# Существует ли грааль?

Раздел: Ваши вопросы о Forex и трейдинге
Автор темы: king
Создана: 2021-01-04 19:36
Ответов: 312 | Просмотров: 51241
Страница 4 из 16
Источник: https://forexsystemru.com/threads/89638/page-4

---

## IRIP — 2021-01-06 22:16

> Цитата (Dr.McKay):
> Все трейдеры считают расходы на сделку и если они не меньше матожидания, то такую ТС автоматически бракуют.

можете пояснить, как это "если они не меньше матожидания" 

мат.ожидание - это результат деятельности 
высчитываемый на основании серии сделок

## Dr.McKay — 2021-01-06 22:16

> Цитата (st2050):
> Не все трейдеры. Более того, Вы сами это признали фразой *Но выдумали какую свою систему расчетов.*
> Поведываю: Лично я считаю общие затраты за период. И даже написал собственный индикатор истории сделок - ('https://forexsystemsru.com/threads/arxiv-indikatorov.70853/post-1349053') чтобы видеть, перекрывают ли последующие профиты предыдущие минусы.
>
> Фраза "все трейдеры" классифицирована как манипуляция вида "Неопределённый реферетный индекс". Можете проверить в Википедии, статья "Психологическая манипуляция".
> Я Вас предупреждал. Добро пожаловать в клуб. Прощайте.

Вы так и не поняли - для меня вы что есть, что нет. Для меня важны только аргументы, а их у вас нет.

## Dr.McKay — 2021-01-06 22:20

> Цитата (IRIP):
> можете пояснить, как это "если они не меньше матожидания"
>
> мат.ожидание - это результат деятельности
> высчитываемый на основании серии сделок

Например,  если в среднем ваша ТС на одну сделку дает профит 10 пятизначных пунктов, а расходы на спред по этому инструменту 16 пунктов, то понятное дело, что такую ТС вы забракуете.

## IRIP — 2021-01-06 22:27

> Цитата (Dr.McKay):
> 10 пятизначных пунктов

предлагаю пятизначные пункты называть пипсами 
а 4-х и менее - пунктами 

> Цитата (Dr.McKay):
> 10 пятизначных пунктов, а расходы на спред по этому инструменту 16 пунктов, то понятное дело, что такую ТС вы забракуете.

если эта ТС будет давать 8 из 10 в +
не забракую

## Dr.McKay — 2021-01-06 22:33

> Цитата (IRIP):
> предлагаю пятизначные пункты называть пипсами
> а 4-х и менее - пунктами

Тут нет стандарта - у некоторых так, у других наоборот, а у третьих это одно и тоже, поэтому проще добавлять разрядность.

> Цитата (IRIP):
> если эта ТС будет давать 8 из 10 в +
> не забракую

Конечно забракуете, потому спред берется всегда. У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов. На то оно и матожидание. Естественно, что МО считается без учета спреда. Спред у разных ДЦ разный, да даже на разных типах счетов у одного и того же ДЦ он будет отличаться.

## IRIP — 2021-01-06 22:43

всё ... баста... с меня хватит ... 

> Цитата (Dr.McKay):
> У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов.

## Dr.McKay — 2021-01-06 22:46

> Цитата (IRIP):
> всё ... баста... с меня хватит ...

Хорошо. С верующими вообще тяжело спорить - у них всегда божья роса, игнор и усталость. Приматы даже высшие все одно приматы и как говорит профессор Савельев ими и останутся. Эволюция вида - дело на сотни тысяч лет.

## Selefior — 2021-01-06 22:59

> Цитата (Dr.McKay):
> А эти ДЦ разрабатывают **специальные алгоритмы котирования**, главная задача которых вытянуть как можно больше денег у клиентов. Например так, на индикативный поток накладывается небольшие случайные отклонения, но можно и лучше выявляя средние закономерности потока зявок.

Это умозрительное заключение или есть конкретный пример на практике?

## Dr.McKay — 2021-01-06 23:02

> Цитата (Selefior):
> Это умозрительное заключение или есть конкретный пример на практике?

Что для вас являлось бы практикой?

## Selefior — 2021-01-06 23:07

Как вы пришли к выводу о случайных отклонениях "этих ДЦ", которые позволяют вытянуть деньги?

Не надо только опять вопросом отвечать.

## Dr.McKay — 2021-01-06 23:13

> Цитата (Selefior):
> Как вы пришли к выводу о случайных отклонениях "этих ДЦ", которые позволяют вытянуть деньги?
>
> Не надо только опять вопросом отвечать.

Изучал как происходит котирование, задавал вопросы сотрудникам ДЦ, брокерам и биржы, делал тесты. Ну и сам бы так делал, если бы был ДЦ или ММ - это же очевидно.

## Selefior — 2021-01-06 23:19

> Цитата (Dr.McKay):
> Изучал как происходит котирование, задавал вопросы сотрудникам ДЦ, брокерам и биржы, делал тесты. Ну и сам бы так делал, если бы был ДЦ или ММ - это же очевидно.

Хорошо, сейчас 2021-ый и все нормальные дилинги говорят что у них 100% A-book . Вот у меня в одном окне котировки от CQG, а в другом ДЦ - и пара синхронно двигается. Как понять что меня в ДЦ обманывают?

## Dr.McKay — 2021-01-07 00:01

> Цитата (Selefior):
> Хорошо, сейчас 2021-ый и все нормальные дилинги говорят что у них 100% A-book . Вот у меня в одном окне котировки от CQG, а в другом ДЦ - и пара синхронно двигается. Как понять что меня в ДЦ обманывают?

Насколько синхронно? Если прям тик в тик, то значит у них один источник. Все это деление на A-book и B-book попытка заморочить трейдеру мозги. Либо ты ДЦ либо брокер. ДЦ котирует сам, брокер зарабатывает на комиссии и свопах. Ставишь на разные счета у разных ДЦ или брокеров и смотришь как отрабатывает ТС.

## Selefior — 2021-01-07 00:09

> Цитата (Dr.McKay):
> Насколько синхронно? Если прям тик в тик, то значит у них один источник.

Достаточно синхронно чтобы спрогнозировать на короткое время. Тут любой это может проверить бесплатно и без смс. И нет, это не один источник.

> Цитата:
> Все это деление на A-book и B-book попытка заморочить трейдеру мозги. Либо ты ДЦ либо брокер. ДЦ котирует сам, брокер зарабатывает на комиссии и свопах. Ставишь на разные счета у разных ДЦ или брокеров и смотришь как отрабатывает ТС.

А то что ДЦ показывает как заявка выходит на условный Lmax - это все фикция и пиар получается?

## megapont — 2021-01-07 00:15

> Цитата (Dr.McKay):
> Тут нет стандарта - у некоторых так, у других наоборот, а у третьих это одно и тоже, поэтому проще добавлять разрядность.
>
> Конечно забракуете, потому спред берется всегда. У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов. На то оно и матожидание. Естественно, что МО считается без учета спреда. Спред у разных ДЦ разный, да даже на разных типах счетов у одного и того же ДЦ он будет отличаться.

фигура = 100 пунктов, а вы делите 1 цент на 1000 пунктов. как так? 
как же вы торгуете, если у вас 10 сделок по 1 пункту каждая, при том что спред 1,6 пункта.  :LOL:

## Dr.McKay — 2021-01-07 00:15

> Цитата (Selefior):
> Достаточно синхронно чтобы спрогнозировать на короткое время. Тут любой это может проверить бесплатно и без смс. И нет, это не один источник.

Тут противоречие. Какая же это синхронность, если можно спрогнозировать? Значит котировки отстают.

> Цитата (Selefior):
> А то что ДЦ показывает как заявка выходит на условный Lmax - это все фикция и пиар получается?

Когда я делаю сделки на том фортс или мамбе я каждую свою сделку вижу в стакане независимо от желания брокера. Разница очевидна. У вас такие же условия торговли?

## Dr.McKay — 2021-01-07 00:18

> Цитата (megapont):
> фигура = 100 пунктов, а вы делите 1 цент на 1000 пунктов. как так?
> как же вы торгуете, если у вас 10 сделок по 1 пункту каждая, при том что спред 1,6 пункта.

Вы когда арифметику в школе изучали прямо там делили яблоки и торты, решая арифметические задачи? Вам понятие "пример" знаком? Я спрашиваю, потому что после распада СССР на окраинах теперь часто и не учат вовсе.

## Selefior — 2021-01-07 00:20

> Цитата (Dr.McKay):
> Тут противоречие. Какая же это синхронность, если можно спрогнозировать? Значит котировки отстают.

Нет вы не поняли, но не суть.

> Цитата:
> Когда я делаю сделки на том фортс или мамбе я каждую свою сделку вижу в стакане независимо от желания брокера. Разница очевидна. У вас такие же условия торговли?

Вы же в курсе что на ритейловом форексе нет агрегированного стакана. Есть стакан на CME, или если вы мне одолжите 10 млн долларов, то можем вместе посмотреть на межбанковский стакан в TWS.

## Dr.McKay — 2021-01-07 00:26

> Цитата (Selefior):
> Вы же в курсе что на ритейловом форексе нет агрегированного стакана. Есть стакан на CME, или если вы мне одолжите 10 млн долларов, то можем вместе посмотреть на межбанrовский стакан в TWS.

Я вам открою маленький секрет. На Московской бирже вы можете торговать валютными парами в валютной секции с лотностью от 1000$, ну и ГО там не большое. Ну или на фьючах на фортс. У вас будет полноценный стакан. Тот же форекс, только биржевой. Пар да, маловато, но для тех у кого мало грошей зачем им много пар? Торгуйте той же сишкой и будет вам счастье.

## megapont — 2021-01-07 00:26

> Цитата (Dr.McKay):
> Вы когда арифметику в школе изучали прямо там делили яблоки и торты, решая арифметические задачи? Вам понятие "пример" знаком? Я спрашиваю, потому что после распада СССР на окраинах теперь часто и не учат вовсе.

про яблоки помню, про торты, не помню. 
Но, пример шикарный. В духе спецов с фортс и мамбы.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89638/page-5