# Сейчас любой алгоритм можно запрограммировать через ИИ (искусственный интеллект)?

Раздел: Ваши вопросы о Forex и трейдинге
Автор темы: oboroten13
Создана: 2026-01-14 11:52
Ответов: 163 | Просмотров: 6343
Страница 8 из 9
Источник: https://forexsystemru.com/threads/96792/page-8

---

## -MASTER- — 2026-09-21 01:37

> Цитата (vladradon):
> Этих индикаторов тысячи и просто ИИ их повторил на основании известного кода.

Объясняю вам, что ИИ может не только выискивать в интернете известные (и не очень) программные коды, но и генерировать новые...

## -MASTER- — 2026-09-21 01:46

> Цитата (vladradon):
> К тому же у меня есть заказчики, которые не с моих слов знают как тупит ИИ и что я сделаю код быстрее и качественнее.

Ещё бы вы написали обратное. Ваш интерес тут совершенно понятен... ;)
Я, например, также могу вам на собственном примере поведать как тупят программисты-фрилансеры и на MQL5 и не только...

## -MASTER- — 2026-09-21 01:54

> Цитата (vladradon):
> К тому же у меня есть заказчики, которые не с моих слов знают как тупит ИИ и что я сделаю код быстрее и качественнее.

Не нужно быть столь категоричным.
Я более чем уверен, что поставленную мной задачу вы выполните гораздо медленнее чем я смогу решить с помощью DeepSeek и Gemini.
А ваши заказчики к вам потому и обращаются, что не умеют грамотно работать с ИИ...  ;)

## AlexeNP — 2026-09-21 04:10

> Цитата (oboroten13):
> А чем программа написанная программистом отличается от программы написанной ИИ? Ответ: ничем. Просто ИИ каждую строчку кода разжуётся в комментариях, какая часть кода за что отвечает и где какие функции на что влияют. А программист смотрит на заказчика как на капризного ребенка, ничего не поясняет, просто сам не до конца понимает. Нахватался из тех. документации, скомпоновал куски кода, вроде работает, вроде по ТЗ.  Ну и ладно.
> С таким раскладом с ИИ работать приятнее и продуктивнее.

Дайте ИИ задание - написать индикатор по оценке среднего значения цены по методу Тейла-Сенна. Сравним, посмеемся)

## Step24 — 2026-09-21 05:47

> Цитата (AlexeNP):
> Дайте ИИ задание - написать индикатор по оценке среднего значения цены по методу Тейла-Сенна. Сравним, посмеемся)

Ради интереса закинул промт. 24 минуты со всеми проверками, Astra (very high). Смеяться или плакать?

## AlexeNP — 2026-09-21 06:26

> Цитата (Step24):
> Ради интереса закинул промт. 24 минуты со всеми проверками, Astra (very high). Смеяться или плакать?

Плачьте) Самыми горючими слезами. Во-первых, расчеты неправильные. Хотя оценка Тейла-Сенна известна уже лет этак 60. Во-вторых, код избыточен - какого фига писать класс, если все расчеты уместятся в 10 строк в функции OnCalculate? В-третьих, хваленный ИИ даже не в курсе как задается выбор цены.
Давайте продолжим хохотать. На основании оценки среднего построить осциллятор со сбором статистики на истории для определения зон перекупленности/перепроданности и вывести сигналы для открытия позиций при открытии нового бара. Добавить фильтр открытия новых позиций по лучшей цене.
Ну, и для полноты картины добавить уровни тейк-профита и стоп-лосса для открытых позиций.

С учетом того, что хваленный ИИ уже начал косячить, следующие косяки будут еще страшнее. Сколько времени уйдет на получение результата - одному ИИ это известно. А мне потребуется пару часов чтобы все реализовать.

## Step24 — 2026-09-21 06:42

> Цитата (AlexeNP):
> Плачьте) Самыми горючими слезами. Во-первых, расчеты неправильные. Хотя оценка Тейла-Сенна известна уже лет этак 60. Во-вторых, код избыточен - какого фига писать класс, если все расчеты уместятся в 10 строк в функции OnCalculate? В-третьих, хваленный ИИ даже не в курсе как задается выбор цены.
> Давайте продолжим хохотать. На основании оценки среднего построить осциллятор со сбором статистики на истории для определения зон перекупленности/перепроданности и вывести сигналы для открытия позиций при открытии нового бара. Добавить фильтр открытия новых позиций по лучшей цене.
> Ну, и для полноты картины добавить уровни тейк-профита и стоп-лосса для открытых позиций.
>
> С учетом того, что хваленный ИИ уже начал косячить, следующие косяки будут еще страшнее. Сколько времени уйдет на получение результата - одному ИИ это известно. А мне потребуется пару часов чтобы все реализовать.

Я использую ии только в ситуациях которые мне понятны и я могу проследить логику и верное направление решения моей задачи. В данном случае это было в рамках эксперимента, с простейшим промтом, поэтому не могу прокомментировать вашу оценку. Вот ответ на ваше замечание ии:

**Часть критики справедлива. Но ошибка в математике пока не показана.**

- **Расчёт.** В коде используются:

- наклон — медиана всех попарных наклонов;

- положение линии — медиана остатков;

- результат — значение линии на последнем баре окна.

- Это соответствует варианту method="joint" в ('https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.theilslopes.html'). Есть другой вариант свободного члена — median(y) − b·median(x); он может давать другие значения. Наш расчёт совпал с 68 эталонами и 81 образцом из MT5. Это серьёзная проверка, но конкретный контрпример всё равно нужно разобрать. Также **оценка линии в конце окна и средняя цена окна — разные величины**.

- **Избыточность кода.** Здесь замечание обоснованно: для первого самостоятельного индикатора структуру можно сделать проще. Классы использованы для повторного применения расчёта в советнике и хранения рабочих массивов, но обязательными они не являются. Само математическое ядро короткое; обработка истории, индексации и некорректных данных добавляет код.

- **Выбор цены.** В MQL5 действительно есть штатное «Применить к» через короткую форму OnCalculate(..., price[]). Я использовал полную форму и отдельный input ENUM_APPLIED_PRICE. Это допустимо, но штатный механизм удобнее и позволяет работать также с буфером другого индикатора.

## Step24 — 2026-09-21 06:56

> Цитата (Step24):
> Я использую ии только в ситуациях которые мне понятны и я могу проследить логику и верное направление решения моей задачи. В данном случае это было в рамках эксперимента, с простейшим промтом, поэтому не могу прокомментировать вашу оценку. Вот ответ на ваше замечание ии:
> 
> **Часть критики справедлива. Но ошибка в математике пока не показана.**
>
> 

> 
- **Расчёт.** В коде используются:
> 

> 
- наклон — медиана всех попарных наклонов;
> 
- положение линии — медиана остатков;
> 
- результат — значение линии на последнем баре окна.
> 
- Это соответствует варианту method="joint" в ('https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.theilslopes.html'). Есть другой вариант свободного члена — median(y) − b·median(x); он может давать другие значения. Наш расчёт совпал с 68 эталонами и 81 образцом из MT5. Это серьёзная проверка, но конкретный контрпример всё равно нужно разобрать. Также **оценка линии в конце окна и средняя цена окна — разные величины**.
> 

> 
- **Избыточность кода.** Здесь замечание обоснованно: для первого самостоятельного индикатора структуру можно сделать проще. Классы использованы для повторного применения расчёта в советнике и хранения рабочих массивов, но обязательными они не являются. Само математическое ядро короткое; обработка истории, индексации и некорректных данных добавляет код.
> 
- **Выбор цены.** В MQL5 действительно есть штатное «Применить к» через короткую форму OnCalculate(..., price[]). Я использовал полную форму и отдельный input ENUM_APPLIED_PRICE. Это допустимо, но штатный механизм удобнее и позволяет работать также с буфером другого индикатора.
> 

> 

Итого, исходя из ответа ии, спорным остаётся только момент правильности расчёта, всё остальное не влияет на результат. Можно увидеть обоснование ошибки расчётов?

## AlexeNP — 2026-09-21 07:59

> Цитата (Step24):
> Итого, исходя из ответа ии, спорным остаётся только момент правильности расчёта, всё остальное не влияет на результат. Можно увидеть обоснование ошибки расчётов?

Ну, можно подсказать этому великолепному ИИ научиться пользоваться яндексом и найти статью Угловые операции для трейдеров. Там регрессия по этому методу строится в самых разных вариантах - хочешь канал регрессии, а хочешь - веер.
Но, в том-то и дело, что задание было - построить оценку среднего! Среднего, а не регрессию!

## AlexeNP — 2026-09-21 08:26

> Цитата (Step24):
> Итого, исходя из ответа ии, спорным остаётся только момент правильности расчёта, всё остальное не влияет на результат. Можно увидеть обоснование ошибки расчётов?

после предыдущего ответа сел и написал индикатор по заданию. Сколько ушло времени - считайте сами. Общее число строк кода (с пустыми строками и прочим) 99.
Вот так он выглядит на графике

Индикатор строится по ценам open - ведь впереди еще построение осциллятора с сигналами и прочими наворотами.

## oddron — 2026-09-21 08:28

Вот чего вы спорите? Возмите, напишите сами чего-нибудь, да посложней строк этак на надцать)).
Всё сразу станет ясно, понятно)).

## Step24 — 2026-09-21 09:42

> Цитата (AlexeNP):
> Ну, можно подсказать этому великолепному ИИ научиться пользоваться яндексом и найти статью Угловые операции для трейдеров. Там регрессия по этому методу строится в самых разных вариантах - хочешь канал регрессии, а хочешь - веер.
> Но, в том-то и дело, что задание было - построить оценку среднего! Среднего, а не регрессию!

Точность промта и понимание итогового результата - это ключ к успеху. Об этом я и писал. Общие фразы не приводят к результату. Дело не в ии, а в том, как этим инструментом пользоваться.

Прочитал [«Угловые операции для трейдеров»]('https://www.mql5.com/ru/articles/14326'). В соответствующем разделе действительно строятся робастная линия тренда, канал и веер.

Разницу хорошо показывает простой пример: цены **100, 101, 102, 103, 104**.

- Наш индикатор выдаёт **104** — значение оценённой линии на последнем баре.

- Среднее по окну равно **102**.

Поэтому совпадение со SciPy подтверждало правильность выбранной регрессии, **но не соответствие результата исходному заданию**. 

При этом остаётся существенная точность: **Тейл—Сен — метод робастной регрессии**, поэтому выражение «среднее по Тейлу—Сенну» требует дополнительного определения. Сам метод не задаёт единственную отдельную формулу среднего цены. [Документация метода]('https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.theilslopes.html')

Возможная формализация вашего замысла — **среднее значений оценённой линии по всем барам окна**. Для равномерных баров это значение линии в середине окна:

средний уровень = наша текущая оценка − наклон × (N − 1) / 2

Это осмысленная оценка среднего уровня через Тейла—Сенна, но её нужно явно принять как определение.

## AlexeNP — 2026-09-21 10:00

> Цитата (Step24):
> Точность промта и понимание итогового результата - это ключ к успеху. Об этом я и писал. Общие фразы не приводят к результату. Дело не в ии, а в том, как этим инструментом пользоваться.
> 
> Прочитал [«Угловые операции для трейдеров»]('https://www.mql5.com/ru/articles/14326'). В соответствующем разделе действительно строятся робастная линия тренда, канал и веер.
>
> Разницу хорошо показывает простой пример: цены **100, 101, 102, 103, 104**.
>
> 

> 
- Наш индикатор выдаёт **104** — значение оценённой линии на последнем баре.
> 
- Среднее по окну равно **102**.
> 

> Поэтому совпадение со SciPy подтверждало правильность выбранной регрессии, **но не соответствие результата исходному заданию**.
>
> При этом остаётся существенная точность: **Тейл—Сен — метод робастной регрессии**, поэтому выражение «среднее по Тейлу—Сенну» требует дополнительного определения. Сам метод не задаёт единственную отдельную формулу среднего цены. [Документация метода]('https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.theilslopes.html')
>
> Возможная формализация вашего замысла — **среднее значений оценённой линии по всем барам окна**. Для равномерных баров это значение линии в середине окна:
>
> средний уровень = наша текущая оценка − наклон × (N − 1) / 2
>
> Это осмысленная оценка среднего уровня через Тейла—Сенна, но её нужно явно принять как определение.
> 

Охохоюшки-хо-хо... Задание проще некуда - среднее значение цены, оцененное по методу Тейла-Сена. Пока ИИ не вдупляет с какого бока к этой задаче подойти, человек строит на основе этой оценки осциллятор со сбором статистики и выводом сигналов на открытие/закрытие позиций. 221 строка кода. А ведь там еще есть куда копать и улучшать. Только вот ИИ даже не предложит этого только потому, что ему неизвестны цели!

Сразу внес изменения, а то трейдеры те еще типы - как начнут закрывать всё подряд не глядя...
И, да - настройки уровней открытия и закрытия, и показывать цели позиций на данное время - всё это человек сделает сегодня, завтра приступит к написанию советника полуавтомата. Чем в это время будет заниматься ИИ - да кто же его знает.

## AndreyTr — 2026-09-21 10:12

> Цитата:
> Я использую ии только в ситуациях которые мне понятны и я могу проследить логику и верное направление решения моей задачи. В данном случае это было в рамках эксперимента, с простейшим промтом, поэтому не могу прокомментировать вашу оценку. Вот ответ на ваше замечание ии:

Спор немого и глухого.. один вообще не понимает че от него хотят, закидывает в ИИ и выдает результат вообще без проверок и полного понимания что должно быть в результате, второй видимо всю жизнь этим занимался и фигачит руками без ошибок за пару минут зная весь алгоритм и результат на 100% и радуется что ИИ тупит)) 
Ну вы реально этой херней хотите и дальше страдать?)

## Step24 — 2026-09-21 10:21

> Цитата (AndreyTr):
> Спор немого и глухого.. один вообще не понимает че от него хотят, закидывает в ИИ и выдает результат вообще без проверок и полного понимания что должно быть в результате, второй видимо всю жизнь этим занимался и фигачит руками без ошибок за пару минут зная весь алгоритм и результат на 100% и радуется что ИИ тупит))
> Ну вы реально этой херней хотите и дальше страдать?)

Так в этом и был смысл этого перфоманса. Закинуть промт, без понимания сути и оценить результат. Ч.Т.Д. 
Ещё раз повторю, я использую этот инструмент совсем с другими целями и подходом

## AndreyTr — 2026-09-21 10:29

> Цитата:
> Только вот ИИ даже не предложит этого только потому, что ему неизвестны цели!

А с чего это он вообще должен что-то предлагать тем более когда даже автору неизвестны цели не то что ИИ, не подумал об этом?

> Цитата:
> Ещё раз повторю, я использую этот инструмент совсем с другими целями и подходом

Ну вот, так и надо его использовать в понятных тебе целях и с понятным результатам) а всяким додикам все равно не докажешь  что инструмент рабочий при правильном использовании.

## oddron — 2026-09-21 10:38

> Цитата (AndreyTr):
> Ну вот, так и надо его использовать в понятных тебе целях и с понятным результатам) а всяким додикам все равно не докажешь  что инструмент рабочий при правильном использовании.

Это ты проф. Программистов  Додиками назвал? А сам-то кто?))

## AndreyTr — 2026-09-21 10:58

А причем тут проф. программист и додик который не умеет чем-то пользоваться и доказывает что инструмент кал? Ну тут очевидный додик с его заданиями для ИИ, пусть даже и возможно проф программист.

## AndreyTr — 2026-09-21 10:59

Точнее даже не так, задание то норм, просто реализация заведомо невыполнимая так как он хочет.
И он это понимает и начинает еще накидывать, ну для меня это просто тупость.

## oboroten13 — 2026-09-21 11:04

Что вы копья ломаете, просто примите факт, лучшие умы бьются над задачами десятки и сотни лет и не могут найти решение, ИИ их решает.  Мы понимает чувства программистов, они все в белом и художники величайшего дарования, но фотография уже наступает на пятки. И можно доказывать, что фотографии это механический, бездушный суррогат и нужна рука мастера чтоб это было по настоящему. Ну ок.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/96792/page-9