# Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!! Раздел: Беседка трейдеров Автор темы: ^_^LEKS^_^ Создана: 2012-12-30 01:55 Ответов: 44948 | Просмотров: 11799804 Страница 1152 из 2248 Источник: https://forexsystemru.com/threads/70472/page-1152 --- ## ВАСЯ................ — 2017-03-21 23:39 > Цитата (ВАСЯ................): > ловите как обещал - некоторые принимают любовь за лоховство > > но бумеранг учтите на такой волатильности будет норм как была - во флете грустно будет скорее всего ## Cati80 — 2017-03-21 23:58 **_** > Цитата (ВАСЯ................): > учтите на такой волатильности будет норм как была - во флете грустно будет скорее всего Вася Вы умничка, что делитесь.... К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ.. Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150) Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала.... ## ВАСЯ................ — 2017-03-22 00:02 > Цитата (Cati80): > Вася Вы умничка, что делитесь.... > К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ.. > > Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150) > Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала.... ну бот это круто - как бы ему донести чтобы попробовал в такую движку как эта торговал или сделать фильтр с тф н4 ## Elvis Burunduk — 2017-03-22 00:06 > Цитата (Cati80): > Вася Вы умничка, что делитесь.... > К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ.. > > Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150) > Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала.... Ой, Светик, привет, стукни мне в скайп... burun5000 , хотя и так видно справа... если не стукнешь = пойму... я знаю, что устала... прости... ## EgorD — 2017-03-22 00:06 Не ставится на чарт.. Проблема решена.. ## nika18 — 2017-03-22 00:09 > Цитата (king): > не можно найти влажение. Можешь еще раз загрузить? так где и правда эта вещь..киньте...пожалуйста) ## nika18 — 2017-03-22 00:10 > Цитата (voron55): > индюк мой. > Бинары. > сигнал на открытии бара. уважаемый поделитесь) ## ВАСЯ................ — 2017-03-22 00:16 > Цитата (Cati80): > Вася Вы умничка, что делитесь.... > К сожалению на истории с теми параметрами, что Вы описали в архиве система льёт стабильно, изредка показывая хорошие результаты... УВЫ.. > > Первый скрин показывает заработок если у ордера есть стоп и тейк (50 - 100\150) > Второй скрин вроде поинтересней вход и выход от противоположного сигнала.... вот последние 2 сигнала по м15 с фильтром н4 ## ВАСЯ................ — 2017-03-22 00:19 > Цитата (ВАСЯ................): > вот последние 2 сигнала по м15 с фильтром н4 даже 3 сигнала ## Fed77 — 2017-03-22 00:30 > Цитата (ВАСЯ................): > учтите на такой волатильности будет норм как была - во флете грустно будет скорее всего Привет. Грааль волатильности добавь ;) ## ВАСЯ................ — 2017-03-22 00:37 здоров братишка - попробуем иньдюка благодарю. пока смотрю с фильтром по н4 не кисло история показывает . может пылесос что-нибудь пацанам нормальное принесёт. ну и девочкам конечно. ## nika18 — 2017-03-22 17:07 > Цитата (ВАСЯ................): > берите - на скрине его принцип действия прошу прощения.может смешно.но подвальный индюк не могу найти..скиньте ## ВАСЯ................ — 2017-03-22 17:21 > Цитата (nika18): > прошу прощения.может смешно.но подвальный индюк не могу найти..скиньте вот ## SoVa — 2017-03-22 17:40 > Цитата (Sergan1311): > Шта? Вы применили парадокс Мотни Холла? Я думал над этим, но не мог присобачить к форе, у вас статистика соотношений не верна, второй случай как раз будет самый частый, так как второй ордер стоит ближе чем стопы, соответственно он часто будет срабатывать! А в основном за идею +, надо пробовать. Коллега, сама по себе частота Случая (2) не важна, т.к. это по идее вывод в ноль двух поз, если такое случилось. А вот соотношение между Случаями (1) и (3) - важно, и это соотношение дает безубыточную торговлю (но и бесприбыльную) при соотношении (1) : (3) = 3 : 5. Что такое эти три случая? (1) - "угадали с направлением, и угадали со стопом (малым)" (2) - "угадали с направлением, не угадали с величиной стопа (малого)" (3) - "не угадали с направлением" Говоря обычным языком, этим частичным хеджированием мы в Случае (2) ликвидируем убытки при "малом" стопе, который при стандартных условиях давал бы нам убыток, а здесь - ноль. А вообще, открываться наобум здесь безыдейно. Хоть какая-никакая торговая система (ТС) должна быть. Просто мы снижаем критическую зависимость от нее. Кстати, ТС должна быть именно системой, где какие-то параметры должны быть увязаны с другими. Т. обр. появляется требования к созданию нашей ТС, и даже определяется параметр безубыточности. PS. Про Монти Холла не могу сказать, это что-то типа поломать голову. А я просто оперирую плотностями вероятности, на тривиальном уровне, да. ## nika18 — 2017-03-22 18:25 > Цитата (ВАСЯ................): > вот спасибо ## nika18 — 2017-03-22 18:31 > Цитата (draugas2): > мало взял :laugh: > мой Граал не запаздывает и не рисует :D таки где грааль? ## vaas04 — 2017-03-22 18:40 Делятся в другой ветке, тут хвастаются примерно так. ## SoVa — 2017-03-22 21:05 > Цитата (Tepih): > SoVa . Спасибо. Интересно и полезно. Надеюсь, продолжение будет на счет... улучшения статистики вероятностными методами. Если просят - почему нет. Coming soon! ) ## Tepih — 2017-03-22 22:54 SoVa . Будем ждать.Спасибо. ## SoVa — 2017-03-23 09:06 > Цитата (Tepih): > SoVa . Будем ждать.Спасибо. И вам спасибо. А вот Стратегия № 2, основанная на использовании статистических закономерностей. Пара предпосылок. Поскольку распределение цены у нас по спектру в каком-то диапазоне близкое к равномерному, с чем вроде бы никто не спорит, отсюда следует замечательный вывод. А именно: вероятность попадания цены в отрезок, равный какой-то части этого диапазона, будет равна доле этой части. Т.е., если плотность равномерно распределена на отрезке [0,1] (от нуля до единицы какой-то шкалы), то вероятность того, что цена попадет на отрезок, равный 0.4 внутри этого диапазона (неважно где он), будет равна 0.4. Допустим, цена у нас колеблется в данный конкретный момент времени в коридоре от 1.2000 до 1.2100 (4-зн. пунктов), значит, диапазон равен 100 п. Предположим, цена зашла в коридор, равный 0.4 этого диапазона, расположенный в нижней его части, т.е. от 1.2000 до 1.2040 п. (40 п.=100 п. * 0.4). Вероятность же противоположного события – т.е. что цена окажется в остальной части диапазона, равна, как обычно, 1–0.4=0.6 – в полтора раза больше. Таким образом, если мы уверены, что цена находится строго в диапазоне, мы уверены и в том, что вероятность пропорциональна доле диапазона. Значит, торговать мы должны при попадании цены в полосу диапазона, которая примерно от 1/3 до 1/4 диапазона, внутрь диапазона, в сторону большей части (она будет соответственно от 2/3 до 3/4 диапазона). Уже одно это дает нам превышение вероятности прибыли к вероятности убытков. Но не в полтора раза строго, конечно. Торгуем ЛИМИТНЫМИ ордерами, которые ставим на линию полосы. СТОП-ордера – для других стратегий. Можно спросить, а почему в жизни цена не может вообще выйти за диапазон, причем за границу меньшей части (в сторону, обратной направлению, в котором мы вошли)? Ответим: может, и выходит. Но на то он и диапазон, что мы с БОЛЬШОЙ вероятностью находимся всегда внутри него. Для иллюстрации можно построить грубо этот диапазон. Как у же писал, берем две МАшки, с периодом 2 или 3, одна построена на хаях баров, другая – на лоу. Увидим коридор переменной ширины (зависит от волатильности), и переменного наклона (зависит от общего движения цены), в котором цена колеблется постоянно. Выходы цены за пределы коридора можно разделить на два типа: 1. Кратковременный «прокол» границы диапазона, не превышающий какой-то доли. 2. Пробой и уход цены «насовсем», на глубину равную 0.7, 0.8, 1 и более ширины коридора. А теперь соединяем все воедино (учитываем сказанное в 1-м посте от 16.03.17). - Случай (1): мы вошли, не задели «малый стоп» (т.е. 2-я поза, частично хеджирующая, не открылась), благополучно дошли до целевого профита - Случай (2): открылись в правильном направлении, но тенью бара задели «малый стоп», открылась 2-я позиция, цена снова пошла в «правильном» направлении, через какой-то ход цены можем закрыться в ноль, если увидим перспективу дальнейшего ход а цены, идем в «совместный» плюс. «Малый стоп» здесь ставится немного за нижней границей диапазона, он компенсирует шпильки маркетмейкеров, новости и т.д. – не все, но большую часть. Обратим внимание: мы таким образом можем пересидеть значительную просадку, когда цена сходит вниз, задев «малый стоп», но НЕ ЗАДЕВ «большой», и затем выйти в ноль по обеим позициям либо закроем на уровне открытия 1-й позы, с общим убытком =–$14! (для параметров поста №1 от 16.03.17) - Случай (3): с направлением не угадали, сработали «малый» и «большой» стопы («большой» ставим там, где мы уверены, что произошел прорыв диапазона). Принимаем убыток – он статистически меньше, чем средний профит, не паримся – это плата за рынок! Еще одно добавление. Если мы угадываем глобальное направление движения цены, т.е. на 2-3 бара, то наклон коридора будет «помогать» нам в получении профита, и соответственно, в уменьшении возможного убытка. Т.е. мы можем брать соотношение “прибыль / риск” изначально больше, и кроме того оно может возрастать в процессе удержания профитной позиции. А стоп, с движением коридора в предсказанную сторону, может выйти в безубыток. И напоследок. Все, что нам надо в трейдинге – это улучшать СТАТИСТИКУ. А не мучиться с каждой отдельной сделкой. Поэтому Грааль я вижу в статистике, а не в чудодейственных правилах входа в позу-выхода из нее. В частности, превышение СРЕДНЕЙ прибыльной сделки над СРЕДНЕЙ убыточной в 2 раза, на 100 сделках даст увеличение депо примерно в 50 раз (5000%!) при самом простом методе управления капиталом – «фиксированной доли». При коэффициенте 1.67 это увеличение составит 9 раз (900%). Вот тут и лежит Грааль. А известно, что многие трейдеры пользуются таким широко распространенным методом управления капиталом, как отсутствие управления капиталом :facepalm: :) --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/70472/page-1153