Стратегия " Три трехсотки"

Sergan1311

Почетный гражданин
Вобщем есть такая тема. Если немного подкорректировать данную систему. вот что попалось в мне нете.

"Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.



Однако, мы выставляем вместо стопов - отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота. В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать "-", а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать "+". Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот. Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот. Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!"

Немного перекликается с нашей стратегией не так ли? Только здесь всегда мы будем иметь перекос в один ордер (минус спреды, свопы, коммиссии открытых ордеров) в нашу сторону. Чтобы было понятно смысл я изобразил на скрине.
Итак, у кого какие мысли на этот счет?

большое спасибо:)
 

ИльяЯ

Активный участник
Вобщем есть такая тема. Если немного подкорректировать данную систему. вот что попалось в мне нете.
Итак, у кого какие мысли на этот счет?

1.О рисках 5% не может быть и речи при такой система риски доходят до 30-50%.
2.Увеличение лота в два раза это неприемлемо, риск слишком высокий, сольете максимум за неделю.
3.Коридор 30-40пп это много, даже по евро/ене, прибыль будет копеечная.
4.Максимум что можно заработать 5-7% в день.

Я уже полгода юзаю похожий принцип - открываю сделку от "фонаря" (проснулся открыл), советник ставит разворотные отложки и ведет дальше, через N-ое количество пунктов открываю новый ордер и т.д., после открытие американской сессии новые ордера уже не открываю.

Есть огромный минус - как уже писал Матрос цена рано или позно попадает в "болото"(жёсткий флет), если проморгал слив гарантирован.

Есть также огромный плюс - АДРЕНАЛИН!

Сразу оговорюсь система мне не нравится - слишком высокие риски при относительно небольшой прибыли, однако ничего лучше пока не нашел потому сежу на ней.
 

nout01

Гуру форума
1.О рисках 5% не может быть и речи при такой система риски доходят до 30-50%.
2.Увеличение лота в два раза это неприемлемо, риск слишком высокий, сольете максимум за неделю.
3.Коридор 30-40пп это много, даже по евро/ене, прибыль будет копеечная.
4.Максимум что можно заработать 5-7% в день.

Я уже полгода юзаю похожий принцип - открываю сделку от "фонаря" (проснулся открыл), советник ставит разворотные отложки и ведет дальше, через N-ое количество пунктов открываю новый ордер и т.д., после открытие американской сессии новые ордера уже не открываю.

Есть огромный минус - как уже писал Матрос цена рано или позно попадает в "болото"(жёсткий флет), если проморгал слив гарантирован.

Есть также огромный плюс - АДРЕНАЛИН!

Сразу оговорюсь система мне не нравится - слишком высокие риски при относительно небольшой прибыли, однако ничего лучше пока не нашел потому сежу на ней.

Эта тс подходит для дневных графиков!!!
В начале месяца,от первой свечи отступаем по 100 пп , ставим селлстоп и бай стоп. В долгосроке прибыль будет. Но это так,для терпеливых.
 

Вложения

  • Безымянный.png
    Безымянный.png
    100,4 КБ · Просмотры: 161

ИльяЯ

Активный участник
Эта тс подходит для дневных графиков!!!
В начале месяца,от первой свечи отступаем по 100 пп , ставим селлстоп и бай стоп. В долгосроке прибыль будет. Но это так,для терпеливых.

Можно использовать на любом фрейме - чем шире "коридор" тем меньше риск но и прибыль меньше.

Если Вы делаете "коридор" 200пп ТП должен быть тоже 200пп(двойное увеличение лота при этом Вы выходите в ноль), получается у цена разбег 600пп. Если же Вы хотите взять хотя-бы 200пп профита (ТП=СЛ) разбег у цены будет 1000пп-можно долго болтаться. При этом нужно предусмотреть хотя-бы 10 "переворотов" значит лот будет минимальный - на мой взгляд "коридор" больше 20пп "нерентабельный".
 

nout01

Гуру форума
Можно использовать на любом фрейме - чем шире "коридор" тем меньше риск но и прибыль меньше.

Если Вы делаете "коридор" 200пп ТП должен быть тоже 200пп(двойное увеличение лота при этом Вы выходите в ноль), получается у цена разбег 600пп. Если же Вы хотите взять хотя-бы 200пп профита (ТП=СЛ) разбег у цены будет 1000пп-можно долго болтаться. При этом нужно предусмотреть хотя-бы 10 "переворотов" значит лот будет минимальный - на мой взгляд "коридор" больше 20пп "нерентабельный".

откройте дневку и пересмотрите историю. в будущем будет та же картина.
в 200-пунктах цена не будет колебаться,потому что в первую очередь это не выгодно маркетмейкеру
 

ИльяЯ

Активный участник
откройте дневку и пересмотрите историю. в будущем будет та же картина.
в 200-пунктах цена не будет колебаться,потому что в первую очередь это не выгодно маркетмейкеру

Я собственно не настаиваю.

Возможно, просто я Вас неправильно понял, у меня получается так - GBP\USD: декабрь 2014г - 300 пп(4 знак), расстояние между стоповыми ордерами 200пп(коридор) то-есть СЛ 200пп, при увеличении лота в двое ТП должен быть минимум 100пп чтобы выйти в ноль, таким образом получаем "200+99+99=398(без учета спреда)" разбег цены 398пп.

Если Вы имели в веду "разбег цены" 200пп - это ближе к телу но 2000пп в месяц это крайне мало, учитывая что лот будет относительно небольшим.
 

nout01

Гуру форума
Я собственно не настаиваю.

Возможно, просто я Вас неправильно понял, у меня получается так - GBP\USD: декабрь 2014г - 300 пп(4 знак), расстояние между стоповыми ордерами 200пп(коридор) то-есть СЛ 200пп, при увеличении лота в двое ТП должен быть минимум 100пп чтобы выйти в ноль, таким образом получаем "200+99+99=398(без учета спреда)" разбег цены 398пп.

Если Вы имели в веду "разбег цены" 200пп - это ближе к телу но 2000пп в месяц это крайне мало, учитывая что лот будет относительно небольшим.

150-200 американских тугриков с одной пары для вас мало?
и при чем тут стоп лосс?
 

ИльяЯ

Активный участник
150-200 американских тугриков с одной пары для вас мало?
и при чем тут стоп лосс?

Если депо $10000 то 200 это недопустимо мала, больше, в "Вашем" варианте взять не получиться.

Как это причем "стоп" Вы-же разворачиваетесь через N-ое количество пунктов правильно, то-есть закрываете "бай" (0,1лот) открываете "селл" (0,2лот), можно "бай" не закрывать просто долить "селл" в этом случае будет увеличиваться маржа, дополнительно "напрягая" депо, хотя принципиальной разницы нет - обои варианты имеют право на жизнь.

Да, забыл, во "втором" варианте не только маржа будет увеличиваться но и минимальный ТП (вдвое).
 
Последнее редактирование:

nout01

Гуру форума
Какой разворот?
какой стоп лосс??

Вы не летайте в облаках,уважаемый!!! Если бы у вас было 10000$$$$$, то вы бы не то что не сидели на этом форуме,а в мыслях ваших даже не было желания сюда заходить ....

Ну а ежели вы обладаете такой суммой,то мой вам совет разрабатывать свою тактику торговли,а не на форуме искать грааль ....
 

Вложения

  • Безымянный.png
    Безымянный.png
    101,3 КБ · Просмотры: 129

nout01

Гуру форума
Если депо $10000 то 200 это недопустимо мала, больше, в "Вашем" варианте взять не получиться.

Как это причем "стоп" Вы-же разворачиваетесь через N-ое количество пунктов правильно, то-есть закрываете "бай" (0,1лот) открываете "селл" (0,2лот), можно "бай" не закрывать просто долить "селл" в этом случае будет увеличиваться маржа, дополнительно "напрягая" депо, хотя принципиальной разницы нет - обои варианты имеют право на жизнь.

Да, забыл, во "втором" варианте не только маржа будет увеличиваться но и минимальный ТП (вдвое).

Здесь 33 писаря не разберут то,что вы написали ...
 

ИльяЯ

Активный участник
Какой разворот?
какой стоп лосс??

Вы не летайте в облаках,уважаемый!!! Если бы у вас было 10000$$$$$, то вы бы не то что не сидели на этом форуме,а в мыслях ваших даже не было желания сюда заходить ....

Ну а ежели вы обладаете такой суммой,то мой вам совет разрабатывать свою тактику торговли,а не на форуме искать грааль ....

Все правильно, но(я про картинку).

У Вас открылся "селл"(0,1), цена прошла 5пп и развернулась вверх через 200пп Вы открываете "бай" (0,2) цена проходит 5пп и разворачивается вниз через 200пп доливаем "селл", суммарно вдвое больше "бая" то-есть 0,3 лота+0,1 лот=0,4 и т.д. Теоретически "разворотов" может быть бесконечное множество.
Или вы предполагает другой вариант выхода из сложившееся ситуации?

Как я понимаю это Ваш вариант "три трехсотки" но ордер открывается, условно от "фонаря", как это делаю я, если нет значить я неправильно понял - готов принести извинения за отнятое у Вас время и закончить диспут.

На форуме я не сижу, просто зашел подыскать "сову" помощника, пробежался по темам увидел "родное", ну и зацепился.

ПыСы: "Грааль" зашел в тупик, мысли закончились, больше 3-5% в день взять не удается. :disappointed:
 

nout01

Гуру форума
Все правильно, но(я про картинку).

У Вас открылся "селл"(0,1), цена прошла 5пп и развернулась вверх через 200пп Вы открываете "бай" (0,2) цена проходит 5пп и разворачивается вниз через 200пп доливаем "селл", суммарно вдвое больше "бая" то-есть 0,3 лота+0,1 лот=0,4 и т.д. Теоретически "разворотов" может быть бесконечное множество.
Или вы предполагает другой вариант выхода из сложившееся ситуации?

Как я понимаю это Ваш вариант "три трехсотки" но ордер открывается, условно от "фонаря", как это делаю я, если нет значить я неправильно понял - готов принести извинения за отнятое у Вас время и закончить диспут.

На форуме я не сижу, просто зашел подыскать "сову" помощника, пробежался по темам увидел "родное", ну и зацепился.

ПыСы: "Грааль" зашел в тупик, мысли закончились, больше 3-5% в день взять не удается. :disappointed:

Да!!! Я думаю надо заканчивать ...
ПС.
Какие,нафиг 5 пунктов,какой разворот ???
 

ИльяЯ

Активный участник
Да!!! Я думаю надо заканчивать ...
ПС.
Какие,нафиг 5 пунктов,какой разворот ???

Да, пожалуй вы правы, нужно заканчивать.

Резюмирую.
Комрад realmix (пост 147) привел выдержку в которой описывается дополнения к ТС(условно любой) я подобное дополнение использовал в своей ТС(основанной на индюках) для входа в среднесрок, причем додумался до него я сам, было это 2 года таму, в дельнейшем "дополнение" переросло в самостоятельную ТС, по которой я сейчас и работаю.
Именно как дополнение к уже рабочей ТС - вещь незаменимая, но в ней есть нюансы на которые я и указал, исходя из личного опыта, не более того.
 

ИльяЯ

Активный участник
300 пунктов на 5-значном брокере, это совсем не много. можно меньше канал делать, но тогда ордеров в работе больше будет, всё от пары зависит. Смотри, допустим открыто 4 ордера лотами 1;2;2;2. Первые два в минус, вторые два в плюс. получается если брать тейк 4 ширины канала 1 ордер 1лот -1500 пунктов( -300-ширина канала и -1200), 2 ордер 2 лота (-1500)*2, всего минус получается -1500-1500-1500=-4500 пунктов. Считаем плюс, третий ордер 2 лота 1200*2 и четверый ордер 2 лота 1200*2. Получается 1200+1200+1200+1200=4800 пунктов. Наша прибыль 4800-4500=300 минус 4 спреда, комиссии и свопы, если позиции на другой день перешли. Я там на скрине немного не правильно изобразил. Минимальный тейк профит должен быть 4 ширины канала или больше. То есть сколько бы не было открытых ордеров, мы всегда в плюсе из за первого ордера. Я оперирую пунктами в 5 значных котировках, для 4-значных нужно 0 убрать. Конечно много подводных камней, длительный флет, когда цена находится долгое время в канале, происходит набор позиций, поэтому и нужно торговать на трендовых, высоковолантильных парах и соблюдать ММ. Гепы тоже таят опасность ну проделки брокеров - реквоты.

Маленькие ремарки: не нужно тянуть убыточные сделки - пример: открыли "бай"(0,1 лот) цена пошла в минус через 300 пп открываете "селл" (0,2 лот), ТП 300 пп - что имеем:
если ордер "бай" остался открытым - "бай" 0,1*600 = -60, "селл" 0,2*300 = 60; итог ноль.
если ордер "бай" закрыли - "бай" 0,1*300 = -30, "селл" 0,2*300 = 60; итог +30.
О "подводных камнях" - торгуя на евро/ене, канал 20 пп(4знак) при флети наблюдал разворот цены(набор позиций) 23 раза, хотя больше 15 бывает крайне редко(торгую 4 месяца)
Счет лучше без спреда - удобней высчитывать.
Комиссии и свопы это "копеечные" мелочи не заслуживающие внимания.
Чем меньше процент увеличения стартового лота при развороти (набор позиций), тем больше нужен ТП (в пунктах).
 

romanuch

Активный участник
Всем приветик! Как то тема встала, чего делать будем??? Может у кого есть идеи для продолжения? Думаю сегодня напишу совушку с поста "Вобщем есть такая тема.".
 

realmix

Элитный участник
Всем приветик! Как то тема встала, чего делать будем??? Может у кого есть идеи для продолжения? Думаю сегодня напишу совушку с поста "Вобщем есть такая тема.".
Привет Романыч, не трать время, уже проверено сливает :)
 

1Иваныч1

Гуру форума
Привет Романыч, не трать время, уже проверено сливает :)
А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% ;) Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...
 
Последнее редактирование:

nout01

Гуру форума
А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% ;) Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...

Извиняюсь за прямоту но ...
2500% это с области ночных фантазий , а не с реальных торгов ...
имхо!!
 

romanuch

Активный участник
А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% ;) Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...

Попробую прикрутить энту стратегию к парному. По сути получится - парный с переворотом, поиграю с увеличением лотов и тд. Думаю исключение машки и применение парного уменьшит болтанку (не то что следовать за мувингом).
 
Верх