Советник Ilan_Dynamic_Deluxe

[MERFY]

Всем привет!

Делюсь своей разработкой: Ilan Dynamic Deluxe.
Торгует внутри дня: M5 - H1;

Авторасчет для 5-значных котировок!
Работает по ценам открытия!

Работает также и в Market Execution.




1. Полностью переработан алгоритм торговли. Советник четко понимает в какой фазе находится (Тренд, Флет, неопределенность).

Это обыла основная проблема Илана, когда он мог набирать позиции против тренда.

2. Теперь учитывается дновной ATR и волатильность на рабочем таймфрейме для расчета трейлинга (профит, стоп): М5 - Н1;

3. Убран усредняющий тейк-профит для серий открытых ордеров. Теперь всегда работат по усредняющему Трейлингу.

4. Убран бесполезный индикатор RSI. Добавлен фильтр по ССI с учем рыночной фазы (флет, тренд и его наврапление).

5. Так-как торговля ведется внутри дня, добавлен фильтр по времени: час начала, час окончания. Все ордера закрываются по часу окончания каждый день.

6. Доблен фильтр по максимальному спреду.

7. Добавлен классчиеский ММ (% от балансе инвестирования).

8. Может работать как без мартина, так и в режиме мартина:
- арифметическая прогрессия
- геометрическая прогрессия

P.S. Основа советника не Мартин, а четкое определение фазы рынка.

9. Четко контролирует свою просадку через параметр total_equity_risk. В случае ее достижения останавливает работу и требует дооптимизации и перезапуска в терминале.

Важно! Вы не сможете слить свой депозит тупо 1-й сделкой или серией сделок.

10. Одна из важнейших функций - это режим оптимизации по параметру Custom. Который с вероятностью 70% позволяет отсечь неликвидные варианты настроек для форварда.

Учитывается фактор восстановления, коэффициент Шарпа, математическое ожидание.

extern int min_trades = 100; // Минимальное количество сделок на истории оптимизации

extern int max_num_of_seq_sl = 5; // Максимальная серия убыточных на истории оптимизации

extern int tester_min_percent_profit_trades = 50; // Минимальный % прибыльных трейдев на истории оптимизации

Настройки, которые подходят для форвард теста находятся в средней области положительных значений оптимизатора Custom.


Чем больше значение результат, тем лучше, но не стоит брать экстремальные. Лучше всего средние значения из списка положительных значений.



Правило оптимизации: 4 к 1.

На М5 - это 8 месяцев оптимизации и 4 месяца форвард теста, который советник успешно должен пройти.
После этого советник можно ставить на Демо счет или реал и торговать 1 месяц без дооптимизации либо провести оптимизацию в случае достижения total_equity_risk.

Настройки советника:

========= Настройки ордера: Лота/ММ/Трала/Пипстеп =========

extern double lots = 0.01; // Размер лота для начала торгов

extern int type_lot_exponent = 0; //Тип экспоненты:
//0-геометрия с каждым коленом увеличиваем Exponent в LotExponent-раз
//1-арифметика (1-й способ)с каждым коленом увеличиваем Exponent на Lots

extern double lot_exponent = 1.0; // На сколько умножать лот при выставлении следующего колена(1...1.8)

extern bool MM = false;
extern double risk = 1; // ММ 0.01 - итд.
extern int balans = 1000; // баланс реинвестирования, на каждую 1000 депо будет умножатся лот на риск

extern double sl_k_atr_tral_stop = 2; // Коэффициент * на значение ATR (1 .. 2)
extern double tp_k_str_tral_start = 3; // Коэффициент * на значение ATR (1 .. 10)

extern double total_equity_risk = 15.0; // Уровень закрытия как % от средств

extern int max_trades = 2; // Максимальное количество одновременно открытых ордеров (0...15)

extern bool dynamic_pips = true;
extern int default_pips = 12; // Минимальный пипстеп серии(10..50)
extern int glubina = 36; // Количество баров для расчёта пипстепа(10..50)
extern int del = 3; // Параметр для диапазона расчёта пипстепа(1..3)

========= Настройки индикаторов: ATR/CCI =========

extern double dayli_atr_percent = 80; // Пройденный % дневного ATR (50 .. 100)

// Таймфрейм для CCI
extern int tf_cci = 0; // 0 - ТФ текущего графика, 1 - M5, 2 - M15, 3 - M30, 4 - Н1(0...4)
extern int cci_period = 20; // Период в диапазоне (5 .. 120)
extern int cci_buy_level = 100; // cci уровень покупок (100 .. 200)
extern int cci_sell_level = -100; // cci уровень продаж (-100 ..-200)

========= Настройки дополнительный: Спред/Время работы/Мейджик ордеров/Лог=========

extern double max_spread = 30; // контроль по максимальному спреду
extern int start_hour = 6; // начало торговли (5 .. 9) в часах
extern int start_min = 0; // начало торговли в минутах
extern int end_hour = 22; // конец торговли (20 .. 23) в часах
extern int end_min = 0; // конец торговли в минутах

extern int magic_number = 11111; // Уникальный номер ордера
extern bool debug = false; // Вкл/Выкл вывода сообщений в лог

========= Настройки оптимизации в тестере стратегий=========

extern int min_trades = 100; // Минимальное количество сделок
extern int max_num_of_seq_sl = 5; // Максимальная серия убыточных
extern int tester_min_percent_profit_trades = 50; // Минимальный % прибыльных трейдев

Выкладываю версию для работы на демо счете + тестер + оптимизатор до 30.06.2022.

Файлы отчетов тестирования к форвард тесту приложил для пары EURUSD M5 на минимальном депозите в 200$ и минимальном лоте 0.01.

Пресет для оптимизации также приложил.

Если возникнут вопросы, можно обращаться в личку, телеграм, почту.
Буду рад слышать комментарии.

 

[ZIKILO]

не увидел перспектив(((

 

[MERFY]

не увидел перспектив(((

А что вы понимаете под перспективами?
Торговый эксперт должен быть надежным, данный робот таким и является.

Настройка ММ есть, оптимизатор встроенный есть, фазы рынка определяются как флет, так и тренд.
Оптимизируйте, тестируйте. Все получится.

 

[ZIKILO]

А что вы понимаете под перспективами?
Торговый эксперт должен быть надежным, данный робот таким и является.

Настройка ММ есть, оптимизатор встроенный есть, фазы рынка определяются как флет, так и тренд.
Оптимизируйте, тестируйте. Все получится.

перспективы эт я понимаю улучшенную работу перед обычным иланом

 

[MERFY]

перспективы эт я понимаю улучшенную работу перед обычным иланом

У обычного Илана нет такого функционала:

- Определения фаз рынка (флет, тренд, неопределенность), обычный Илан может встать против тренда и слить все депо.
- Обычный Илан не тралит свои позиции по средней цене.
- У обычного Илана нету ММ и фильтра по времени.
- Обычный Илан не привязан к работе внутри дня.
- В обычном Илане нет привязки вообще к ATR. И нет привязки к рискам выставления стопов: правило 1 к 3 там не соблюдается в принципе!
- У обычного Илана нет оптимизатора по математическому ожиданию, фактору восстановления и коэффициенту Шарпа.

Это так, по минимуму я написал, чтобы было понятно...

 

[ZIKILO]

У обычного Илана нет такого функционала:

- Определения фаз рынка (флет, тренд, неопределенность), обычный Илан может встать против тренда и слить все депо.
- Обычный Илан не тралит свои позиции по средней цене.
- У обычного Илана нету ММ и фильтра по времени.
- Обычный Илан не привязан к работе внутри дня.
- В обычном Илане нет привязки вообще к ATR. И нет привязки к рискам выставления стопов: правило 1 к 3 там не соблюдается в принципе!
- У обычного Илана нет оптимизатора по математическому ожиданию, фактору восстановления и коэффициенту Шарпа.

Это так, по минимуму я написал, чтобы было понятно...

Согласен нет. Но кривая доходность /просадка у обычного илана выше и я бы отдал приоритет ему, даже по форварду. Бедный Илан уже как только не трансформировали.....эх не понять народу, что он хорош тока в определенную фазу рынка и дрочить его в тестере и делать оптимизацию под историю совершенно бессмысленно

 

[MERFY]

Согласен нет. Но кривая доходность /просадка у обычного илана выше и я бы отдал приоритет ему, даже по форварду. Бедный Илан уже как только не трансформировали.....эх не понять народу, что он хорош тока в определенную фазу рынка и дрочить его в тестере и делать оптимизацию под историю совершенно бессмысленно

С Вами не согласен на счет просадки и кривой доходности.
Я приложил тесты при депозите в 200 $ и при минимальной лоте 0.01 с учетом пройденого форвард теста, а не бектеста или периода оптимизации. При этом не включался ММ и лотэкспонет был = 1 (небыло мартина). Просадка всего 12% - это очень хороший показатель.

Советник четко проработал как внутридневной торговый эксперт, который торгует по тренду и устредняется на откатах, но понимает что это откаты, в логике это заложено.

Это около 12 месяцев: 8 оптимизация и 4 теста форварда, обычный Илан просто запариться выводить свою кривую доходности в эту зону и скорее всего не выведет.

У обычного Илана просадка будет процентов 70%, а показатель доходности ниже 50% в отношении периода оптимизации и форвада, как это писал Роберт Пардо в своей книги по оптимизации торговых систем. Обычный Илан работает только во флете - это основной его недостаток, он вообще не понимает что такое фазы рынка.

Про скользящее тестирование я вообще молчу, обычный Илан не пройдет и сделает просто подгонку под график истории.

 

[megapont]

А есть у кого илан или какая мартышка, которая по 2 машкам торгует?

 

[ZIKILO]

С Вами не согласен на счет просадки и кривой доходности.
Я приложил тесты при депозите в 200 $ и при минимальной лоте 0.01 с учетом пройденого форвард теста, а не бектеста или периода оптимизации. При этом не включался ММ и лотэкспонет был = 1 (небыло мартина). Просадка всего 12% - это очень хороший показатель.

Советник четко проработал как внутридневной торговый эксперт, который торгует по тренду и устредняется на откатах, но понимает что это откаты, в логике это заложено.

Это около 12 месяцев: 8 оптимизация и 4 теста форварда, обычный Илан просто запариться выводить свою кривую доходности в эту зону и скорее всего не выведет.

У обычного Илана просадка будет процентов 70%, а показатель доходности ниже 50% в отношении периода оптимизации и форвада, как это писал Роберт Пардо в своей книги по оптимизации торговых систем. Обычный Илан работает только во флете - это основной его недостаток, он вообще не понимает что такое фазы рынка.

Про скользящее тестирование я вообще молчу, обычный Илан не пройдет и сделает просто подгонку под график истории.

попытка оптимизации и подстройки параметров ни к чему хорошему не приводят. Ваш сов+сет и обычный Илан с дэфолтом ставим на любой мажер и вуаля.... на евро вы может как то обойдете по доходности обычного Илана и то если характер рынка не поменяется, но на другой паре вы со своим ботом отстаете на порядок от него. Смысла оптимизации нету, важен алгоритм! Алгоритм под тренд, алгоритм под флет, алгоритм под широкий флет и способ воостановления дэпо после срабатывания стопприказа. За много лет ковыряния Илана ни к чему хорошему не пришел, помогает лишь одно.... определять самому точку входа и направление торговле на старшем тайфрейме и включать Илана по заданному пути с заданными рисками и самому тормозитьего когда ценапридет к месту переворота.

 

[MERFY]

попытка оптимизации и подстройки параметров ни к чему хорошему не приводят. Ваш сов+сет и обычный Илан с дэфолтом ставим на любой мажер и вуаля.... на евро вы может как то обойдете по доходности обычного Илана и то если характер рынка не поменяется, но на другой паре вы со своим ботом отстаете на порядок от него. Смысла оптимизации нету, важен алгоритм! Алгоритм под тренд, алгоритм под флет, алгоритм под широкий флет и способ воостановления дэпо после срабатывания стопприказа. За много лет ковыряния Илана ни к чему хорошему не пришел, помогает лишь одно.... определять самому точку входа и направление торговле на старшем тайфрейме и включать Илана по заданному пути с заданными рисками и самому тормозитьего когда ценапридет к месту переворота.

Я очень хорошу понимаю алгоритм работы своего робота.

И когда писал советник продумывал недостатки классического Илана.
Советник оптимально оптимизируется под рынок с минимальной просадкой.
И оптимизацию нужно обязательно проводить, иначе не 1 советник не будет прибыльным.
Главное проводить ее правильно, я постарался заложить механизм оптимизации в советник, который поможет это сделать.

Мой советник - это не Илан в классическом виде - это внутридневной торговый робот, который может работать как по тренду, так и во флете.

Вы же сами это пишите, что нужно распознавать тренд, робот это и делает, он распознает фазы рынка. Для этого есть ССI и другие механики в коде.

Оптимизировать нужно 1 раз в месяц либо до просдки по Эквити.

У Илана другой подход и алгоритм, не нужно его сравнивать с данный торговым экспертом.

 

[MERFY]

Решил выложить Форвард тест с марта по июнь этого года, чтобы снять вопросы на счет перспективы ))

За 2022.03.01- 2022.06.09 - эти 3 месяца работы показатели еще лучше по всем параметрам и просадка ниже по EURUSD M5.

Отчет и настроки приложил.

 

[megapont]

У меня есть настройки на стандартный Илан динамик. за год по евре старт с $300.

 

[MERFY]

У меня есть настройки на стандартный Илан динамик. за год по евре старт с $300.

Посмотреть вложение 475999

1. Это у вас не форвард тест.
2. У вас не показана просадка.
3. У вас в настройках применяется Мартин.
4. У вас он может слить за 1 сделку все что смог разогнать.

Список могу продолжить, Илан в классическом виде не надежен!

 

[Forex-club7]

У меня есть настройки на стандартный Илан динамик. за год по евре старт с $300.

Посмотреть вложение 475999

Не стыдно выставлять дырявый тестер с N/A ?

 

[angel999]

вам в принципе не стыдно выкладывать тестеры? )))

 

[MERFY]

Не стыдно выставлять дырявый тестер с N/A ?

А им вообще ничего не стыдно, даже прочитать саму тему не хотят и пытаются что-то доказать обратное по классическому Илану )))

 

[megapont]

Не стыдно выставлять дырявый тестер с N/A ?

Да понятно, что тут все тертые калачи

 

[Forex-club7]

Да понятно, что тут все тертые калачи

Да, одни гуру, торгующие в тестере с дырами. Такой отчёт можно напечатать только на туалетной бумаге.

 

[MERFY]

Да понятно, что тут все тертые калачи

Tickstory установите, а то так вы никогда не сможете проверить, прооптимизировать и настроить любого советника. Это бесплатная программа с выгрузкой котировок за 1 год с Ducascopy по любому инструменту. + со скриптом адаптации котировок под вашего брокера.

 

[megapont]

Tickstory установите, а то так вы никогда не сможете проверить, прооптимизировать и настроить любого советника. Это бесплатная программа с выгрузкой котировок за 1 год с Ducascopy по любому инструменту. + со скриптом адаптации котировок под вашего брокера.

я если честно не доверяю ни тестерам ни совам.
я по старинке, руками.