Я когда только начинал трейдить (было это в 2009 году) как и многие лазил по инету, читал книжки по трейдингу и изучал различные теории типа Эллеота, Вильямса и там разных «гуру интернета». Время прошло, а в интернете ничего не поменялось — люди идут по тем же граблям, хотя видят негативный опыт своих предшественников, может быть думают, что чем-то от них отличаются?)))
Благо сам я ходил не долго по этим граблям. Как это бывает - попал в нужное время в нужное место и познакомился с нужными людьми))) Сейчас даже в клирингах и хедж-фондах есть хорошие знакомые.
Ах да, о чем это я?... Многие трейдеры этих организаций даже не слышали о существовании теорий, которыми просто кишит весь интернет. У этих ребят нет права на ошибку (я говорю не о единичной минусовой сделке, а о структуре бизнеса в целом, или стратегии торговли, если хотите). Именно эти ребята являются профессионалами, а не те, из интернета, которые говорят, что десятки лет на рынке уже, а при этом до сих пор строят самые нелепейшие стратегии, опираясь на непонятные индикаторы, которые, к слову, даже в теории бесполезны)))
Ладно. Теперь по существу... Как известно, если на рынке (давайте возьмем один конкретный торговый инструмент — валютную пару) кто-то потерял, значит кто-то другой (или другие) эту же сумму заработал (без учета комиссионных), и ни как иначе!!! Значит нужно работать либо против тех кто сливает (этих ребят очень много, и понять по какой «теории из интернета» они будут сливать практически не реально, а значит и общую тенденцию не определить), либо в одну сторону и в одно время с теми кто зарабатывает (этих ребят намного меньше, капитал у них намного больше, а значит отследить их действия будет проще). Было бы очень неразумно полагаться на теорию вероятности зная, что цена изменяется только благодаря организованному потоку капитала (в подавляющем большинстве это фонд или инвест банк). Профессиональные участники работают с большими деньгами и страхуют себя со всех сторон — одна позиция формируется сразу на нескольких рынках и в 2х и более инструментах. Такая позиция называется спредом, и его стоимость абсолютно никак не зависит от направления движения цены одного конкретного актива (одной ноги). Именно в этом месте возникает камень предкновения у мелких частных трейдеров, «ведь у нас нет столько денег, и у нас нет возможности одновременного выхода на несколько рынков, и т.д.» говорят они. Это действительно так, но это не отменяет того факта, что рынком движет Крупняк. А значит нужно знать как он это делает именно в данный промежуток времени, иначе весь процесс трейдинга превращается в казино, независимо по какой ТС из интернета вы работаете.
Конечно же не реально предсказывать направление цены в будущем, но отследить моменты когда крупный капитал формирует позицию и в какую сторону он это делает — более чем реально. Помогают это сделать данные, на которые оказывает существенное влияние непосредственно сам процесс формирования позиции.
И естественно было бы не разумно не подкрепить выше сказанное реальными результатами))) Серьезный трейдинг подразумевает изучение серьезных вещей
Благо сам я ходил не долго по этим граблям. Как это бывает - попал в нужное время в нужное место и познакомился с нужными людьми))) Сейчас даже в клирингах и хедж-фондах есть хорошие знакомые.
Ах да, о чем это я?... Многие трейдеры этих организаций даже не слышали о существовании теорий, которыми просто кишит весь интернет. У этих ребят нет права на ошибку (я говорю не о единичной минусовой сделке, а о структуре бизнеса в целом, или стратегии торговли, если хотите). Именно эти ребята являются профессионалами, а не те, из интернета, которые говорят, что десятки лет на рынке уже, а при этом до сих пор строят самые нелепейшие стратегии, опираясь на непонятные индикаторы, которые, к слову, даже в теории бесполезны)))
Ладно. Теперь по существу... Как известно, если на рынке (давайте возьмем один конкретный торговый инструмент — валютную пару) кто-то потерял, значит кто-то другой (или другие) эту же сумму заработал (без учета комиссионных), и ни как иначе!!! Значит нужно работать либо против тех кто сливает (этих ребят очень много, и понять по какой «теории из интернета» они будут сливать практически не реально, а значит и общую тенденцию не определить), либо в одну сторону и в одно время с теми кто зарабатывает (этих ребят намного меньше, капитал у них намного больше, а значит отследить их действия будет проще). Было бы очень неразумно полагаться на теорию вероятности зная, что цена изменяется только благодаря организованному потоку капитала (в подавляющем большинстве это фонд или инвест банк). Профессиональные участники работают с большими деньгами и страхуют себя со всех сторон — одна позиция формируется сразу на нескольких рынках и в 2х и более инструментах. Такая позиция называется спредом, и его стоимость абсолютно никак не зависит от направления движения цены одного конкретного актива (одной ноги). Именно в этом месте возникает камень предкновения у мелких частных трейдеров, «ведь у нас нет столько денег, и у нас нет возможности одновременного выхода на несколько рынков, и т.д.» говорят они. Это действительно так, но это не отменяет того факта, что рынком движет Крупняк. А значит нужно знать как он это делает именно в данный промежуток времени, иначе весь процесс трейдинга превращается в казино, независимо по какой ТС из интернета вы работаете.
Конечно же не реально предсказывать направление цены в будущем, но отследить моменты когда крупный капитал формирует позицию и в какую сторону он это делает — более чем реально. Помогают это сделать данные, на которые оказывает существенное влияние непосредственно сам процесс формирования позиции.
- Историческая волатильность самого инсрумента
- Подразумеваемая волатильность (рассчитывается через опционы «у денег» и показывает момент вероятного импульсного движения)
- Объемы и открытый интерес срочных контрактов на валюту
- Несколько коэффициентов корреляции
И естественно было бы не разумно не подкрепить выше сказанное реальными результатами))) Серьезный трейдинг подразумевает изучение серьезных вещей
Последнее редактирование модератором:
