# Торговля по опционным уровням CME Раздел: Практика трейдинга Автор темы: Dara86 Создана: 2017-10-02 12:18 Ответов: 176 | Просмотров: 28231 Страница 9 из 9 Источник: https://forexsystemru.com/threads/85532/page-9 --- ## Karabas BARABAS — 2024-10-08 14:57 я конечно не ассет менеджер... хотя... у меня есть портфель акций и купленный набор путов на эти акции, т.е. мне не важно будут ли они дорожать или дешеветь... если акции подорожают - хорошо .... путы не дадут прибыль, только потеря премии... а если дешевеют, тоже не плохо... путы компенсируют падение акций... но при этом я еще докуплю этих дешёвых акций ясли акцию покупал по 100, а ее цена упала до 50 и в этот момент я купил еще акцию, то 100+50=150 150:2 = 75 т.е. у меня будет 2 акции по 75 далее падает ... еще подкуплю понижая стоимость портфеля, тем самым увеличивая его потенциальную прибыль... вот так и все эти диллеры, ассеты и прочии играются всеми этими активами и инструментами... и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... ## IForex — 2024-10-08 15:30 > Цитата (Ladyfire): > А вы знаете какой объем денег в этих количествах контрактов на покупку и продажу чтобы понимать кто сильнее, продавцы или покупатели? Процитированный фрагмент текста относится к отчету COT по количеству фьючерсных контрактов, в части "Asset Manager / Institutional". В данном случае стоимость фьючерсных контракт можно считать константой для всех участников рынка, кроме того, она известна и должна быть где-то на сайте биржи CME в разделе со спецификациями. Поэтому чтобы оценить там, кто сильнее продавцы или покупатели, можно пренебречь ценой и оценить расклад сил просто по количеству контрактов. Но, вероятно, стоит оговориться, что отчет COT имеет минус: его публикуют только 1 раз в неделю, еще и с задержкой в несколько дней. Это должно снижать его прогностическую ценность, но не до нуля. Крупные игроки не могут и не заинтересованы позакрывать 300-400 тыс контрактов за 2-3 минуты, как тут недавно написали. Это приведет к нежелательным последствиям. Скорее всего вы имели ввиду, знаю ли объем денег в контрактах на покупку и продажу в опционах. Ответ: "Нет, не знаю. А если бы знал, то мою говорливость сковывал бы контракт о не разглашении коммерческой тайны". И я даже не смотрел на отчеты СОТ до того, как не заметил, что здесь светлые умы обсуждают СOT и опционы. Подумал, а что я их не смотрю, дай-ка спрошу. Благо что-то проходил на финансовой математике. Но обсуждения сводятся в тупик, что все сложно, коммерческая тайна. А хотелось бы, чтобы обсуждались детали: условия контрактов, типы европейские или американские, опционные барьеры, модель Блэка-Шоулза, премии в разрезе сделок, когда можно считать, что опционный уровень будет пробит, а когда нет и пр. Соединить различные составные рынка в относительно единую картину/модель. Это всего нет в моей модели, но почему-то робот говорит, что евру продали и пока не закрывали продажи, а ключевой уровень разворота/продолжения тренда 1.1036. Выглядит так, что сегодня сильнее продавцы) ## Karabas BARABAS — 2024-10-08 16:31 вот стоимость опционов и их суммарная стоимость а вот лотность на мос бирже т.е. сколько в 1 контракте... т.е. вся эта информация есть в открытом доступе... ## Original36 — 2024-10-19 11:56 Приветствую, подскажите пожалуйста, а готовых индикаторов опционных уровней нет сейчас? раньше был платный option-levels, закрыли его. ## директор рынка — 2024-10-20 11:33 > Цитата (Karabas BARABAS): > и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... Отрадно, что здесь еще присутствуют те, кто это понимает.;) ## IForex — 2024-10-20 13:05 > Цитата (директор рынка): > Отрадно, что здесь еще присутствуют те, кто это понимает.;) Добрый день. По возможности, напишите, пожалуйста, более развернуто, почему также считаете, что: "и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... ". Что в таком случае имеет значение? ## директор рынка — 2024-10-20 14:03 > Цитата (IForex): > Добрый день. > По возможности, напишите, пожалуйста, более развернуто, почему также считаете, что: "и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... ". > Что в таком случае имеет значение? Не знаю, что для вас имеет значение) Что касается СОТов, то тема затасканная и скучная. Ввиду сложной структуры участников, разнонаправленных интересов основной их группы - хеджеров, которым , к тому же, в подавляющем кол-ве случаев вообще пофиг,куда пойдёт рынок. Если не знаешь наличный рынок, то СОТ - пустая трата времени. Особенно, с учётом того,что в нём не находят отражения всякие ОТЦ и т.п. и для понимания нужен целый комплекс отчётов помимо СОТов. ## saw — 2024-10-31 20:42 > Цитата (директор рынка): > Не знаю, что для вас имеет значение) > Что касается СОТов, то тема затасканная и скучная. > Ввиду сложной структуры участников, разнонаправленных интересов основной их группы - хеджеров, > которым , к тому же, в подавляющем кол-ве случаев вообще пофиг,куда пойдёт рынок. > Если не знаешь наличный рынок, то СОТ - пустая трата времени. Особенно, с учётом того,что в нём не находят отражения всякие ОТЦ и т.п. > и для понимания нужен целый комплекс отчётов помимо СОТов. Дилетант. Вот им как раз таки не пофиг куда пойдет. Что за новый вмд рынка? ## dobi82 — 2025-01-29 21:17 Вопрос куда делся объём который был ранее? ## Karabas BARABAS — 2025-01-30 02:00 > Цитата (dobi82): > Вопрос куда делся объём который был ранее? ОИ - это **совершенные** сделки и имеет функцию накопления учитываемых периодов объём - **совершаемые** сделки и нет накопления, а только последний период и твоя картинка означает, что на этот момент всего сделок на этом страйке было "верхний столбик", а на текущий (показываемый) период, на этом страйке, сделок нет... ## dobi82 — 2025-01-30 10:03 > Цитата (Karabas BARABAS): > ОИ - это **совершенные** сделки и имеет функцию накопления учитываемых периодов > объём - **совершаемые** сделки и нет накопления, а только последний период > > и твоя картинка означает, что на этот момент всего сделок на этом страйке было "верхний столбик", а на текущий (показываемый) период, на этом страйке, сделок нет... В целом да но, маленькая поправка - не накопления, а учёт количества открытых контрактов. Если же говорить просто -накопления, то не должен учитываться отток по контрактам. ## Karabas BARABAS — 2025-01-31 05:24 > Цитата (dobi82): > В целом да но, маленькая поправка - не накопления, а учёт количества открытых контрактов. Если же говорить просто -накопления, то не должен учитываться отток по контрактам. вопрос терминологии... изменение ОИ может быть и положительным, и отрицательным, т.е. происходит тупо накопление. на сайте СМЕ это отображается зеленым или красным цветом соответственно... а "учет" это нечто большее... Учет - отражение хозяйственной или иной деятельности предприятия на основании документов в различных измерителях (количественных и (или) качественных). Учет является составной частью управления экономическими процессами и объектами, сущность Учет состоит в фиксации их состояния и параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях. Различают аналитический, бухгалтерский, бюджетный Учет. Учет может осуществляться в текущих и неизменных (сопоставимых) ценах, а также в иностранной валюте. а ты про какой Учет? *— Товарищ прапорщик, а сможете провести урок астрономии в школе юных астронавтов? — Смогу. — И вопросов учеников не боитесь? Они ребята умные и въедливые. — Нет. После урока: — Ну что, вопросы были? — Только один. Какой-то умник спросил: "С каких это пор Солнце вокруг Земли вращается?" — И что Вы ответили? — Я ответил уклончиво: "Пошёл на хрен умник!"* ## ff_options — 2026-10-03 14:47 Вернусь к вопросу выше: открытый интерес — это накопление или учёт открытых контрактов. Открытый интерес — это число контрактов, открытых на конец дня по конкретному страйку и серии. Одна сделка может его увеличить, уменьшить или не изменить: — оба участника открывают новые позиции — ОИ +1; — оба закрывают — ОИ −1; — один закрывает, другой открывает (позиция перешла из рук в руки) — ОИ не меняется, а объём растёт. Поэтому «накопление» видно не в самом ОИ, а в его изменении за день — и только вместе с объёмом. Два примера по опционам EUR/USD: — 15.09.2026, колл ближайшего дня, страйк 1.1575: объём 417, ОИ вырос на 390 — почти весь объём стал новыми позициями; — 22.09.2026, пут ближайшего дня, страйк 1.1475: объём 664, а ОИ вырос только на 327. Открыто меньше половины объёма — по такому страйку я выводов не делаю. Если ОИ за день уменьшился — это отток. Крупный отток я отмечаю как возможную расчистку пути для цены: не правило, а вероятность. ## saw — 2026-10-03 19:17 > Цитата (ff_options): > Крупный отток я отмечаю как возможную расчистку пути для цены: не факт ## kos17788 — 2026-10-03 21:50 Кто может подсказать для чего приобретают пут опционы с большой премией? Страйк 4225 \ OI 81 ## ff_options — 2026-10-03 22:18 > Цитата (saw): > не факт Согласен, не факт — поэтому и пишу «возможную»: это вероятность, а не правило. Покажу, как я это читаю, на крупных оттоках по путам EUR/USD в конце сентября. 24.09.2026, пут со страйком 1.145, 15 дней до экспирации: открытый интерес 10 128 → 9 368, то есть −760. Объём 2 053, из них 1 293 — из рук в руки. В тот же день ниже, около 1.131, появился приток путов на 4 622 контракта. То есть позиции не просто закрыли — их переставили ниже. И это был не единичный отток: по путам в районе 1.133–1.137 закрывали и 23.09, и 24.09, и 29.09. Цена после 24.09 сначала поднялась к 1.141, а потом несколько дней шла вниз и к 1 октября была уже ниже 1.125. Что для меня отличает «расчистку» от пустого оттока: — отток крупный по сравнению с остальными объёмами дня; — одновременно рядом появляется новый приток — позиции переставили, а не просто вышли; — доля «из рук в руки»: чем она больше, тем вероятнее, что цена к уровню оттока ещё вернётся. Если этого нет, отток я просто отмечаю и выводов на нём не строю. И бывает, что не срабатывает и при всех трёх признаках — поэтому и «возможная». ## Karabas BARABAS — 2026-10-04 01:09 > Цитата (kos17788): > Кто может подсказать для чего приобретают пут опционы с большой премией? Страйк 4225 \ > OI 81 почитай про составляющие премии...