят **слив** Вас в окно.Юмор,но чёрный. Не испытывайте себя,подумайте о Ваших близких.**Всё в разумных и лояльных пределах**.Это тоже часть Грааля.Это тоже входило в задумке о закрытом форуме. ## fluda4ka — 2013-02-07 05:09 мужики я боюсь за свои картинки, но всеже надо выложит, ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ всем привет, примерно гдето так должно быть, или есть, немного покапалась в коде,кое4то дописала, на сколько хватила ума, но ето толко половина ## senchakv — 2013-02-07 05:16 > Цитата (fluda4ka): > мужики я боюсь за свои картинки, но всеже надо выложит, ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ > > всем привет, примерно гдето так должно быть, или есть, немного покапалась в коде,кое4то дописала, на сколько хватила ума, но ето толко половина Что именно ты дописала? Кинь свою версию в личку. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-14