# Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!

Раздел: Беседка трейдеров
Автор темы: ^_^LEKS^_^
Создана: 2012-12-30 01:55
Ответов: 44948 | Просмотров: 11799440
Страница 1149 из 2248
Источник: https://forexsystemru.com/threads/70472/page-1149

---

## kormax2 — 2017-03-17 13:17

> Цитата (eevviill2):
> Хо хо. Что то у нас похожи граали:D

может и такие найдутся? http://prntscr.com/el1ckw

## Sergan1311 — 2017-03-17 13:35

> Цитата (SoVa):
> Коллеги, для начала: истинный Грааль в том, чтобы следовать ПРАВИЛАМ.
> Все.
> Это и мое убеждение, основанное на опыте, и мнениях многих-многих учителей Fx и биржевых рынков. Тема обширная, о ней отдельно, но одна из основ - следование правилам управления портфелем нескольких "Граалей", увеличение доли работающих  "Граалей", снижение доли или отключение неффективных "Граалей", может быть, неэффективных в данный момент. Кому надо ссылку на это трудное, но благодарное дело - велкам.
>
> А теперь об одном конкретном Граале. Сначала, извините, немного теории в очень популярном изложении.
>
> Движение цены во времени - случайный процесс (СП). Это научный термин, есть раздел теории вероятностей - теория случайных процессов. То, что он обусловлен действиями маркетмейкеров - это на картину случайности не влияет, для нас он все равно случайный.
> У СП в каждой точке времени (на "срезе") имеется распределение случайной величины - цены. Оно может иметь разные законы, два типичных распределения - равномерное и нормальное. При равномерном спектр вероятностей "размазан" по диапазону, в котором находится цена в данный момент. Нормальное - "колоколообразное", т.е. вероятности сжимаются к середине диапазона. Я убежден, что распределение цены - близко к равномерному. Т.е., бывают "сжатия" плотности вероятности, например там, где сильные уровни, бывают - области с меньшей плотностью вероятности. Но в среднем оно все равно равномерное. Все теория закончилась.
> Теперь практика.
> Из изложенного следует, что если мы находимся вблизи среднего значения текущего диапазона, то вероятности движения цены в любой момент В СРЕДНЕМ в ЛЮБУЮ сторону на одинаковое расстояние равны.
> Из этого положения можно сделать много выводов.
> Вывод 1.
> Если мы (каким-то образом) снизим убыток при движении цены в УБЫТОЧНУЮ сторону по сравнению с движением в ПРИБЫЛЬНУЮ сторону, то мы на достаточной статистике сделок ВСЕГДА будем в плюсе.
> Итак, Стратегия № 1 ("Грааль" намбэ ван).
> Открываемся примерно в середине диапазона движения цены. Например, используя индикатор Envelope или две  короткие MA (период 2-3), построенные одна по high, другая по low баров. Получится такой переменный кривой коридорчик, в котором, как легко убедиться, цена находится в большой вероятностью.
> Очень хорошо использовать уровни и отбой от них пин-барами. Работать лучше на старших таймфреймах.
> Открываемся (1-я поз.) лотом 0.10 (условно). Тейк ставим на границе диапазона, причем если диапазон движется, тейк тоже двигает с периодичность раз на бар. Стоп ставим тоже на границу диапазона, противоположную. А теперь - внимание.
> На расстоянии 0.4 размера половины диапазона ставим противоположный 1-му стоп-ордер размером в 0.07! (В зависимости от вашего уровня риска, конечно, размеры лотов могут иметь другие значения, но соотношение указано близкое к оптимальному.) У этой 2-й поз. тейк ставим там же, где стоп у 1-й поз., а стоп - там, где тейк у 1-й поз.!
> Теперь имеем 3 варианта развития событий.
> 1- первая поз. дойдет по тейка, получаем профит. Например, при половине диапазона в 50 пп., получим $50.
> 2- первая поз. уйдет в минус, цена зацепит 2-й ордер, далее пойдет снова в плюс до тейка-1. Получим $1 профита ($50 - $49).
> 3- цена идет в минус до стопа-1. Получаем убыток в -$29 (-$50+0.7*30п.).
> Спреды я не учитываю для того, чтобы не путать.
> Итого: 1 случай: +$50, 2 случай: +$1, 3 случай: -$29. Вы видите, что мат. ожидание уже сдвинулось в плюс?
> Если даже мы будем рассматривать равновероятные случаи, когда 50% приходится на 1 и 2 случаи, а 50% приходится на 3 случай, мы все равно в плюсе при:
> Открыли 100 сделок, 30 - 1 случай, 20 - второй, и 50 - третий (очень жесткое предположение). Тогда:
> 1 случай: 30*50= $1500
> 2 случай: 20*1= $20
> 3 случай: 50*-29= -$1450
> Итого: +$70 - но с учетом спредов будем считать, что этот случай я специально взял близким для показателя безубыточности торговли.
>
> В статистике соотношения примерно такие: количество 1 и 3 случаев примерно одинаковые (если открываться по сигналам, например одних пин-баров), количество случаев 2 - невелико и ходит где-то около 10-15% максимум.
> При этом - очень реальном и всеми достижимом соотношении - средняя прибыльность будет:
> 1: 40*$50=$2000
> 2: 10*$1=$10
> 3: 40*-$29=-$1160
> - как видно, средний профит почти в 2 раза выше среднего убытка.
> Это так... не напрягая мозг мудрыми индикаторами и непонятными уровнями, которые каждый проведет по-своему.
> А теперь можно подумать и об улучшении статистики... Причем, тоже вероятностными методами.

Шта? Вы применили парадокс Мотни Холла? Я думал над этим, но не мог присобачить к форе, у вас статистика соотношений не верна, второй случай как раз будет самый частый, так как второй ордер стоит ближе чем стопы, соответственно он часто будет срабатывать! А в основном за идею +, надо пробовать.

## Tepih — 2017-03-17 14:01

SoVa . Спасибо. Интересно и полезно. Надеюсь, продолжение будет на счет... улучшения статистики вероятностными методами.

## sanek124 — 2017-03-17 15:57

**Святой индикатор Грааль**

Привет.Говорят Святой Грааль есть.Holy Grail Indicator у кого есть потестить?

## sanek124 — 2017-03-17 17:43

Похож на Signal Saasa .

## FLAME — 2017-03-17 20:19

> Цитата (sanek124):
> Привет.Говорят Святой Грааль есть.Holy Grail Indicator у кого есть потестить?

Такой есть ;)

## guzelaa — 2017-03-17 21:02

> Цитата (FLAME):
> Такой есть ;)

Не  граль  а  художник,  рисует   конкретно.  Посмотрел по истории, 50 сигналов и все точные.  :D:D

## uzinterello — 2017-03-17 22:24

не сто процентный гралл , думаю такие не существует ) 
но можно  заработать и неплохо :embrace:

## ShadowCandle — 2017-03-18 12:34

> Цитата (panamamaster):
> продолжение мотивации

График роста баланса неизвестно чего... для мотивации? :nda: оО :D
И даже если предположить, что это кривая роста реального счёта, то направление "мотивации" слишком размыто, нужны зацепки... ;)

## panamamaster — 2017-03-18 13:56

> Цитата (ShadowCandle):
> График роста баланса неизвестно чего... для мотивации? :nda: оО :D
> И даже если предположить, что это кривая роста реального счёта, то направление "мотивации" слишком размыто, нужны зацепки... ;)

за 7 рабочих дней разогнать депо с 2000 до 54000, по моему результат вполне отличный

## bogdan11 — 2017-03-18 15:17

> Цитата (panamamaster):
> продолжение мотивации

panamamaster, Какой показатель?

## panamamaster — 2017-03-18 15:30

> Цитата (bogdan11):
> panamamaster, Какой показатель?

профит фактор 14.4

## bogdan11 — 2017-03-18 15:58

> Цитата (panamamaster):
> профит фактор 14.4

> Цитата (panamamaster):
> за 7 рабочих дней разогнать депо с 2000 до 54000, по моему результат вполне отличный

Как называется эксперт по фотографии?

## ShadowCandle — 2017-03-18 20:13

> Цитата (panamamaster):
> за 7 рабочих дней разогнать депо с 2000 до 54000, по моему результат вполне отличный

Поясню свой прошлый пост, т.к. Ваш ответ не на вопросы, которые я там задавал:
1.Вы показываете баланс чего? На конкурсных счетах (или просто на демо) такое делают каждый день/неделю, про тестер даже говорить не стоит. И это уже много раз обсуждалось...
2.Ветка вроде как о "Граалях", а не о результатах их работы, вот и второй вопрос о том, в чём суть подхода, которым получены данные результаты ;) :nda: :D

## vaas04 — 2017-03-19 00:35

Не фига не грааль, но думаю всё возможно. Тут писали что с 2000 до 54000 за одну неделю - здорово. Я на демо тоже так могу а что толку то.(хотите сказать что человек стал на реале так рисковать, ну что же, всё можеть быть если он идиот )

## panamamaster — 2017-03-19 12:36

Форекс - это тот же бизнес, и по правилам любого бизнеса никто гарантий возврата или окупаемости бизнеса не дает, сумма первоначальных вложений это и есть риск, это сумма которую инвестор готов сознательно потерять если бизнес не окупится. Чем меньше сумма вложений тем меньше риск. И эта сумма риска для каждого индивидуальна. 

У каждого своя математика. Можно рискнуть 10 раз по 1000 это получится (10000) и получить выхлоп из 10 попыток в сумме больше 100000, при этом риск будет минимальный. И не будет боязни потерять, ведь сумма небольшая. Риск это не только стоплосс и тп, это еще и сумма инвестиций которой вы рискуете. Некоторые сосредотачиваются на одном счету и на одной инвестиции и переживают за нее и за каждую сделку. Я предпочитаю диверсификацию риска.

## DomovenokBrest — 2017-03-19 12:57

Пример, как взаимодействие старшего и младшего ТФ помогает принять решение в "спорных" входах...

## forexOrx — 2017-03-19 15:39

> Цитата (DomovenokBrest):
> Пример, как взаимодействие старшего и младшего ТФ помогает принять решение в "спорных" входах...

уважаемый DomovenokBrest,
Скажите пжлста, что за индикатор у вас в подвале?
Можно ли попросить у вас ссылку на него?

## DomovenokBrest — 2017-03-19 15:48

> Цитата (forexOrx):
> уважаемый DomovenokBrest,
> Скажите пжлста, что за индикатор у вас в подвале?
> Можно ли попросить у вас ссылку на него?

Индикатор построен на машках. Ссылки на него нет. Но я предполагаю, типичных индикаторов море.

## ВАСЯ................ — 2017-03-19 15:55

ни какой не граль - просто стрелка сделанная на заказ пару дней назад - появляется на открытии свечи - не исчезает прогонял в тестере не рисовала

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/70472/page-1150