Советник TI&MSystem

[Ololo]

С сегодняшнего дня, для интереса, выставляю на тест советник TI&MSystem. Принцип работы - пипсовка на GBPUSD, по 10 пипсов. В случае отхода цены в противоположную сторону более чем на 50пп, открываем ордера в том же направлении.

Ссылка на монитоинг оникса:
_ONIX-TRADE.NET

Принимаю ставки, сольется или нет

 

[Чингачгук]

Во первых, для поиска инвестора есть специальный раздел, во вторых тема оформлена не правильно. Нет подробного описания условий!

 

[Ololo]

Да не ищу я инвестора, и ничего не продаю, выставляю на обозрение советник - логин и инвест пароль на мониторинге , может народ чего умное посоветует.

 

[Чингачгук]

Сори, это я ошибся!

 

[NickA]

Собственно чем отличается от Илана?

 

[Ololo]

Собственно чем отличается от Илана?

1. Принципом открытия позиций - пытаемся работать по текущему тренду, не открываться в районе дневных пивотов;
2. Торгуем в две стороны - по текущему микротренду;
3. Открытие ордеров - по рынку, у илана есть глюк - бывает не отрабатывает уровень TP при market execution (BroCo Investor)

 

[Mixalich]

Дай пожалуйста советник потестить а то эти мониторинги одно а у себя на компе зачастую картина другая.

 

[NickA]

1. Принципом открытия позиций - пытаемся работать по текущему тренду, не открываться в районе дневных пивотов;
2. Торгуем в две стороны - по текущему микротренду;

Чё то пипсы в минус залезли.
Плохие какие-то тренды

Определние тренда с чего идёт? Какой-то индюк?

 

[Ololo]

Чё то пипсы в минус залезли.
Плохие какие-то тренды

Определние тренда с чего идёт? Какой-то индюк?

Банальное EMA
А то, что пипсы в минуса залазят - это нормально, важен конечный результат. Собственно, вся концепция мартингейла и основана на том, что безоткатных движений не бывает.

 

[NickA]

Собственно, вся концепция мартингейла и основана на том, что безоткатных движений не бывает.

собственно бывают исключения, и надо понимать что чаще: соблюдается концепция мартингейла или происходят исключения.

А то, что пипсы в минуса залазят - это нормально, важен конечный результат.

а пипсы это и есть показатель определяющий конечный результат. Ведь не бывает хорошего конечного результата с плохим показателем профитфактора. И отрицательные пипсы всего лишь как показатель того, что всё же убыточных сделок больше, чем прибыльных, а значит сама стратегия ни к чёрту, и определения тренда никакого и нету.
А мартингейл? А это обычная штукатурка которая облезет при первом же испытании рынком.
Это поиграться, да и только.

 

[Ololo]

собственно бывают исключения, и надо понимать что чаще: соблюдается концепция мартингейла или происходят исключения.


а пипсы это и есть показатель определяющий конечный результат. Ведь не бывает хорошего конечного результата с плохим показателем профитфактора. И отрицательные пипсы всего лишь как показатель того, что всё же убыточных сделок больше, чем прибыльных, а значит сама стратегия ни к чёрту, и определения тренда никакого и нету.
А мартингейл? А это обычная штукатурка которая облезет при первом же испытании рынком.
Это поиграться, да и только.

Так можно сказать абсолютно про любой советник или торговую систему. Рынок есть рынок, и даже используй вы стоплосс, кто даст гарантию что вы не словите 10 лосей подряд завтра или через месяц? То что показывает история, не дает абсолютно никаких гарантий на будущее

 

[NickA]

Так я про то же, что гарантий нету.
Лучше крыть убыток и потом мозговать его и получать опыт, а в дальнейшем это поможет избегать некоторых ошибок,
чем мартинить и пересиживать, иметь какую-то иллюзию по поводу стабильности и не в коем случае не признавать своих же ошибок.

 

[Ololo]

Так я про то же, что гарантий нету.
Лучше крыть убыток и потом мозговать его и получать опыт, а в дальнейшем это поможет избегать некоторых ошибок,
чем мартинить и пересиживать, иметь какую-то иллюзию по поводу стабильности и не в коем случае не признавать своих же ошибок.

Раз закрыли убыток - обмозговали, полезли в трейд. Два закрыли убыток, обмозговали, полезли в трейд - лось. И так N раз пока жив депо. Какова вероятность такого исхода? Мне кажется, совсем не нулевая.
К слову говоря, на моем реальном счету стоит эксперт без мартина и со S/L.
Но на данном форуме много советников, коммерческих, торгующих именно по мартингейлу. Лично я считаю, что любая тактика хороша, пока она доходна. В данной ветке я демонстрирую советник, написанный лично мной для 11-го этапа конкурса BroCo Cybertrade (начальный депо был 10000, стартовый лот 0.5. Итог работы за месяц - +40% при двух выловленных маржин каллах. Маржин колы были получены исключительно из-за выского риска - конкурс есть конкурс).

 

[NickA]

Раз закрыли убыток - обмозговали, полезли в трейд. Два закрыли убыток, обмозговали, полезли в трейд - лось. И так N раз пока жив депо. Какова вероятность такого исхода? Мне кажется, совсем не нулевая.

Полезли в трейд увеличенным объёмом, в надежде вытянуть из убытка. Не обратили внимание на пипсы, вместо того, что бы выправить пипсы и задуматься над логикой входа, ориентируемся только на надежду разруливания, а стратегия так и остаётся убыточной, а самый простой способ протянуть на убыточной стратегии, это использовать мартингейл.

Итог работы за месяц - +40% при двух выловленных маржин каллах. Маржин колы были получены исключительно из-за выского риска

Риск высокий, а выход всего 40%. Я правильно понял, что доход неадекватен риску?

 

[Ololo]

Полезли в трейд увеличенным объёмом, в надежде вытянуть из убытка. Не обратили внимание на пипсы, вместо того, что бы выправить пипсы и задуматься над логикой входа, ориентируемся только на надежду разруливания, а стратегия так и остаётся убыточной, а самый простой способ протянуть на убыточной стратегии, это использовать мартингейл.


Риск высокий, а выход всего 40%. Я правильно понял, что доход неадекватен риску?

Риск в трейдинге - вещь довольно неопределенная. Если используешь S/L - то риск В ОДНОЙ СДЕЛКЕ равен возможным потерям в данной сделке, риск в серии сделок ТЕОРИТИЧЕСКИ равен всему депозиту, если раньше не закроешь счет и не заберешь остатки.
Кстати, в экспах типа ILAN тоже можно контролировать риск, выставляя процент маржи при котором прикрываются все сделки. Только эту фичу никто не использует ради гладкой кривой баланса в тестере :rolf:

 

[NickA]

Так оно и есть.
Весь принцип трейдинга:
прибыль больше чем риски, торгуем.
прибыль меньше рисков, не торгуем.

А если пипсы жутко падают вниз, это всего лишь означает что убыточных сделок больше чем прибыльных.
А мартин тут, как косметика. Можно конечно раз за разом переклеивать обои, но если стены дырявые и дом разваливается, то косметический ремонт ничем не поможет, кроме какого-то начального ощущения "комфорта" и "стабильности".

 

[Ololo]

Так оно и есть.
Весь принцип трейдинга:
прибыль больше чем риски, торгуем.
прибыль меньше рисков, не торгуем.

А если пипсы жутко падают вниз, это всего лишь означает что убыточных сделок больше чем прибыльных.
А мартин тут, как косметика. Можно конечно раз за разом переклеивать обои, но если стены дырявые и дом разваливается, то косметический ремонт ничем не поможет, кроме какого-то начального ощущения "комфорта" и "стабильности".

Ну тут можно возразить, по многочисленным утверждениям, самый главный фактор в трейдинге не пипсы - а управление капиталом. В чем суть мартина - чем больше движняк, тем более вероятность отката. Все конечно относительно, зависит от степени жадности и продолжительности хода против серии открытых сделок.

 

[NickA]

Именно правильное управление капиталом.
Но кто сказал что Мартин это правильное управление?
Для меня лично ММ, это необходимое отношение лота к депозиту, для выдерживания беспрерывного убытка.

И тут двусторонняя направленность, с одной стороны ММ, а с другой стороны всё же трейдинг и иметь положительные пипсы.

В чем суть мартина - чем больше движняк, тем более вероятность отката.

совершенно не обязательно. Такая же суть у любого осциллятора, работать во флете, но лить на тренде. Если вход по ЕМА, как показатель тренда и совмещение с принципом осциллятора, то
Обычная машка тренд не показывает, и остаётся голый осциллятор.

 

[Ololo]

Именно правильное управление капиталом.
Но кто сказал что Мартин это правильное управление?
Для меня лично ММ, это необходимое отношение лота к депозиту, для выдерживания беспрерывного убытка.

И тут двусторонняя направленность, с одной стороны ММ, а с другой стороны всё же трейдинг и иметь положительные пипсы.


совершенно не обязательно. Такая же суть у любого осциллятора, работать во флете, но лить на тренде. Если вход по ЕМА, как показатель тренда и совмещение с принципом осциллятора, то
Обычная машка тренд не показывает, и остаётся голый осциллятор.

Ну что спорить?
Вот поставил я на тест систему типа двойной мартингейл, признаю что довольно дубовая с точки зрения ловли тренда , из изюминок только избегание открытия в зонах дневных пивотов (S2,S1,PP,R1,R2).
Сольтет - покажет пагубность мартингейла, не сольет - имеет право на жизнь :-(

 

[Ololo]

Результаты работы за первую неделю:

Доходы относительно невелики, +10% к депо. Вышел в плюс по заработанным пипсам.