# Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: marattmb
Создана: 2018-03-07 17:07
Ответов: 8764 | Просмотров: 1540943
Страница 229 из 439
Источник: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-229

---

## lsv107 — 2019-11-12 19:56

> Цитата (marattmb):
> ... стохастики обоих инструментов(400, 1,1) должны одновременно находится либо в зоне перекупленности, либо в зоне перепроданности, что будет являться сигналом на сонаправленный вход.

Помню, что изначально тактика по индикатору **Correlation** (или любому подобному) состояла в том, чтобы совершать входы в моменты максимальной "раздвижки", т. е. условно, когда один символ находится в "перекупленности", другой в "перепроданности". Держать сделку предполагалось до некоторого "схождения". Не могли бы вы посвятить в детали нового подхода? Или же ничего не менялось и теперь ждем вхождения линий в зону "перекупленности"/"перепроданности", а затем открываемся уже разнонаправленными сделками, т.е. идём от схождения к расхождению?

## Genry_05 — 2019-11-12 21:06

> Цитата (marattmb):
> Да, я думал об этом. Но в индикаторе Correlation нет звукового оповещения при нахождении обеих сигнальных линий в зоне перекупленности( перепроданности).

Такого? (попалась только обе линии ниже уровня-скрин, выше - не проверял)

## marattmb — 2019-11-12 23:11

> Цитата (lsv107):
> Помню, что изначально тактика по индикатору **Correlation** (или любому подобному) состояла в том, чтобы совершать входы в моменты максимальной "раздвижки", т. е. условно, когда один символ находится в "перекупленности", другой в "перепроданности". Держать сделку предполагалось до некоторого "схождения". Не могли бы вы посвятить в детали нового подхода? Или же ничего не менялось и теперь ждем вхождения линий в зону "перекупленности"/"перепроданности", а затем открываемся уже разнонаправленными сделками, т.е. идём от схождения к расхождению?

Работа идет над сонаправленным входом. При сонаправленном входе EURUSD USDCHF, суммарная просадка будет чередоваться с суммарным профитом, т.к. у этих пар высокая степень корреляции. Мы закрываем ордера, когда будем иметь суммарный профит. Задача стоит отыскать такую одновременную точку входа в позицию на обоих инструментах, чтобы, минимизируя просадку, получить профит. Поэтому предполагается, что если сигнальные линии стохастиков обоих инструментов одновременно будут находиться в зоне, например, перепроданности, то мы одновременно открываемся в противоположную сторону. Цель, минуя общую просадку, сразу получить суммарный профит по обоим ордерам.

## marattmb — 2019-11-12 23:12

> Цитата (Genry_05):
> Такого? (попалась только обе линии ниже уровня-скрин, выше - не проверял)

Проверим на практике. Спасибо!!

## marattmb — 2019-11-12 23:58

Если я прав, то именно сейчас нужно входить на buy на обоих инструментах. Об этом показывают и стохастики, и мувинги.

## lsv107 — 2019-11-13 01:38

> Цитата (marattmb):
> Работа идет над сонаправленным входом. При сонаправленном входе EURUSD USDCHF, суммарная просадка будет чередоваться с суммарным профитом, т.к. у этих пар высокая степень корреляции. Мы закрываем ордера, когда будем иметь суммарный профит. Задача стоит отыскать такую одновременную точку входа в позицию на обоих инструментах, чтобы, минимизируя просадку, получить профит. Поэтому предполагается, что если сигнальные линии стохастиков обоих инструментов одновременно будут находиться в зоне, например, перепроданности, то мы одновременно открываемся в противоположную сторону. Цель, минуя общую просадку, сразу получить суммарный профит по обоим ордерам.

Если оба этих инструмента, имеющих отрицательную корреляцию, вошли в зону "перекупленности", то получается, что какое-то время обе синхронно шли вверх. Другими словами, вели себя аномально, коррелируя положительно. Значит с высокой вероятностью они скоро должны "разойтись". О какой же "минимизации просадки" может идти речь? Ведь мы же входим на продажу по обоим символам? Я просто хочу разобраться.

## marattmb — 2019-11-13 01:56

> Цитата (lsv107):
> Если оба этих инструмента, имеющих отрицательную корреляцию, вошли в зону "перекупленности", то получается, что какое-то время обе синхронно шли вверх. Другими словами, вели себя аномально, коррелируя положительно. Значит с высокой вероятностью они скоро должны "разойтись". О какой же "минимизации просадки" может идти речь? Ведь мы же входим на продажу по обоим символам? Я просто хочу разобраться.

Парный трейдинг. Корреляция. Откройте недельные графики данных инструментов. Увидите, как ходит цена. Цены обоих инструментов хеджируют друг друга. Если цена одного инструмента находится в зоне перекупленности, цена другого инструмента находится в зоне перепроданности. И это нормальное состояние для этих пар. То, что происходит сейчас, это аномалия. Мы входим сонаправленно. По одному инструменту у нас будет минус, по второму плюс. При чем плюс должен перекрыть минус. В этом вся суть. Сейчас на Н1 оба инструмента в зоне перепроданности. Это аномалия. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно, все станет на свои места. Один из инструментов "убежит" в противоположную зону, т.е. , в естественное состояние для этих пар. Когда это случится, мы будем иметь суммарный профит по этим инструментам( если вошли сейчас).

## lsv107 — 2019-11-13 02:43

> Цитата (marattmb):
> Парный трейдинг. Корреляция. Откройте недельные графики данных инструментов. Увидите, как ходит цена. Цены обоих инструментов хеджируют друг друга. Если цена одного инструмента находится в зоне перекупленности, цена другого инструмента находится в зоне перепроданности. И это нормальное состояние для этих пар. То, что происходит сейчас, это аномалия. Мы входим сонаправленно. По одному инструменту у нас будет минус, по второму плюс. При чем плюс должен перекрыть минус. В этом вся суть. Сейчас на Н1 оба инструмента в зоне перепроданности. Это аномалия. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно, все станет на свои места. Один из инструментов "убежит" в противоположную зону, т.е. , в естественное состояние для этих пар. Когда это случится, мы будем иметь суммарный профит по этим инструментам( если вошли сейчас).

Значит я правильно всё понял. Смущает лишь одно: на чем основано утверждение, что прибыль по одной сделке, перекроет убыток по другой? Это лишь результат наблюдений? Как-то я уже выкладывал советник в этой ветке, который торгует по расхождению/схождению стохастиков. Так вот можно проверить эти наблюдения на истории, так как робот для MT5, где доступен мультивалютный режим в тестере. Есть ли еще какие-то дополнительные условия для входа в сделку, кроме нахождения стохастиков в зонах "перекупленности/перепроданности"?

## marattmb — 2019-11-13 03:42

> Цитата (lsv107):
> Значит я правильно всё понял. Смущает лишь одно: на чем основано утверждение, что прибыль по одной сделке, перекроет убыток по другой? Это лишь результат наблюдений? Как-то я уже выкладывал советник в этой ветке, который торгует по расхождению/схождению стохастиков. Так вот можно проверить эти наблюдения на истории, так как робот для MT5, где доступен мультивалютный режим в тестере. Есть ли еще какие-то дополнительные условия для входа в сделку, кроме нахождения стохастиков в зонах "перекупленности/перепроданности"?

При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.

## lsv107 — 2019-11-13 04:02

> Цитата (marattmb):
> При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.

Спасибо за пояснения. Очень любопытно. Получается, фундамент системы - открывшись в одну сторону одинаковым количеством лотом по двум инструментам с отрицательной корреляцией, мы практически в любом случае не сольём депозит. Но пары должны быть не просто с сильной обратной корреляцией. Общая прибыль будет колебаться около нуля, выходя то в отрицательную, то в положительную зону. Наша задача войти в момент сильного отклонения в отрицательную зону в надежде на скорый разворот к положительной зоне. Все бы ничего, но не сожрут ли свопы и(или) комиссия потенциальную прибыль, если мы надолго зависнем в отрицательной зоне?

## marattmb — 2019-11-13 04:21

> Цитата (lsv107):
> Спасибо за пояснения. Очень любопытно. Получается, фундамент системы - открывшись в одну сторону одинаковым количеством лотом по двум инструментам с отрицательной корреляцией, мы практически в любом случае не сольём депозит. Но пары должны быть не просто с сильной обратной корреляцией. Общая прибыль будет колебаться около нуля, выходя то в отрицательную, то в положительную зону. Наша задача войти в момент сильного отклонения в отрицательную зону в надежде на скорый разворот к положительной зоне. Все бы ничего, но не сожрут ли свопы и(или) комиссия потенциальную прибыль, если мы надолго зависнем в отрицательной зоне?

В любом случае не сожрут. Это точно. А вот, как долго мы будем находиться в просадке, зависит от точности входа. Кроме того, по обоим инструментам бывают импульсы. Они могут быть, как в нашу пользу, так и против нас.

## lsv107 — 2019-11-13 20:05

> Цитата (marattmb):
> В любом случае не сожрут. Это точно. А вот, как долго мы будем находиться в просадке, зависит от точности входа. Кроме того, по обоим инструментам бывают импульсы. Они могут быть, как в нашу пользу, так и против нас.

Был период, я достаточно пристально следил за темой. С тех пор прошло достаточно времени, наверное стратегия претерпела изменения, но читать десятки страниц не хочется. Поэтому прошу извинить, если задам вопросы, которые вас уже "задолбали". Но я думаю, что обсуждение всегда полезно, особенно по существу. Собственно, что хотелось бы прояснить (говорим о связке EURUSD/USDCHF). Итак, самый главный вопрос, который, я думаю, тут задавали очень часто - почему бы не наблюдать за ценой на графике кросса EURCHF, а входить, соответственно, на обоих коррелирующих парах? Хоть убей, не понимаю, зачем нужно два стохастика, когда можно обойтись одним на кроссе? Когда мы торговали по схеме расхождение-вход-схождение-выход, это одно дело, но здесь оба стохастика должны войти в соответствующую зону. Не могли бы вы пояснить, исходя из своего опыта наблюдения за ценой?

## vladradon — 2019-11-13 21:00

> Цитата (lsv107):
> Итак, самый главный вопрос, который, я думаю, тут задавали очень часто - почему бы не наблюдать за ценой на графике кросса EURCHF, а входить, соответственно, на обоих коррелирующих парах?

Привет! Как жив? Представь 2 100% коррелирующих пары (любые с положительной корреляцией). Если обе пары движутся равносильно вверх - их кросс движется вверх, вниз - вниз. В этом случае мы не имеем дело с временной раскорреляцией, а с простым движением. Если одна пара ушла от другой дальше (первая от второй) мы получаем разницу в графиках (дельту), которая (предположительно) потом снова исчезнет и этот момент мы ловим для входа, но вход по обеим парам для того, чтобы их совместное параллельное дальнейшее движение взаимно компенсировалось и не приводило к просадке (это мы делаем входы бай+селл или наоборот, а для отрицательной корреляции вторая пара перевернута по графику относительно первой, поэтому и входы односторонние). При раскорреляции пары могут еще совместно пройти много пунктов и при этом их кросс тоже будет двигаться вместе с ними, а его компенсировать уже нечем.

## Rockers — 2019-11-13 22:08

Где то лет 7 назад существовала подобная стратегия, основанная на предполагаемом дисбалансе. Прикрепляю. Возможно кому то покажется инфа полезной

## lsv107 — 2019-11-13 22:33

> Цитата (vladradon):
> Привет! Как жив? Представь 2 100% коррелирующих пары (любые с положительной корреляцией). Если обе пары движутся равносильно вверх - их кросс движется вверх, вниз - вниз. В этом случае мы не имеем дело с временной раскорреляцией, а с простым движением. Если одна пара ушла от другой дальше (первая от второй) мы получаем разницу в графиках (дельту), которая (предположительно) потом снова исчезнет и этот момент мы ловим для входа, но вход по обеим парам для того, чтобы их совместное параллельное дальнейшее движение взаимно компенсировалось и не приводило к просадке (это мы делаем входы бай+селл или наоборот, а для отрицательной корреляции вторая пара перевернута по графику относительно первой, поэтому и входы односторонние). При раскорреляции пары могут еще совместно пройти много пунктов и при этом их кросс тоже будет двигаться вместе с ними, а его компенсировать уже нечем.

Да, Влад, ты прав. Сейчас посмотрел, действительно, в данном случае кросс бесполезен.

## блондинка — 2019-11-14 05:19

Во вложении индикатор,возможно для тех методов которые тут тестируют. Оригинал неизвестного автора переделала под multi symbol, если символ валюты не прописан-берёт его с чарта.Пробуйте!)

## fs256 — 2019-11-14 21:47

> Цитата (блондинка):
> Во вложении индикатор,возможно для тех методов которые тут тестируют. Оригинал неизвестного автора переделала под multi symbol, если символ валюты не прописан-берёт его с чарта.Пробуйте!)

Там же, судя по скрину, второй(?) буфер перевернут !?

## vladradon — 2019-11-14 23:35

> Цитата (fs256):
> Там же, судя по скрину, второй(?) буфер перевернут !?

Там в одном окне 2 одинаковых индикатора с разными парами в настройках. Кидаешь один индюк на график с одной парой и в его окно кидаешь другой с другой. В коде нет ничего переворачивающего - просто многоуровневый усреднитель какой-то.

## lsv107 — 2019-11-15 02:53

> Цитата (marattmb):
> При хеджировании одной пары другой суммарный убыток чередуется с суммарным профитом. Это аксиома. Об этом не мало информации в интернете. Когда Вы открываете одновременно ордера одинаковым лотом сонаправленно по EURUSD USDCHF, при увеличении раздвижки между ними, один из инструментов будет давать плюс, другой минус. Величины плюсового ордера и отрицательного не могут быть постоянными. Они постоянно меняются. В тоже время они продолжают хеджировать друг друга. Для нас важно закрыть ордера, когда хеджирующие друг друга ордера дают суммарный профит. Ранее я уже выкладывал в этой ветке стратегии по сонаправленному входу, используя индикатор hetnap, который показывает отклонение цены от среднедневной( средненедельной). Я также выкладывал стратегию с использованием демо-счета. А именно, когда на демо-счете открываются сонаправленно ордера на обоих инструментах. И когда на демо-счете образуется существенная просадка, открываются ордера в ту же сторону на нормальном счете. Все эти стратегии приносят профит. Если у Вас будет время, можете посмотреть данные стратегии в этой ветке в более ранних постах. В настоящее время ставится задача сделать вход максимально точным, а именно, минимизировать возможную просадку, сразу перейти к получению профита.

Неприятная особенность ручной торговли заключается в том, что можно попасть в "резонанс" с текущим состоянием рынка, и это может продолжаться достаточно долго. Ну а потом нас могут ждать сюрпризы.
Я написал советник по вашей стратегии с сонаправленным входом по сигналам стохастиков. Думаю, что правильно понял задачу, впрочем не исключаю, что что-то мог упустить. Так как мультивалютное тестирование недоступно в MT4, сделал робота для MT5. Сделать такого-же но для MT4 труда не составит, естественно, что он будет пригоден только для торговли.
Так вот, результаты меня не обрадовали. Неприятно удивили гигантские просадки, вот тебе и корреляция...
Прикладываю советник и подробный отчет тестера за последние почти два года. Закрытие по суммарной прибыли в 10 единиц на 1 лот. Советник можно гибко настраивать, если интересно, можно попытаться доработать с его помощью стратегию. Все равно в ручном режиме это сделать трудно.

## thayb — 2019-11-15 06:58

> Цитата (lsv107):
> Прикладываю советник и подробный отчет тестера за последние почти два года.

Интересно, это подробный отчет?
Или это - [Two MA 1.0.6.pdf]('https://forexsystemsru.com/attachments/two-ma-1-0-6-pdf.353484/')? :giggle:

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-230