Советник NEURON-SYSTEMSv2.4 нейросетьевой
- Автор темы LUKA.
- Дата начала
Master44
Элитный участник
Уважаемые Господа програмисты и трейдеры!!!
В этой ветке обсуждается много советников, стратегий, индюков, много воды присутствует... реклама и т.д. !!! Может пора уже приступить к конкретному обсуждению схемы построения идеального бота? Ведь у каждого здесь говорящего есть свои идеи!!! Моё мнение - нужно выстроить схему такого бота, вход в рынок, удержание, и закрытие ордера. Далее возможны вариации !!! Здесь уже упоминались алгоритмы ботов сочитающие в себе несколько систем сразу (трал, мартин, нейро, и т.п.), но эти высказывания не имели продолжения.
Может стоит ещё раз замахнуться на эту тему???
P.S.
Все высказанные идеи не пройдут мимо данного форума. Посему в выигрыше будут все, как трейдеры, так и программеры!! (Одни рождают идеи, другие воплощают их в цифрах!!) И давайте не будем смотреть на мировой кризис с точки зрения коллапса!! Тренд всегда в движении, а для нас это главное !!!
В этой ветке обсуждается много советников, стратегий, индюков, много воды присутствует... реклама и т.д. !!! Может пора уже приступить к конкретному обсуждению схемы построения идеального бота? Ведь у каждого здесь говорящего есть свои идеи!!! Моё мнение - нужно выстроить схему такого бота, вход в рынок, удержание, и закрытие ордера. Далее возможны вариации !!! Здесь уже упоминались алгоритмы ботов сочитающие в себе несколько систем сразу (трал, мартин, нейро, и т.п.), но эти высказывания не имели продолжения.
Может стоит ещё раз замахнуться на эту тему???
P.S.
Все высказанные идеи не пройдут мимо данного форума. Посему в выигрыше будут все, как трейдеры, так и программеры!! (Одни рождают идеи, другие воплощают их в цифрах!!) И давайте не будем смотреть на мировой кризис с точки зрения коллапса!! Тренд всегда в движении, а для нас это главное !!!
Atragenarius
Новичок форума
Тут и замахиваться нечего. В этом советнике NEURON-SYSTEMSv2.4 всё это реализовано. Только работает на плохом индикаторе Stochastic, поэтому не добирает до максимума процентов 30-40, даже после оптимизации. И код тяжёлый. Если заново грамотно переписать, в три раза короче станет. Переделать советник под CCI и будет работать как часы.
Pro_trader
Official representative
кроме еврониса из 2-ух пар, скальпера, из роботов ничего рабочего нет и не думаю что под мт4 будет.на самом деле необходимые обсчёты настолько обширны что их
не выполняет просто оптимизатор мт4 если пригрузить ..
ну или выдаст что осталоть 5-7 лет до окончания...
руками + куча индюков +ус головой думать и смотреть на похожие пары и индексы стран и тд. хитрости ручника - 25-40% в мес. будет ...
от скальперов более 10-15% в мес. не стоит ждать.
иные методы которых было проверено свыше наверное 5.000 - не работают в авто-режиме или не портфельном режиме анализа...
что-то рабочее рождается только на ТрэйдерСтэйшин и подобных
ей клонах, далее через мост датафита даётся в мт4.
короче это всё так сложно что без прикрытия банка для финансирования таких разработок и 15-20 прогеров не стоит даже и суваться.
руками ... - не можете - скальперы 10-15%. -
мало ? -
не работаем.
единственное где можно такие дела обсчитать ... -
(тока тестер новый нужно будет написать ... мелочь то какая
) )_http://www.overclockers.ru/hardnews/35635.shtml
Iuzer
Местный житель
на самом деле необходимые обсчёты настолько обширны что их
не выполняет просто оптимизатор мт4 если пригрузить ..
ну или выдаст что осталоть 5-7 лет до окончания...
руками + куча индюков +ус головой думать и смотреть на похожие пары и индексы стран и тд. хитрости ручника - 25-40% в мес. будет ...
от скальперов более 10-15% в мес. не стоит ждать.
иные методы которых было проверено свыше наверное 5.000 - не работают в авто-режиме или не портфельном режиме анализа...
что-то рабочее рождается только на ТрэйдерСтэйшин и подобных
ей клонах, далее через мост датафита даётся в мт4.
короче это всё так сложно что без прикрытия банка для финансирования таких разработок и 15-20 прогеров не стоит даже и суваться.
руками ... - не можете - скальперы 10-15%. -
мало ? -
не работаем.
единственное где можно такие дела обсчитать ... -
(тока тестер новый нужно будет написать ... мелочь то какая
_http://www.overclockers.ru/hardnews/35635.shtml
100% пока Евронис лучший из того что мне пришлось видеть.Свои 5-20% в день он делает ну и плюс ручная система и голова
Владимир281066
Активный участник
Коллеги! С Новым годом. Наверное Вы имеете ввиду самую оптимальную сейчас торговлю на Евронисе, 4160, на Альпаре, по кросс-курсам без Фунта???
Pro_trader
Official representative
еврокад, кадоЧиф
всё.
версия да.
всё.
версия да.
baltik
Активный участник
Грузанул ноут на выходные по евробаксу обесчал 1 проход за 32 часа
осилить ну т.е. завтра будет второй проход
Чтоб принял в тест уменьшил пожелания автора про тейк и стоплос
зачем мне профит 300 пуктов и стопы на 300 по данной паре.
marker1
Элитный участник
Жесть, у меня по форексшокеру, по первой версии, тоже самое, оптимизация за период два месяца займет 470 часов...на ноуте....
Pro_trader
Official representative
baltik
Активный участник
Какакя разница % и тут процент просто депо делим
на рабочие дни еврона т.е. депо 100
20% - за месяц 100+20%= 120
20% в день 100/16+20%=7,5*16 = 120
Ноут на втором проходе решил поставить какие критические обновления ОС и соотвественно сволочь ушел в ребут
Писал что второй проход займет 32 часа - на самом деле не убрался и за 48 а потом ребут короче нет второхода прохода
Народ ну хоть бы резы какие оставили что с оптимизацией.Ладно я первый:на оптимизацию ушло 24 часа по первому варианту,оптимизировал на евре баке гдето за 6 месяцев,на бэк тестах шляпа полная,сразу вниз график ,проверил около 80 лучьших вариантов,Был зол на него резов не оставил. В топку однозначно
Atragenarius
Новичок форума
Оптимизировать надо так. Взять недельный график пары поставить на неё Светофор и начитать оптимизацию с ближнего желтого значка. Это может быть как один день, так и несколько недель. Если появится новый значок, надо переоптимизировать.
Вариант на iCCI
Не вопрос! VarPerceptron = 0; прежний вариант на Стохастике, VarPerceptron = 1; на iCCI. И по "пожеланиям трудящихся" подправил код.
ТОлько дело не в индюке и не в коде, а в человеческой природе. Нет в природе "волшебной палочки", есть смекалка и кропотливый труд... :-(
Для тех, кто как обычно не в курсе! Как оптимизируется этот советник. Оптимизируете коэффициэнты (0-200) и шаг (0-10) нейрона на открытие позиций (5 переменных), при этом Neuron_close = False;
Затем выбираете лучший вариант, ставите Neuron_close = TRUE; и оптимизируете ещё 5 параметров (коэффициэнты и шаг) на закрытие позиций. Стопы, если работает нейрон на закрытие, как токовые не нужны, но можно поставить по пп. 100, если жмёт. И трейлинг стандартный для каждой валютной пары.
Не вопрос! VarPerceptron = 0; прежний вариант на Стохастике, VarPerceptron = 1; на iCCI. И по "пожеланиям трудящихся" подправил код.
ТОлько дело не в индюке и не в коде, а в человеческой природе. Нет в природе "волшебной палочки", есть смекалка и кропотливый труд... :-(
Для тех, кто как обычно не в курсе! Как оптимизируется этот советник. Оптимизируете коэффициэнты (0-200) и шаг (0-10) нейрона на открытие позиций (5 переменных), при этом Neuron_close = False;
Затем выбираете лучший вариант, ставите Neuron_close = TRUE; и оптимизируете ещё 5 параметров (коэффициэнты и шаг) на закрытие позиций. Стопы, если работает нейрон на закрытие, как токовые не нужны, но можно поставить по пп. 100, если жмёт. И трейлинг стандартный для каждой валютной пары.
Не сразу просёк "задумку автора" по причине описки того же автора в init().
Подправил код согласно авторской задумки, а также добавил VarPerceptron = 2; на AC и фильтр на работу нейрона от того же автора.
Код:
int init() {
gd_572 = perceptron();
gd_572 = perceptron1();
return (0);
}Atragenarius
Новичок форума
По моему в этом советнике надо предварительный отбор делать с помощью CCI, а окончательный можно и Avegare. К тому же вот эта лопата лучше гребёт, для этого надо дать возможность вводить в перцептрон свои ритмы:
double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );
double a2 = iAC(Symbol(), 0,24.67 );
double a3 = iAC(Symbol(), 0,11.51 );
double a4 = iAC(Symbol(), 0,28.426 );
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );
double a2 = iAC(Symbol(), 0,24.67 );
double a3 = iAC(Symbol(), 0,11.51 );
double a4 = iAC(Symbol(), 0,28.426 );
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
Вы знаете что обозначает эта строчка:
Код:
double a1 = iAC(Symbol(), 0,1.777 );double iAC( string symbol, int timeframe, int shift)
Расчет осциллятора Accelerator/Decelerator.
Параметры:
symbol - Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.
timeframe - Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика.
shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
Я не знаю, где Вы взяли кусочек этого кода, но я не достиг такого уровня понимания (в отличии от автора этого кода)... :-(
А последнее значение в
Код:
ld_44 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, 0);
ld_52 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_0);
ld_60 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_4);
ld_68 = iCCI (NULL, 0, Period_CCI1, Price_CCI1, l_shift_8);
Код:
int l_shift_0 = shag_mnogshetel;
int l_shift_4 = shag_mnogshetel * 2;
int l_shift_8 = shag_mnogshetel * 3;