Всем привет. Разрабатывается проект - советник для высокочастотной торговли - Nexus HFT. Есть план, технические задания, нужна спонсорская помощь в разработке и реализации.
Разработка советника представляет собой масштабный проект в вопросе производства и разделена на 2 этапа:
1 Этап – разработка основной инфраструктуры и базовой торговли – торговли HFT сеточной.
2 Этап – разработка производной инфраструктуры – торговли одиночными ордерами. Реализация внешних «коннекторов».
На данный момент практически полностью осуществлен первый этап разработки. Советник имеет широкую базовую инфраструктуру и осуществляет полноценную сеточную HFT торговлю.
Что это означает?
В работе советника реализован алгоритм исполнения высокочастотной торговли, алгоритмы использования основных закономерностей рынка, из которых строятся все движения. Также советник использует технику идентификации сигнальных объемов маркетмейкера. Все это позволяет советнику полностью повторять рынок сетками ордеров, и соответственно всегда стоять туда, куда нужно в полностью автоматическом режиме.
Основные закономерности рынка.
Если говорить простым языком о рынке, то мы можем сказать, что на нем всегда будет тренд, равно также как и всегда будет откат. Это два главных принципа.
Большинство современных роботов используют торговлю в откат, что само по себе делает их «усредняльщиками». Т.е. это конечно может работать, но до момента начала «трендового» движения, а дальше начинаются проблемы. Это то же самое, что в тренде рисуется сороковая подряд дивергенция на осцилляторе, а рынку все равно – он едет дальше. Плюс к этому усреднение – это, как правило, постоянное увеличение торгового лота против движения. А с учетом того, что рынок строится трендами... Думаю, все видели, к чему это приводит. Это и есть те самые автоматизированные повторы стандартных ошибок трейдеров. В этом случае не стоит вопрос, будет ли слит депозит? Стоит вопрос – когда он будет слит. Можно конечно тыкать всякие защиты и реверсы, но принцип работы всегда будет, что называется «под вопросом». Т.е. работать будет, но до определенного момента. В интернете таких роботов навалом и платных и бесплатных. Продают все, кому не лень, даже партнерские программы на продажах делают, лишь бы кто-нибудь купил.
Есть еще принцип использования трендовости, правда таких советников я, как ни странно, особо то не видел. Да и делать их на порядок сложнее. Этот принцип означает, что рынок всегда выйдет в движение (рано или поздно). Советник с таким принципом работы куда более живучий, чем любой «усредняльщик». Но опять же при неправильном понимании структуры тренда рынок таких трейдеров («трендовиков»), равно как и их торговых роботов, тоже довольно успешно разматывает. Происходит это, потому что есть факторы готовности движения и тайминга входов. Трейдер должен уметь идентифицировать тот момент, когда рынок готов именно к началу трендового движения, а не к ложным импульсам и расширениям. Иначе говоря, тренд тоже нужно правильно идентифицировать и понимать, как в нем работать.
Советник NexusHFT это автоматическая торговая система, которая отличается от других систем и советников тем, что совмещает в себе сразу оба принципа работы рынка – и принцип трендовости и принцип откатности. Это позволяет алгоритму не определять «замороженное» направление тренда, а работать по имеющейся текущей ситуации, используя контрольные точки и внутренние закономерности движений. Советник следует за ценой, постоянно сохраняя при этом возможность своевременного реверса. Т.е. куда идет рынок – туда и советник, без вариантов. Благодаря этому, проблемы разного рода аналитических ошибок в работе исключены.
Что такое «Контрольные точки»?
Контрольные точки – это участки рынка, на которых маркетмейкер производит манипуляции с объемом – перерасчет и определение.
На эти участки опирается алгоритм данного советника. Естественно, что на рынке они будут всегда – это участки в каждой проторговке/каждом флете. Всем известно, что рыночное движение строится по принципу Импульс/откат/импульс. Соблюдения этого фактора более чем достаточно для выстраивания успешной работы. В каждой проторговке/откате маркетмейкер производит оценку объема участников и определяет дальнейшее направление движения рынка (определяет за кем идти и готов ли он вообще идти), набирает по готовности позицию и производит выход – Импульс (участок трендового движения):
То же самое выполняет и советник. Каждая проторговка или откат используется по прямому назначению – для балансировки и следования за рынком. В откатах советник набирает свою торговую позицию, которая впоследствии выходит в прибыль по принципу трендовости. Тут не стоит вопрос – выйдет или нет? Выйдет в любом случае. Даже если рынок полгода будет стоять в проторговке – все равно он из нее выйдет. Если откат разгрузочный – советник это определяет и работает строго в нем по его размерам, фиксируясь на границах.
Конечно, не все так просто. Это только общее описание. Откат откату рознь, и они сильно друг от друга отличаются. Бывают откаты маленькие и большие, обычные и сложные – так называемые «распределения»:
В маленьких все относительно просто. В больших откатах и «распределениях» обычно происходит перебалансировка рынка – т.е. рынок может сменить направление и уйти в еще больший откат или полный разворот, в зависимости от ситуации. Строится несколько «этажей», плюс к этому еще очень часто работает двойной и тройной принцип «ChoCh», а иногда и более. Там же формируются противоходные тренды меньшего масштаба и тд. Все это советник учитывает, это необходимо для эффективной работы. Банальная работа на пробой флета нецелесообразна так, как все всегда упирается в точные детали - ложных выходов просто тьма, плюс частые расширения боковиков.
Практика показывает, что нужно работать внутри флета на выход. В этом случае всегда будет возможно встать вовремя в тренд, а также вовремя перевернуться в откат/разворот в случае ложного выхода (ложного пробоя – ЛП, ложного расширения, выноса стопов). Так можно получить «преимущество» перед рынком. Если флет еще и имеет приемлемый тип и размер, то возможно довольно успешно поработать в нем (движения внутри флета обычно самые быстрые и импульсные – работает принцип ликвидации стоплоссов, плюс опционы). Чтобы это работало, советнику необходимо понимать структурность и точки ММ:
Т.е. работать, согласно текущей структуре и использовать точки сигнальных объемов маркетмейкера внутри нее для усиления позиции. Усиление должно строиться таким образом, чтобы советник не создал проблем при резком развороте. Всякие стандартные техники типа мартигейла здесь не подойдут. Только HFT.
В советнике реализован алгоритм, который при идентификации сигнального объема маркетмейкера позволяет своевременно добавлять к текущей торговой позиции ровно столько торгового объема, сколько нужно для успешного выхода в прибыль и закрытия позиции. А в случае внезапной смены направления рынка (например, красные новости или резкий отбой от лимитного уровня), данная добавка не создаст проблем, а наоборот – усилит позицию в противоположном направлении. Количество усилений и их направление советник определяет сам. Пример такой работы:
Это тот же участок рынка с проторгованной историей (225Jpy). Где-то это будет одно усиление, где-то 12 усилений и т.д. Каждая проторговка индивидуальна. Слева структура нисходящего тренда, снизу графика ценой сформирована большая сложная проторговка, состоящая из нескольких более мелких. Получается «трехэтажный» боковик. Внутри него, благодаря идентификации структурности и принципам использования HFT советник смог произвести примерно 15 автофиксаций в разных направлениях, а после набрать торговую позицию на трендовый выход в направлении Buy. На схеме справа (на рисунке) как раз показано данное место в виде «клина». Затем трендовый проход с небольшими проторговками, после чего рынок снова сформировал «распределение» в верхней части графика, в котором советник тоже успел «покрутиться»:
Т.е. благодаря соблюдению факторов структурности и идентификации контрольных точек (сигнальных объемов ММ), советник синхронизируется с рынком, где бы не начал свою работу. Это обеспечивает гарантированную выживаемость алгоритма на любом участке. Чтобы не происходило на графике - советник выйдет в плюс в любом случае, к тому же без использования увеличения торгового лота. Все, что будет набрано во флете в противоположную от выхода сторону – будет очень быстро «залокировано» с минимальными убытками (весь минус, который есть в локе, советник полностью закроет встречными до момента выхода цены из проторговки, либо на момент выхода).
Разработка советника представляет собой масштабный проект в вопросе производства и разделена на 2 этапа:
1 Этап – разработка основной инфраструктуры и базовой торговли – торговли HFT сеточной.
2 Этап – разработка производной инфраструктуры – торговли одиночными ордерами. Реализация внешних «коннекторов».
На данный момент практически полностью осуществлен первый этап разработки. Советник имеет широкую базовую инфраструктуру и осуществляет полноценную сеточную HFT торговлю.
Что это означает?
В работе советника реализован алгоритм исполнения высокочастотной торговли, алгоритмы использования основных закономерностей рынка, из которых строятся все движения. Также советник использует технику идентификации сигнальных объемов маркетмейкера. Все это позволяет советнику полностью повторять рынок сетками ордеров, и соответственно всегда стоять туда, куда нужно в полностью автоматическом режиме.
Основные закономерности рынка.
Если говорить простым языком о рынке, то мы можем сказать, что на нем всегда будет тренд, равно также как и всегда будет откат. Это два главных принципа.
Большинство современных роботов используют торговлю в откат, что само по себе делает их «усредняльщиками». Т.е. это конечно может работать, но до момента начала «трендового» движения, а дальше начинаются проблемы. Это то же самое, что в тренде рисуется сороковая подряд дивергенция на осцилляторе, а рынку все равно – он едет дальше. Плюс к этому усреднение – это, как правило, постоянное увеличение торгового лота против движения. А с учетом того, что рынок строится трендами... Думаю, все видели, к чему это приводит. Это и есть те самые автоматизированные повторы стандартных ошибок трейдеров. В этом случае не стоит вопрос, будет ли слит депозит? Стоит вопрос – когда он будет слит. Можно конечно тыкать всякие защиты и реверсы, но принцип работы всегда будет, что называется «под вопросом». Т.е. работать будет, но до определенного момента. В интернете таких роботов навалом и платных и бесплатных. Продают все, кому не лень, даже партнерские программы на продажах делают, лишь бы кто-нибудь купил.
Есть еще принцип использования трендовости, правда таких советников я, как ни странно, особо то не видел. Да и делать их на порядок сложнее. Этот принцип означает, что рынок всегда выйдет в движение (рано или поздно). Советник с таким принципом работы куда более живучий, чем любой «усредняльщик». Но опять же при неправильном понимании структуры тренда рынок таких трейдеров («трендовиков»), равно как и их торговых роботов, тоже довольно успешно разматывает. Происходит это, потому что есть факторы готовности движения и тайминга входов. Трейдер должен уметь идентифицировать тот момент, когда рынок готов именно к началу трендового движения, а не к ложным импульсам и расширениям. Иначе говоря, тренд тоже нужно правильно идентифицировать и понимать, как в нем работать.
Советник NexusHFT это автоматическая торговая система, которая отличается от других систем и советников тем, что совмещает в себе сразу оба принципа работы рынка – и принцип трендовости и принцип откатности. Это позволяет алгоритму не определять «замороженное» направление тренда, а работать по имеющейся текущей ситуации, используя контрольные точки и внутренние закономерности движений. Советник следует за ценой, постоянно сохраняя при этом возможность своевременного реверса. Т.е. куда идет рынок – туда и советник, без вариантов. Благодаря этому, проблемы разного рода аналитических ошибок в работе исключены.
Что такое «Контрольные точки»?
Контрольные точки – это участки рынка, на которых маркетмейкер производит манипуляции с объемом – перерасчет и определение.
На эти участки опирается алгоритм данного советника. Естественно, что на рынке они будут всегда – это участки в каждой проторговке/каждом флете. Всем известно, что рыночное движение строится по принципу Импульс/откат/импульс. Соблюдения этого фактора более чем достаточно для выстраивания успешной работы. В каждой проторговке/откате маркетмейкер производит оценку объема участников и определяет дальнейшее направление движения рынка (определяет за кем идти и готов ли он вообще идти), набирает по готовности позицию и производит выход – Импульс (участок трендового движения):
То же самое выполняет и советник. Каждая проторговка или откат используется по прямому назначению – для балансировки и следования за рынком. В откатах советник набирает свою торговую позицию, которая впоследствии выходит в прибыль по принципу трендовости. Тут не стоит вопрос – выйдет или нет? Выйдет в любом случае. Даже если рынок полгода будет стоять в проторговке – все равно он из нее выйдет. Если откат разгрузочный – советник это определяет и работает строго в нем по его размерам, фиксируясь на границах.
Конечно, не все так просто. Это только общее описание. Откат откату рознь, и они сильно друг от друга отличаются. Бывают откаты маленькие и большие, обычные и сложные – так называемые «распределения»:
В маленьких все относительно просто. В больших откатах и «распределениях» обычно происходит перебалансировка рынка – т.е. рынок может сменить направление и уйти в еще больший откат или полный разворот, в зависимости от ситуации. Строится несколько «этажей», плюс к этому еще очень часто работает двойной и тройной принцип «ChoCh», а иногда и более. Там же формируются противоходные тренды меньшего масштаба и тд. Все это советник учитывает, это необходимо для эффективной работы. Банальная работа на пробой флета нецелесообразна так, как все всегда упирается в точные детали - ложных выходов просто тьма, плюс частые расширения боковиков.
Практика показывает, что нужно работать внутри флета на выход. В этом случае всегда будет возможно встать вовремя в тренд, а также вовремя перевернуться в откат/разворот в случае ложного выхода (ложного пробоя – ЛП, ложного расширения, выноса стопов). Так можно получить «преимущество» перед рынком. Если флет еще и имеет приемлемый тип и размер, то возможно довольно успешно поработать в нем (движения внутри флета обычно самые быстрые и импульсные – работает принцип ликвидации стоплоссов, плюс опционы). Чтобы это работало, советнику необходимо понимать структурность и точки ММ:
Т.е. работать, согласно текущей структуре и использовать точки сигнальных объемов маркетмейкера внутри нее для усиления позиции. Усиление должно строиться таким образом, чтобы советник не создал проблем при резком развороте. Всякие стандартные техники типа мартигейла здесь не подойдут. Только HFT.
В советнике реализован алгоритм, который при идентификации сигнального объема маркетмейкера позволяет своевременно добавлять к текущей торговой позиции ровно столько торгового объема, сколько нужно для успешного выхода в прибыль и закрытия позиции. А в случае внезапной смены направления рынка (например, красные новости или резкий отбой от лимитного уровня), данная добавка не создаст проблем, а наоборот – усилит позицию в противоположном направлении. Количество усилений и их направление советник определяет сам. Пример такой работы:
Это тот же участок рынка с проторгованной историей (225Jpy). Где-то это будет одно усиление, где-то 12 усилений и т.д. Каждая проторговка индивидуальна. Слева структура нисходящего тренда, снизу графика ценой сформирована большая сложная проторговка, состоящая из нескольких более мелких. Получается «трехэтажный» боковик. Внутри него, благодаря идентификации структурности и принципам использования HFT советник смог произвести примерно 15 автофиксаций в разных направлениях, а после набрать торговую позицию на трендовый выход в направлении Buy. На схеме справа (на рисунке) как раз показано данное место в виде «клина». Затем трендовый проход с небольшими проторговками, после чего рынок снова сформировал «распределение» в верхней части графика, в котором советник тоже успел «покрутиться»:
Т.е. благодаря соблюдению факторов структурности и идентификации контрольных точек (сигнальных объемов ММ), советник синхронизируется с рынком, где бы не начал свою работу. Это обеспечивает гарантированную выживаемость алгоритма на любом участке. Чтобы не происходило на графике - советник выйдет в плюс в любом случае, к тому же без использования увеличения торгового лота. Все, что будет набрано во флете в противоположную от выхода сторону – будет очень быстро «залокировано» с минимальными убытками (весь минус, который есть в локе, советник полностью закроет встречными до момента выхода цены из проторговки, либо на момент выхода).
