На видео весьма эффектно продемонстрирован скальпинг на объемной бумаге Citigroup в день дополнительной эмиссии акций.
Видео в шести частях, длится немногим более часа. Итоговый профит – немногим менее USD 200 000…
Для оптимального качества просмотра включите пожалуйста в YouTube режим 720p HD (в правом нижнем углу экрана YouTube).
По моей просьбе автор трейда подготовил комментарии к видео, объясняющие последовательность и логику его торговли:
Объемы на премаркете уже соответствовали объемам предыдущего дня. Фьючерс с открытия пошел вверх, премаркет имбеланс был положительным, специалист удержал сильнейший натиск на уровень 3.15. Все это заставило меня начать день с крупной длинной позицией. Позднее я узнал что это была доп. эмиссия и поэтому на акции такие большие объемы.
Позиция набрана в диапазоне 3.15-3.16.
00:14 – 01:00
По 3.19 уже стоят заявки на закрытие части пакета. По этой цене потому что за 3.19-ю следует 3.20. Психологически важный уровень для такой объемной и недорогой бумаги. Остальной пакет планирую закрывать далее или при малейшем намеке на возвратное движение в стороны 3.18.
Заявки расставлены в разные ECN для сглаживания эффекта неравномерного исполнения.
1:15 – 1.35
Готовлюсь бить вниз пакетом примерно равным тому, который есть сейчас. Так как понимаю значимость уровня 3.20 и безоткатного движения в 5 центов. Планирую не только закрыть позицию, но и перевернуться. Бъю пакетом в 999000 потому что маршрут, через который планируется исполнение, не позволяет посылать ордера более 1 000 000 акций.
1.35 – 2.30
Движение наверх продолжается активными ударами по 3.20. Это говорит о силе и активности покупающей стороны.
2.30 – 2.50
В момент, когда уровень практически весь выносят, заявки в оферах сново появляются. Очевидно что по цене 3.20 сосредоточен крупный скрытый объем на продажу.
2.50 – 3.15
Все же уровень 3.20 не устоял и его быстро сметаю. За ним сметают и 3.21.
Движение наверх очень сильное и активное, но спекулятивного объема при таких движениях накапливается очень много, любой, хоть сколько-нибудь сильный удар вниз, вызовет лавинное закрытие позиций в рамках микротренда. Поэтому рука лежит на кнопке энтер для закрытия позиции. Так же как было описано по цене 3.18. Но теперь переворота не планируется, уж больно сильное движение наверх.
3.15 – 3.35
Как и ожидалось при первом ударе вниз – выходим. Пусть вас не вводит в заблуждение постепенное исполнение. Это запаздывание интернета. Такое вполне возможно в очень активные дни или отдельные моменты.
3.35 – 3.55
Происходящее в тайм энд селз сложно воспринимать из-за огромного количества мелких сделок, которые “засоряют” его. Поэтому выставляю фильтр на уровне 9900 акций, чтобы видеть все сделки, объемом от 10 000 акций. При этом заметьте, объем в тайм энд сулз в лотах.
4.05 – 4.15
Откат продолжается. Закрываю позицию и жду дальнейшего развития событий.
4.50 – 5.05
По всем ключевым уровням у меня стоят заявки на закрытие, например по 3.24 могут понадобиться также как понадобились по 3.19. Ставлю так же по 3.16 (цели теже). Делается это для того чтобы быть в очереди раньше всех тех, кто поставит заявки уже после того как возьмет позицию.
Сталю по 3.15, в расчете, что там по прежнему будет держать уровень специалист, а в других ECN-ах меня исполнят раньше чем вынесут уровень. Тогда у меня будет возможность выйти в специалиста в при неблагоприятном развитии событий.
Ставлю две заявки по 750к в 15 и 16 через специалиста, его все же исполняют активнее, чем остальные маркет центры. На тот случай, если понадобится закрывать крупную позицию по этим ценам.
Так все же эти заявки можно будет резко снять, тем самым немного “оголив” уровни.
5.20 – 5.50
Разбирают уровень 3.19, но его удерживает заявка (судя по всему айсберг) в ISE. Хороший сигнал вверх – готовлюсь бить 750к по 20.
6.00 – 6.15
Второй раз бьют по 19. После того как до этого этот уровень удержали. Значит продавец настроен крайне агрессивно. Готовлюсь бить вниз, но теперь меньше, так как уровень удержала заявка, которая по прежнему стоит в нем – она может удержать его снова.
6.16 – 7.05
Акция отстаивается, жду резкого движения вверх или вниз, постоянно готовлюсь бить то вверх, то вниз, поглядываю на фьючерс СнП 500. Состояние нервозное.
7.05 – 7.35
По 3.20 в специалисте стоит 9,5 миллионо на продажу. Часть исчезает и остается 6,7. Непонятно, прошло ли исполнение или заявки отменили. Для того чтобы понять это проматываю тайм энд селз. Понимаю что заявки сняли. Можно расценить это как попытку влиять на акцию. Пока ничего особенного но беру на заметку.
7.52 – 8.30
Думаю что акция все-таки пойдет вниз и в расчете получить позицию по оферу, ставлю заявки через специалиста. Готовлюсь бить вниз по рынку.
8.45 – 9.05
Не успел подумать о шорте, как уровень выносят. Успеваю взять 1,5 миллиона шорта.
Акция сравнительно долго стояла по 19-20, поэтому движение вниз продолжается ударами в 18.
9.10 – 9.25
Хочется сейчас же скинуть половину и остальной пакет подержать дольше. Расставляю заявки в разные ECN-ы по 18. Сражу же после меня нажодятся последователи. Уровень сильно увеличивается, что не сулит ничего хорошего, если в него сразу же не ударят.
9.35 – 9.45
На всякий случай готовлюсь выходить в 19.
10.00 – 10.10
Начали исполнять по 18. Меняю сайз на закрытие.
10-42 пауза.
Происходит странная вещь, рынок перекрывают две заявки через специалиста, при этом заявка в офере остается заметно дольше, чем в биде. Рынок реагирует на это как на перекрытие вниз. Проходят удары по 18. Уровень снова не сносят. Ситуация непонятная и нервозная. Постоянно ставлю и отменяю заявки на закрытие.
11.35 – 11.50
И снова видим что ISE удерживает уровень. Ставлю заявку на закрытие через специалиста, пока уровень не наполнился.
Но потом все же отменяю. Сильно бьют вниз. Если не выбъют – нестрашно – пакет небольшой.
12.10
Расставляю заявки на закрытие по 17, уже с расчетом на переворот в лонг. Апора 3.15, поэтому планирую усредняться до туда. Если будут выносить 3.15 – выхожу.
13.00 – 13.05
Уровень выносят – подходят к моим заявкам в 15 и 16, растягиваю стакан чтобы оценить объем наставленных заявок.
13.45 – 13.50
Уверен в отскоке – хочу получить позицию по 16. Ставлю много мелких заявок в дарк пул. Много мелких Из-за принципа “параллельного исполнения”.
13.50 – 14.00
Начинают давать позицию, т.к. стояли очень хорошие заявки через специалиста. Понимаю что могут дать слишком большую позицию и снимаю заявки в дарк пуле.
14.00 – 14.15
Понимаю что могут дать много, сталю на закрытие то, что уже получено.
14.15 – 14.25
Не хочется получать по 16 слишком много, когда есть надежда получить по 15 – снимаю заявки.
14.25 – 14.50
Хочется сейчас же закрыть хотябы небольшой пакет по 17, поэтому расставляю заявки везде, в том числе в дарк пулы.
15.20 – 15.30
Вижу что дарк пулы неплохо исполняют – ставлю еще.
16.25 – 16.35
Считаю что достаточно закрыл. Есть возможность движения наверх – шорты мне точно не нужны – снимаю часть заявок.
17.00 – 17.20
Фьючерс полетел вниз, а акция стоит. Делаю вывод что акция будет стоять, но под воздействием фьючерса могут дать лонгов – выставляю заявки по 16.
17.20 – 17.30
Становится страшно при ускорении фьючерса – снимаю все биды по 16.
17.30 – 20.20
Не комментирую. Все действия аналогичны описаным выше.
20.20 – 20.50
Отбились от 15-ти. Очень не грамотно отменил заявки. Приходится догонять (ошибка!) – беру 1,7 миллиона по 17.
21.05 – 21.10
В офере появляется заявка, которую специалист исполняетвручную.
22.30 – 22.40
В биде, через насдак появляется объем на покупку 15 миллионов. Это ни что иное как робкая попытка напугать продавцов. Берем на заметку присутствие крупного игрока с замашками “кукловода”. Позже можно будет сыграть , как с ним, так и против него.
24.00 – 24.10
Слегка наполняем уровень 17, помогая вынести 18. Легкая шалость. В худшем случае у нас будет 5,5 миллионо в “-1″.
24.10 – 24.20
Успешно.
27.50 – 28.00
Отмена 4-х миллионов по 17, дала импульс ударам вниз.
28.30 – 29.00
Нет сильных сигналов брать позицию здесь. Но стоит вспомнить что у меня есть заявки по 19, и заявки очень хорошие (близки к началу очереди). Берем.
37.30 – 38.00
Приятно быть без позиции в моменты неопределенности!
41.25 – 42.10
Пока акция стоит, есть возможность набрать в дарк пулы и так же закрыться. Начинаю с шортов, потому что уровень 20 выглядит надежнее 19-ти.
43.30 – 43.15
Очень легко получил позицию. Надеюсь так же легко закрыть в “+2″.
43.15 – 44.15
Кто-то пытается повлиять на цену – ставит большие биды. Поставлю немного против него. Хочу просто чтобы он снялся и не мешал закрывать мой мини-пакет. (Когда так “чисто” берешь позицию и закрываешь так же чисто – это большое удовольствие, не хочется его упустить.)
44.20 – 52.00
Продолжаю торговать через дарк пулы.
53.00 – 53.20
Встала большая заявка на покупку по рынку через специалиста. Она должна была свестись вручную. Спец долго думал и её отменили. Во второй раз он сообразил быстрее.
53.30 – 53.40
Обратите внимание. В офере, через спеца стоит 99999. Непонятен реальный сайз, так как не видна реальная индикация.
59.55 – 1.00.10
Не успел отмениться и выйти. Снова догонять…
1.00.10 – 1.00.40
Расставляюсь в разные маркет центры. Может что-то исполнят, даже в том случае если пойдут дальше наверх.
1.03.10 – 1.03.35
Буду переворачивыаться по 21 с расчетом закрыться до 25-ти.
1.03.50 – 1.04.10
Между тем по 20 я оставляю великолепные заявки, которыми вполне можно будет воспользоваться.
1.04.25 – 1.04.35
Смотрю что у меня есть из заявок по 23-24-25.
1.05.50 – 1.06.10
Хочется закрыться по 24, но не тот случай чтобы пережидать откат. Выхожу по рынку при первом намеке.
1.06.40 – 1.07.00
Хочу закрыть оставшийся кусочек и закончить день. 100 вполне хороший результат для этого.
Вроде бы закончил, но осталась куча хороших заявок. Пришлось остаться и сделать еще 100к.
Итог дня 194 000.
